Gestión Integral de Riesgos en Entidades Financieras

25 y 26 de Febrero 2016

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Hotel Park Inn by Radisson San José, Costa Rica

Objetivo General Brindar y actualizar a los participantes sobre Buenas Prácticas de Gestión Integral de Riesgo que permitan identificar, medir y mitigar los principales riesgos de la actividad de intermediación financiera. Al finalizar este Seminario, los participantes estarán en capacidad de: Proponer y estructurar mejoras en las políticas o procedimientos de gestión de riesgos desde una perspectiva integral, que permita identificar, medir y monitorear los principales riesgos a los que está sujeto una entidad financiera.

¿A quiénes está dirigido el Seminario? • • • •

Gestores y analistas de riesgo. Consultores en gestión de riesgo. Reguladores y supervisores bancarios. Calificadores de Riesgo.

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Auditores internos que empleen el enfoque “basado en riesgos”. Auditores externos de entidades financieras.

Empresa Organizadora ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una sociedad anónima establecida en Panamá desde el 2011, orientada a brindar seminarios, talleres y programas de formación profesional de alta calidad. Actualmente brinda servicios en: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Temario I) MARCO CONCEPTUAL  Pérdida económica, riesgos inherente y residual, plan de acción, matriz de riesgos, apetito y tolerancia.  Riesgos focalizados versus riesgos dispersos.  Tendencias regulatorias y metodológicas en la gestión de riesgos.  Cultura de riesgo.  Metodología tradicional (identificación, medición, monitoreo, mitigación y tratamiento).  Metodología basada en ISO 31000. II) RIESGO DE CRÉDITO (RC)  Los dos enfoques crediticios clásicos: probabilidad de default y severidad de pérdida.  Señales de alerta frente al RC.  Indicadores de RC.  Mora temprana, mora tardía, mora por cosechas, first payment default, matrices de transición.  Ejercicios analíticos sobre mora por cosechas cuando se producen castigos, cancelaciones anticipadas, refinanciamientos, reestructuraciones y daciones en pago.  Los modelos internos y la estimación de la pérdida esperada: (i) probabilidad de incumplimiento, (ii) exposición al momento de incumplimiento, y (iii) pérdida dado el incumplimiento.  Calificación interna (ratings y scorings).  Modalidades de scorings (de admisión, de seguimiento, de cobranza).  Modelo de ratings basado en el criterio experto.  Caso práctico.  Análisis de stress en RC para medir solvencia. Ejercicio. III) RIESGO DE LIQUIDEZ (RL)  El caso Repo 105 de Lehman Brothers.  Depósitos “estables” versus “no estables”.  Medición de variabilidad.  Recomendaciones para una adecuada medición del Calce de Plazos.  Tratamientos especiales: Clasificación de inversiones, morosidad, operaciones back-to-back, operaciones repo, líneas de crédito otorgadas y no utilizadas, líneas de crédito recibidas y no desembolsadas.  Estrategias ALM. Caso Práctico.  LCR (Liquidity Coverage Ratio) y NSFR (Net Stable Funding Ratio).  Análisis de Stress para RL.

IV) RIESGO DE CONCENTRACIÓN (RCON)  Por qué no es lo mismo “Concentración” que “Riesgo de Concentración”.  El enfoque de RCON basado en exposiciones.  Índices de medición para el RCON: (i) HirschmanHerfindal, (ii) Entropía, y (iii) Colagir. V)               

RIESGO OPERACIONAL (RO) Factores causantes. El análisis forense. La “trampa de la causa raíz.” Tipología en niveles 1 y 2. Líneas de negocio. Técnicas de identificación de riesgos operacionales. Herramientas básicas: Reporte de incidentes, Plan de acción y Mapa de riesgos. Modelos regulatorios. Buenas prácticas en la región. Recomendaciones para un adecuado registro. El camino hacia el modelo avanzado (AMA). Recomendaciones para una adecuada valoración de pérdida. Recomendaciones para un proceso de culturización. Indicadores de RO. Caso práctico.

VI) RIESGO ESTRATÉGICO (RE)  Marco conceptual.  ¿Por qué puede fallar una estrategia?  Indicadores de RE.  Mitigantes. VII) RIESGO PAÍS (RP)  Marco conceptual.  Identificación.  La trampa del riesgo subyacente.  Credit Default Swaps (CDS) y Credit Link Notes (CLN) basados en riesgos soberanos.  Indicadores de RP.  Mitigantes del RP. VIII) RIESGO DE MERCADO (RM)  Marco conceptual.  Modelo VaR.  Modalidades de VaR: Análitico (Delta-Normal), Histórico y Montecarlo.  El concepto de convexidad.  Conditional Value at Riesk (CVaR).  Medición de la sensibilidad cambiaria.  GAP de duración.  Mitigantes del RM.

Facilitador: Ernesto Bazán, nacionalidad peruana Especialista en gestión de riesgos. Conferencista internacional. Ha realizado ponencias en 13 países latinoamericanos. La mayor parte de su expertise profesional la ha obtenido de su labor como calificador de riesgo en firmas independientes y como consultor durante más de 20 años. En dicho lapso ha tenido la oportunidad de atender a decenas de entidades financieras en la región. Posee también amplia experiencia en análisis de una amplia gama de empresas de diferentes sectores corporativos: energía (generación, distribución y transmisión), minería, industriales (cementeras, siderúrgicas, textiles, cerveceras, entre otras), alimentos y bebidas, supermercados, tiendas por apartamentos, agroindustriales, servicios, infraestructura, telecomunicaciones, inmobiliario, automotriz y en general, el sector comercial. Además de finanzas corporativas (corporate finance) su experiencia también incluye financiamiento de proyectos (project finance) y financiamiento estructurado con garantías (structured finance), donde participó en importantes transacciones, principalmente en el mercado de capitales peruano. Experiencia profesional  CEO de ERNESTO BAZÁN Training Corporation, desde marzo 2011.  Socio de Advisory en BDO Panamá, julio 2014-marzo 2015.  Gerente en Panamá de Equilibrium (calificadora de riesgo afiliada a Moody´s Investors Service, Inc.), 2007 – 2011.  Gerente de Supervisión de SUNASS, organismo regulador (Perú), 2006-2007.  Director de Proyectos de Apoyo & Asociados Internacionales (calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings en Perú), 1997-2006. Antecedentes académicos  MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez, Chile (EMBA Perú I).  Magister en Finanzas, Universidad del Pacífico (Perú) 1995 – 1998.  Licenciado en Economía, Universidad del Pacífico (Perú) 1989 – 1993. Experiencia como expositor y docente  Más de 20 años de experiencia como facilitador. Ha sido expositor en diversos Congresos y Seminarios Internacionales, organizados por FELABAN (CLAIN), la Asociación de Bancos de Panamá, (Convencion Bancaria Anual), la Asociación de Coaching de Panamá, la Asociación de Ejecutivos de Empresa (CADE Panamá), entre otros.  Ha ejercido docencia en el Programa de Maestría en Finanzas de la Universidad ESAN (Perú), 2006-2014. También ha sido profesor en la Universidad del Pacífico (Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Es Coach Internacional, certificado por la International Coaching Community (C 7055).

Testimonios Seminario Gestión Integral de Riesgos en Entidades Financieras Ciudad de Panamá

Facilitador: Ernesto Bazán

“Buena organización de los temas a tratar, se pudo captar la información presentada.” Yeimi Darnee Guzmán Quintero Oficial de Riesgo GLOBAL BANK (Panamá) “He adquirido un conocimiento nuevo, el cual me va a ayudar a desarrollar mis tareas en el área de trabajo”. Danilo Sue Analista de Riesgo Atlantic Security Bank (Panamá) “Conceptos claros y completos en cuanto a la diversidad de Riesgos”. Aleyda Mendoza Oficial de Riesgo Operacional Caja de Ahorros (Panamá) “Ha sido un excelente seminario, debido a que se abordaron todos los tipos de riesgos o los principales tipos de riesgos, de una manera muy completa, con ejemplos prácticos que facilitaron el entendimiento”. Luis Felipe Moreno Consultor Financiero BDO (Panamá)

Han asistido a nuestros Seminarios Panamá Sector Financiero  Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social  All Bank  Andbank Panamá  Asociación Panameña de Crédito  Atlantic Security Bank (Sucursal Panamá)  Austrobank Overseas (Panamá), S.A.  BAC International Bank  Balboa Bank  Banca Privada d’Andorra  Banco Aliado  Banco Azteca (Panamá)  Banco Bolivariano (Panamá)  Banco Credit Andorra  Banco Davivienda (Panamá)  Banco de Crédito del Perú  Banco de la Nación Argentina  Banco del Pacífico  Banco de Occidente  Banco Delta  Banco Ficohsa (Panamá)  Banco General  Banco GyT Continental (Panamá)  Banco Hipotecario Nacional  Banco La Hipotecaria  Banco Lafise (Panamá)  Banco Nacional de Panamá  Banco Panamá  Banco Pichincha (Panamá)  Banca Privada de Andorra  Banco Universal  Banesco  Bancolombia (Sucursal Panamá)  Banisi  Bank of China  Bladex  Banvivienda  Blue Stone Advisory Group  BICSA  Capital Bank  Caja de Ahorros

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Citibank Cooperativa Profesionales Coopeve Credicorp ECG Asset Management Fiduciaria Lafise Financiera Govimar First Central International Bank FPB Bank Global Bank GNB Sudameris Bank Inteligo Bank International Union Bank Korea Exchange Bank Mercantil Bank (Panamá) Metrobank Microserfin MMG Bank Mossfon Asset Management Multibank Panamerican Credit Corp. Popular Bank Prival Bank Profuturo Progreso Produbank SFC Investments St. Georges Bank Tag Bank Towerbank Scotiabank Superintendencia de Bancos de Panamá  Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá  Unibank  Westwood Capital Markets Sector Seguros           

Acerta Seguros ALICO ASSA Assicurazioni Generali Banesco Seguros Ducruet Risk Services J2L Corredores de Seguros Nacional de Seguros Seguros Fedpa Sura Técnica de Seguros, Inc.

Empresas  AHMNET Corp.  Ace International Hardware  Asea Brown Boveri (ABB)  Autoridad del Canal de Panamá  Bahía Motors  Bakertilly Panamá  BDO Panamá  Bristol Hotel  Cable & Wireless Panamá  Cable Onda  Caja de Seguro Social  CALESA  CEBASA  Cemento Panamá  Centro Médico Paitilla  Corporación La Prensa  El Machetazo  Empresa Panameña de Alimentos  ENSA  Enel Fortuna  Entérate PTY  EPI Avalúos  ETESA  Gamboa Rainforest Resorts  Geomedia  Grupo TOVA  Grupo Melo  Grupo Verde Azul  Holiday Inn Panamá  Hotel Intercontinental Miramar  Intercontinental Playa Bonita  IAMC Group  INDESA  KPMG  Le Meridien Panamá  MEDCOM  Manzanillo International Terminal  Mobilphone  Moore Stephens (Panamá)  Panamericana de Avalúos  Petróleos Delta  Rent a Car Panameña (Avis)  The Westin Playa Bonita  Semusa Realty Corp.  Tryp Hotel  Sony Corporation  Sucre, Arias & Reyes  Swiss Sport Corp.  Ueta Latinoamericana

Clientes de anuestros Han asistido nuestrosSeminarios Seminarios Costa Rica                                 

BAC Credomatic San José Banco Cathay Banco Central de Costa Rica Banco BCT Banco Citibank de Costa Rica Banco de Costa Rica (BCR) Banco de Soluciones (Bansol) Banco Lafise de Costa Rica Banco General de Costa Rica Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Nacional de Costa Rica Banco Promérica de Costa Rica Bancrédito BCR Pensiones Coopavegra Coopeamistad Coopeande 1 Coopeaserrí CoopeCaja Coopejudicial Coopemapro Coopemédicos Coopemep Coopeservidores Cooperativa de Ahorro y Crédito de Pérez Zeledón Coope San Marcos Deloitte Grupo Financiero Improsa INS Valores Interbolsa Popular Bank Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. Scotiabank de Costa Rica

Colombia    

Bancamia Bancoldex Bancolombia Banco AV Villas

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Banco Corpbanca Banco de Bogotá Banco de la República Citibank Colombia COOFINEP HSBC (Colombia) Liberty Seguros Seguros Suramericana Superintendencia Financiera de Colombia

Honduras  Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA)  BAC Honduras  Banco Atlántida  Banco Azteca de Honduras  Banco Central de Honduras  Banco Continental  Banco de los Trabajadores  Banco Davivienda  Banco de Occidente  Banco Ficensa  Banco Lafise Honduras  Banco Popular  Banco Hondureño del Café (BANHCAFE)  Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)  Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  Cooperativa Sanmarqueña  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP  Cooperativa de Ahorro y Crédito del IHSS (CACIHSS)  Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras  Comisión Nacional de Bancos y Seguros  Compañía Financiera S.A. (COFISA)  Equidad Compañía de Seguros  Instituto de Previsión Militar

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Financiera CODIMERSA FICOHSA 360 ODEF Financiera Mapfre Honduras Seguros Atlántida Seguros Crefisa

Nicaragua           

ASODENIC Banco Central Banco Citibank Financiera FUNDESER BAC Banco de Finanzas (BDF) BANPRO Banco Lafise CACEENP Financiera Finca Nicaragua Fondo de Desarrollo Local Microfinanciera  Mapfre

Ecuador                     

AIG Metropolitana Banco de Guayaquil Banco de Loja Banco de Machala Banco del Pacífico Banco D-Miro Banco Finca Banco Litoral Banco Pichincha BIESS Cacpeco Coopcalceta Cooperativa Riobamba C.T.H. Equivida Compañia de Seguros Generali Proinco Sociedad Financiera Reaseguradora Ecuador Seguros Cóndor Seguros Constitución Trade Company

Clientes de anuestros Han asistido nuestrosSeminarios Seminarios Perú                  

AFP Integra Banco Central de Reserva del Perú Banco de Crédito del Perú Banco Financiero Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) Banco Ripley EDPYME Alternativa EDPYME Raíz CAC León XIII CAC San Francisco CMAC Piura CMAC Sullana CRAC Prymera Credicorp Capital Financiera TFC Mi Banco Profuturo AFP Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

República Dominicana  AFP Popular  ARS Palic  Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos  Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos  Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos  Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos  Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos  Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos  Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos  Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos  Asociación Popular de Ahorros y Prestamos  Asociación Romana de Ahorros y Prestamos  Banco BHD  Banco Central  Banco Caribe  Banco Fihogar

 Banco de Ahorro y Crédito ADEMI  Banco de Reservas  Banco Dominicano del Progreso  Banco León  Banco López de Haro  Banco Múltiple de las Américas  Banco Múltiple Vimenca  Banco Popular Dominicano (BPD)  Banco Santa Cruz  Banesco  Bellbank  Citibank, N.A.  Cooperativa La Candelaria  General de Seguros  JMMB Puesto de Bolsa  Oceanía Consultores  Scotia Crecer APF  Seguros SURA  Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

El Salvador  ACOPACC  Asociación Azucarera Salvadoreña  BAC Credomatic  Banco Azteca  Banco Citibank de El Salvador  Banco de Desarrollo El Salvador  Banco Hipotecario de El Salvador  Banco Davivienda Salvadoreño  Banco Procredit El Salvador  Comedica  Fondo Social para la Vivienda  Prival Securities El Salvador  Scotiabank El Salvador  Superintendencia del Sistema Financiero

Paraguay Guatemala                       

Agencia Financiera de Desarrollo Ara de Finanzas Banco Amambay Banco Atlas Banco Central del Paraguay Banco Continental Banco Nacional de Fomento Banco Familiar Banco Regional Bancop Cefisa Cooperativa Loma Plata Cooperativa Lambaré Cooperativa Universitaria Financiera El Comercio Financiera Río Finexpar Fondo Ganadero Interfisa IT Consultores Solar Sudameris Bank Visión Banco

 Administradora del Fondo de Garantía Micoope  Aseguradora General  Aseguradora La Ceiba  Banco de Guatemala  Banco de los Trabajadores  Banco Ficohsa  Banco Internacional  Banco Promérica  Banrural  Chartis Seguros Guatemala  Cooperativa José Obrero (Coosajo)  Cooperativa Guayacán  Cooperativa Upa  Cosami  Credomatic  Financiera San Miguel  FUNDEA  Superintendencia de Bancos de Guatemala.

San José, Costa Rica Jueves 25 y Viernes 26 febrero 2016

Sesiones:

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Lugar: US$ 600 a partir del 25 enero 2016 US$ 500 hasta el 24 enero 2016

Inversión:

Consulte por descuentos grupales

Incluye

Material didáctico | Certificado | Almuerzos | Refrigerios

Informes / Inscripciones: Dixie Castro [email protected]

Tels. (506) 2250-1683 www.ernestobazan.com

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