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HF MEFFGate ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ FIX
Versión M2.0 30 de julio de 2010
La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las compañías, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito. © 2010 MEFF. Todos los derechos reservados.
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Modificaciones realizadas en la última revisión A continuación se detallan las principales modificaciones realizadas en la versión M2.0: General Nueva versión del protocolo HF MEFFGate FIX M2.0. Tal y como se indica en el apartado 2.7 “Identificación del protocolo HF MEFFGate” de este manual, si la aplicación cliente quiere recibir la nueva versión del protocolo M2.0 debe indicarlo en el tag ProprietaryFixProtocolVersion [5680] del mensaje Logon que ha pasado a ser un campo requerido En las suscripciones de información de Mercado (Trading Session Status), definición de contratos (Security List Request), estado de contratos (Security Status Request) y precios (Market Data Request) se permite recibir sólo las actualizaciones a partir de un punto determinado de la sesión que la aplicación cliente indique. Para ello se utiliza el campo TradingSessionSubID [625]. El valor 0 en TradingSessionSubID [625] significa que se desea la actualización desde el primer mensaje de la sesión. Si no se indica este campo se presupone el comportamiento clásico (snapshot de la situación actual y updates a partir de este momento) El máximo número de suscripciones permitidas de cada tipo por cada conexión es 1 Los niveles de selección de información para las suscripciones son: todos los contratos o la combinación CFICode-SecurityID-MaturityMonthYear Cada vez que se establece una nueva sesión de comunicaciones el cliente debe iniciar una nueva sesión FIX (empezando por el número de secuencia 1) por lo que el mensaje ResendRequest no está soportado En las suscripciones sólo se admite el modo con actualización (updates) y no se admite la desuscripción Mensaje Market Data Snapshot Full Refresh: Para todos los campos, incluidos el de Bid y Offer, si no se recibe información para un determinado campo, se deberá considerar que éste no ha variado desde la última actualización. En el capítulo “4.5 – Campos no informados en recepción de información” se explica con más detalle. Security Status message: Si no se recibe información para un determinado campo, se deberá considerar que éste no ha variado desde la última actualización. En el capítulo “4.5 – Campos no informados en recepción de información” se explica con más detalle. El mensaje News se utiliza sólo para recibir información procedente del Supervisor de Mercado La información de los contratos dados de alta durante la sesión se divulga automáticamente una vez efectuada la suscripción correspondiente (no es necesario indicar, en el campo NewSecuritySubscription [5682], que se desea recibir información de los contratos dados de alta durante la sesión) No se permite cambiar la contraseña desde la aplicación cliente usando el mensaje User Request Siguiendo las “Recommended Practices” del estándar FIX para Market Data, el campo que expresa la posición del precio de cada bid o offer es MDPriceLevel [1023] (sustituyendo a MDEntryPositionNo [290]). Este cambio afecta al mensaje Market Data Snapshot Full Refresh para la difusión de precios Principales cambios respecto a la documentación publicada el 18 de febrero de 2010: Se corrige la ubicación del bloque Stipulations dentro del mensaje Security List i
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Mensaje Network Counterparty System Status Response: Se ha añadido un nuevo valor (4=In Process) al tag StatusValue [928] Mensaje Trading Session Status: Se elimina el valor 0 (Unknown) en el tag TradSesStatus [340] Mensaje Market Data Snapshot Full Refresh: Se ha actualizado la descripción del campo PriceDelta [811]
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Tabla de Contenidos 1.
Introducción ...................................................................................................................................1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2.
Decisiones de Implementación ....................................................................................................5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
3.
4.2 4.3 4.4 4.5
Bloque Instrument ............................................................................................................................... 18 4.1.1 CFICode................................................................................................................................... 18 4.1.2 Activo subyacente (campo SecurityID) .................................................................................... 18 4.1.3 Vencimiento (campo MaturityMonthYear) ................................................................................ 19 4.1.4 Combinación de criterios de selección ..................................................................................... 19 Formato de Error (Campo Text) .......................................................................................................... 19 Limitación en el máximo número de suscripciones vivas permitidas ................................................... 19 Recepción de la información pública a partir de un determinado punto de la sesión .......................... 20 Campos no informados en recepción de información ......................................................................... 20
Mensajes Genéricos del Nivel de Aplicación ............................................................................23 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
6.
Introducción ........................................................................................................................................... 6 Sesión FIX y sesión de comunicación ................................................................................................... 6 Identificación de la sesión FIX ............................................................................................................... 6 Software cliente y sesiones FIX ............................................................................................................ 7 Inicio de la sesión FIX ........................................................................................................................... 7 Sincronización a nivel de aplicación ...................................................................................................... 7 Alta disponibilidad ................................................................................................................................. 8 Lista de mensajes ................................................................................................................................. 8 Flujo de mensajes ................................................................................................................................. 9 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 .............................................................................................. 10 Definición de mensajes ....................................................................................................................... 11 3.11.1 Standard Message Header ...................................................................................................... 11 3.11.2 Standard Message Trailer ........................................................................................................ 12 3.11.3 Logon (Msg Type = A) ............................................................................................................. 13 3.11.4 Logout (Msg Type = 5) ............................................................................................................. 14 3.11.5 Heartbeat (Msg Type = 0) ........................................................................................................ 15 3.11.6 Test Request (Msg Type = 1) .................................................................................................. 16 3.11.8 Reject (Msg Type = 3).............................................................................................................. 17
Convenciones generales en los mensajes de aplicación .......................................................18 4.1
5.
Descripción............................................................................................................................................ 5 Campos ignorados ................................................................................................................................ 5 Campos no soportados ......................................................................................................................... 5 Longitud del tipo String .......................................................................................................................... 5 Máxima longitud de mensaje ................................................................................................................. 5 Encriptación........................................................................................................................................... 5 Identificación del protocolo HF MEFFGate FIX ..................................................................................... 5
Sesión FIX.......................................................................................................................................6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11
4.
Ámbito de este manual .......................................................................................................................... 1 Información pública ............................................................................................................................... 2 Organización del manual ....................................................................................................................... 2 Formato de las tablas de definición de mensajes .................................................................................. 3 Documentos relacionados ..................................................................................................................... 4
Introducción ......................................................................................................................................... 23 Estado de la comunicación.................................................................................................................. 23 Rechazo de mensajes de aplicación ................................................................................................... 23 Lista de mensajes ............................................................................................................................... 23 Flujo de mensajes ............................................................................................................................... 24 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 .............................................................................................. 24 Definición de mensajes ....................................................................................................................... 25 5.7.1 Network Counterparty System Status Request (Msg Type = BC) ............................................ 25 5.7.2 Network Counterparty System Status Response (Msg Type = BD) ......................................... 26 5.7.4 Business Message Reject (MsgType = j) ................................................................................. 27
Información de Mercado .............................................................................................................28 6.1 6.2
Introducción ......................................................................................................................................... 28 Información de mercado: Estado de la sesión de negociación............................................................ 29 6.2.1 Descripción .............................................................................................................................. 29
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6.3
6.4
6.5
7.
Petición de Interés .......................................................................................................................54 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
8.
6.2.2 Lista de mensajes .................................................................................................................... 29 6.2.3 Flujo de mensajes .................................................................................................................... 29 6.2.4 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 ................................................................................... 30 Información de mercado: Contratos .................................................................................................... 31 6.3.1 Descripción .............................................................................................................................. 31 6.3.2 Solicitud de información de contratos ...................................................................................... 31 6.3.3 Recepción de la definición de contratos .................................................................................. 31 6.3.4 Recepción del estado de contratos .......................................................................................... 32 6.3.5 Lista de mensajes .................................................................................................................... 32 6.3.6 Flujo de mensajes .................................................................................................................... 33 6.3.7 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 ................................................................................... 36 Información de mercado: Precios ........................................................................................................ 37 6.4.1 Descripción .............................................................................................................................. 37 6.4.2 Solicitud de información ........................................................................................................... 37 6.4.3 Recepción de información........................................................................................................ 37 6.4.4 Lista de mensajes .................................................................................................................... 38 6.4.5 Flujo de mensajes .................................................................................................................... 38 6.4.6 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 ................................................................................... 39 Definición de mensajes ....................................................................................................................... 40 6.5.1 Trading Session Status Request (Msg Type = g) .................................................................... 40 6.5.2 Trading Session Status (Msg Type = h) ................................................................................... 41 6.5.3 Security List Request (Msg Type = x) ...................................................................................... 42 6.5.4 Security List (Msg Type = y) .................................................................................................... 43 6.5.5 Security Status Request (MsgType = e) .................................................................................. 46 6.5.6 Security Status (MsgType = f) .................................................................................................. 47 6.5.7 Market Data Request (Msg Type = V)...................................................................................... 49 6.5.8 Market Data Request Reject (Msg Type = Y) .......................................................................... 51 6.5.9 Market Data Snapshot Full Refresh (Msg Type = W)............................................................... 52 Introducción ......................................................................................................................................... 54 Descripción.......................................................................................................................................... 54 Lista de mensajes ............................................................................................................................... 54 Flujo de mensajes ............................................................................................................................... 55 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 .............................................................................................. 55 Definición de mensajes ....................................................................................................................... 56 7.6.1 Indication of Interest (Msg Type = 6)........................................................................................ 56
Comunicación de Eventos ..........................................................................................................57 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Introducción ......................................................................................................................................... 57 Lista de mensajes ............................................................................................................................... 57 Flujo de mensajes ............................................................................................................................... 58 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 .............................................................................................. 58 Definición de mensajes ....................................................................................................................... 59 8.5.1 News (Msg Type = B) .............................................................................................................. 59
Apéndice A
Campos de Usuario ................................................................................................ A-1
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
Índice de Mensajes 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.11.4 3.11.5 3.11.6 3.11.8 5.7.1 5.7.2 5.7.4 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8 6.5.9 7.6.1 8.5.1
Standard Message Header .................................................................................................. 11 Standard Message Trailer .................................................................................................... 12 Logon (Msg Type = A) ......................................................................................................... 13 Logout (Msg Type = 5) ......................................................................................................... 14 Heartbeat (Msg Type = 0) .................................................................................................... 15 Test Request (Msg Type = 1) .............................................................................................. 16 Reject (Msg Type = 3) .......................................................................................................... 17 Network Counterparty System Status Request (Msg Type = BC) ....................................... 25 Network Counterparty System Status Response (Msg Type = BD) .................................... 26 Business Message Reject (MsgType = j) ............................................................................ 27 Trading Session Status Request (Msg Type = g) ................................................................ 40 Trading Session Status (Msg Type = h) .............................................................................. 41 Security List Request (Msg Type = x) .................................................................................. 42 Security List (Msg Type = y) ................................................................................................ 43 Security Status Request (MsgType = e) .............................................................................. 46 Security Status (MsgType = f).............................................................................................. 47 Market Data Request (Msg Type = V) ................................................................................. 49 Market Data Request Reject (Msg Type = Y) ...................................................................... 51 Market Data Snapshot Full Refresh (Msg Type = W) .......................................................... 52 Indication of Interest (Msg Type = 6) ................................................................................... 56 News (Msg Type = B) .......................................................................................................... 59
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
1. Introducción
1. Introducción 1.1 Ámbito de este manual Este documento contiene la definición de la interfaz ofrecida por MEFF para el desarrollo de aplicaciones relacionadas con el ámbito de negociación. Dicha interfaz está basada en el estándar FIX Protocol (Financial Information eXchange), en su versión 4.4. Para una información detallada del estándar, consúltese el documento de referencia 1 (ver 1.5) o la página www.fixprotocol.org. La interfaz sigue, tanto como es posible, las especificaciones de FIX 4.4. En la mayoría de los casos la estructura y semántica de los mensajes es idéntica al estándar. En algunos casos se han realizado extensiones del protocolo, por ejemplo para cubrir funcionalidades que no han sido consideraras por el estándar. Dichas extensiones están claramente detalladas en el documento. En otros casos el estándar es ambiguo, o indica que los detalles deben ser acordados mutuamente entre las partes. Es estos casos el manual contiene una descripción detallada que elimina las posibles ambigüedades. Todas las acotaciones y adaptaciones del estándar se han llevado a cabo siguiendo las recomendaciones especificadas por el propio estándar. Para evitar posibles duplicidades como fuente de información, este documento no incluye explicaciones de aquellos aspectos que cumplen exactamente con el estándar. Para cualquier tema que no esté explícitamente detallado en este manual, debe considerarse la documentación del estándar como fuente de información. El propósito de este documento es servir de base para los Miembros e ISVs que deseen desarrollar software para procesar los datos públicos mediante la interfaz FIX del servidor HF MEFFGate.
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1. Introducción
1.2 Información pública En la siguiente tabla se presentan las funciones públicas y los mensajes relacionados. Función pública
Mensajes relacionados
Obtención del estado de sesión
Trading Session Status Trading Session Status Request
Obtención de información de contratos
Security List Request Security List Security Status Request Security Status
Obtención de información de precios
Market Data Request Market Data Request Reject Market Data – Snapshot / Full Refresh
Obtención de información acerca de las peticiones de interés
Indication of Interest
Recepción de información del Supervisor de Mercado
News
1.3 Organización del manual El presente manual está organizado en dos partes diferenciadas. En la primera parte, formada por los primeros cuatro capítulos, se describen aspectos genéricos de esta interfaz. Éste, el primer capítulo, describe el ámbito del documento, presenta la estructura del mismo e introduce los documentos relacionados. En el capítulo 2 “Decisiones de Implementación”, se presentan aquellas acotaciones o restricciones derivadas de la implementación del protocolo que define este manual. El capítulo 3 “Sesión FIX” describe aquellos aspectos relacionados con el nivel de sesión, incluyendo la descripción detallada de los mensajes correspondientes. El capítulo 4 “Convenciones generales en los mensajes de aplicación” describe con detalle aspectos concretos que afectan a la mayoría de mensajes descritos en este manual. Dado su contenido genérico, que afecta a todos los mensajes, se recomienda una lectura previa de los capítulos 2, 3 y 4 antes de pasar al resto de capítulos. La segunda parte del manual, formada por el resto de capítulos, describe las diferentes funcionalidades soportadas por HF MEFFGate. En cada uno de estos capítulos se trata una funcionalidad concreta, describiendo aquellos aspectos particulares que son de interés.
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1. Introducción
En cada uno de estos capítulos están presentes, entre otros, los siguientes apartados: Introducción. Presenta una breve descripción de la funcionalidad abordada en el capítulo Lista de mensajes. Relaciona los diferentes mensajes que implementan la funcionalidad tratada en el capítulo Flujo de mensajes. Describe los diferentes escenarios de intercambio de mensajes que se pueden dar. Incluye los correspondientes diagramas de flujo de mensajes Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4. Detalla las acotaciones y adaptaciones del protocolo estándar realizadas por MEFF para adaptarlo a sus requerimientos Definición de mensajes. Contiene una tabla para cada mensaje del capítulo, que describe de forma detallada los campos que lo conforman Finalmente, y a modo de apéndices, se presentan dos diferentes tablas de valores, referenciadas a lo largo del documento.
1.4 Formato de las tablas de definición de mensajes Tal y como se explica en el apartado anterior, en los capítulos en que sea necesario se incluye una tabla por cada mensaje, que describe de forma detallada los campos que lo conforman. Estas tablas contienen un campo por fila y presentan las siguientes columnas: Columna
Significado
Tag
Número de campo. Los campos añadidos al mensaje en esta implementación presentan un asterisco (“*”) a continuación de este número
Nombre
Nombre del campo según el estándar FIX
Req
“S” indica que el campo es requerido, “N” significa que el campo es opcional. “S*” significa que el campo es requerido en esta implementación, pero opcional en el estándar FIX 4.4
Valores válidos
Valores válidos del campo en el contexto del mensaje. Puede ser una lista de valores, o un rango de valores numéricos, p.ej. “>=3, = 5
Formato
Descripción
98 108
Nombre Standard Header EncryptMethod HeartBtInt
Int Int
141
ResetSeqNumFlag
N
N
Boolean
789
NextExpectedMsgSe qNum TestMessageIndicato r
N
1
Int
Ignorado por HF MEFFGate Intervalo de envío de mensajes de verificación de conexión (mensaje Heartbeat) expresado en segundos. Sólo permite el valor “N”, ya que en la implementación del protocolo no es necesario Si se informa sólo se admite el valor 1
N
Y = Test N = Producción
Boolean
553
Username
N
String
554
Password
N
String
5680*
ProprietaryFixProtoco lVersion
S*
5679*
FixEngineName
N
Standard Trailer
S
464
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M2.0
String
String
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Indica cuando se trata de una sesión de pruebas o de producción. El cliente puede usarlo opcionalmente para indicar si desea conectarse a producción o a pruebas. El inicio de sesión se acepta si HF MEFFGate atiende ese entorno. Si el cliente no indica nada, no se tiene en cuenta este parámetro y HF MEFFGate siempre informa este campo. Identificador de usuario asignado por MEFF. Requerido cuando el mensaje es enviado por la aplicación cliente. Actualmente está formado por la combinación de código de miembro y de operador asignados por MEFF Password asignado por el usuario. Requerido cuando el mensaje es enviado por la aplicación cliente Identificación exacta de la versión del protocolo usado y esperado por el cliente Campo opcional, donde el cliente puede incluir la denominación del software usado para la conexión FIX. Sólo usado a modo informativo. HF SMARTGate nunca envía este campo
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3. Sesión FIX
3.11.4 Logout (Msg Type = 5) El mensaje Logout es usado por ambas partes tanto para solicitar o notificar la finalización de la sesión de comunicación como para aceptar dicha solicitud. Tag 58
Nombre Standard Header Text Standard Trailer
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Req S N S
Valores válidos MsgType = 5
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Formato
Descripción
String
Texto explicativo
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3. Sesión FIX
3.11.5 Heartbeat (Msg Type = 0) El mensaje Heartbeat es usado por ambas partes para indicar que la conexión se mantiene activa. Tag 112
Nombre Standard Header TestReqID
Req S N
Standard Trailer
S
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Valores válidos MsgType = 0
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Formato
Descripción
String
Si el mensaje es la respuesta a un mensaje Test Request, debe contener el mismo valor que contenía el campo TestReqID original. En cualquier otro caso, este campo debe omitirse.
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3. Sesión FIX
3.11.6 Test Request (Msg Type = 1) El mensaje Test Request es usado por ambas partes para solicitar el envío de un mensaje Heartbeat. Tag 112
Nombre Standard Header TestReqID
Req S S
Standard Trailer
S
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Valores válidos MsgType = 1
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Formato
Descripción
String
Identificador de la petición. Debe ser incluido en el mensaje Hearbeat de respuesta
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3. Sesión FIX
3.11.8 Reject (Msg Type = 3) El mensaje Reject es usado por HF MEFFGate para rechazar un mensaje que no cumpla el protocolo FIX especificado por MEFF. Tag
Nombre Standard Header RefSeqNum
Req S S
Valores válidos MsgType = 3
373
SessionRejectRe ason
N
0 Invalid tag number 1 Required tag missing 2 Tag not defined for this message type 3 Undefined Tag 4 Tag specified without a value 5 Value is incorrect (out of range) for this tag 6 Incorrect data format for value 9 CompID problem 11 Invalid MsgType 13 Tag appears more than once 14 Tag specified out of required order 15 Repeating group fields out of order 16 Incorrect NumInGroup count for repeating group 17 Non "data" value includes field delimiter (SOH character) 99 Other
58
Text
N
Standard Trailer
S
45
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Formato
Descripción
Int
Número de secuencia del mensaje rechazado Código que indica el motivo de rechazo
Int
String
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Contiene una descripción más específica de la razón de rechazo
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4. Convenciones generales en los mensajes de aplicación
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4. Convenciones generales en los mensajes de aplicación 4.1 Bloque Instrument En algunas peticiones, el cliente FIX puede especificar criterios de selección de contratos. En estos casos, sólo se devuelve la información relacionada con los contratos que cumplen estos criterios. Los posibles criterios de selección se corresponden con campos del bloque Instrument. En la siguiente tabla se indican cuáles son los campos aceptados por MEFF y el tipo de petición en que pueden intervenir. Petición de información de contratos
Petición de información de precios
Campo
Significado
CFICode
Codificación de instrumentos financieros según el estándar ISO 10962
X
X
SecurityID
Activo Subyacente del contrato MEFF
X
X
MaturityMonthYear
Vencimiento del contrato
X
X
En los siguientes subapartados se explica detalladamente el uso de estos campos.
4.1.1 CFICode El campo CFICode es el menos selectivo de los criterios. Representa un tipo de contratos, por ejemplo todos los futuros, o todas las opciones. Los valores permitidos para el campo CFICode están basados en el estándar ISO 10962. El carácter “X” actúa como comodín. Ejemplos de aplicación del campo CFICode como criterio de selección se presentan en la siguiente tabla.Téngase en cuenta que los valores deben ser de exactamente 6 caracteres. CFICode
Significado
XXXXXX
Todos los contratos soportados por MEFF
FFXXSX
Todos los futuros
FFSPSX
Todos los futuros con entrega física
FFSCSX
Todos los futuros con liquidación por diferencias
OXXXXS
Todas las opciones
OCXXXS
Todas las opciones call
OPXXXS
Todas las opciones put
XMXXXX
Todos los contratos time-spread (MultiLeg)
La lista de valores usados por MEFF se halla en la Tabla 16 del documento “Tablas de Codificación”. Para más información sobre el mensaje SecurityList consulte el capítulo 6 Información de Mercado.
4.1.2 Activo subyacente (campo SecurityID) Este código identifica el activo subyacente de un contrato (véase Tabla 21 en documento “Tablas de Codificación”).
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4. Convenciones generales en los mensajes de aplicación
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4.1.3 Vencimiento (campo MaturityMonthYear) Para los contratos con vencimientos estándar, indica el mes y año de vencimiento de un contrato. En este caso, el formato para este campo es YYYYMM (p.ej. 200812). Para los contratos con vencimientos no estándar, indica la fecha de vencimiento de un contrato. En este caso, el formato para este campo es YYYYMMDD (p.ej. 20081219). Para contratos con vencimiento semanal estándar, el formato posible de este campo es YYYYMMwW (p.ej. 200312w3)
4.1.4 Combinación de criterios de selección Cuando se combinan varios criterios de selección, sólo se consideran seleccionados los contratos que cumplen todos los requerimientos. Cuando no se especifica un campo de selección se entiende que no se desea usar este criterio y ningún contrato es descartado por el mismo. En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos de selección para el grupo de contratos financiero de MEFF. CFICode
SecurityID
MaturityMonthYear
Significado
FFXXSX
FIE
(omitido)
Todos los futuros sobre el índice IBEX
FFSPXX
BBVA
(omitido)
Todos los futuros sobre BBVA con entrega física
(omitido)
FIE
200703
Todos los contratos con el índice IBEX como subyacente, con vencimiento marzo de 2007
OCXXXS
(omitido)
200606
Todas las opciones call con vencimiento junio de 2006
XMXXXX
TEF
(omitido)
Todos los contratos time-spread que tienen a Telefónica como subyacente
(omitido)
(omitido)
(omitido)
Todos los contratos
4.2 Formato de Error (Campo Text) El campo Text es usado en varios mensajes para incluir la descripción de un error. En esos casos el formato del campo es: %MFsXXXXXX-Texto descriptivo Donde s indica la severidad del error (I: information, W: warning, E: Error), XXXXXX es el código de error, al cual le sigue un texto explicativo. El texto “%MF” es fijo y significa MEFF FIX.
4.3 Limitación en el máximo número de suscripciones vivas permitidas El máximo número de suscripciones vivas de cada tipo por cada conexión está limitado a 1. Ello afecta, por ejemplo, a los mensajes Security Status Request, Market Data Request, …
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4. Convenciones generales en los mensajes de aplicación
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Si, una vez alcanzado este límite, la aplicación cliente intenta establecer nuevas suscripciones será rechazada con un mensaje de error indicando que se han alcanzado el máximo número de suscripciones permitidas.
4.4 Recepción de la información pública a partir de un determinado punto de la sesión En las suscripciones de información de Mercado (Trading Session Status), definición de contratos (Security List Request), estado de contratos (Security Status Request) y precios (Market Data Request) se permite recibir sólo las actualizaciones a partir de un punto determinado de la sesión que la aplicación cliente indique. Para ello se utiliza el campo TradingSessionSubID [625]. Si no se indica este campo se presupone el comportamiento clásico (snapshot de la situación actual y updates a partir de este momento). Si se indica el valor 0 en TradingSessionSubID [625] significa que se desea la actualización desde el primer mensaje de la sesión.
4.5 Campos no informados en recepción de información Cuando SMARTGate no informe del valor de un campo no obligatorio, la aplicación cliente deberá considerar que esta información no ha variado desde la última actualización recibida durante la sesión. Ello se aplica, por ejemplo, a los mensajes Market Data Snapshot Full Refresh y Security Status. Para ver mejor el funcionamiento vamos a considerar dos ejemplos: Ejemplo 1: Suscripción al Market Data con updates. a) Un contrato presenta la siguiente situación inicial en bid y offer: Bid
Offer 10 @ 9015
2 @ 9014 6 @ 9012
Se divulga el siguiente mensaje Market Data Snapshot Full Refresh: … NoMDEntries [268] = 3 MDEntryType [269] = 0 (Bid) MDEntryPx [270] = 9014 MDEntrySize [271] = 2, … MDEntryType [269] = 0 (Bid) MDEntryPx [270] = 9012 MDEntrySize [271] = 6, … MDEntryType [269] = 1 (Offer)
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4. Convenciones generales en los mensajes de aplicación
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MDEntryPx [270] = 9015 MDEntrySize [271] = 10, … … b) Se produce un cambio en el lado del bid (desaparece el precio 9012): Bid
Offer 10 @ 9015
2 @ 9014
HF MEFFGate comunica este update sin informar necesariamente del lado offer: … NoMDEntries [268] = 1 MDEntryType [269] = 0 (Bid) MDEntryPx [270] = 9014 MDEntrySize [271] = 2, … … c) Se produce otro cambio en el lado del bid (desaparece el último precio 9014): Bid
Offer
-
10 @ 9015
HF MEFFGate comunica este update sin informar necesariamente del lado offer: … NoMDEntries [268] = 1 MDEntryType [269] = 0 (Bid) MDEntryPx [270] = … MDEntrySize [271] = 0, … … Ejemplo 2: Suscripción al Security Status con updates. a) Un contrato, negociable, con un determinado rango de precios, se divulga con el siguiente mensaje Security Status: … SecurityTradingStatus [326] = 17 (Ready to trade) HighPx [332] = 9075 LowPx [333] = 8975 30 de julio de 2010
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4. Convenciones generales en los mensajes de aplicación
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
… b) Este contrato pasa a subasta: HF MEFFGate comunica este update sin informar necesariamente del rango de precios (HighPx, LowPx): … SecurityTradingStatus [326] = 21 (Pre-Open) …
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
5. Mensajes Genéricos del Nivel de Aplicación
5. Mensajes Genéricos del Nivel de Aplicación 5.1 Introducción En este capítulo se presentan algunos mensajes del nivel de aplicación destinados a cubrir estas funcionalidades: el control del estado de la comunicación y el rechazo de mensajes por parte de HF MEFFGate.
5.2 Estado de la comunicación HF MEFFGate incluye un mecanismo para informar a la aplicación cliente sobre el estado de la comunicación entre el propio HF MEFFGate y los sistemas centrales. Esta funcionalidad se implementa mediante los mensajes Network Status de FIX. La solicitud puede ser realizada de forma puntual o usando el método de suscripción. La información suministrada con estos mensajes sólo refiere a la conexión entre los equipos y no debe confundirse con el estado de la sesión de negociación, que es tratado en 6.2.
5.3 Rechazo de mensajes de aplicación Cuando HF MEFFGate recibe un mensaje soportado y sintácticamente correcto, en una situación no soportada, y no existe un mensaje específico de rechazo, se usa el mensaje genérico Business Message Reject. En particular es usado para el rechazo del mensaje Network Counterparty System Status Request.
5.4 Lista de mensajes Mensaje
Descripción
Network Counterparty System Status Request (Msg Type = BC)
Solicitud del estado de conexión entre HF MEFFGate y los sistemas centrales
Network Counterparty System Status Response (Msg Type = BD)
Informe del estado de conexión entre HF MEFFGate y los sistemas centrales
Business Message Reject (MsgType = j)
Rechazo de mensaje a nivel de aplicación (usado en caso de que no exista un mensaje específico)
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
5. Mensajes Genéricos del Nivel de Aplicación
5.5 Flujo de mensajes Suscripción al estado de la conexión MEFFGate Client
MEFFGate Server
Network CounterParty System Status Request (“BC”) NetworkRequestType [935] = 2 (Subscribe)
Network CounterParty System Status Response (“BD”)
...
5.6 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 No se han realizado acotaciones ni adaptaciones en los mensajes incluidos en este apartado.
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5. Mensajes Genéricos del Nivel de Aplicación
5.7 Definición de mensajes 5.7.1 Network Counterparty System Status Request (Msg Type = BC) Mensaje enviado por la aplicación cliente para solicitar información sobre el estado de conexión entre HF MEFFGate y los sistemas centrales de MEFF. Tag 935 933
Nombre Standard Header NetworkRequestType
Req S S
NetworkRequestID Standard Trailer
S S
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Valores válidos MsgType = BC 2 = Subscribe
Formato Int String(10)
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Descripción
Identificador del mensaje
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5. Mensajes Genéricos del Nivel de Aplicación
5.7.2 Network Counterparty System Status Response (Msg Type = BD) Mensaje enviado por HF MEFFGate como respuesta a un mensaje Network Counterparty System Status Request Message. Contiene información acerca del estado de la conexión de HF MEFFGate con los sistemas centrales de MEFF. Tag
Req S S
933
Nombre Standard Header NetworkStatusRespons eType NetworkRequestID
S
String
932
NetworkResponseID
S
String
936
NoCompIDs
S
1
930
RefCompID
N
MEFF
931
RefSubID
N
928
StatusValue
N
Para más detalle sobre los códigos de grupo de contratos, véase Tabla 17 en documento “Tablas de Codificación” 1 = Connected 2 = Not connected – down expected up 3 = Not connected – down expected down 4 = In Process
929
StatusText Standard Trailer
N S
937
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Valores válidos MsgType = BD 1 = Full
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Formato
Descripción
Int
NumInGr oup String
String
Identificador del mensaje Network Counterparty System Status Request al que se está respondiendo Identificador único del mensaje
Contiene el mismo valor que el campo SenderCompID de la cabecera (véase 3.3) Este campo siempre está presente en el mensaje Contiene el mismo valor que el campo SenderSubID de la cabecera (véase 3.3) Este campo siempre está presente en el mensaje
Int
Estado de la conexión Este campo siempre está presente en el mensaje
String
Información adicional
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
5. Mensajes Genéricos del Nivel de Aplicación
5.7.4 Business Message Reject (MsgType = j) Mensaje enviado por HF MEFFGate cuando recibe un mensaje soportado y sintácticamente correcto en una situación no soportada, para la que no existe un mensaje de rechazo específico. En particular es usado para el rechazo del mensaje Network Counterparty System Status Request Tag
Req S S
Valores válidos MsgType = j
45
Nombre Standard Header RefSeqNum
372
RefMsgType
S
.
379
BusinessRejectRefID
N
380
BusinessRejectReason
S
58
Text Standard Trailer
N S
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Formato
Descripción
Int
Int
MsgSeqNum del mensaje rechazado MsgType del mensaje rechazado Identificador opcional del mensaje rechazado Motivo de rechazo.
String
Texto explicativo
String String
0 = Other 3 = Unsupported Message Type
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6. Información de Mercado 6.1 Introducción Bajo el concepto de información de mercado se agrupan varias funcionalidades relacionadas con la información pública de mercado. Esta información se clasifica en tres grupos: Estado de la sesión. Estado de la sesión de negociación Información de contratos. Definición y estado de los contratos seleccionados Precios. Precios y peticiones de interés de los contratos seleccionados Cada uno de estos grupos es tratado en un apartado independiente de este capítulo. En el apartado 6.5 se detalla el formato de los mensajes correspondientes.
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.2 Información de mercado: Estado de la sesión de negociación 6.2.1 Descripción Esta funcionalidad permite al cliente obtener el estado de la sesión de negociación para el mercado asociado a la sesión FIX actual, así como ser notificado de los cambios de estado que se produzcan.
6.2.2 Lista de mensajes Mensaje
Descripción
Trading Session Status Request (Msg Type = g)
Enviado por el cliente para solicitar el estado de la sesión de negociación
Trading Session Status (Msg Type = h)
Enviado por el servidor para devolver información del estado de la sesión o para notificar que la solicitud ha sido rechazada
6.2.3 Flujo de mensajes Solicitud del estado de la sesión (con actualización) Una solicitud del estado de la sesión, con actualización, es contestada con un mensaje Trading Session Status con la situación actual del mercado y un nuevo mensaje cada vez que se produce un cambio de estado. Gate Client
Gate Server Trading Session Status Request (“g”) SubscriptionRequestType [263] = 1 (Subscribe) Trading Session Status (“h”) Unsolicited Indicator [325] = N,TradingSessionID [336] = xx Unsolicited Indicator [325] = N,TradingSessionID [336] = yy
… Trading Session Status (“h”) Unsolicited Indicator [325] = Y
...
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6. Información de Mercado
Solicitud del estado de la sesión fallida Una solicitud del estado de la sesión fallida es contestada con un mensaje Trading Session Status con el campo TradeSesStatus = 6. MEFFGate Client
MEFFGate Server
Trading Session Status Request (“g”)
Trading Session Status (“h”) TradeSesStatus [340] = 6 (Request Rejected)
6.2.4 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 No se han realizado acotaciones ni adaptaciones en los mensajes incluidos en este apartado.
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.3 Información de mercado: Contratos 6.3.1 Descripción Esta funcionalidad permite obtener la información de los contratos del mercado. Los datos se agrupan en dos conjuntos: Definición de contratos. Información estática de definición de los contratos Estado de contratos. Información dinámica que refleja el estado de los contratos
6.3.2 Solicitud de información de contratos La solicitud de definición de los contratos se realiza con los mensajes Security List Request y Security Status Request, tal y como se detalla en la siguiente tabla:
Security List Request
Contratos Actualización
Status Contratos Actualización
X
X
Security Status Request
X
A continuación se detalla el significado de cada una de las columnas: Contratos - Actualización. Se obtiene un mensaje Security List con la información de un nuevo contrato, cuando éste es dado de alta en el sistema. Sólo se recibe la información de nuevos contratos que cumplan con los criterios de selección indicados en la solicitud Status Contratos – Actualización. Se obtiene un mensaje Security Status cada vez que se produce un cambio de estado en un conjunto de contratos que cumple los criterios de selección indicados en la solicitud. Además, se recibe un mensaje Security Status cuando un nuevo contrato es dado de alta y cumple con los criterios de selección indicados en la solicitud
6.3.3 Recepción de la definición de contratos La información de definición de contratos se recibe mediante el mensaje Security List. Este mensaje informa de un contrato por mensaje. El campo TotNoRelatedSym informa del total de contratos que cumplen los criterios de selección y el campo NoRelatedSym informa del número de contratos contenidos en el mensaje en cuestión. Cuando se solicita el estado actual más actualizaciones, primero se envían todos los mensajes asociados al estado actual y una vez finalizado se empieza a enviar las actualizaciones. De esta forma se asegura que no se producen confusiones con el seguimiento de la lista. Téngase en cuenta que los mensajes de actualización sólo contienen un contrato por mensaje.
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6. Información de Mercado
6.3.4 Recepción del estado de contratos La información del estado de contratos se recibe mediante el mensaje Security Status. Cada mensaje Security Status puede contener información de una familia de contratos o de uno sólo. La respuesta a un mensaje Security Status Request a su vez puede estar formada por varios mensajes Security Status. En este caso, no existe ningún mecanismo para saber cuándo se ha recibido toda la información. Si es necesario, el cliente FIX debe solicitar primero la lista de contratos mediante un mensaje Security List Request, para determinar el número de contratos que cumplen un cierto criterio. Si no se recibe información para un determinado campo, se deberá considerar que éste no ha variado desde la última actualización (ver capítulo 4.5 para más detalle). En el momento en que se produce un cambio en el estado de un contrato se recibe un nuevo mensaje Security Status con la nueva información. Cuando en el mercado se da de alta un nuevo contrato que cumple los criterios de selección especificados en la solicitud, y la solicitud es de actualización, se recibe un mensaje Security Status con el estado del contrato, independientemente de si se estaba suscrito a la definición de dicho contrato. En este caso, las aplicaciones cliente deben estar preparadas para recibir información de estado de contratos de los cuales no han recibido la definición. No se recomienda la suscripción a actualización de estado de contratos sin suscribirse también a actualización de contratos, ya que es frecuente la creación de nuevos contratos durante la sesión.
6.3.5 Lista de mensajes Mensaje
Descripción
Security List Request (Msg Type = x)
Enviado por el cliente para solicitar la definición de contratos. También permite solicitar la información del estado de los mismos
Security List (Msg Type = y)
Enviado por el servidor para informar de la definición de contratos. También es usado para informar el rechazo de la solicitud de dicha información
Security Status Request (MsgType = e)
Enviado por el cliente para solicitar el estado de contratos
Security Status (MsgType = f)
Enviado por el servidor para informar del estado de contratos. También es usado para informar del rechazo de la solicitud de dicha información, o que no existe ningún contrato que cumpla los criterios de selección
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6. Información de Mercado
6.3.6 Flujo de mensajes
Solicitud de definición de contratos con actualización y estado de los contratos con actualización Se recibe un mensaje Security Status con dicha información por cada familia de contratos que cumple los criterios de selección y se recibe un nuevo mensaje cada vez que se produce un cambio de estado. HF MEFFGate Client
HF MEFFGate Server
Security List Request (“x”)
Security List (“y”)
...
Unsolicited Indicator [325] = N TotalNoRelatedSym [393] = 350 NoRelatedSym [146] = 1 Security Status (“f”) Unsolicited Indicator [325] = N
...
Security List (“y”) Unsolicited Indicator [325] = Y TotalNoRelatedSym [393] = 1 NoRelatedSym [146] = 1 Symbol [55] =New Symbol Security Status (“f”)
For every new contract
For every group of contracts
Unsolicited Indicator [325] = Y
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6. Información de Mercado
Solicitud de estado de contratos con actualización Esta solicitud es contestada inicialmente con un mensaje Security Status para cada familia de los contratos existentes que cumple los criterios de selección. A partir de este punto, cuando se produce un cambio de estado en alguno de los conjuntos de contratos, se recibe un nuevo mensaje Security Status con la información correspondiente. Estos últimos mensajes contienen el valor “Y” en el campo UnsolicitedIndicator. Además, cuando en el sistema se da de alta un nuevo contrato que cumple los criterios de selección, el servidor envía el correspondiente mensaje Security Status, también con el campo UnsolicitedIndicator = “Y”. HF MEFFGate Client
HF MEFFGate Server
Security Status Request (“e”) SubscriptionRequestType [263] = 1 (Snapshot + Updates) Security Status (“f”) Unsolicited Indicator [325] = N
... Security Status (“f”) Unsolicited Indicator [325] = Y
... One message for every status change
Solicitud de definición de contratos, sin contratos que cumplan los criterios de selección Cuando no existen contratos que cumplan los criterios de selección indicados en una solicitud de definición de contratos, HF MEFFGate contesta con un mensaje Security List con el campo SecurityRequestResult = 2. Téngase en cuenta que en este caso, si la solicitud se realizó con suscripción, dicha suscripción queda activa y por tanto si se dan de alta contratos que cumplan los criterios de selección se recibirán los correspondientes mensajes. MEFFGate Client
MEFFGate Server
Security List Request (“x”)
Security List (“y”) SecurityRequestResult [560] = 2 (No instruments found that match selection criteria)
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6. Información de Mercado
Solicitud de estado de contratos, sin contratos que cumplan los criterios de selección Cuando no existen contratos que cumplan los criterios de selección indicados en una solicitud de estado de contratos, HF MEFFGate responde con un mensaje SecurityStatus con el campo SecurityTradingStatus = 19. Téngase en cuenta que en este caso, si la solicitud se realizó con suscripción, dicha suscripción queda activa y por tanto si se dan de alta contratos que cumplan los criterios de selección se recibirán los correspondientes mensajes. MEFFGate Client
MEFFGate Server
Security Status Request (“e”)
Security Status (“f”) SecurityTradingStatus [326] = 19 (Not Traded on this market)
Solicitud de definición de contratos fallida Cuando una solicitud de definición de contratos es errónea, es contestada con un mensaje Security List con el campo SecurityRequestResult = 1. MEFFGate Client
MEFFGate Server
Security List Request (“x”)
Security List (“y”) SecurityRequestResult [560] = 1 (Invalid or unsupported request)
Solicitud de estado de contratos fallida Cuando una solicitud de estado de contratos es errónea, es contestada con un mensaje Security Status con el campo SecurityTradingStatus = 20. MEFFGate Client
MEFFGate Server
Security Status Request (“e”)
Security Status (“f”) SecurityTradingStatus [326] = 20 (Unknown or Invalid)
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6. Información de Mercado
6.3.7 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 Se ha añadido el campo UnsolicitedIndicator [325] al mensaje Security List El máximo número de suscripciones vivas permitidas está limitada (ver capítulo 4.3 para más información) En el campo EventType [865] del mensaje Security List se han utilizado códigos de evento superiores a 100 que deberán interpretarse correctamente por las aplicaciones cliente
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6. Información de Mercado
6.4 Información de mercado: Precios 6.4.1 Descripción Esta funcionalidad permite solicitar la información relacionada con los precios de un conjunto de contratos.
6.4.2 Solicitud de información La solicitud de información relacionada con precios se realiza mediante el mensaje Market Data Request. Se puede seleccionar un conjunto de contratos mediante la combinación de campos del bloque Instrument tal y como se explica en 4.1. Como se puede ver en la descripción detallada del mensaje se puede incluir varios bloques Instrument para hacer más de una selección simultánea. Un contrato se considera seleccionado si cumple alguno de los criterios de selección. A continuación se relacionan los tipos de información que MEFF ofrece. Un cliente puede solicitar una combinación de estos tipos en una misma solicitud. Bid Offer Precio de la última operación Precio de apertura (incluye los precios de subasta) Precio de cierre Precio alto de la sesión Precio bajo de la sesión Precio VWAP de la sesión Volumen negociado Posición abierta al final de la sesión anterior Precio de cierre de la sesión anterior Cuando una solicitud incluye Bid o Offer, es posible especificar la profundidad en tres modos: máxima, mejores precios o una profundidad exacta. Además de la información aquí relacionada, la solicitud de Bid o Offer implica la recepción de las peticiones de interés sobre los contratos seleccionados (Consúltese el capítulo 7 para una explicación detallada al respecto).
6.4.3 Recepción de información HF MEFFGate devuelve la información solicitada mediante mensajes Market Data Snapshot Full Refresh. Siguiendo el estándar FIX, en los mensajes de respuesta de una misma solicitud no se mezclará la información Bid y Offer con el resto de información. Cada vez que se produce un cambio se recibe, por cada contrato, un nuevo mensaje Market Data Snapshot Full Refresh. Para todos los campos, incluidos los de Bid y Offer, si no se recibe información para un determinado campo, se deberá considerar que éste no ha variado desde la última actualización (ver capítulo 4.5 para más detalle). En cualquier caso se mantiene la restricción de no mezclar información Bid o Offer con otros campos.
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6. Información de Mercado
Téngase en cuenta que cuando no existen precios de Bid o Offer para un contrato, se notifica con un valor cero en el campo MDEntrySize.
6.4.4 Lista de mensajes Mensaje
Descripción
Market Data Request (Msg Type = V)
Enviado por el cliente para solicitar información de precios
Market Data Snapshot Full Refresh (Msg Type = W)
Enviado por el servidor para devolver información de precios
Market Data Request Reject (Msg Type = Y)
Enviado por el servidor para notificar que una solicitud Market Data Request ha sido rechazada
6.4.5 Flujo de mensajes Solicitud de información de precios con actualización Inicialmente se recibe un conjunto de mensajes para los contratos seleccionados en el momento de la solicitud. A partir de este punto se reciben mensajes notificando los cambios que se producen en el mercado. HF MEFFGate Client
HF MEFFGate Server
Market Data Request (“V”) SubscriptionRequestType [263] = 1 (Snapshot + Updates) Market Data - Snapshot / Full refresh (“W”) Snapshot (One or two messages for every contract requested)
Market Data - Snapshot / Full refresh (“W”) Updates
...
Téngase en cuenta que una petición de finalización de la suscripción, sólo es contestada en caso de error.
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
Solicitud de información de precios errónea Cuando una solicitud de información de precios es errónea es contestada con un mensaje Market Data Request Reject. MEFFGate Client
MEFFGate Server
Market Data Request (“V”)
Market Data Request Reject (“Y”)
6.4.6 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 No está soportado el refresco incremental El máximo número de suscripciones vivas permitidas está limitada (ver capítulo 4.3 para más información)
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.5 Definición de mensajes 6.5.1 Trading Session Status Request (Msg Type = g) Usado por el cliente para solicitar el estado de la sesión de negociación. Tag
Req S S
Valores válidos MsgType = g
335
Nombre Standard Header TradSesReqID
625
TradingSessionSubID
N
Ver 4.4
String
263
SubscriptionRequestType
S
1 = Snapshot + Updates
Char
Standard Trailer
S
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Formato
Descripción
String (10)
Identificador único para cada mensaje Trading Session Status Request Si se informa significa que sólo se desean recibir las actualizaciones a partir del momento indicado. Este valor debe corresponderse con alguno de los suministrados en el mismo campo del mensaje Trading Session Status
40
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.5.2 Trading Session Status (Msg Type = h) Enviado por el servidor para informar del estado de la sesión de negociación o para rechazar un mensaje Trading Session Status Request. Tag 335
Nombre Standard Header TradSesReqID
Req S N
Valores válidos MsgType = h
Formato
Descripción
String
Identificador del mensaje Trading Session Status Request de referencia. Este campo siempre está presente en el mensaje Texto descriptivo del grupo de contrato Se utiliza para indicar, en posteriores conexiones, el punto a partir del que se desea recibir la información
336
TradingSessionID
S
625
TradingSessionSubID
N
Ver 4.4
String
338 325
TradSesMethod UnsolicitedIndicator
N N
Int Boolean
340
TradSesStatus
S
1 = Electronic N = El mensaje es parte de un snapshot Y = El mensaje es enviado como resultado de una suscripción 1 = Halted 2 = Open 3 = Closed 4 = Pre-Open (Not started) 6 = Request Rejected
String
Int
Contiene “Y” cuando el mensaje es enviado como resultado de una suscripción
Estado de la sesión. Contiene el valor 6 (Request Rejected) cuando el mensaje es usado para rechazar una solicitud. El valor 4 (Pre-Open) indica que el grupo de contrato aún no está abierto para negociación. No debe confundirse este valor con el periodo de subasta, que en MEFF es especificado por contrato. (ver campo 326, SecurityTradingStatus, del mensaje Security Status).
58
Text
N
Standard Trailer
S
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String
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El valor 3 (Closed) se da a final de sesión, pero en condiciones excepcionales se podría volver al estado 2 (Open). Explicación del error. Presente si TradSesStatus = 6
41
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.5.3 Security List Request (Msg Type = x) Usado por el cliente para solicitar la definición de los contratos y opcionalmente para solicitar el estado de los mismos. Tag
Req S S
Valores válidos MsgType = x
320
Nombre Standard Header SecurityReqID
559
SecurityListRequestType
S
1 = Security type and/or CFICode
55 48
Start Symbol SecurityID
S N
22
SecurityIDSource
N
[N/A] Para más detalle sobre los activos subyacentes, véase Tabla 21 en documento “Tablas de Codificación” 8 = Exchange Symbol
461
CFICode
N
200
MaturityMonthYear
N
625
End TradingSessionSubID
263
Formato
Descripción
String (10)
Identificador único para cada mensaje Security List Request Criterio de selección usado
Int
String
Siempre [N/A] Activo subyacente del contrato
String
Requerido si SecurityID está presente.
Longitud exacta. Consúltese 4.1.1 para una lista de valores posibles YYYYMM o YYYYMMDD o YYYYMMwW
String(6)
Tipo de contrato
MonthYear
Vencimiento del contrato
N
Ver 4.4
String
Si se informa significa que sólo se desean recibir las actualizaciones a partir del momento indicado. Este valor debe corresponderse con alguno de los suministrados en el mismo campo del mensaje Security List
SubscriptionRequestType
N
1 = Snapshot + Updates
Char
Indica el tipo de solicitud respecto al estado de los contratos
Standard Trailer
S
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.5.4 Security List (Msg Type = y) Mensaje enviado por el servidor para informar de la definición de uno o más contratos. Tag 320
Nombre Standard Header SecurityReqID
Req S S
322
SecurityResponseID
S
560
SecurityRequestResult
S
325*
UnsolicitedIndicator
N
393
TotNoRelatedSym
893
Valores válidos MsgType = y
Formato
Descripción
String
Identificador del mensaje Security List Request al que se está respondiendo Identificador único para cada mensaje Security List Resultado de la solicitud identificada por SecurityReqID. En caso de rechazo (>0) el campo 58 Text contiene un texto explicativo
String 0 = Valid request 1 = Invalid or unsupported request 2 = No instruments found that match selection criteria 4 = Instrument data temporarily unavailable 5 = Request was rejected because the CFICode specified is not supported N = El mensaje es parte de un snapshot Y = El mensaje es enviado como resultado de una suscripción (nuevo contrato)
Int
Boolean
Contiene “Y” cuando el mensaje es enviado como resultado de una suscripción
N
Int
LastFragment
N
Boolean
146
NoRelatedSym
N
Número total de contratos que cumplen los criterios de selección de la solicitud. El número de contratos que contiene el mensaje se indica en el campo NoRelatedSym. Este campo siempre está presente cuando SecurityRequestResult = 0 Indica cuando el mensaje es el último en una secuencia de respuesta a una única solicitud. Este campo siempre está presente cuando SecurityRequestResult = 0 Indica el número de elementos contenidos en este mensaje.
55 48
Start Symbol SecurityID
N N
22
SecurityIDSource
N
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Para más detalle sobre los activos subyacentes, véase Tabla 21 en documento “Tablas de Codificación” 8 = Exchange
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NumInGro up
String(22) String
Código de contrato. Activo subyacente del contrato
String
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HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
Symbol 454 455 456 461
NoSecurityAltID SecurityAltID SecurityAltIDSource CFICode
N N N N
200
MaturityMonthYear
N
541
MaturityDate
N
225
IssueDate
202
String String String(6)
Código de contrato ISIN
MonthYear
Vencimiento del contrato
Fecha de vencimiento
N
LocalMktD ate UTCDate
StrikePrice
N
Price
968
StrikeValue
N
Float
231
ContractMultiplier
N
Float
107
SecurityDesc
N
String
969
MinPriceIncrement
N
Float
864
NoEvents
N
865
EventType
N
NumInGro up Int
866
N
711
EventDate End NoUnderlyings
311
Start UnderlyingSymbol
4 = ISIN number Longitud exacta. Consúltese la Tabla 16 en documento “Tablas de Codificación” para una lista de los valores posibles YYYYMM o YYYYMMDD o YYYYMMwW
101 = Último día de negociación
Tipo de contrato según el estándar ISO 10962
Fecha de emisión del contrato Precio de ejercicio. Sólo presente en opciones Para derivados sobre acciones, número de acciones equivalentes por cada contrato Indica el factor multiplicativo para convertir unidades de precio a unidades monetarias Descripción del subgrupo de contrato. Consúltese la Tabla 20 en documento “Tablas de Codificación” para una lista de los subgrupos Cantidad mínima permitida en el cambio de precio. Este campo siempre está presente en el mensaje
UTCDate
Último día de negociación
NumInGro up
Presente si el contrato tiene como subyacente a otro contrato
S
String(22)
Símbolo del contrato que actúa como subyacente
15
End Currency
N
Currency
Código de divisa. Expresada según estándar ISO 4217
232
Start NoStipulations
N
3
233
StipulationType
N
O = Admisión de órdenes H = Admisión aplicación durante mercado
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N
1
© MEFF 2010
NumInGro up String
44
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
234
StipulationValue
N
555
End NoLegs
600
6. Información de Mercado
A = Admisión aplicación fuera del horario de mercado N, Y
String
Indica si el contrato admite órdenes o aplicaciones
N
NumInGro up
Número de contratos que conforman el contrato. Sólo presente en contratos timespread
Start LegSymbol
N
String(22)
623
LegRatioQty
N
Siempre entero
Float
624
LegSide
N
1 = Buy 2 = Sell
Char
Código de contrato. Presente si se ha especificado NoLegs Número de contratos LegSymbol incluidos en un contrato Symbol Indica si el contrato LegSymbol interviene como compra o venta. Presente si se ha especificado NoLegs
561
End RoundLot
N
562 625
MinTradeVol TradingSessionSubID
N N
58
Text
N
Standard Trailer
S
30 de julio de 2010
Qty
Ver 4.4
Qty String
String
© MEFF 2010
Tamaño de lote. Las órdenes sobre este valor deben ser múltiplos de esta cantidad Mínimo tamaño de la orden Se utiliza para indicar, en posteriores conexiones, el punto a partir del que se desea recibir la información Si SecurityRequestResult [560] > 0 contiene una explicación del error
45
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.5.5 Security Status Request (MsgType = e) Usado por el cliente para solicitar el estado de los contratos. Tag
Req S S
Valores válidos MsgType = e
324
Nombre Standard Header SecurityStatusReqID
55 48
Start Symbol SecurityID
S N
22
SecurityIDSource
N
461
CFICode
N
200
MaturityMonthYear
N
[N/A] Para más detalle sobre los activos subyacentes, véase Tabla 21 en documento “Tablas de Codificación” 8 = Exchange Symbol Longitud exacta. Consúltese 4.1.1 para una lista de valores posibles YYYYMM o YYYYMMDD o YYYYMMwW
263
End SubscriptionRequestType
S
625
TradingSessionSubID
N
Standard Trailer
S
30 de julio de 2010
1 = Snapshot + Updates Ver 4.4
© MEFF 2010
Formato
Descripción
String (10)
Identificador único para cada mensaje Security Status Request
String
String
Siempre [N/A] Activo subyacente del contrato
String(6)
Requerido si SecurityID está presente Tipo de contrato
Month-Year
Vencimiento del contrato
Char String
Si se informa significa que sólo se desean recibir las actualizaciones a partir del momento indicado. Este valor debe corresponderse con alguno de los suministrados en el mismo campo del mensaje Security Status
46
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.5.6 Security Status (MsgType = f) Mensaje enviado por el servidor para informar del estado uno o más contratos. Tag
Req S N
Valores válidos MsgType = f
324
Nombre Standard Header SecurityStatusReqID
55
Start Symbol
S
48
SecurityID
N
22
SecurityIDSource
N
461
CFICode
N
200
MaturityMonthYear
N
Formato
Descripción
String
Identificador del mensaje Security Status Request al que se está respondiendo. Este campo siempre está presente en el mensaje
Código de contrato
String(22)
Para más detalle sobre los activos subyacentes, véase Tabla 21 en documento “Tablas de Codificación” 8 = Exchange Symbol Longitud exacta. Consúltese la Tabla 16 en documento “Tablas de Codificación” para una lista de los valores posibles YYYYMM o YYYYMMDD o YYYYMMwW
String
Código de contrato. El valor es [N/A] cuando el mensaje corresponde a un conjunto de contratos. Activo subyacente del contrato. Si no se especifica significa para todos los activos subyacentes
String String(6)
Si no se especifica significa para todos los tipos de contrato
MonthYear
End TradingSessionSubID
N
Ver 4.4
String
325
UnsolicitedIndicator
N
N = El mensaje es parte de un snapshot Y = El mensaje es enviado como resultado de una suscripción
Boolean
326
SecurityTradingStatus
N
Int
327
HaltReason
N
17 = Ready to trade 18 = Not available for trading 19 = Not Traded on this Market 20 = Unknown or Invalid 21 = Pre-Open P = Suspendido por regulador M = Interrumpido por supervisión
332
HighPx
N
Char
Price
© MEFF 2010
Vencimiento del contrato. Si no se especifica significa para todos los vencimientos
625
30 de julio de 2010
Informado si SecurityID está presente Tipo de contrato según el estándar ISO 10962.
Se utiliza para indicar, en posteriores conexiones, el punto a partir del que se desea recibir la información Contiene “Y” cuando el mensaje es enviado como resultado de una suscripción, y “N” en caso contrario. Contiene “N” si SecurityTradingStatus es 19 ó 20. Este campo siempre está presente en el mensaje Informa del estado del contrato. El valor “21” indica que el contrato se halla en subasta. No debe confundirse este valor con el estado “Pre-Open” del grupo de contratos, que indica que ningún contrato es negociable. (Véase el campo 340, TradSesStatus, del mensaje Trading Session Status) Motivo de la suspensión
Precio máximo aceptado para un contrato. Este valor puede variar
47
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
333
LowPx
N
Price
58
Text
N
String
Standard Trailer
S
30 de julio de 2010
© MEFF 2010
durante una sesión de negociación Precio mínimo aceptado para un contrato. Este valor puede variar durante una sesión de negociación Contiene una explicación del error. Presente si SecurityTradingStatus = 19 ó 20
48
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.5.7 Market Data Request (Msg Type = V) Usado por el cliente para solicitar información de precios. Tag
Req S S
Valores válidos MsgType = V
262
Nombre Standard Header MDReqID
263
SubscriptionRequestType
S
264
MarketDepth
S
265
MDUpdateType
N
1 = Snapshot + Updates 0 = Full Book 1 = Top of Book n = exact depth (n>1) 0 = Full refresh
267
NoMDEntryTypes
S
MDEntryType
S
NoRelatedSym
Descripción
String (10)
Identificador único para cada mensaje Market Data Request
Char Int
Int NumInGro up
Profundidad de precios. Ignorado si ninguna de las ocurrencias de MDEntryType es Bid o Offer Requerido si SubscriptionRequestType = 1 Número de campos MDEntryType que contiene el mensaje Tipo de información de mercado solicitada
Char
S
0 = Bid 1 = Offer 2 = Trade 4 = Opening Price 6 = Settlement Price 7 = Trading Session High Price 8 = Trading SessionLow Price 9 = Trading session VWAP price B = Trade Volume (total volume for contract in session) C = Open Interest M = Prior Settle Price 1
NumInGro up
Número de criterios de selección
Start Symbol
S
[N/A]
String
Siempre [N/A]
SecurityID
N
String
Activo subyacente del contrato
SecurityIDSource
N
String
CFICode
N
Requerido si se ha especificado SecurityID Tipo de contrato
MaturityMonthYear
N
Para más detalle sobre los activos subyacentes, véase Tabla 21 en documento “Tablas de Codificación” 8 = Exchange Symbol Longitud exacta. Consúltese 4.1.1 para una lista de valores posibles YYYYMM o YYYYMMDD o YYYYMMwW
End NoTradingSessions
N
1
TradingSessionID
N
[N/A]
NumInGro up String
269
146
Formato
55 48
22 461
200
386
String(6)
MonthYear
Vencimiento del contrato
336
30 de julio de 2010
© MEFF 2010
49
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
TradingSessionSubID
N
Standard Trailer
S
6. Información de Mercado
Ver 4.4
625
30 de julio de 2010
© MEFF 2010
String
Si se informa significa que sólo se desean recibir las actualizaciones a partir del momento indicado. Este valor debe corresponderse con alguno de los suministrados en el mismo campo del mensaje Market Data Snapshot Full Refresh
50
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.5.8 Market Data Request Reject (Msg Type = Y) Usado por HF MEFFGate para rechazar una solicitud Market Data Request. Tag
Req S S
Valores válidos MsgType = Y
262
Nombre Standard Header MDReqID
281
MDReqRejReason
N
0 = Invalid selection criteria 1 = Duplicate MDReqID 4 = Unsupported SubscriptionRequestType 5 = Unsupported MarketDepth 6 = Unsupported MDUpdateType 8 = Unsupported MDEntryType
58
Text
N
Standard Trailer
S
30 de julio de 2010
Formato
Descripción
String
Identificador de la solicitud que se está rechazando Motivo de rechazo. Este campo siempre está presente en el mensaje
Char
String
© MEFF 2010
Texto explicativo del motivo de rechazo
51
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
6. Información de Mercado
6.5.9 Market Data Snapshot Full Refresh (Msg Type = W) Usado por HF MEFFGate para comunicar la información de precios solicitada con un mensaje Market Data Request. Tag
Req S S
Valores válidos MsgType = W
262
Nombre Standard Header MDReqID
Formato
Descripción
String
Identificador del mensaje Market Data Request al que se está contestando
55
Start Symbol
S
Código de contrato
String(22)
Código de contrato
268 269
End NoMDEntries MDEntryType
S S
NumInGroup Char
Número de entradas que siguen Tipo de información que contiene la presente entrada. Si están presentes los valores 0 o 1, el mensaje no contiene ninguno de los otros
270
MDEntryPx
N
Price
MDEntrySize
N
Qty
273
MDEntryTime
N
UTCTimeOnly
274
TickDirection
N
Precio. Presente cuando MDEntryType está en (0,1,2,4,6, 7,8,9,M). En el caso que no esté presente cuando MDEntryType=6 ó M debe entenderse que el precio es 0. Volumen. Presente cuando MDEntryType está en (0,1,2,B,C) Para el valor “C” es el Open Interest al inicio de la sesión. Hora de la actualización. Sólo está presente si MDEntryType es 0,1 ó 2. En el caso de Bid (0) o Offer (1) sólo está presente para uno de los valores (MD MDPriceLevel = 1) y refiere a la actualización de Bid y Offer en general. Presente cuando MDEntryType = 2
271
30 de julio de 2010
0 = Bid 1 = Offer 2 = Trade 4 = Opening Price 6 = Settlement Price 7 = Trading Session High Price 8 = Trading Session Low Price 9 = Trading session VWAP price B = Trade Volume (total volume for contract in session) C = Open Interest M = Prior Settle Price
0 = Plus Tick 1 = Zero-Plus Tick 2 = Minus Tick 3 = Zero-Minus Tick
© MEFF 2010
Char
52
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
625
6. Información de Mercado
TradingSessionSubID
N
1023
MDPriceLevel
N
Int
811
PriceDelta
N
float
Standard Trailer
S
30 de julio de 2010
Ver 4.4
© MEFF 2010
String
Se utiliza para indicar, en posteriores conexiones, el punto a partir del que se desea recibir la información. En el caso de Bid (0) o Offer (1) sólo está presente para uno de los valores (MD MDPriceLevel = 1) y refiere a la actualización de Bid y Offer en general. Como este campo está dentro de un grupo repetitivo, aparece varias veces dentro del mismo mensaje con idéntico contenido. Número de orden de cada bid o offer. Numerado del más al menos competitivo, empezando por 1. Presente si MDEntryType es 0 ó 1 Puede estar presente si MDEntryType = 6 o M
53
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
7. Petición de Interés
7. Petición de Interés 7.1 Introducción La funcionalidad de petición de interés permite a los clientes de HF MEFFGate recibir información sobre las peticiones de interés entradas desde Servicios de Mercado a petición de algún miembro.
7.2 Descripción Cuando un operador desea mostrar interés en que se coticen precios de un contrato, puede notificarlo a los servicios de mercado, que introducen esta información en el sistema. Una vez se ha producido la petición de interés, HF MEFFGate informa de esta situación mediante un mensaje Indication of Interest. Cada mensaje se refiere a un único contrato e indica el volumen acumulado de las diferentes peticiones de interés que se han realizado sobre el contrato. Por ello, debe considerarse que cada mensaje sustituye a los mensajes previos sobre el mismo contrato. Cuando un operador solicita la cancelación de la petición de interés, los clientes son informados con el volumen restante. Si no queda volumen, los clientes reciben un mensaje con volumen cero. Un cliente sólo recibe información de las peticiones de interés de aquellos contratos para los que ha solicitado información de precios (Offer o Bid) mediante el mensaje Market Data Request (véase 6.4). El modo de recepción de esta información siempre será la misma que se especifique en el mensaje Market Data Request, o sea, con actualización (snapshot + update). Todas las peticiones de interés quedan canceladas al final de la sesión de negociación.
7.3 Lista de mensajes Mensaje
Descripción
Indication of Interest (Msg Type = 6)
Mensaje enviado por HF MEFFGate para informar de una petición de interés sobre un contrato
30 de julio de 2010
© MEFF 2010
54
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
7. Petición de Interés
7.4 Flujo de mensajes Recepción de una petición de interés El cliente recibe una petición de interés de 100 contratos X0000001. El segundo mensaje reemplaza el primero e informa de que el volumen pasa a 150 contratos. El tercer mensaje cancela los dos previos e informa que el volumen es 0 (se han cancelado todas las peticiones de interés sobre este contrato). MEFFGate Client
MEFFGate Server
Market Data Request (“V”) Request including Bid or Offer with selection criteria that includes X0000001 contract
Indication of Interest (“6”) Symbol [55] = X0000001 IOIQty [27] = 100 Indication of Interest (“6”) Symbol [55] = X0000001 IOIQty [27] = 150 Indication of Interest (“6”) Symbol [55] = X0000001 IOIQty [27] = 0
7.5 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 No está permitido el envío de mensajes Indication Of Interest
30 de julio de 2010
© MEFF 2010
55
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
7. Petición de Interés
7.6 Definición de mensajes 7.6.1 Indication of Interest (Msg Type = 6) Mensaje enviado por HF MEFFGate para informar de una petición de interés sobre un contrato en concreto. Tag
Req S S S
Valores válidos MsgType = 6
23 28
Nombre Standard Header IOIid IOITransType
Formato
Descripción
String Char
Identificador único del mensaje Siempre contiene “R”. Indica que el mensaje reemplaza la información referente al mismo contrato (si existía)
55
Start Symbol
S
Código de contrato
String(22)
Código de contrato asociado a la petición de interés
54
End Side
S
7 = Undisclosed
Char
IOIQty
S
0 – 1000000000, integer numbers only.
String
Las peticiones de interés sólo definen el contrato y el volumen pero no si es de compra o venta Volumen acumulado de todas las peticiones de interés realizadas sobre el contrato en cuestión
27
Standard Trailer
S
30 de julio de 2010
R = Replace
© MEFF 2010
56
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
8. Comunicación de Eventos
8. Comunicación de Eventos 8.1 Introducción El mensaje News es utilizado para recibir información del Supervisor de Mercado. La información recibida es un texto de formato libre. Un programa cliente no tiene que suscribirse para recibir estos mensajes. Todo cliente queda implícitamente suscrito desde el inicio de sesión. Al establecer una una nueva sesión FIX, la aplicación cliente ecibe todos los mensajes News, destinados a él, que se han generado desde el inicio de sesión.
8.2 Lista de mensajes Mensaje
Descripción
News (Msg Type = B)
Usado para recibir mensajes de texto del supervisor de mercado
30 de julio de 2010
© MEFF 2010
57
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
8. Comunicación de Eventos
8.3 Flujo de mensajes Recepción de mensaje HF MEFFGate Client
HF MEFFGate Server
News (“B”)
8.4 Acotaciones y adaptaciones de FIX 4.4 Sólo se permiten una línea de hasta 78 caracteres por mensaje
30 de julio de 2010
© MEFF 2010
58
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
8. Comunicación de Eventos
8.5 Definición de mensajes 8.5.1 News (Msg Type = B) Tag 61
Nombre Standard Header Urgency
Req S N
148
Headline
S
33
LinesOfText
S
58
Text Standard Trailer
S S
30 de julio de 2010
Valores válidos MsgType = B 0 = Normal 1 = Flash 2 = Background
1
Formato
Descripción
Char
El valor por defecto es 0
String
Encabezado del mensaje. Ignorado por HF MEFFGate Número de líneas del texto. Sólo se permite una línea Una línea de texto
NumInGroup String(78)
© MEFF 2010
59
HF MEFFGate - Especificaciones de la Interfaz FIX
Apéndice A. Campos de Usuario
Apéndice A Campos de Usuario En la siguiente tabla se presentan los campos de usuario usados en los mensajes de este manual. Tag
Nombre
Formato
Descripción
5680
ProprietaryFixProtocolVersion
String
Identificación de la versión del protocolo usado y esperado por el iniciador.
5679
FixEngineName
String
Contiene una cadena descriptiva del software usado por el cliente para la conexión FIX. Sólo usado a modo informativo
30 de julio de 2010
© MEFF 2010
A-1