F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 8
JUAN MANUEL GARCIA ABARQUERO ANALISTA SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. GRAN VIA DE HORTALEZA, 3 28033 MADRID
[email protected] Tel: 912893847
DENOMINACION DEL FONDO:
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8 FTA
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL:
TRIMESTRE/SEMESTRE
Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:
16 11 2015 - 15 02 2016
AÑO:
2016
Firma:
Ignacio Ortega Gavara-Director General
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO Fecha de Constitución del Fondo Fecha de Desembolso BT'S Fecha Final Amortización Bonos Sociedad Gestora Originador Derechos Crédito
15 de diciembre de 2011 19 de diciembre de 2011 15 de noviembre de 2054 Santander de Titulización Banco Santander
Agencia de Pago de Bonos Negociación Mercado Agencia de Calificación Calificación Serie A Serie B Serie C
BANCO SANTANDER AIAF Moody´s / DBRS Inicial Aaa / AAA Ba1 / BBB C/C
Actual Aa2/AAA B3/CCC C/C
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DENOMINACION DEL FONDO:
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8 FTA
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION
SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN
NOMINAL EN CIRCULACION Nº BONOS
Serie A ES0336105004 Serie B ES0336105012 Serie C ES0336105020
6.400 1.600 281
Nominal Unitario Nominal Total Nominal Unitario Nominal Total Nominal Unitario Nominal Total
INICIAL
ACTUAL
100.000,00 640.000.000,00 100.000,00 160.000.000,00 100.000,00 28.100.000,00
59.227,81 379.057.984,00 100.000,00 160.000.000,00 100.000,00 28.100.000,00
%Act/In 59,23% 100,00% 100,00%
AMORTIZACION E INTERESES BONOS Actual
Próximo
Fecha Amortización Periodo Actual
Fecha Próximo Cupón
15 de febrero de 2016 Amortización de Serie A Serie B Serie C Amortizacion devengada no pagada Amortización Calendario
los Bonos 2.244,10 0,00 0,00
Intereses Brutos Bonos 88,42 232,30 0,00
Tipo de Interés 0,471% 0,821% 0,471%
17 de mayo de 2016 Importe Bruto Próximo Cupón 71,29 209,81 120,37
Importe Neto Próximo Cupón 57,74 169,95 97,50
0,00 NO
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DENOMINACION DEL FONDO:
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8 FTA
III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO (Derechos de Crédito)
DERECHOS DE CRÉDITO Número de DC´s Saldo Pendiente de Amortizar Importes Unitarios DC´s Vivas Tipo de Interés
A LA EMISIÓN
SITUACION ACTUAL
4.827 800.000.006,28 €
3.889 539.057.978,96 €
165.734,41 €
138.610,95 €
7,71%
1,00%
TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA
SITUACION ACTUAL 0,00% -0,23% -0,02%
Tasa mensual actual anualizada: Tasa últimos 12 meses anualizada: Tasa anualizada desde Constitución del Fondo
MOROSIDAD ACTUAL Deuda Vencida (Principal+Intereses)
Hasta 1 mes 11.211,48
De 1 a 6 meses 6.178,51
0,00 539.043.900,64
Deuda Pendiente de vencimiento Deuda Total
Mayor de 6 mes.
11.211,48
6.178,51
539.043.900,64
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F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 8 INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN 15 de febrero de 2016
BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL Saldo anterior 581.520.224,00 € Amortizaciones 14.362.240,00 € Saldo actual 567.157.984,00 € % sobre saldo inicial 68,49% Amortización devengada no pagada 0,00 €
BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES Intereses pagados Serie A 565.888,00 Intereses pagados Serie B 371.680,00 Intereses pagados Serie C Intereses devengados no pagados 3.176.717,90
€ € € €
DATOS Fecha de determinación Fecha de Pago de Cupón Actual Fecha de Pago de Cupón Anterior Número de días Tipo de referencia (%) Próxima Fecha de Pago
SERIE A SERIE B SERIE C
VIDA RESIDUAL (AÑOS) INICIAL 3,06 10,15 11,18
8-feb-2016 15-feb-2016 16-nov-2015 91 -0,179% 17-may-2016
15-feb-2016 3,47 11,27 12,51
En cumplimiento de lo establecido en el folleto informativo con respecto al artículo 405 del Reglamento (UE) nº 575/2013 , Santander mantiene el compromiso de retener en este fondo de titulización, de manera constante, un interés económico neto significativo en los términos requeridos al efecto por el Banco de España.
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F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 8 INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO 15 de febrero de 2016
DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL Saldo anterior Amortizaciones Saldo actual Número de derechos de credíto LTV
553.420.193,14 € 14.362.214,18 € 539.057.978,96 € 3.889 111,25%
DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES Intereses cobrados en el trimestre Intereses devengados en el trimestre
1.435.613,52 € 1.426.183,81 €
DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD HASTA 30 DÍAS Principal Intereses Saldo de los derechos de credíto Número de derechos de credíto % sobre saldo de los derechos de crédito
PRÉSTAMOS EN WRITE OFF Write Off Fecha Pago anterior Write Off trimestre Write Off actual
9.143,63 € 2.067,85 € 3.168.823,14 € 25 0,59%
30 A 60 DÍAS
3.884,98 € 952,73 € 680.055,32 € 8 0,13%
60 A 90 DÍAS
1.049,71 € 291,09 € 173.209,87 € 1 0,03%
90 A 180 DÍAS
0,00 € 0,00 € 151.543,82 € 1 0,03%
MAS 180 DIAS
0,00 € 0,00 € 6.010.224,58 € 37 1,11%
10.922.161,76 € 774.204,08 € 11.696.365,84 €
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F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 8 INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO 15 de febrero de 2016
CONTENCIOSOS / JUDICIALES Saldo anterior Diferencia Saldo actual Número derechos de credíto contenciosos
6.369.820,30 € (208.051,90) € 6.161.768,40 € 38
ADJUDICADOS Saldo anterior Diferencia Saldo actual Número derechos de crédito adjudicados
4.124.959,69 € 333.863,44 € 4.458.823,13 € 87
PERDIDAS DE CARTERA Saldo anterior Diferencia Saldo actual
11.042.591,98 € 314.468,05 € 11.357.060,03 €
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F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 8 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA 15 de febrero de 2016
ORIGEN PRINCIPAL COBRADO Amortización derechos de crédito INTERESES COBRADOS Intereses de derechos de crédito Intereses de reinversión CONTENCIOSOS / JUDICIALES INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS OTROS
ESTADO CUENTA DE TESORERÍA
14.191.320,38 12.680.350,78 € 1.435.613,52 0,00 (4.377,34) 80.275,34 (541,92)
€ € € € €
7.271.277,15 €
APLICACIÓN COMISION GESTORA GTOS ORDINARIOS PAGO SWAP COBRO SWAP INTERESES SERIE A INTERESES SERIE B AMORTIZACION BONOS SERIE A AMORTIZACION BONOS SERIE B INTS POSTERGADOS SERIE B INTERESES SERIE C AMORTIZACION BONOS SERIE C INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL PRÉSTAMO SUBORDINADO COMISION ADMON COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE C DISPOSICIÓN FONDO DE RESERVA
14.191.320,38 € 28.996,35 € 18.866,11 € 1.435.613,53 € (1.803.265,73) € 565.888,00 € 371.680,00 € 14.362.240,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (788.697,88) €
FONDO DE RESERVA Saldo anterior Utilizado en el período Saldo actual RETENCIONES OTROS
8.059.975,03 788.697,88 7.271.277,15 0,00
€ € € €
0,00 €
7
F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 8 MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO 15 de febrero de 2016
CONCEPTOS EMISIÓN SUBORDINADA FONDO DE RESERVA
CONCEPTOS PTMO SUBORDINADO Saldo vivo Tipo de interés
MEJORA DE CRÉDITO INICIAL 20,00% 28.100.000,00 € (3,51%)
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS INICIAL 625.000,00 € 1,884%
15 de febrero de 2016 29,68% 7.271.277,15 € (1,35%)
15 de febrero de 2016 295.840,40 € 0,471%
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F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 8 INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS 15 de febrero de 2016 TRIGGERS FONDO DE RESERVA 1. IMPORTE REQUERIDO DOTACIÓN: F.R. SERÁ EL MENOR DE: 1.a) IMPORTE RESERVA INICIAL 1.b) EL MAYOR DE: 1.b.1) 7,02% SALDO VIVO BONOS A y B en Fecha Determinación Precedente 1.b.2) 1,76% SALDO INICIAL SERIES A y B 2. NO SE DEBE DAR NI 2.a), 2.b) NI 2.c) 2.a) F.R. EN FECHA PAGO ANTERIOR NO DOTADO INTEGRAMENTE 2.b) SALDO VIVO DC´s MOROSOS >1,00% DC´s NO FALLIDOS 2.c) FECHA DE PAGO < 15.12.2014 EL NIVEL REQUERDIDO DEL FONDO DE RESERVA NO DECRECE
28.100.000,00 € 28.100.000,00 € 38.850.099,72 € 14.050.000,00 € SÍ SÍ NO
TRIGGERS DIFERIMIENTO INTERESES 1. LA SERIE B VERÁ POSTERGADA EL PAGO DE INTERESES SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) 1.a) Préstamos Fallidos en Fecha determinación precedente 1.b) 20% Importe Inicial de los Activos
30.089.926,81 € 160.000.001,26 €
No hay diferimiento de intereses de la Serie B
PRESTAMOS FALLIDOS ACUMULADOS Saldo anterior Diferencia Saldo actual
28.782.410,07 € 1.307.516,74 € 30.089.926,81 €
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F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 8 DEFINICIONES 15 de febrero de 2016
FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará las cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo. Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha. WRITE OFF Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo). PÉRDIDAS DE LA CARTERA Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones). PRÉSTAMOS FALLIDOS Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar o aquellos préstamo que tienen cuotas pendientes con antigüedad superior a 12 o 18 meses (según Folleto Informativo) ADJUDICADOS Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial. CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.
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FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8 INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD 15 de febrero de 2016 Fecha 15-30 días 30-60 días 60-90 días 90-180 días > 180 días 6,000%
nov-14 1,050% 0,792% 0,236% 0,357% 0,916%
feb-15 0,989% 0,785% 0,442% 0,354% 0,797%
may-15 1,015% 0,821% 0,509% 0,605% 0,766%
ago-15 0,806% 0,737% 0,563% 0,326% 1,003%
nov-15 2,294% 0,829% 0,380% 0,456% 1,015%
feb-16 0,588% 0,126% 0,032% 0,028% 1,115%
15-30 días 30-60 días
5,000%
60-90 días 90-180 días > 180 días
4,000%
3,000%
2,000%
1,000%
0,000%
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FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8 INFORME TRIMESTRAL DE ESTADISTICOS 15 de febrero de 2016 LISTADO ESTADÍSTICO DE RATIO PPAL PENDIENTE vs VALOR DE TASACION Intervalos Desde
Ppal Pendiente
Hasta 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Totales:
Ratio Máximo: Ratio Mínimo: Ratio Medio:
%
Nº de Activos
%
176.221,45 344.592,69 1.748.179,10 3.575.497,05 7.497.480,67 8.989.632,26 16.870.973,50 18.205.281,36 25.102.052,28 34.782.127,37 434.099.163,53
0,0320% 0,0625% 0,3170% 0,6485% 1,3597% 1,6304% 3,0597% 3,3017% 4,5525% 6,3081% 78,7280%
15 15 36 52 93 110 156 169 220 285 2.763
0,3832% 0,3832% 0,9198% 1,3286% 2,3761% 2,8104% 3,9857% 4,3178% 5,6208% 7,2816% 70,5927%
551.391.201,26
100,0000%
3.914
100,0000%
105,00% 0,39% 111,25%
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FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (IMPORTES EN EUROS) TACP: -0,02%
Fecha de Pago TOTALES: 15-feb-16 16-may-16 15-ago-16 15-nov-16 15-feb-17 15-may-17 15-ago-17 15-nov-17 15-feb-18 15-may-18 15-ago-18 15-nov-18 15-feb-19 15-may-19 15-ago-19 15-nov-19 17-feb-20 15-may-20 17-ago-20 16-nov-20 15-feb-21 17-may-21 16-ago-21 15-nov-21 15-feb-22 16-may-22 15-ago-22 15-nov-22 15-feb-23 15-may-23 15-ago-23 15-nov-23 15-feb-24 15-may-24 15-ago-24 15-nov-24 17-feb-25 15-may-25 15-ago-25 17-nov-25 16-feb-26 15-may-26 17-ago-26 16-nov-26 15-feb-27 17-may-27 16-ago-27 15-nov-27 15-feb-28 15-may-28 15-ago-28
Bonos de la Serie A Principal Amortizado
Intereses Brutos
Bonos de la Serie B Flujo Total
Principal Amortizado
Intereses Brutos
Bonos de la Serie C Flujo Total
Principal Amortizado
Intereses Brutos
Flujo Total
379.057.984,00
28.220.455,23
407.278.439,23
160.000.000,00
45.125.893,69
205.125.893,69
28.100.000,00
7.550.497,32
35.650.497,32
18.605.807,15 18.026.839,77 17.459.521,07 16.918.698,31 16.388.997,30 15.878.291,19 15.374.837,23 14.894.187,14 14.423.517,81 13.973.384,57 13.526.394,64 13.101.348,69 12.685.391,42 12.282.978,23 11.883.574,00 11.499.311,53 11.127.010,72 10.773.045,47 10.422.394,16 10.083.422,79 9.750.589,32 9.433.205,21 9.097.428,45 8.794.754,83 8.493.266,67 8.207.099,88 7.931.377,42 7.670.076,85 7.413.825,51 7.171.398,81 6.927.251,12 6.695.576,49 2.143.180,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.008.059,67 1.951.928,64 1.854.309,29 1.759.762,11 1.613.747,61 1.579.393,53 1.493.409,06 1.410.150,90 1.286.142,45 1.251.389,01 1.175.720,03 1.102.471,60 997.888,20 962.830,67 896.315,61 831.963,42 752.959,65 709.436,85 651.098,42 594.658,84 522.444,38 487.253,26 436.170,35 386.905,76 328.216,72 293.287,28 248.844,01 205.893,84 158.999,15 124.211,15 85.376,44 47.863,83 11.353,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.613.866,82 19.978.768,41 19.313.830,36 18.678.460,42 18.002.744,91 17.457.684,72 16.868.246,29 16.304.338,04 15.709.660,26 15.224.773,58 14.702.114,67 14.203.820,29 13.683.279,62 13.245.808,90 12.779.889,61 12.331.274,95 11.879.970,37 11.482.482,33 11.073.492,58 10.678.081,63 10.273.033,70 9.920.458,47 9.533.598,80 9.181.660,58 8.821.483,39 8.500.387,16 8.180.221,43 7.875.970,69 7.572.824,65 7.295.609,96 7.012.627,55 6.743.440,32 2.154.533,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.325.327,33 6.254.387,82 6.040.860,87 5.836.230,47 5.634.676,87 5.440.820,66 5.251.592,73 5.072.751,53 4.892.162,61 4.723.222,49 4.553.049,73 4.386.714,47 4.215.757,86 4.055.038,34 3.909.010,38 3.771.235,47 3.633.117,55 78.004.042,81
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987.600,00 1.009.546,67 1.009.546,67 1.009.546,67 976.626,67 1.009.546,67 1.009.546,67 1.009.546,67 976.626,67 1.009.546,67 1.009.546,67 1.009.546,67 976.626,67 1.009.546,67 1.009.546,67 1.009.546,67 987.600,00 1.009.546,67 1.009.546,67 1.009.546,67 976.626,67 1.009.546,67 1.009.546,67 1.009.546,67 976.626,67 1.009.546,67 1.009.546,67 1.009.546,67 976.626,67 1.009.546,67 1.009.546,67 1.009.546,67 5.312.927,33 7.236.643,12 6.983.653,06 6.740.906,85 6.474.229,06 6.273.119,43 6.049.561,74 5.837.584,74 5.601.091,95 5.425.180,41 5.225.205,69 5.030.142,20 4.811.428,12 4.644.187,34 4.472.573,45 4.310.133,98 4.137.022,92 78.496.222,32
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148.859,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 147.205,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 147.205,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 147.205,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 148.859,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 147.205,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 147.205,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 147.205,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 148.859,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 147.205,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 147.205,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 147.205,75 152.167,74 152.167,74 152.167,74 148.859,75 28.252.167,74
13
SANTANDER HIPOTECARIO 8 FTA Tasa mensual actual anualizada: Tasa últimos 12 meses anualizada: Tasa anualizada desde Constitución del Fondo
0,00% -0,23% -0,02%
-0,02% 0,00%
Fecha
Pendiente Constitución
Pendiente a fecha
Vector Prepago TACP
DATO Fin mes
Caída mensual media
CPR
Caída mensual
CPR
Ppal Pte después del pago
-0,23% 15-dic-11 31-dic-11 31-ene-12 29-feb-12 31-mar-12 30-abr-12 31-may-12 30-jun-12 31-jul-12 31-ago-12 30-sep-12 31-oct-12 30-nov-12 31-dic-12 31-ene-13 28-feb-13 31-mar-13 30-abr-13 31-may-13 30-jun-13 31-jul-13 31-ago-13 30-sep-13 31-oct-13 30-nov-13 31-dic-13 31-ene-14 28-feb-14 31-mar-14 30-abr-14 31-may-14 30-jun-14 31-jul-14 31-ago-14 30-sep-14 31-oct-14 30-nov-14 31-dic-14 31-ene-15 28-feb-15 31-mar-15 30-abr-15 31-may-15 30-jun-15 31-jul-15 31-ago-15 30-sep-15 31-oct-15 30-nov-15 31-dic-15 31-ene-16
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1.075.000.000,00 795.201.770,40 792.386.207,70 783.675.422,53 774.205.389,27 765.640.375,23 757.163.859,28 748.773.887,80 740.458.061,18 732.235.182,66 724.096.066,21 716.034.861,98 708.058.754,02 700.164.659,44 692.350.097,35 684.621.178,70 677.722.057,85 672.897.094,88 667.651.347,06 660.232.799,82 652.880.012,03 649.861.988,41 643.668.520,78 631.892.235,31 624.843.733,97 617.868.672,66 624.413.430,88 621.131.424,00 614.369.188,36 612.674.711,66 610.051.670,67 605.496.989,27 609.657.921,06 606.536.629,64 604.413.500,47 601.030.373,88 597.925.708,14 592.906.074,64 590.116.988,96 589.214.677,24 584.785.482,73 581.771.075,12 579.657.690,67 577.634.559,26 574.116.894,20 563.438.907,04 557.813.902,90 557.327.819,90 554.893.896,80 551.090.926,47 543.229.029,51
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