Introducción a la Administración de Riesgo en Proyectos con @RISK Gustavo Vinueza Director Soluciones Personalizadas [email protected]

Agenda » Riesgo en Cronogramas • Tradicional vs Estocástico • Registro de Riesgos

» @RISK 7.5 y el Riesgo en Proyectos • Arquitectura

» Ejemplo

Riesgo en Cronogramas Enfoque Tradicional

» Estimación de 3 Puntos • Selección de Mínimo, Más Probable y Máximo min  4 most likely • Usar técnicas PERT + CPM E d   i

– –

i

CPM : Duración determinística max i  min i   d PERT : Intento de Incertidumbre 6

i

 max i

6

i

• Total –

Valores esperados

- Se asumín duraciones independientes - Las duraciones podían seguir una distribución beta, por lo que los estimados PERT podían invalidarse - Se asumía que el Camino Crítico era único, se olvidaba de la posibilidad de tener varios caminos únicos por incertidumbre

Riesgo en Cronogramas Enfoque Estocástico

» Rangos para tareas • Estimación de Rangos se puede convertir en distribuciones: PERT, Triangular, Lognormal

Min ML Max

10 15 20

PERT

15

Riesgo en Cronogramas Enfoque Estocástico

» Beneficios Adicionales • Elimina limitaciones de CPM/PERT • Usa números generados aleatoriamente para determiner la actividad de duraciones y generar escenarios –

Cada escenario tiene un CPM diferente

• Puede incluir correlaciones entre duraciones • Puede generar información acerca de la criticidad de la actividad • Puede generar ramas condicionales probabilísticas La Combinación de incertidumbres generará un resultado en forma de rango Evoluciona el resultado del modelo de un número único a un rango de probabilidades

Registro de Riesgos Enfoque estocástico Risk

Description

Prob %

Impact

Mitigation Strategy / Cost

Final Impact

1 …

– –

4 3 2 1

» Ahora que se tiene un rango de resultados… » Se puede añadir un Registro de Riesgos

Likelihood

5

n

Inventario de Riesgos Análisis Cuantitativo y Cualitativo + Plan Mitigación

• Se incluye el Registro en el modelo original • Ejecución de Simulación y Definición de Contingencias

1

2

3

4

Consequence

5

Efecto del Registro de Riesgos Cuantificación de Riesgos

Riesgo = p * i

Cada riesgo se modela como p * i . La suma de riesgos será el efecto del the Risk Register.

Probability

Risk Register permita al usuario incluir eventos de baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto

$ o Time

Incertidumbre

Impacto de Eventos de Riesgo

ANÁLISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS CON @RISK

@RISK for Project » Permite simulación de cronogramas usando @RISK » Modelamiento se hace en Excel y calendarización en MS Project » Cómo ocurre?

MS Excel

MS Project

Modelamiento, Simulación Cuantificación de Riesgos

Calendarización

Excel es una vista de MS Project » Una capa de comunicación se construyó entre las dos aplicaciones • Permite la actualización inmediata cuando se hacen cambios en Excel • Combina lo mejor de cada herramienta

Project toma las muestras generadas por @RISK

Los valores son enviados a MS Project y el calendario es recalculado

Los resultados vuelven a @RISK

Toda la calendarización es hecha en MS Project, asegurando consistencia en los resultados

Manejo de Riesgos Tradicional vs Integrado Tradicional

Integrado

» Se usa Excel para Manejo de Riesgos de Costo » Usa MS Project para Manejo de Riesgos de Duración

» Excel + MS Project » Ejecuta un análisis consolidado

• CPM, buffers, etc.

• Costo + Duración

» Elementos relacionados • Carta Gantt • Risk Register • Flujo de Caja

Risk Register

Gantt Chart (Project)

Flujo de Caja

Análisis de Riesgo en Proyectos

Pasos a Seguir… 1. Carta Gantt

2. Risk Register • Generar Inventario

• Generar Cronograma

• Análisis Cuantitativo • Impacto por Tarea • Incluir Correlaciones • Incluir Tareas generadas dinámicamente • Incluir Costos por fecha

• Completar Tareas, Recursos, Asignaciones

• Añadir Incertidumbre • En Duración, Costo

• Añadir Riesgo Inherente y Residual • Relacionar el modelo con el Cronograma

Funciones @RISK : • •

RiskProjectAddCost RiskProjectAddDelay

3. Flujo de Caja • Añadir Flujo a los elementos anteriores • Seleccionar variables para enlazar el Flujo de Caja al Proyecto • Obtener reporte de Escala de Tiempo

• Enlazar el Flujo de Caja con el reporte de Escala de Tiempo

EJEMPLO

Añadir Incertidumbre » Añadir Entradas Id

Task

Original

Range

Distribución

4

Selección de Sitio

1m

1-2 m

Uniform

5

Compra de Terreno

2m

-10%/+20%

Triang

6

Permisos

1m

0/50%

Uniform

7

Diseño e Ingeniería

6m

(4.5, 6, 8)

Pert

» Añadir Salidas • Fechas Finales • Duración

Name New Product

Duration

Start

Finish

24 mons

8/1/2012

6/3/2014

Project Start

0 mons

8/1/2012

8/1/2012

Project Site

15 mons

8/1/2012

9/24/2013

Site Selection

1 mon

8/1/2012

8/28/2012

Land Procurement

2 mons

8/29/2012

10/23/2012

Permits

1 mon

10/24/2012

11/20/2012

Engineering Design

6 mons

11/21/2012

5/7/2013

Design Complete

0 mons

5/7/2013

5/7/2013

Plant Construction

9 mons

1/16/2013

9/24/2013

Construction Complete

0 days

9/24/2013

9/24/2013

Aug-2012

Sep-2012

Oct-2012

Nov-2012

Dec-2012

Obtener Resultados » Son similares a los obtenidos en @RISK • Generalmente la duración y fechas de finalización son las variables analizadas

» Gráficos de tornado permiten analizar las variables principales que afectan al modelo • Dan foco al equipo

Añadir Columnas » Incluir la columna de Costo • En Project

• Costo será actualizado automáticamente

Ahora nos falta actualizar el archivo Excel…

Añadir Columnas

Seleccionar la columna de Costo

La columna Costo se genera y actualiza automáticamente. Su total se debería añadir como una salida.

Recursos - Incertidumbre » Qué pasaría si uno de los recursos tiene costos inciertos? • Verificar que la hoja Recursos se importó de manera correcta

• Añadir Incertidumbre en los Costos del Recurso ID

–

Resource Name

Initials

Group

Max. Units

Std. Rate

Ovt. Rate

Cost/Use

Accrue At

Base Calendar

1 Owner

O

100%

$0.00 /hr

$0.00 /hr

$0.00

Prorated

Standard

2 City Hall

C

100%

$0.00 /hr

$0.00 /hr

$0.00

Prorated

Standard

3 Contractor 1

C

300%

$50.00 /hr

$50.00 /hr

$0.00

Prorated

Standard

4 Contractor 2

C

100%

$70.00 /hr

$70.00 /hr

$0.00

Prorated

Standard

5 Contractor 3

C

200%

$30.00 /hr

$30.00 /hr

$0.00

Prorated

Standard

Añadir incertidumbre al Costo del Contractor 2 – –

Pert (50, 70 80) / hr RiskProjectResourceUse

AVANZADAS

Categorías de Riesgo » Para Proyectos con múltiples tareas • Permite definir y asignar categorías a conjuntos de tareas • Mejora la definición de incertidumbre • Generar distribuciones tipo RiskVary –

Triangular, Uniform, Normal, etc.

Tablas de Parámetros » Añade parámetros a la tabla de Tareas • Fácilmente configurable • Enlace directo, recomendado

Camino Crítico / Indice Crítico » En Project • Hay una columna que indica si una tarea es parte del Camino Crítico o no

» In @RISK para Project • Se tiene un Indice Crítico que indica el porcentaje de iteraciones durante la simulación que la tarea fue parte del Camino Crítico • Se recomienda añadir la columna de Camino Crítico

Reportes » Gantt Probabilístico [1] ID

Name

Deterministic Start

Deterministic Finish

Critical Index%

1 New Product

8/1/2012

6/4/2014

100%

2

8/1/2012

9/25/2013

100%

Project Site

3

Site Selection

8/1/2012

8/29/2012

100%

4

Land Procurement

8/29/2012

10/24/2012

100%

5

Permits

10/24/2012

11/21/2012

100%

6

Engineering Design

11/21/2012

5/8/2013

100%

7

Design Complete

5/8/2013

5/8/2013

0%

8

Plant Construction

1/16/2013

9/25/2013

100%

9

Construction Complete

9/25/2013

9/25/2013

100%

Aug-2012

Indice Crítico >70%

Sep-2012

Oct-2012

Nov-2012

Dec-2012

Jan-2013

Feb-2013

Mar-2013

Apr-2013

May-2013

Cada tarea se muestra con su mínimo, máximo, P25, P/5, etc.

Indices adicionales como Correlación y Criticidad pueden ser incluidos en este gráfico

Reporte: Escala de Tiempo » Escala de Tiempo [1] – Datos a revisar

Seleccionar Reporte

Seleccionar Unidad de Tiempo, Tareas que aplican y Variables

Reporte: Escala de Tiempo » Escala de Tiempo [2] – Después de Simulación…

Se configuran las estadísticas

Se obtienen visualizaciones estadísticas acumuladas o periódicas

RISK REGISTER

Registro de Riesgos con Excel » @RISK se adapta naturalmente a la cuantificación • Probabilidad por Impacto

x Probabilidad

Impacto

Registro de Riesgos con Excel » Cálculo Total • Usando Simulación Monte Carlo con @RISK – – –

El modelo se puede recalcular miles de veces Las salidas totales o parciales se pueden presentar como histogramas Distintos niveles de riesgo pueden ser calculados Por ejemplo el gráfico a la izquierda muestra un valor de riesgo esperado luego de 1,000 iteraciones. El valor de r. esperado es de $575. Se pueden calcular valores de Riesgo Inesperado según el nivel de protección deseado:

P90 = $1.707 P95 = $1.909 A mayor percentil, mayor protección

Risk Register Impact ($)

Single Occurrence Risk

Mitigation Cost

Mitigated Probability

Occurs? (1=Yes, 2=No)

Risk 1 Risk 2 Risk 3

50 100 N/A

5% 7% 10%

0 0 0

Min $ $ $

Most Likely

30,000 $ 70,000 $ 25,000 $

50,000 $ 90,000 $ 45,000 $

Max

Value

55,000 $ 100,000 $ 70,000 $

Time (ds)

Cada riesgo tiene su probabilidad (Binomial Distribution)

Min

Most Likely

Max

Value

1 5 10

3 8 15

5 15 19

3 9 15

Value if Occurs

45,000 $ 88,333 $ 46,667 $ puede ser - en Impacto

Duración o Costo Value if Risk Delay / Occurs Cost 0 0 0

» Risk Registers se pueden añadir fácilmente a un proyecto existente •

Una nueva hoja se recomienda

» Funciones @RISK nuevas • •

Añadir una tarea, basada en la ocurrencia del riesgo Añadir un costo basado en una fecha

» Las nuevas tareas se reflejan solamente en tiempo de simulación

FALSE FALSE FALSE

Risk Register » Resultados – incluyendo el Risk Register

Efecto Risk Register Baja Probabilidad, Alto Impacto

FLUJO DE CAJA + PROJECT

Combinar un Flujo de Caja A un proyecto existente » Incluir un Reporte de Escala de Tiempo • Configurar las variables a incluir • Generar el reporte • Ligar las salidas a la hoja actual

Flujo de Caja

Ajuste de Ingresos se genera automáticamente dependiendo del día en el que finaliza el proyecto

Si el Flujo de Caja del proyecto se incluye se generan más variables

Costo se enlaza dinámicamente

Original Cash Flow Comparison: With and Without Project Cost Deterministic model Mean = $1MM Std. Dev. = $300K

Stochastic model Mean = $625K Std. Dev. = $225K

PREGUNTAS?