FINANZAS PERSONALES Y EMPRESARIALES TAREA CAP. 14 Y 15 WC – MODELO MILLER-ORR FECHA DE ENTREGA: LUNES 3.OCTUBRE.2022 18.05HRS

Ahahifipez Chailey

NOMBRE COMPLETO __________________________________

Alves 4865 MATRICULA ________________

Problema #1 Cárdenas Enterprise establece como política tener un saldo mínimo de efectivo disponible de MXN 1,200,000. La desviación estándar mensual es de MXN 617,524,436.00; el rendimiento de las inversiones es de 9% anual y el costo por transacción es de $175. a) Según el modelo de Miller-Orr, ¿cuál es el punto de retorno? b) ¿Cuál es el límite superior? c) ¿Qué rango de efectivo disponible maneja Cárdenas Enterprise?

Problema #2 La empresa Rayas tiene establecido un saldo mínimo de Tesorería de USD 10,000. La varianza de los flujos diarios es de USD 6,250,000. El interés diario es de 0.025% y los costos de transacción son de USD 20. a) Según el modelo de Miller-Orr, ¿cuál es el límite superior y el punto de retorno? b) ¿Cuál es la distancia entre límites? c) ¿Cuánto invierte la empresa al llegar al límite superior? d) ¿Cuánto desinvierte o vende la empresa para regresar al punto de retorno?

Problema #3 La empresa TB Inc determina tener un saldo mínimo de USD 3,000,000. La varianza mensual es de 6,432,190,000,000. El rendimiento de las inversiones es de 5% anual y el costo por transacción es de $200. Según el modelo de Miller-Orr: a) ¿Cuál es el punto de retorno? b) ¿Cuál es el límite superior? c) ¿Cuál es el rango de efectivo que maneja la empresa? d) ¿Cuánto invierte la empresa al llegar al límite superior? e) ¿Cuánto retira la empresa para regresar al punto de retorno?

Z

h

b

=

cost por transaction

6171524,436

0 f- Saldominirno =

5- 9%

__

$17s

annal

Omenseeal

=

2-

•

Oanual

odeiaaeia.FI

=

Odiaaeia

=

oanual

=

=

+

r

21203917.281-1200000

=

b) h=3( Z f) tr h =3 (22403917.28-1200000)+1200000 -

2139167396.1347 Tsz

Echolalia

"

7=22403917.28

=

=

=

7=(31175×134754879. 41.0¥ 59)%31-1200000

$ P' 200,000

→

( 3b¥ / ≥

2-

mensural

FL 617524436 RE 2139167396.1347 Jamaal

Jamaal

•

d)

h=3(21203917.28/1-1200000

134754879.59

h= 64811751.85

c) Rango

→

h

-

r

=

=

64811751.85 63611751.85

-

1200000

h

z

.

-

Soldo

f-

mlnemo

lntkl b) distanced limits

40000USD

=

6250000 ozdiaaia 025% diario i. Casto p transaction b /

USD

=

=

.

=

a)

2-

(

=

=

20USD

/

↳ +

4

◦

r

c) initiate

00025)

h

=

=

d)

-

=

Z

=

(7-211.25)+10000

=3

=

21633.8+10000

=

h

under

-

17211.25-10000 7211

2-

h

h

-

r

h

-

z z

Ozmenseual I.

=

61434190000,000

51 animal

=

.

b

02 animal

=

02 mensural

77186280000000

oatmeal 0

a)

=

h

-

r

=

=

=

d)

( 12 )

=

029gal

13102143

+ r

b) h

/

3+3000000 (31200/(3062941-61904.76)) :-O ) 691599.13

=

2-

3691599

=

=3 =

=

h

=

3

/ 2-

-

.

r

2-

-

5074797.39

-

3000000

2074797.39

.

+ 3000000

13

)tr

(3691599.13-3000000)

3( 691599.1 3) 5074797.39

5074797.39-3691599.13

=

1383198.26

=

Z

-

=

"

41

h

e) Retina / Wade

* 252

40

=

=

=

306294761904.76

2-

lmniale

animal

ozdioeaeia

=

Zdioeaioe =

Rango

r

200

=

r =3 000000 =

c)

-

+

t 3000000

3000000

r

=

3691599.13

691599.13

-

z

r

31633.8

=

10000

14422.6

=

h=3( 2- r )tr =3 (17211.25-10000)+10000

-

31633.8-17211.25

=

7211.251-10000 7=17211.25

-

r

21633.8

=

( 31201162500001%+10000 (

=

4i

-

31633.8

=

'

3b

h

=

3000000

.

25