Circular

Número:

C-GEN-16/2015

Segmento:

General

Fecha:

30 de noviembre de 2015

Fecha entrada en vigor:

30 de noviembre de 2015

Sustituye a:

C-GEN-15/2015

Asunto

Notificación de Operaciones a un Registro de Operaciones.

Resumen

Se actualizan determinados aspectos de la Notificación de Operaciones exclusivamente debido al lanzamiento del segmento de IRS.

La presente Circular proporciona información sobre cómo va a realizar BME CLEARING la comunicación de Operaciones1 a un Registro de Operaciones (Trade Repository, en adelante TR), de acuerdo a la obligación establecida en el artículo 9 de EMIR del Reglamento (UE) Nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, con el objeto de proporcionar información a los Miembros Compensadores, y otras contrapartes en la cadena de notificación, sobre cómo se debe hacer la comunicación de Operaciones. Esta Circular sustituye en su totalidad a la Circular General 15/2015, al incluir no sólo la nueva información disponible2 sino también la información existente en el momento de los anteriores comunicados. Esta Circular actualiza determinados aspectos de la Notificación de Operaciones exclusivamente debido al lanzamiento del segmento de IRS. El planteamiento de BME CLEARING está basado en la normativa aplicable, el documento de Preguntas y Respuestas de ESMA3, el documento “EMIR Trade Reporting” de EACH (European Association of CCP Clearing Houses4) y la propia normativa y configuración del sistema de BME CLEARING. Como consecuencia de la aprobación de los primeros Registros de Operaciones por parte de ESMA el pasado 7 de noviembre de 2013 y de la normativa aplicable, la obligación de comunicación empezó el 12 de febrero de 2014. La normativa aplicable obliga a las contrapartes de una Operación sobre productos derivados a notificar la misma a un Registro de Operaciones. Puesto que ambas contrapartes deben realizar la notificación, y ya que los datos comunes deben ser idénticos, es necesario que la Cámara y sus Miembros Compensadores utilicen la misma metodología para rellenar la información a incluir en los campos comunes. En el caso de que después de la fecha de esta Circular se emitiese por las Autoridades Competentes nueva reglamentación que estableciese criterios distintos, complementarios, o adicionales al planteamiento de BME CLEARING, se emitirá una Circular o Instrucción comunicando los cambios pertinentes.

Aunque el texto de EMIR obliga a notificar “Contratos”, para una mejor comprensión en este comunicado se hace referencia a Operaciones. 2 Las modificaciones en base a nueva información se hacen sobre fondo gris en la Circular. 3 Questions and Answers. Implementation of the Regulation (EU) Nº 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)”. Existe un apartado específico sobre Registros de Operaciones (Trade Repositories). http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1959_qa_on_emir_implementation.pdf 4 http://www.eachorg.com/dam/downloads/documents/131205-each-white-paper-on-emir-trade-reporting.pdf 1

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1.- METODOLOGÍA DE LA NOTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES 1.1 Operaciones de productos derivados negociadas en mercado, ETD (Exchange Traded Derivatives) El diagrama siguiente representa una Operación típica registrada en BME CLEARING procedente de MEFF, bien porque provenga del sistema electrónico de negociación, bien porque provenga de un acuerdo entre partes comunicado y aceptado por MEFF:

CLIENTE A

CLIENTE B

Operación β 2

Operación

MC-A

Operación

ɣ

2

MC-B

β1

Operación

ɣ

1

CCP

En esta Operación existe un cliente A, liquidado por un Miembro Compensador A y un cliente B, liquidado por un Miembro Compensador B, que han registrado una Operación. A los efectos de la obligación de notificación de Operaciones, la Operación se descompone en varias Operaciones. Cada una de las Operaciones representadas en el gráfico tiene que ser notificada a un Registro de Operaciones (TR); -

La Cámara notificará la Operación Beta1 contra el Miembro Compensador A y la Operación Gamma1 contra el Miembro Compensador B.

-

El Miembro Compensador A debe comunicar la Operación Beta1 contra la Cámara.

-

El Miembro Compensador B debe comunicar la Operación Gamma1 contra la Cámara.

-

El Miembro Compensador A debe comunicar la Operación Beta2 contra su cliente A.

-

El Miembro Compensador B debe notificar la Operación Gamma2 contra su cliente B.

-

El Cliente A debe comunicar la Operación Beta2 contra su Miembro Compensador A, salvo que el Cliente sea persona física o una entidad no residente en la Unión Europea.

-

El Cliente B debe comunicar la Operación Gamma2 contra su Miembro Compensador B, salvo que el Cliente sea persona física o una entidad no residente en la Unión Europea.

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1.2. Operaciones de productos derivados negociadas OTC y llevadas posteriormente a la Cámara, (OTC-Cleared) Respecto a las Operaciones OTC: el 30 de noviembre está previsto abrir un segmento para el registro de operaciones OTC de tipo de interés (Segmento de IRS). Para estas Operaciones BME CLEARING considera que, cuando se haya producido con anterioridad al registro de la Operación en BME CLEARING una Operación bilateral entre el Cliente A y el Cliente B que no esté condicionada a la aprobación de la Operación por parte de la Cámara, y que exista un acuerdo bilateral entre las dos entidades previo a ser registrado en la Cámara, habrá existido una Operación Alfa que: -

Tanto el Cliente A como el Cliente B deben notificar a un Registro de Operaciones (TR).

-

Tanto el Cliente A como el Cliente B deben notificar la anulación de la Operación una vez se haya producido el registro en BME CLEARING ya que, en el momento del registro, la Operación original alfa se reemplaza por la novación en la Cámara y deja de existir legalmente. Las Operaciones compensadas en la Cámara son contratos nuevos e independientes del contrato Alfa, y con contrapartidas diferentes a las de la Operación OTC original.

CLIENTE A

Operación α

CLIENTE A

CLIENTE B

CLIENTE B Operación  2

Operación  2

MC-A

MC-B

Operación  1

Operación  1

CCP

En el caso de que el Cliente A y el Cliente B no tuvieran un acuerdo bilateral entre las partes previo a que la Operación sea registrada en la Cámara, BME CLEARING entiende que la Operación Alfa no ha existido y por tanto no existe obligación de notificación de la Operación Alfa para el Cliente A y el Cliente B, ya que la Operación estaba condicionada a su registro en la Cámara.

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Tanto para el primer caso (notificación y anulación de la Operación Alfa), como para el segundo (inexistencia de la Operación Alfa), una vez registrada la Operación en la Cámara, ésta tiene el mismo tratamiento de comunicación que la Operación típica negociada en mercado (ETD) comentada en el apartado 1.1, con la correspondiente descomposición en varias Operaciones a efectos de la notificación.

2.- NOTIFICACIÓN QUE BME CLEARING REALIZA COMO ENTIDAD DE CONTRAPARTIDA CENTRAL. SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DELEGADO PARA MIEMBROS BME CLEARING notificará las Operaciones Beta1 y Gamma1 en las que es contrapartida contra sus Miembros Compensadores según explicado en el apartado anterior. El Registro de Operaciones donde se van a notificar las Operaciones es REGIS-TR. Adicionalmente, BME CLEARING proporcionará un servicio de notificación para terceros donde los Miembros podrán delegar en BME CLEARING las siguientes notificaciones: -

Nivel 1. La notificación al Registro de Operaciones que los Miembros Compensadores deben realizar respecto a las Operaciones que los Miembros Compensadores tienen contra la Cámara (Operaciones Gamma1 y Beta1 según la explicación del apartado anterior).

-

Nivel 2. La notificación al Registro de Operaciones que los Miembros deben realizar respecto a las Operaciones que los Miembros tienen contra sus Clientes (Operaciones Gamma2 y Beta2 según la explicación del apartado anterior), siempre que los Clientes tengan una Cuenta Individual. En este mismo Nivel 2, se incluye también la notificación al Registro de Operaciones de los Clientes que tengan una Cuenta Individual, y que sean personas jurídicas domiciliadas en la Unión Europea, financieros o no financieros, deben realizar respecto a las Operaciones que los Clientes tienen contra su Miembros (Operaciones Gamma2 y Beta2 según la explicación del apartado anterior).

En el caso de las Operaciones de un Miembro No Compensador, la cadena de notificación se amplía con su correspondiente UTI adicional a los ya comentados. El servicio de notificación delegado ofrece notificar, en nombre de una o de las dos contrapartes, la Operación entre el Miembro Compensador y el Miembro No Compensador, y en su caso la Operación entre el Miembro No Compensador y su cliente. En este servicio de notificación delegado, la comunicación al Registro de Operaciones se realizará, siempre que sea posible, por medio de una notificación de Operación única en nombre de las dos partes de la Operación. Este servicio se realizará mediante la notificación de las Operaciones al Registro de Operaciones REGIS-TR. Aquellos Miembros interesados en las características y condiciones de los servicios anteriores se pueden dirigir a [email protected] para obtener información del servicio.

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3.- IDENTIFICADOR DE LA OPERACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN, UTI (UNIQUE TRADE IDENTIFIER) Cada Operación a un Registro de Operaciones se identificará por un identificador de la Operación (UTI). Ambas contrapartes deben utilizar el mismo UTI. Aunque BME CLEARING informará del UTI de cada Operación 5 en sus ficheros de traspaso y en los mensajes FIX, el diseño del UTI permitirá a cada miembro construir el mismo UTI generado por BME CLEARING con la información o mensajes que ya utilizan actualmente. Para los Segmentos de Derivados Financieros y de Energía: El UTI para las Operaciones a partir del 30 de octubre de 2015 inclusive se creará del siguiente modo: Número de caracteres 11 3 4

Componente E01XMRVBMCL (C2) E01XMPWBMCL (C7) Nivel Código de Miembro

2 16

Fecha de la Operación Grupo de contratos Trade ID

1

Lado

8

Comentario El método E01 sugerido por ESMA y el código MIC del mercado y el código MIC de BME CLEARING

Ejemplo

E01XMRVBMCL “_CL“6

Miembro al que pertenece la cuenta donde está registrada la Operación, quinto campo del fichero CTRADES

B888

En formato ISO 8601

20140212

Segundo campo del fichero CTRADES Tercer campo del fichero CTRADES 1 Compra, 2 venta desde la perspectiva del Miembro

C2 0000000090575117 1

BME CLEARING informará del UTI de Operaciones en el campo 32 (UTI) del fichero CTRADES de los ficheros de traspaso, y en el mensaje FIX de “Trade Capture Report”. El UTI para las Posiciones nuevas creadas a partir del 30 de octubre de 2015 inclusive se creará del siguiente modo: Número de caracteres

Componente

3

E01XMRVBMCL (C2) E01XMPWBMCL (C7) Nivel

4

Código de Miembro

22

Código del contrato

3

Filler

11

Comentario El UTI de posiciones se inicia de la misma manera que el UTI de operaciones.

Ejemplo

E01XMRVBMCL “_CL“

Miembro al que pertenece la posición, tercer campo del fichero COPENPOSITION Código del Contrato, quinto campo del fichero COPENPOSITION Se ponen tres caracteres finales para evitar que el UTI termine con un carácter con el guion bajo.

A888 “PTEFEU_1050M18_____“ CCP

Las Posiciones creadas antes del 30 de octubre de 2015 se seguirán informando con el UTI construido según el Comunicado 10/14 Financiero 08/14 Energía hasta que venzan. El Código del contrato puede tener espacios en blanco que no están permitidos por las validaciones de Nivel 2 por lo que deben ser sustituidos todos los espacios en blanco de los ficheros de traspaso por el guion bajo (_). BME CLEARING informará del UTI de Posiciones, en relación al Miembro Compensador, en el campo 7 (UTI) del fichero COPENPOSITIONCLM. 5

Nos referimos al UTI de las Operaciones Beta1 y Gamma1 según la terminología del apartado 1. Nótese que las validaciones de Nivel 2 no permiten los espacios en blanco esta información será por tanto “guion bajo seguido de los caracteres CL”. 6

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Para el Segmento de IRS: El UTI para las Operaciones del Segmento de IRS se creará del siguiente modo: Número de caracteres 3 20

Componente “E02” LEI BME CLEARING

Comentario

Ejemplo

El método E02 sugerido por ESMA

E02

De acuerdo al método E02

5299009QA8BBE2OOB349

7

Código de Miembro

“_CL” y Código del Miembro al que pertenece la cuenta donde está registrada la Operación, campo “ClearingMemberId” del fichero CTRADES

_CLB888

8

Fecha de la Operación

En formato ISO 8601

20140212

2

Grupo de contratos

11

Trade ID

1

Lado

Campo “ClearingHouseCode” del fichero CTRADES Campo “CCP Trade id” del fichero CTRADES 1 Compra, 2 venta desde la perspectiva del Miembro, según el campo “Side” del fichero CTRADES

C9 00000001822 1

4.- IDENTIFICADOR LEGAL DE LA ENTIDAD PARA LA NOTIFICACIÓN, LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) Cada contraparte que tiene que notificar una Operación de derivados tiene que ser identificada con el Identificador Legal de la Entidad (LEI). El Regulatory Oversight Commitee (ROC) del Global Legal Entity Identifier System dirige la iniciativa del LEI a nivel global http://www.leiroc.org/index.htm. Las entidades deben solicitar su LEI en alguno de los Registros Locales autorizados (LOU, Local Operating Units). Los LEI constan de 20 caracteres. El documento de Preguntas y Respuestas de ESMA, a la pregunta (10-b) sobre qué código debe utilizarse para identificar a las contrapartes, contesta que debe utilizarse el LEI emitido, y correctamente renovado y mantenido, por cualquiera de los LOUs locales. La lista de los Registros Locales autorizados se puede encontrar en la página web del ROC http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20130318.pdf BME CLEARING informa que el LEI de BME CLEARING, S.A.U. es: 5299009QA8BBE2OOB349 Según se requirió en la instrucción I-GEN-01/2013 de 13 de diciembre, los Miembros de BME CLEARING deberán comunicar a la Cámara su LEI. La información se deberá remitir siguiendo el formato del anexo de la citada Instrucción, por correo electrónico, adjuntando el formulario a la dirección [email protected]

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5.- IDENTIFICADOR UNICO DEL PRODUCTO PARA LA NOTIFICACIÓN, UPI (UNIQUE PRODUCT IDENTIFIER) Para los Segmentos de Derivados Financieros y de Energía: BME CLEARING utilizará la taxonomía “I” ó Instrumento Identificador Alternativo (AII) para los Segmentos de Derivados Financieros y de Energía. El siguiente cuadro explica cómo se identificarán los productos en los Datos Comunes a enviar al TR: Componente del AII Código del producto

Campo de los Datos Comunes 1: Taxonomy Used 2: Product ID1 3: Product ID2

Identificador de Call o Put Fecha de Vencimiento Precio de Ejercicio

Activo Subyacente

55: Option Type 21: Maturity Date

4:Underlying

Valor

Ejemplo

I=ISIN/AII+CFI Código ISIN ver comentario debajo de esta tabla CFI Code, Campo décimo del fichero CCONTRTYP y tabla 16 del documento “Tablas de Codificación”

I ES0B00028257 FFICSX

C= Call, P= Put En formato ISO 8601, séptimo campo del fichero CCONTRACTS Hasta 10 dígitos en formato xxxx,yyyy B= Basket para productos sobre el Bono Nocional I= Índice para derivados sobre índices. ISIN del activo subyacente para las opciones y futuros sobre acciones, derivados sobre dividendos y sobre energía

20140212

I

El Código ISIN lo asigna en España la Agencia Nacional de Codificación de Valores (ANCV) por lo que recomendamos que los miembros utilicen como primer recurso la página web de la ANCV http://www.cnmv.es/portal/Menu/ANCV.aspx. Como segundo recurso BME CLEARING publica un fichero de correspondencia Código MEFF/Código ISIN denominado CCONTRISIN7, que contiene sólo los contratos vigentes para los que BME CLEARING dispone del código ISIN, que no está incluido en los ficheros de traspaso y que se colgará en el servidor sftp que está a disposición de los miembros8. Como tercer recurso los miembros pueden utilizar el campo 16 del fichero CCONTRACTS. En caso de utilizar esta última vía téngase en cuenta que puede no estar presente, especialmente en contratos que se negocien por primera vez en el día, motivo por el que recomienda utilizar las otras dos vías preferentemente y en especial la página web de la ANCV. Las Posiciones creadas antes del 30 de octubre de 2015 se seguirán informando con el ProductID1 construido según el Comunicado 10/14 Financiero 08/14 Energía hasta que venzan. Para el Segmento de IRS: BME CLEARING utilizará la taxonomía “E” (taxonomía provisional) para el Segmento de IRS. La siguiente tabla explica cómo se identificarán los productos en los Datos Comunes a enviar al TR: Componente del AII Código del producto

Campo de los Datos Comunes 1: Taxonomy Used 2: Product ID1

3: Product ID2

Identificador de Call o Put Fecha de Vencimiento Precio de Ejercicio Activo Subyacente

55: Option Type 21: Maturity Date

4:Underlying

Valor E IR para todos los productos "SW_OIS" para los OIS "SW_ZCP" para los Zero Cupón Swan "SW_BAS" para los Swap Basis "SW_VAN" para los Swap Vanilla "FRA___" para los FRA

Ejemplo E IR

SW_VAN

C= Call, P= Put En formato ISO 8601, campo Maturity Date del fichero CTRADES Hasta 10 dígitos en formato xxxx,yyyy I= Índice para derivados sobre índices.

20140212

I

7

Véase el Anexo para una definición del fichero CCONTRINSIN. Los miembros interesados en acceder a este servicio pueden dirigirse a [email protected]. Asimismo pueden consultar el Comunicado 46/13 al respecto. 8

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6.- TRATAMIENTO DE LA COMPENSACIÓN (NETTING) POR PARTE DE BME CLEARING A OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN. COMUNICACIÓN DE POSICIONES Para los Segmentos de Derivados Financieros y de Energía: BME CLEARING va a utilizar el siguiente enfoque para reflejar en la comunicación de Operaciones la compensación que realiza: -

Notificar todas las transacciones de la sesión como transacciones “N=New” (campo 58 “Action Type” de los datos comunes).

-

Notificar la compensación realizada cancelando todas las transacciones de la sesión informando con el campo “Z=Compressed” en el campo 58 “Action Type”. Se utiliza el UTI de la Operación original que se cancela.

-

Informar de la Posición de la Cámara contra el Miembro Compensador a final de día.

Respecto a la notificación de Posiciones: -

El UTI de la notificación de la Posición será siempre el mismo para cada Cuenta y Subcuenta durante toda la vida del Contrato (véase el apartado 3 sobre el UTI de las Posiciones).

-

La primera vez que se cree una Posición en un Miembro Compensador se identificará como “N=New” en el campo 58. Si la Posición se modifica o se mantiene los siguientes días se informará como “M=Modificación”. Si la Posición se cierra se informará con un volumen de cero y como “M=Modificación”, y los siguientes días ya no se comunicará esta Posición. Si la Posición se vuelve a abrir se repetirá el ciclo comentado anteriormente.

-

En el día de vencimiento no se enviará una notificación de las Posiciones que vencen.

-

La notificación de Posiciones siempre se realizará por la Posición neta. BME CLEARING informará de la posición neta, en relación al Miembro Compensador, en el fichero COPENPOSITIONCLM.

-

El campo 19 de los datos comunes (“Execution timestamp”) se dejará en blanco en la notificación de Posiciones; el campo 30 (“Clearing timestamp”) se informará como “23:59:00 UTC”.

Ejemplo 1. Proceso de compensación Miembro Compensador A Concepto

Fecha

Tipo de mensaje

UTI (campo 8)

Transaction Reference Number (campo 9)

Buy/Sell

Operación mercado

Día 1

Trade

123

ABC

Buy

10

New

Operación mercado

Día 1

Trade

234

DEF

Sell

3

New

Netting Oper mercado

Día 1

Trade

123

ABC

Buy

10

Compression

Netting Oper mercado

Día 1

Trade

234

DEF

Sell

3

Compression

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemAProd

Buy

7

New

Operación mercado

Día 2

Trade

345

Buy

1

New

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GHI

Volumen Operación (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

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Netting Oper mercado

Día 2

Trade

345

EOD position

Día 2

Position

UTIPosMemAProd

Día 3

La posición no tiene actividad, no se envían mensajes

Operación mercado

Día 4

Trade

456

Netting Oper mercado

Día 4

Trade

456

EOD position

Día 4

Position

UTIPosMemAProd

Operación mercado

Día 5 (vto)

Trade

567

Netting Oper mercado

Día 5 (vto)

Trade

567

Día 5 (vto)

No se manda la posición, ya que el TR cancela el contrato el día de vencimiento

GHI

Buy

1

Compression

Buy

8

Modification

JKL

Buy

3

New

JKL

Buy

3

Compression

Buy

11

Modification

MON

Sell

7

New

MON

Sell

7

Compression

Para el Segmento de IRS: Para las operaciones del Segmento de IRS, BME CLEARING va a utilizar el siguiente enfoque: -

Notificar todas las transacciones de la sesión como transacciones “N=New” (campo 58 “Action Type” de los datos comunes).

-

No notificar todas las transacciones de la sesión que se hayan neteado.

- Notificar las transacciones de la sesión resultantes del neteo de varias transacciones de la sesión como transacciones “N=New”.

7.- TRATAMIENTO GENERAL DE LOS EVENTOS EN EL CICLO DE VIDA DE UN CONTRATO (LIFECYCLE EVENTS) SOBRE OPERACIONES DEL DÍA Segmento de Derivados Financieros y Energía: La pregunta TR 5(b) de la parte de notificación de Operaciones del documento de Preguntas y Respuestas de ESMA se refiere a los eventos en el ciclo de vida de un contrato. La respuesta de ESMA dice que el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) Nº 148/2013, prevé que los eventos del ciclo de vida de un contrato deben reportarse. Esto asegurará la trazabilidad de las Operaciones. Adicionalmente, ESMA dice expresamente “que toda la información debe ser notificada al final del día en el estado en que se encuentre en ese momento. La notificación intradía no es obligatoria”. Por este motivo, BME CLEARING va a realizar la notificación de los eventos del ciclo de vida de un contrato sobre las Operaciones del día en su estado a final de día. Para procesar esto a nivel informático se va a utilizar el concepto de “Volumen Transferible” 9 en los eventos más habituales. Cualquier Operación que se registre en una Cuenta de un Miembro tendrá un “Volumen Transferible” igual al volumen de la Operación. Si posteriormente, parte o todo del volumen de la Operación es traspasado a otra cuenta, debido a un evento, el nuevo “Volumen Transferible” será el resultado de restar al “Volumen Transferible” el Volumen Transferido. 9

En los apartados 9 y 10 se verá que el tratamiento de eventos sobre Operaciones de días anteriores y sobre las Posiciones tiene un tratamiento distinto.

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Ejemplos: Supongamos que se anota en una Cuenta de un Miembro A cinco contratos comprados; Caso 1: Posteriormente, el Miembro A realiza una Operación de Give-up de estos cinco contratos al Miembro B. En los ficheros proporcionados por BME CLEARING a final de día, aparecerá la primera Operación de cinco contratos con un Volumen transferible de cero contratos en la Cuenta del Miembro A y la Operación de Take-up con cinco contratos en el Miembro B con un Volumen Transferible de cinco contratos. Con el objetivo de notificar únicamente con los datos al final del día, BME CLEARING sólo notificará la Operación contra el Miembro B con un volumen de cinco contratos. Ejemplo 2. Give-up total Miembro Compensador A UTI (campo 8)

Transaction Reference Number (campo 9)

Buy/Sell

Volumen Operación

Volumen Transferible a final del día

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

Concepto

Fecha

Tipo de mensaje

Operación mercado

Día 1

Trade

123

ABC

Buy

5

0=5-5

-

La operación no se reporta

Give-up total (G)

Día 1

Trade

234S

ABC

Sell

5

0

-

La operación no se reporta

Miembro Compensador B, recibe los give-ups del MC A

UTI (campo 8)

Transaction Reference Number (campo 9)

Buy/ Sell

Volumen Operación

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

5

5

5

New

Concepto

Fecha

Tipo de mensaje

Take-up (G)

Día 1

Trade

234B

ABC

Buy

Netting Take-up

Día 1

Trade

234B

ABC

Buy

5

Compression

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemBProd

Buy

5

New

Caso 2: En el caso de que la Operación de Give-up se hubiera realizado por tres contratos. En los ficheros de fin de día aparecerá la primera Operación de cinco contratos con un Volumen Transferible de dos contratos en la Cuenta del Miembro A y la Operación de Take-up con tres contratos en el Miembro B con un Volumen Transferible de tres contratos. En este caso, BME CLEARING notificará la Operación contra el Miembro A con un volumen de dos contratos y la Operación contra el Miembro B con un volumen de tres contratos.

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Ejemplo 3. Give-up parcial Miembro Compensador A

UTI (campo 8)

Transaction Reference Number (campo 9)

Buy/ Sell

Volumen Operación

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

Concepto

Fecha

Tipo de mensaje

Operación mercado

Día 1

Trade

123

ABC

Buy

5

2=5-3

2

New

Give-up parcial (G)

Día 1

Trade

234S

ABC

Sell

3

0

-

La operación no se reporta

Netting Operación mercado

Día 1

Trade

123

ABC

Buy

2

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemAProd

Buy

2

Compression

New

Miembro Compensador B, recibe los give-ups del MC A

Volumen Operación

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

3

3

3

New

Concepto

Fecha

Tipo de mensaje

UTI (campo 8)

Transaction Reference Number (campo 9)

Take-up (G)

Día 1

Trade

234B

ABC

Buy

Netting Take-up

Día 1

Trade

234B

ABC

Buy

3

Compression

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemBProd

Buy

3

New

Buy/ Sell

Es decir, cuando existe un evento del ciclo de vida de contrato sobre Operaciones del mismo día, como el Give-up del ejemplo, el dato relevante es el Volumen Transferible. BME CLEARING informará del Volumen Transferible en el campo 32 del fichero CTrades (NotTransferredQty). El tratamiento específico de los diversos eventos del ciclo de vida de un contrato se explica en los siguientes apartados.

8.- EVENTOS EN EL CICLO DE VIDA DE UN CONTRATO (TRADE LEVEL LIFECYCLE EVENTS), DISTINTOS A LA COMPENSACIÓN. OPERACIONES EN EL MISMO DÍA Además de la compensación existen otros eventos o acontecimientos en el ciclo de vida de un contrato. A continuación se comentan los diversos tipos de eventos, sobre Operaciones en el mismo día, en el sistema de BME CLEARING y cómo se van a notificar: Segmento de Derivados Financieros y Energía: -

-

Nueva Operación. Una Operación nueva se notificará como “N=New” en el campo 58. Una Operación nueva puede tener los siguientes tipos de Operación en el sistema de BME CLEARING10: “M” (Operación de Mercado), “H” (Aplicación) y “S” (Operación asociada a un Time-Spread). Give-up. El Give-up tiene el tipo de Operación “G” en el sistema de BME CLEARING.

Véase para las Operaciones nuevas y otros eventos en el ciclo de vida de un contrato la tabla 19 “Códigos de Operación” en el documento “Tablas de Codificación”. 10

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BME CLEARING notificará el Give-Up de la siguiente manera: o

o

Give-out. Al aceptarse el Give-up, la Operación objeto del Give-up verá disminuido su Volumen Transferible por el volumen del Give-up. De acuerdo con lo explicado en el apartado anterior: 

Si el Volumen Transferible es cero, no se notificará la Operación Original.



Si el Volumen Transferible es distinto de cero (es decir que no ha sido objeto de Give-up todo el volumen de la Operación original) se notificará la Operación original, con el Volumen Transferible como volumen notificado de la Operación, como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación original, que aparecerá en el fichero CTRADES en el campo 32 (UTI).

Nueva Operación proveniente de la transferida (Take-up). Al aceptarse el Give-up se notificará el Take-up con el signo de la Operación original, y con el Volumen Transferible (que normalmente será igual al Volumen transferido) como volumen notificado como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación de Take-up, distinto al de la Operación Original; es decir, el UTI informado en el campo 32 del fichero CTRADES de los datos correspondientes a la Operación de Take-up.

Véase los ejemplos 2 y 3 explicados en el apartado anterior. -

Desglose Cuenta Diaria. El desglose de Cuenta Diaria tiene el tipo de Operación “D” en el sistema de BME CLEARING. BME CLEARING notificará el Desglose de Cuenta Diaria de la siguiente manera: o

Operación que se ha asignado en la Cuenta Diaria y luego se ha desglosado en otras cuentas del Miembro. La Operación original, asignada inicialmente en la Cuenta Diaria, tendrá un Volumen Transferible igual a cero. Por tanto, y tal como se ha explicado en el anterior apartado, no se notificará.

o

Nueva Operación proveniente de la transferida. Las Operaciones de desglose asignadas a las Cuentas del Miembro tendrán un Volumen Transferible superior a cero. Por consiguiente, al hacer Traspasos de Operación se notificará la Operación transferida con el signo de la Operación original, y como volumen notificado el correspondiente al Volumen Transferible (que normalmente será igual al Volumen transferido), como “N=New” y con el UTI del campo 32 del fichero CTRADES de la nueva Operación provenientes del Desglose.

Ejemplo 4. Desglose Cuenta Diaria en dos Cuentas de Clientes Miembro Compensador A

UTI (campo 8)

Transaction Reference Number (campo 9)

Buy/ Sell

Volumen Operación

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

Trade

123

ABC

Buy

5

0=5-3-2

-

La operación no se reporta

00D

Trade

234S

ABC

Sell

3

0

-

La operación no se reporta

CL3

Trade

234B

ABC

Buy

3

3

3

New

00D

Trade

345S

ABC

Sell

2

0

-

La operación no se reporta

Concepto

Cta en el Miembro

Tipo de mensaje

Operación mercado

00D (Diaria)

Traspaso a otra Cuenta (D) Traspaso a otra Cuenta (D) Traspaso a otra Cuenta (D)

Circular C-GEN-16/2015

12/39

Traspaso a otra Cuenta (D) Netting Operación trapaso Netting Operación trapaso

CLH

Trade

345B

ABC

Buy

CL3

Trade

234B

ABC

CLH

Trade

345B

ABC

Position

UTIPosMemAProd

EOD position

-

2

2

2

New

Buy

3

Compression

Buy

2

Compression

Buy

5

New

Traspaso de Operación de una Cuenta a otra Cuenta. El traspaso de Cuenta tiene el tipo de Operación “T” en el sistema de BME CLEARING. BME CLEARING notificará los Traspasos de la siguiente manera: o

o

-

Operación que se transfiere. Al realizarse el Traspaso el Volumen Transferible de la Operación transferida disminuirá por el volumen transferido. 

Si el Volumen Transferible es igual a cero, no se informará de la Operación que se transfiere11.



Si el Volumen Transferible es distinto a cero, se reportará la Operación objeto del traspaso, y como volumen notificado correspondiente al Volumen Transferible (que normalmente será igual al Volumen transferido), como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación original, que aparecerá en el fichero CTRADES en el campo 32.

Nueva Operación proveniente de la transferida. Al realizarse el Traspaso se reportará el Traspaso con el signo de la Operación original, y con el volumen que se transfiere, como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación de traspaso, distinto al de la Operación transferida. Es decir, el UTI informado en el campo 32 del fichero CTRADES de los datos correspondientes a la Operación de Traspaso.

Operación de Precio Medio. Las Operaciones a Precio Medio se realizan de acuerdo a lo establecido en la Circular C-DF-02-2011 con el objeto de que el Miembro pueda agrupar varias Operaciones a un precio medio, que a su vez pueden asignarse a uno o varios clientes. Las Operaciones de Precio Medio tienen el tipo de Operación “J” en el sistema de BME CLEARING. BME CLEARING reportará la Operación de Precio Medio de la siguiente manera: o

Operaciones de las que se obtiene un Precio Medio. Las Operaciones de las que se obtiene el Precio Medio se reportarán como Operaciones normales, primero como “N=New” y posteriormente como “Z=Compression” en el campo 58. Se utilizará el mismo UTI en ambos casos.

o

Nueva Operación a Precio Medio. Al realizarse la Operación de Precio Medio, se reportará las dos Operaciones que crean el Precio Medio (la de cierre de la Cuenta donde estaban las Operaciones originales y la creación de la Operación a Precio Medio), y con el volumen que se ha convertido a Precio Medio y al Precio Medio obtenido, como N=New” y posteriormente como “Z=Compression” en el campo 58. Se utilizará un nuevo UTI correspondiente a las Operaciones J.

11

Esta Operación correspondería a un error de asignación y su posterior corrección. Al ocurrir todo esto en el mismo día, no se reportan estas Operaciones y sí se reporta la asignación correcta.

Circular C-GEN-16/2015

13/39

Ejemplo 5. Operación a Precio Medio Miembro Compensador A

3

3

3

New

Buy

51

7

7

7

New

GHI

Buy

52

10

7

7

New

Trade

123

ABC

Buy

Trade

234

DEF

Trade

345

0PM

0PM

50

Precio (campo 12)

Operación original

Operación original

Tipo de Acción (campo 58)

Buy/ Sell

Tipo de mensaje

0PM

Volumen reportado (campo 16)

UTI (campo 8)

Concepto

Operación original

Volumen Operación

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

Transaction Reference Number (campo 9)

Cta en el Miembro

Operación J Cierre

0PM

Trade

456S

JKL

Sell

51,35

20

0

20

New (*)

Operación J Apertura

CLH

Trade

456B

JKL

Buy

51,35

20

20

20

New

(*) Las Operaciones J no siguen la regla del Volumen Transferible. En el ejemplo se reporta la Operación J que cierra las Operaciones asignadas en la Cuenta 0PM y que tiene un Volumen Transferible igual a cero. En este ejemplo no se muestra la notificación de la Compensación que recibirían las cinco Operaciones mostradas y la notificación de la Posición a final del día. -

Cancelaciones. Las Operaciones sobre Cancelaciones tienen el tipo de Operación “X” en el sistema de BME CLEARING. Una Operación realizada y luego cancelada a fin de día no existe por lo que no existe necesidad de notificarla aplicando el criterio de ESMA de que los eventos del ciclo de vida de un contrato se pueden reportar en su estado al final del día. Por tanto, BME CLEARING no reportará las Operaciones que han sido canceladas durante el día. Ejemplo 6. Cancelación de una Operación Miembro Compensador A

Concepto

Tipo de mensaje

UTI (campo 8)

Transaction Reference Number (campo 9)

Buy/ Sell

Volumen Operación

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

Operación original

Trade

123

ABC

Buy

3

0

0

La operación no se reporta

Cancelación de la Operación (X)

Trade

234

ABC

Sell

3

0

0

La operación no se reporta

Circular C-GEN-16/2015

14/39

9.- EVENTOS DE OPERACIONES DE DÍAS ANTERIORES Segmentos de Derivados Financieros y Energía: Los eventos de Operaciones pueden realizarse sobre Operaciones de días anteriores. En este caso no se puede utilizar las reglas explicadas en el apartado 8 anterior, al haberse notificado el UTI de las Operaciones en días anteriores, y haberlo cancelado posteriormente. Por tanto, en este caso se seguirán reglas diferentes a las explicadas en los apartados 7 y 8 notificándose todos los eventos de Operaciones de días anteriores. A continuación se explica el tratamiento a seguir. -

Give-up. Cuando el Give-up se realiza respecto a una Operación de sesiones anteriores, cuya conversión en Posición se haya ya notificado al Registro de Operaciones, se informará de dicho Give-up con una notificación de Operaciones. El Give-up tiene el tipo de Operación “G” en el sistema de BME CLEARING. BME CLEARING notificará el Give-Up de Operaciones de sesiones anteriores de la siguiente manera: o

Give-out. Al aceptarse el Give-up se notificará la Operación objeto del Give-up con el volumen de la Operación de Give-up como “N=”New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación nueva de Give-up que cierra.

o

Nueva Operación proveniente de la transferida (Take-up). Al realizarse el Give-up se notificará el Take-up con el volumen que se transfiere, como “N=”New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación nueva de Take-up.

Ejemplo 7. Operación de Give-up sobre una Operación del día anterior Miembro Compensador A

Volumen Operación

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

5

5

5

New

Concepto

Fecha

Tipo de mensaje

UTI (campo 8)

Transaction Reference Number (campo 9)

Operación mercado

Día 1

Trade

123

ABC

Buy

Netting Operación mercado

Día 1

Trade

123

ABC

Buy

5

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemAProd

Buy

5

New

5

New

Buy/ Sell

Give-up Trade día anterior (G)

Día 2

Trade

234

ABC

Sell

Netting Give-up

Día 2

Trade

234

ABC

Sell

EOD position

Día 2

Position

UTIPosMemAProd

5

Ficheros pone cero no obstante se reporta

5

0

Compression

Compression

Modify

Los eventos sobre Operaciones de días anteriores no siguen la regla del Volumen Transferible. En el ejemplo se reporta la Operación de Give-up del día 2, aunque tiene un Volumen Transferible igual a cero. -

Traspaso de Operación de una Cuenta a otra Cuenta. Cuando el Traspaso se realice sobre una Operación de sesiones anteriores, cuya conversión en Posición se haya ya notificado al Registro de Operaciones, se informará de dicho Traspaso con una notificación de Operaciones. El Traspaso de Cuenta tiene el tipo de Operación “T” en el sistema de BME CLEARING. Circular C-GEN-16/2015

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BME CLEARING notificará el Traspaso de Operaciones de sesiones anteriores de la siguiente manera:

-

o

Operación que se ha transferido. Al hacer el Traspaso de Operación de la sesión anterior, se notificará la Operación transferida, con el volumen de la Operación transferida, como “N=”New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación que cierra.

o

Nueva Operación proveniente de la transferida. Al hacer el Traspaso de Operación se notificará la nueva Operación con el volumen que se transfiere, como “N=”New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación que abre.

Cancelaciones. Cuando la Cancelación se realice sobre una Operación de sesiones anteriores, cuya conversión en Posición se haya ya notificado al Registro de Operaciones, se informará de dicha Cancelación con una notificación de Operaciones. La Anulación de una Operación tiene el tipo de Operación “X” en el sistema de BME CLEARING. BME CLEARING notificará el Traspaso de Operaciones de sesiones anteriores de la siguiente manera: o

Operación que se ha cancelado. Al hacer la Cancelación de Operación de la sesión anterior, se notificará la Operación de Cancelación como “N=”New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación que cancela.

Ejemplo 8. Cancelación de una Operación Miembro Compensador A

UTI (campo 8)

Transaction Reference Number (campo 9)

Buy/ Sell

Volumen Operación

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

5

5

5

New

Concepto

Fecha

Tipo de mensaje

Operación mercado

Día 1

Trade

123

ABC

Buy

Netting Operación mercado

Día 1

Trade

123

ABC

Buy

5

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemAProd

Buy

5

New

5

New

Cancelación de la Operación (X)

Día 2

Trade

Netting Cancelación

Día 2

Trade

EOD position

Día 2

Position

234

UTIPosMemAProd

ABC

Sell

ABC

Sell

5

Ficheros pone cero no obstante se reporta

Compression

Compression

5

0

Modify

Los eventos sobre Operaciones de días anteriores no siguen la regla del Volumen Transferible. Se deben notificar todas las Operaciones de Cancelación de Operaciones de días anteriores, aunque esas Operaciones X (según el sistema) tengan un Volumen Transferible igual a cero. En el Segmento de IRS: -

En el caso de una transacción proveniente del neteo de transacciones registradas en días anteriores:

Circular C-GEN-16/2015

16/39

-

o

Se comunica la baja de la transacción con el UTI de la transacción original que se netea y con el Action Type= Z (Compression).

o

Se comunica el alta de una transacción resultante del neteo de varias transacciones. Se comunica con el UTI de la operación resultante y con el Action Type=N (New).

En el caso de un traspaso entre Cuentas de una transacción registrada en días anteriores: o

Se comunica la baja de la transacción que se traspasa con el UTI de la transacción original que se traspasa y con el Action Type= C (Cancel).

o

Se comunica el alta de una transacción resultante traspaso. Se comunica con el UTI de la operación resultante y con el Action Type=N (New).

10.- EVENTOS EN EL CICLO DE VIDA DE UNA POSICIÓN (POSITION LEVEL LIFECYCLE EVENTS) Segmentos de Derivados Financieros y Energía: El sistema de BME CLEARING hace siempre tratamientos a nivel de Operaciones, por lo que los siguientes eventos del ciclo de vida (referente a posiciones) se harán a nivel de Operación. Se utilizará el criterio de realizar una Operación (u Operaciones) nueva de cierre de la Posición afectada por el evento, y generalmente una Operación de apertura como consecuencia del evento. Ello se hará con el objeto de que la suma de todas las Operaciones de un día explique perfectamente los cambios en la Posición al final de la sesión, que asimismo será reportada. Como se ha comentado en el apartado 6, cuando una Posición previamente existente se quede a cero, se realizará un último reporte de Posición con un volumen de cero y como “M=Modificación”; los siguientes días ya no se notificará esta Posición. -

Hechos Corporativos. Las Operaciones sobre Hechos Corporativos tienen el tipo de Operación “Z”12 en el sistema de BME CLEARING. BME CLEARING notificará el Hecho Corporativo de la siguiente manera: o

o

Una notificación nueva de la Operación que cierra la Posición objeto del Hecho Corporativo con el signo cambiado respecto a la Posición original, y con el volumen de la Posición que se quiere cerrar. Las Operaciones realizadas por un Hecho Corporativo se notificarán como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación nueva que cierra la Posición, informado en el fichero CTRADES de las Operaciones que cierran la Posición. Nueva Posición creada por un Hecho Corporativo. Al crearse la nueva Posición debido a un Hecho Corporativo, se notificará una nueva Operación con el signo de la Posición original, como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación nueva que crea la nueva Posición.

El sistema de BME CLEARING puede generar varias Operaciones para una misma Posición debido a un Hecho Corporativo. En este caso se notificarán tantas Operaciones de apertura y cierre como el sistema de BME CLEARING haya generado.

BME CLEARING tiene previsto utilizar el tipo de Operación “C” para los hechos corporativos. Se comunicará por Circular la fecha a partir de la cual las operaciones sobre Hechos Corporativos se realizarán con un tipo de operación “C”. 12

Circular C-GEN-16/2015

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Ejemplo 9. Hecho Corporativo. Ejemplo en el que cambia el producto y se entrega el doble de la cantidad inicial Miembro Compensador A

Tipo de Acción (campo 58)

10

New

La Operación se reporta

10

New

20

20

New

Sell

10

Compression

Buy

20

Compression

0

Modify

20

New

Día

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemAProdA

ProdA

Buy

Día 2

Trade

123

ProdA

Sell

10

Día 2

Trade

234

ProdA2

Buy

20

Día 2

Trade

123

ProdA

Día 2

Trade

234

ProdA2

EOD position

Día 2

Position

UTIPosMemAProdA

ProdA

EOD position

Día 2

Position

UTIPosMemAProdA2

Prod A2

Operación cierre posición antigua ( Z) Operación apertura posición nueva ( Z) Netting Operación cierre Netting Operación apertura

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

Volumen reportado (campo 16)

Concepto

Tipo de mensaje

UTI (campo 8)

Producto

Buy/ Sell

Volumen Operación

Buy

Los eventos sobre Posiciones no siguen la regla del Volumen Transferible. Se deben notificar todas las Operaciones de Cierre de Posiciones, aunque esas Operaciones Z (según el sistema) puedan tener un Volumen Transferible igual a cero. -

Ajustes de Posiciones. Las Operaciones sobre Ajuste de Posiciones en las Cuentas de Clientes Segregados tienen el tipo de Operación “P” en el sistema de BME CLEARING. Sin embargo, dado que BME CLEARING notificará todas las posiciones en neto, los Ajustes de Posiciones no son relevantes. Por tanto, BME CLEARING no notificará las Operaciones de ajuste de posiciones.

-

Cascada. Una Cascada es la descomposición de una Posición en un nivel más pequeño de Contrato (por ejemplo la descomposición de un Contrato anual en Contratos trimestrales). Las Operaciones de Cascada tienen el tipo de Operación “Z” en el sistema de BME CLEARING. BME CLEARING notificará las Cascadas de la siguiente manera: o

Una notificación nueva de la Operación que cierra la Posición objeto de la Cascada con el signo cambiado, respecto a la Posición original, y con el volumen de la Posición que se quiere cerrar. Las Operaciones realizadas por una Cascada se notificarán como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación nueva que cierra la Posición, informado en el fichero CTRADES de las Operaciones que cierran la Posición.

o

Nueva Posición motivada por la Cascada. Al crearse la nueva Posición motivada por la Cascada, se notificará la nueva Operación, que crea la Posición, con el signo de la Posición original, como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación nueva que crea la nueva Posición.

Circular C-GEN-16/2015

18/39

El sistema de BME CLEARING puede generar varias Operaciones para una misma Posición debido a una Cascada. En este caso se notificarán tantas Operaciones de apertura y cierre como el sistema de BME CLEARING haya generado. Ejemplo 10. Cascada. Un producto trimestral se convierte en tres mensuales (Mes1, Mes2, Mes 3) Miembro Compensador A Volumen Transferibl e a final del día (fichero CTRADES)

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

10

New

La Operación se reporta

10

New

10

10

10

New

Buy

10

10

10

New

ProdMensual3

Buy

10

10

10

New

123

ProdTrimestral

Sell

10

Compression

Trade

234

ProdMensual1

Buy

10

Compression

Día 2

Trade

345

ProdMensual2

Buy

10

Compression

Día 2

Trade

456

ProdMensual3

Buy

10

Compression

EOD position

Día 2

Position

UTIPosMemAProdTrim

ProdTrimestral

0

Modify

EOD position

Día 2

Position

UTIPosMemAProdMes1

ProdMensual1

Buy

10

New

EOD position

Día 2

Position

UTIPosMemAProdMes2

ProdMensual2

Buy

10

New

EOD position

Día 2

Position

UTIPosMemAProdMes3

ProdMensual3

Buy

10

New

Concepto

Día

Tipo de mensaje

UTI (campo 8)

Producto

Buy/ Sell

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemAProdTrim

ProdTrimestral

Buy

Día 2

Trade

123

ProdTrimestral

Sell

10

Día 2

Trade

234

ProdMensual1

Buy

Día 2

Trade

345

ProdMensual2

Día 2

Trade

456

Día 2

Trade

Día 2

Operación cierre posición antigua ( Z) Operación apertura posición nueva ( Z) Operación apertura posición nueva ( Z) Operación apertura posición nueva ( Z) Netting Operación cierre Netting Operación apertura Netting Operación apertura Netting Operación apertura

Volumen Operación

Los eventos sobre Posiciones no siguen la regla del Volumen Transferible. Se deben notificar todas las Operaciones de Cancelación de Posiciones, aunque esas Operaciones Z (según el sistema) puedan tener un Volumen Transferible igual a cero. -

Traspaso de Posiciones. Las Operaciones de traspaso de Posiciones tienen el tipo de Operación “Z” en el sistema de BME CLEARING. BME CLEARING notificará la Operación sobre Traspaso de Posiciones de la siguiente manera:

Circular C-GEN-16/2015

19/39

o

Una notificación nueva de la Operación que cierra la Posición objeto del Traspaso de Posiciones con el volumen de la Posición que se quiere transferir. Las Operaciones realizadas para realizar el Traspaso de Posición se notificarán como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación nueva que cierra la Posición, informado en el fichero CTRADES de las Operaciones que cierran la Posición.

o

Nueva Posición creada por el Traspaso de Posiciones. Al crearse la nueva Posición debido al Traspaso de Posición, se notificará la nueva Operación que crea la misma, con el signo de la Posición original, como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación nueva que crea la nueva Posición.

El sistema de BME CLEARING puede generar varias Operaciones para una misma Posición debido a un Traspaso de Posiciones. En este caso se notificarán tantas Operaciones de apertura y cierre como el sistema de BME CLEARING haya generado. Ejemplo 11. Traspaso de Posición del Miembro Compensador A al Miembro Compensador B Miembro Compensador A

Concepto

Día

Tipo de mensaje

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemAProd

Buy

Día 2

Trade

123

Sell

Día 2

Trade

123

Sell

Día 2

Position

UTIPosMemAProd

Operación cierre posición antigua ( Z) Netting Operación cierre EOD position

UTI (campo 8)

Buy/ Sell

Volumen Operación

10

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

La Operación se reporta

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

10

New

10

New

10

Compression

0

Modify

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

10

New

Miembro Compensador B

Concepto

Operación apertura posición nueva ( Z) Netting Operación apertura EOD position

Día

Tipo de mensaje

UTI (campo 8)

Buy/ Sell

Volumen Operación

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

Día 2

Trade

234

Buy

10

10

Día 2

Trade

234

Buy

10

Compression

Día 2

Position

UTIPosMemBProd

Buy

10

New

Los eventos sobre Posiciones no siguen la regla del Volumen Transferible. Se deben notificar todas las Operaciones de Traspaso de Posiciones, aunque esas Operaciones Z (según el sistema) puedan tener un Volumen Transferible igual a cero. -

Vencimiento. El vencimiento de una Posición conlleva el cierre de la Posición. Las Operaciones de vencimiento tienen el tipo de Operación “V” para los futuros, swaps y opciones en el sistema de BME CLEARING.

Circular C-GEN-16/2015

20/39

En la pregunta TR 12 del Documento de Preguntas y Respuestas, ESMA dice que únicamente el vencimiento que se produce en una fecha distinta a la fecha de vencimiento del contrato debe ser notificado. Como los productos listados por BME CLEARING vencen siempre en la fecha de vencimiento, BME CLEARING no notificará el vencimiento de los contratos. -

Ejercicio de Opciones y Asignación del Ejercicio. Las Operaciones de Ejercicio de opciones tienen el tipo de Operación “E” en el sistema de BME CLEARING. BME CLEARING notificará el Ejercicio de Opciones y la Asignación del Ejercicio de la siguiente manera: o

Una notificación nueva de la Operación que cierra la Posición objeto del Ejercicio y de la Asignación con el volumen de la Posición que se ha ejercido/asignado. Las Operaciones realizadas para reflejar el Ejercicio de opciones se notificarán como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación nueva que cierra la Posición.

En el caso de que como consecuencia del ejercicio, se entregue un producto derivado: o

Nueva Posición para reflejar la entrega del producto derivado. Con el signo y volumen que corresponda, las Operaciones realizadas para reflejar la entrega de un producto derivado como consecuencia de un Ejercicio de opciones se notificarán como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación nueva que crea la Posición en el producto derivado.

El sistema de BME CLEARING puede generar varias Operaciones para una misma Posición debido a un Ejercicio de Opciones en una Posición. En este caso se notificarán tantas Operaciones de apertura y cierre como el sistema de BME CLEARING haya generado. Ejemplo 12. Ejercicio (parcial) y asignación (total) de una opción en día distinto a la fecha de vencimiento Miembro Compensador A

Concepto

Día

Tipo de mensaje

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemAProd

ProdOpciónStk25

Buy

Día 2

Trade

123S

ProdOpciónStk25

Sell

Día 2

Trade

123S

ProdOpciónStk25

Sell

Día 2

Position

UTIPosMemAProd

ProdOpciónStk25

Buy

Operación Ejercicio (E) Netting Operación Ejercicio EOD position

UTI (campo 8)

Producto

Buy/ Sell

Circular C-GEN-16/2015

Volumen Operación

10

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

La Operación se reporta

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

15

New

10

New

10

Compression

5

Modification

21/39

Miembro Compensador B

Concepto

Día

Tipo de mensaje

UTI (campo 8)

Producto

Buy/ Sell

EOD position

Día 1

Position

UTIPosMemBProd

ProdOpciónStk25

Sell

Día 2

Trade

123B

ProdOpciónStk25

Buy

Día 2

Trade

123B

ProdOpciónStk25

Buy

Día 2

Position

UTIPosMemBProd

ProdOpciónStk25

Operación Asignación Ejercicio (E) Netting Operación Asignación EOD position

Volumen Operación

10

Volumen Transferible a final del día (fichero CTRADES)

0

Volumen reportado (campo 16)

Tipo de Acción (campo 58)

10

New

10

New

10

Compression

0

Modification

Los eventos sobre Posiciones no siguen la regla del Volumen Transferible. Se deben notificar todas las Operaciones de Ejercicio de Opciones, aunque esas Operaciones E (según el sistema) puedan tener un Volumen Transferible igual a cero. BME CLEARING notificará los ejercicios en el día de vencimiento. La única diferencia con el ejemplo 12, es que no se notificará la posición al final del día. En el Segmento de IRS: En el caso del Segmento de IRS no se reportarán eventos como el Fixing, el pago de cupones y Considerations.

11.- VALORACIÓN A PRECIOS DE MERCADO (MARK TO MARKET) El documento de Preguntas y Respuestas de ESMA establece (en la respuesta TR 3-a) que la valoración a precios de mercado será notificada diariamente y a nivel de la posición, según ésta sea mantenida y valorada por la ECC. La Cámara puede suministrar los datos a las contrapartes para que ellos puedan realizar la notificación. BME CLEARING notificará la valoración a precios de mercado de la manera siguiente: -

Informando del tipo de valoración en el campo 21 de los Datos de la Contraparte como M=Mark To Market.

-

Notificando como Hora de Valoración 23:59:00 en el campo 20 de los Datos de la Contraparte. La fecha de Valoración (campo 19 de los Datos de la Contraparte) será la fecha de la sesión.

-

En el caso de los Segmentos de Derivados Financieros y Energía, calculando la Valoración a Precios de Mercado para el conjunto de la Posición como: -

A nivel de Miembro (campo 3) y Código de Contrato (campo 5), la suma de todos los datos del campo VariationMargin13 (campo 14) del fichero CVARMARGIN más la suma de todos los datos del campo GrossTradeAmtDiff14 (campo 14) del fichero CVALUATIONOTH. Se informa en el campo 17 de los Datos de la Contraparte. La divisa utilizada se detalla en el campo 15 (Currency) de los mencionados ficheros.

13

En este campo aparecerán todos los futuros (productos que tienen una liquidación diaria) y los swaps únicamente en su fecha de vencimiento. 14 En este campo aparecerán todos los productos que no tienen una liquidación diaria; las opciones siempre y los swaps excepto en su fecha de vencimiento.

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-

En el Segmento de IRS calculando la Valoración a Precios de Mercado para cada transacción como: -

A nivel de transacción utilizando el campo “NPV” del fichero CNPV o el campo “Coupon NPV” del fichero CCOUPONS en los dos casos sumando todos los datos de cada transacción.

12.- COLATERAL (GARANTÍAS CONSTITUIDAS) De acuerdo a EMIR únicamente las entidades que aportan colateral tienen que notificar el colateral que aportan. Por consiguiente, BME CLEARING notificará que no aporta colateral a sus Miembros Compensadores informando de ello en el campo 22 (Aportación de Garantías) del informe “Datos de la Contraparte” mediante el atributo U=sin garantía. Los Miembros Compensadores tendrán que informar de las garantías constituidas en la ECC notificando en el informe “Datos de la Contraparte”: -

el atributo OC=con garantía unilateral en el campo 22 (Aportación de Garantía) del informe “Datos de la Contraparte”.

-

que las garantías se constituyen por cartera (atributo Y=sí en el campo 23, Cartera de Garantías) e indicando en el campo 24 el Código de cartera de Garantías que se tiene contra BME CLEARING.

-

el valor del colateral se notificará en el campo 25 (valor de las garantías). BME CLEARING informa del valor de colateral recibido a nivel Miembro Compensador (campo 3 ClearingMember), actualizado todos los días y con los haircuts apropiados, en el campo 14 (Asset Value) del fichero CCPPLEDGES. La divisa utilizada se detalla en el campo 15 (Currency) del mencionado fichero.

-

Los mencionados campos 22 (Aportación de Garantías), 23 (Cartera de Garantías) y 24 (Código de cartera de Garantías) se deben reportar en todas las posiciones del Miembro Compensador para los Segmentos de Derivados Financieros y Energía y en todas las operaciones del Segmento de IRS. En algunos Registros de Operaciones, el valor del colateral se puede notificar en un reporte específico de colateral usando el identificador de la contraparte y el Código de cartera de Garantías para relacionar la posición con el colateral aportado.

13.- NOCIONAL A continuación se explica como BME CLEARING va a notificar el Nocional. -

A nivel de Operación. No se informará del nocional en el reporte de Posiciones.

-

En el caso de futuros, como la cantidad (campo 16 de los Datos Comunes) por el multiplicador (campo 15) por el precio/tipo (campo 12).

-

En el caso de opciones, como la cantidad (campo 16) por el multiplicador (campo 15) por el Precio de Ejercicio (campo 57). En el caso de los swaps de electricidad, como la cantidad (campo 16) por el multiplicador (campo 15), en consonancia con la notificación de commodities utilizado por otras cámaras.

-

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14.- NOTIFICACIÓN DE OPERACIONES HISTORICAS (BACKLOADING) La respuesta de ESMA a la pregunta TR 4 del documento de Preguntas y Respuestas recuerda que la normativa exige que las Operaciones que estuviesen vivas el 16 de agosto de 2012 deben ser notificadas en un plazo de 90 días a contar desde el 12 de febrero de 2014 (día en que empieza la obligación de Notificación) si todavía están vivas en esa fecha, o en un plazo de 3 años a contar desde el 12 de febrero de 2014 si no lo están. Posteriormente ESMA ha añadido una aclaración (en el apartado a) que indica que para aquellos contratos compensados en una CCP, y realizados antes del 16 de agosto de 2012 o realizados entre el 16 de agosto de 2012 y el 11 de febrero de 2014, las contrapartes sólo deberán reportar la posición neta resultante a fecha 11 de febrero de 2014. BME CLEARING empezó la notificación a un registro de operaciones con la comunicación de la Posición neta a fecha 11 de febrero de 2014. Con esta notificación se informó de todos los contratos que estuviesen vivos el 11 de febrero de 2014 incluyendo por tanto todos los contratos que se hubiesen negociado antes del 16 de agosto de 2012 o entre el 16 de agosto de 2012 y el 11 de febrero de 2014, cumpliendo con lo estipulado por ESMA en su pregunta TR 4 a del documento de Preguntas y Respuestas. Por consiguiente, BME CLEARING considera que tanto la cámara como todos los miembros compensadores que empezaron a reportar la posición neta a fecha 11 de febrero de 2014 han cumplido con la obligación de notificar las operaciones históricas.

15.- INFORMACIÓN SOBRE ALGUNOS CAMPOS A RELLENAR A continuación se informa sobre cómo se deben rellenar determinados campos de los ficheros sobre los que ESMA ha hecho alguna referencia específica en su documento de Preguntas y Respuestas, y donde se encuentra su valor en los ficheros de BME CLEARING. -

Número de referencia de la operación (campo 9 de los Datos Comunes). Se utilizará el campo 21 del fichero CTRADES (InitialTradeID) que es el número de liquidación de la operación original.

-

Marca de tiempo de la ejecución (campo 19 de los Datos Comunes). Se utilizará el campo 27 del fichero CTRADES (ExecutionTime), que es la hora de ejecución en el sistema de negociación.

-

Marca de tiempo de la compensación (campo 30 de los Datos Comunes). Se utilizará el campo 27 del fichero CTRADES (ExecutionTime), que es la hora de ejecución en el sistema de negociación. Si la operación se registra en cámara, esta hora es igual a la hora de la operación original.

16.- EXPLICACIÓN SOBRE CÓMO VA A RELLENAR BME CLEARING LOS DATOS DEL INFORME “DATOS DE LA CONTRAPARTE” A continuación se indica cómo va a rellenar BME CLEARING los datos del informe de “Datos de la Contraparte”. Se ha utilizado como base para escribir este apartado el documento “EACH Field Analysis - Counterparty Data” publicado por EACH. http://www.eachorg.com/dam/downloads/documents/131213-each-field-analysis-counterpartydata.pdf

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

Marca de tiempo de notificación

Fecha y hora de la notificación al TR

Identificación de la contraparte

Código único de identificación de la contraparte notificante. Cuando se trate de una persona física, se utilizará un código de cliente.

3

Identificación de la otra contraparte

Código único de identificación de la otra contraparte del contrato. Este campo deberá cumplimentarse desde la perspectiva de la contraparte notificante. Cuando se trate de una persona física, se utilizará un código de cliente.

4

Nombre de la contraparte

Razón social de la contraparte notificante.

5

Domicilio de la contraparte

Información sobre el domicilio social de la contraparte

1

2

6

7

Sector empresarial de la contraparte

Naturaleza de la actividad empresarial.

Carácter financiero no financiero de la contraparte

Indíquese si la contraparte notificante es una contraparte financiera o no financiera Con arreglo al artículo 2.8 y 2.9 de EMIR

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Formato RE (EU) nº 1247/2012 Formato de fecha según la norma ISO 8601 / hora UTC YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ. Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos), identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos), código BIC (11 caracteres alfanuméricos) o código de cliente (50 caracteres alfanuméricos).

Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos), identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos), código BIC (11 caracteres alfanuméricos), o código de cliente (50 caracteres alfanuméricos).

100 caracteres alfanuméricos o en blanco en caso de haberse indicado el identificador de entidades jurídicas (LEI). 500 caracteres alfanuméricos o en blanco en caso de haberse indicado el identificador de entidades jurídicas (LEI). Taxonomía: A = empresa de seguros de vida; C = entidad de crédito; F = empresa de inversión; I = empresa de seguros; L = fondo de inversión alternativo gestionado por un GFIA autorizado o registrado O = fondo de pensiones R = empresa de reaseguros; U = OICVM y sociedad de gestión del mismo o en blanco en caso de haberse indicado el identificador de entidades jurídicas (LEI) o cuando se trate de contrapartes no financieras.

F= contraparte financiera, N= contraparte no financiera.

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC

Se rellenará por el Registro de Operaciones al recibir la notificación.

- Notificación de la CCP: LEI de BME CLEARING: 5299009QA8BBE200B349 - Notificación del MC: LEI del MC.

- Notificación de la CCP: LEI del MC - Notificación del MC: LEI de BME CLEARING: 5299009QA8BBE200B349

Cuando no se reporte el LEI en el campo 3, razón social de CCP/CM (dependiendo quien reporte) Cuando no se reporte el LEI en el campo 3, domicilio social (dirección completa, ciudad y país) de CCP/CM (dependiendo quien reporte)

- Notificación de la CCP: “X”. - Notificación del MC: Blanco si se ha reportado el LEI en el campo 3 o es una entidad no financiero (reportada en el campo 7), sector corporativo del MC en los demás casos.

- Notificación de la CCP: X. - Notificación del MC: Si el MC es una entidad financiera “F”, si no “N”.

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

8

9

Identificación del agente intermediario

Identificación de la entidad notificante

10

Identificación del Miembro Compensador

11

Identificación del beneficiario

12

Calidad en la que se actúa en la negociación

Circular C-GEN-16/2015

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013 En caso de que un intermediario actué por cuenta de la contraparte notificante, sin pasar a ser el intermediario una contraparte, la contraparte notificante deberá identificar a este intermediario En caso de que la contraparte notificante haya delegado la presentación de la notificación en un tercero o en la otra contraparte, esta entidad deberá estar identificada. En su defecto este campo se dejará en blanco. En caso de que la contraparte notificante no sea un miembro compensador, el miembro compensador de la misma estará identificado en este campo.

Indica si la contraparte notificante ha celebrado el contrato en calidad de principal que actúa por cuenta propia (en su propio nombre o en nombre de un cliente), o como agente, por cuenta y en nombre de un cliente.

Formato RE (EU) nº 1247/2012

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC

Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos), identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos), código BIC (11 caracteres alfanuméricos), o código de cliente (50 caracteres alfanuméricos).

Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos), identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos), código BIC (11 caracteres alfanuméricos), o código de cliente (50 caracteres alfanuméricos). Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos), identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos), código BIC (11 caracteres alfanuméricos), o código de cliente (50 caracteres alfanuméricos). Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos), identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos), código BIC (11 caracteres alfanuméricos), o código de cliente (50 caracteres alfanuméricos).

P= principal, A= agente.

- Notificación de la CCP y del MC: Blanco cuando la CCP o el MC hacen el reporte ellos mismos. - LEI de la entidad que hace el reporte delegado, si existe esa delegación.

Notificación de la CCP y del MC: Blanco en ambos casos.

- Notificación de la CCP: LEI de BME CLEARING: 5299009QA8BBE200B349 - Notificación del MC: LEI del MC.

- Notificación de la CCP: “P” - Notificación del MC: “P”

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

13

Lado de la contraparte

Indica si el contrato ha consistido en una compra o una venta. En el caso de un contrato de derivados sobre tipos de interés, el lado comprador corresponderá al pagador del componente 1 y el lado vendedor será el pagador del componente 2.

14

Contrato con una contraparte de fuera del EEE

Indica si la otra contraparte está domiciliada fuera del EEE.

15

Vinculación directa con la actividad comercial o financiación de tesorería

16

Umbral de Compensación

Circular C-GEN-16/2015

Información sobre si el contrato está directamente vinculado, de manera objetivamente mensurable, con la actividad comercial o la actividad de financiación de tesorería de la contraparte notificante, Este campo deberá dejarse en blanco cuando la contraparte notificante sea una contraparte financiera. Información sobre si la contraparte notificante supera el umbral de compensación Este campo deberá dejarse en blanco cuando la contraparte notificante sea una contraparte financiera.

Formato RE (EU) nº 1247/2012

B= comprador, S= vendedor.

Y= sí, N= no.

Y= sí, N= no.

Y= por encima, N= por debajo.

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC Seg. Der. Financieros y Energía: Desde la perspectiva de Counterparty ID (campo 2); - “B” en operaciones donde Counterparty ID es comprador o en posiciones donde Counterparty ID está largo. - “S” en operaciones donde el Counterparty ID es vendedor y en posiciones donde Counterparty ID está corto. Para operaciones Segmento IRS: Desde la perspectiva de Counterparty ID (campo 2); - “B” en operaciones donde Counterparty ID paga el tipo fijo o el tipo variable más largo. - “C” en operaciones donde Counterparty ID paga el tipo variable o el tipo variable más corto. - Notificación de la CCP: Datos estáticos basados en el domicilio del MC. Cuando el MC esté domiciliado en EEE, reportaremos “N”. Cuando el MC esté domiciliado fuera de la EEE reportaremos “S”. - Notificación del MC: “N” ya que BME clearing está domiciliado en EEE.

- Notificación de la CCP: Blanco - Notificación del MC: Blanco

- Notificación de la CCP: Blanco - Notificación del MC: Blanco

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

17

18

19

20

21

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

Valor del contrato a precios del mercado

Valoración del contrato a precios de mercado, o valoración según modelo,

Moneda de denominación del valor del contrato a precios de mercado

Moneda utilizada en la valoración del contrato a precios de mercado, o valoración según modelo, en su caso.

Fecha de la valoración

Hora de la valoración

Tipo de valoración

Fecha de la última valoración a precios de mercado o valoración según modelo.

Hora de la última valoración a precios de mercado o valoración según modelo.

Formato de fecha según la norma ISO 8601 YYYYMM-DD.

Hora UTC. hh:mm:ssZ.

Cartera de garantías

Indicación de si las garantías se han constituido «por cartera».

Si las garantías se notifican por cartera, las carteras deberán estar identificadas mediante un código único determinado por la contraparte notificante.

Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones N/A15 Para posiciones Véase apartado 11 de la circular

Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones N/A Para posiciones Véase apartado 11 de la circular Para operaciones Segmento IRS: Véase apartado 11 de la circular Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones N/A Para posiciones Véase apartado 11 de la circular Para operaciones Segmento IRS: Véase apartado 11 de la circular Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones N/A Para posiciones Véase apartado 11 de la circular Para operaciones Segmento IRS: Véase apartado 11 de la circular

Y= sí, N= no.

23

15

Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.

U= sin garantía, PC= con garantía parcial, OC= con garantía unilateral FC= con garantía íntegra.

Aportación de garantías

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC

Para operaciones Segmento IRS: Véase apartado 11 de la circular

M= a precios de mercado O= según modelo.

22

Código de cartera de garantías

Hasta 20 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.

Indicación de si la valoración se ha realizado a precios de mercado o según modelo.

Indicación de si se ha procedido a la constitución de garantías.

24

Formato RE (EU) nº 1247/2012

Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones N/A Para posiciones M Véase apartado 11 de la circular Para operaciones Segmento IRS: Véase apartado 11 de la circular Para operaciones N/A Para posiciones Notificación de la CCP: U Notificación del MC: OC Véase apartado 12 de la circular Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones N/A Para posiciones Y Véase apartado 12 de la circular Para operaciones Segmento IRS: Véase apartado 12 de la circular

Hasta 10 dígitos.

Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones N/A Para posiciones Véase apartado 12 de la circular Para operaciones Segmento IRS: Véase apartado 12 de la circular

Donde se indica N/A porque no aplica, se dejará en blanco.

Circular C-GEN-16/2015

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

25

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013 Valor de las garantías prestadas por la contraparte notificante a la otra contraparte. Cuando las garantías se constituyan por cartera, este campo deberá incluir el valor de todas las garantías prestadas en relación con esa cartera.

Valor de las garantías

Formato RE (EU) nº 1247/2012

Especifíquese el importe total de la garantía prestada; hasta 20 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC

Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones N/A Para posiciones Véase apartado 12 de la circular

Para operaciones Segmento IRS: Véase apartado 12 de la circular

Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones N/A

26

Moneda de denominación del valor de las garantías

Especifíquese el valor de las garantías para el campo 25.

Especifíquese la moneda del campo 25; código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.

Para posiciones Véase apartado 12 de la circular Para operaciones Segmento IRS: Véase apartado 12 de la circular

17.- EXPLICACIÓN SOBRE CÓMO VA A RELLENAR BME CLEARING LOS DATOS DEL INFORME “DATOS COMUNES” A continuación se indica cómo se deben rellenar los datos del informe de “Datos Comunes”. Se ha utilizado como base para escribir este anexo el documento ““EACH Field Analysis - Common Data” publicado por EACH. http://www.eachorg.com/dam/downloads/documents/131213-each-field-analysis-commondata.pdf Campo RD (EU) nº Datos a indicar 148/2013 RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012 Sección 2a – Tipo de contrato

1

2

Taxonomía utilizada

Identificación del producto 1

El contrato se identificará mediante un identificador de producto.

El contrato se identificará mediante un identificador de producto.

Circular C-GEN-16/2015

Formato RE (EU) nº 1247/2012

Indíquese la taxonomía empleada: U = identificador de producto [reconocido en Europa] I = ISIN/AII + CFI E = taxonomía provisional Si taxonomía = U: identificador de producto (UPI), que habrá de definirse. Si taxonomía = I: ISIN o AII, código de 12 caracteres alfanuméricos. Si taxonomía = E: categoría de derivado: CO = materias primas CR = crédito CU = divisas EQ = renta variable IR = tipos de interés OT = otros

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC Todos los contratos Seg. Der. Financieros y Energía: “I” Para operaciones Segmento IRS: “E” Seg. Der. Financieros y Energía: ISIN. Ver apartado 5 de esta Circular.

Para operaciones Segmento IRS: “IR”

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

3

4

5

6

7

Identificación del producto 2

Subyacente

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

Formato RE (EU) nº 1247/2012

El contrato se identificará mediante un identificador de producto.

Si taxonomía = U: en blanco Si taxonomía = I: código CFI, 6 letras Si taxonomía = E: tipo de derivado: CD = contratos por diferencias FR = acuerdos a plazo sobre tipos de interés FU = futuros FW = contratos a plazo OP = opciones SW = permutas OT = otros

El subyacente se identificará mediante un identificador único para ese subyacente. En caso de cestas o índices, se utilizará una indicación de dicha cesta o índice cuando no exista un identificador único.

Código ISIN (12 caracteres alfanuméricos); código LEI (20 caracteres alfanuméricos); identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos); UPI (por definir); B = cesta; I = índice.

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC Seg. Der. Financieros y Energía: OfficialCFICode, campo 21 del fichero CCONTRTYP (versión 9.85). Ver tabla 16 en documento “Tablas de Codificación”. Para operaciones Segmento IRS: En función de los dos primeros caracteres del código de contrato (campo ContractCode) del CTRADES - Si “OI” entonces "SW" - Si “ZC” entonces "SW" - Si “BS” entonces "SW" - Si “CS” entonces "SW" - Si “FR” entonces "FR" Seg. Der. Financieros y Energía: - Si el CFI Code es “FFIXXX”; “OCEIXX” o “OPEIXX” entonces “I” - En los demás casos, “B”

Para operaciones Segmento IRS: “I”

Moneda nocional 1

La moneda del importe nocional. En el caso de un contrato de derivados sobre tipos de interés, se tratará de la moneda nocional del componente 1.

Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.

Seg. Der. Financieros y Energía: Currency, campo 8 del fichero CCONTRTYP. También se puede usar el campo 16 del fichero CTRADES. Para operaciones Segmento IRS: Campo “Currency” del fichero CTRADES.

Moneda nocional 2

La moneda del importe nocional. En el caso de un contrato de derivados sobre tipos de interés, se tratará de la moneda nocional del componente 2.

Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.

Blanco

Moneda entregable

La moneda que habrá de entregarse.

Sección 2b – Detalles de la transacción

Circular C-GEN-16/2015

Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.

Seg. Der. Financieros y Energía: Currency, campo 8 del fichero CCONTRTYP. También se puede usar el campo 16 del fichero CTRADES. Para operaciones Segmento IRS: Campo “Currency” del fichero CTRADES. Todos los contratos

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

Formato RE (EU) nº 1247/2012

Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones UTI, campo 32 del fichero CTRADES. Véase apartado 3 de la circular

8

Identificación de la operación

Identificador único de operación acordado a escala europea y facilitado por la contraparte notificante. De no existir un identificador único de operación, deberá crearse un código único de común acuerdo con la contraparte

Hasta 52 caracteres alfanuméricos.

9

Número de referencia de la operación

Número de identificación único para la operación facilitado por la entidad notificante o un tercero que notifique en su nombre.

Campo alfanumérico de hasta 40 caracteres.

La plataforma de ejecución se identificará mediante un código único para la misma.

Código de identificación del mercado (MIC) según la norma ISO 10383, 4 letras. En su caso, XOFF para los derivados cotizados que se negocien fuera de la bolsa o XXXX para los derivados OTC.

10

Plataforma de ejecución

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC

11

Compresión

Indíquese si el contrato es fruto de un ejercicio de compresión.

Y = el contrato es resultado de una compresión; N = el contrato no es resultado de una compresión.

12

Precio/tipo

El precio por derivado, con exclusión, si procede, de las comisiones y los intereses devengados.

Hasta 20 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.

Para posiciones UTI, campo 7 del fichero COPENPOSITIONCLM. Véase apartado 3 de la circular Para operaciones Segmento IRS: UTI, véase apartado 3 de la circular. Campo UTI en el fichero CTRADES o CREGISTER. Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones Initial Trade ID, campo 21 del fichero CTRADES. Para posiciones N/A Para operaciones Segmento IRS: El campo “Initial trading datatime” del fichero CTRADES. Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones XMRV para C2. XMPW para C7. Para posiciones N/A

Para operaciones Segmento IRS: “XXXX” Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones “N” Para posiciones “S” Para operaciones Segmento IRS: Véase el aparatado 9 de la circular. Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones Price, campo 10 del fichero CTRADES. Para posiciones Precio de Liquidación (SettlPrice, campo 8 del fichero CCONTRSTAT) Para operaciones Segmento IRS: "9999999999999.9999"

Circular C-GEN-16/2015

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

13

Notación del precio

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

La forma en que se expresa el precio.

Formato RE (EU) nº 1247/2012

P.ej., código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras, porcentaje.

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC Seg. Der. Financieros y Energía: Currency, campo 8 del fichero CCONTRTYP. También se puede usar el campo 16 del fichero CTRADES.

Para operaciones Segmento IRS: N/A Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones GrossTradeAmount, campo 29 del fichero CTRADES. En valor absoluto.

14

Importe Nocional

Valor inicial del contrato.

Hasta 20 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.

Para posiciones El resultado de multiplicar la cantidad (campo 16 de esta tabla) por el Precio de Liquidación (SettlPrice, campo 8 del fichero CCONTRSTAT) por el Multiplicador del Precio (campo 15 de esta tabla). En valor absoluto. Para operaciones Segmento IRS: Campo “notional” del fichero CTRADES. En valor absoluto.

15

16

Multiplicador del Precio

Cantidad

Seg. Der. Financieros y Energía: Nominal, campo 7 del fichero CCONTRTYP.

El número de unidades del instrumento financiero que componen un paquete negociado.

Hasta 10 dígitos.

Número de contratos incluidos en la notificación, en caso de que se notifique más de un contrato de derivados.

Hasta 10 dígitos.

Para operaciones Segmento IRS: 1 Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones Quantity, campo 11 del fichero CTRADES Para posiciones Position, campo 6 del fichero COPENPOSITIONCLM Para operaciones Segmento IRS: 1

17

Anticipo

Importe de cualquier pago anticipado que la contraparte informante haya realizado o recibido.

Circular C-GEN-16/2015

Seg. Der. Financieros y Energía: 0 Para operaciones Segmento IRS: Suma de los campos “Amount” de una operación del fichero CCONSIDERATIONS

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

18

Tipo de entrega

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

Indica si el contrato se liquida físicamente o en efectivo.

Formato RE (EU) nº 1247/2012

C= efectivo, P= física, O= opcional para la contraparte.

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC Seg. Der. Financieros y Energía: - Si el CFI Code es “FXXCXX”, “OXXXCX”, o “SXXCXX”) entonces “C”. - En los demás casos, “P”. Para operaciones Segmento IRS: “C”. Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones Execution Time, campo 27 del fichero CTRADES.

19

Marca del tiempo de la ejecución

Según se define en el artículo 1, apartado 2 del RD Nº 148/2013

Formato de fecha según la norma ISO 8601 / hora UTC YYYY-MM-DD-THH:MM:SSZ.

20

Fecha efectiva

Fecha en que las obligaciones previstas en el contrato entran en vigor.

Formato de fecha según la norma ISO 8601 YYYY-MMDD.

21

22

Fecha de vencimiento

Fecha de terminación

Fecha inicial de expiración del contrato notificado. No deberá indicarse en este campo la resolución de un contrato.

Fecha de terminación del contrato notificado. Si esta fecha no difiere de la de vencimiento, este campo se dejará en blanco.

Formato de fecha según la norma ISO 8601 YYYY-MMDD.

Para posiciones SessionDate, campo 1 del fichero COPENPOSITIONCLM y 23:59:00 UTC. Para operaciones Segmento IRS: Campo “Initial trading datatime” del fichero CTRADES. Fecha de la sesión. Seg. Der. Financieros y Energía: Maturity Date, campo 7 del fichero CCONTRACTS. Para operaciones Segmento IRS: Campo “Maturity Date” en el fichero CTRADES. Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones En el caso de las operaciones Z (neteo); fecha de la sesión

Formato de fecha según la norma ISO 8601 YYYY-MMDD.

Para posiciones N/A Para operaciones Segmento IRS: Campo “Maturity Date” en el fichero CTRADES. Seg. Der. Financieros y Energía: Maturity Date, campo 7 del fichero CCONTRACTS.

23

24

25

Fecha de liquidación

Fecha de liquidación del subyacente.

Tipo de acuerdo marco Versión del acuerdo marco

Circular C-GEN-16/2015

Formato de fecha según la norma ISO 8601 YYYY-MMDD.

Para operaciones Segmento IRS: El campo “Payment Date en el fichero CCOUPONS. Puede haber varios Payment date.

Texto libre, campo de hasta 50 caracteres

N/A

Año, XXXX.

N/A

33/39

Campo RD (EU) nº Datos a indicar 148/2013 RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012 Sección 2c – Reducción del riesgo/Notificación Marca de Fecha y hora de la 26 tiempo de la confirmación. confirmación Indicación de si el contrato se ha confirmado por vía Medios de 27 electrónica, por medios no confirmación electrónicos o permanece sin confirmar. Sección 2d – Compensación

Formato RE (EU) nº 1247/2012

Formato de fecha según la norma ISO 8601, hora UTC YYYY-MM-DD-THH:MM:SSZ Y= confirmado por vía no electrónica, N= no confirmado, E= confirmado por vía electrónica.

28

Obligación de compensación

Indicación de si el contrato está sujeto a la obligación de compensación.

Y = Si N = No

29

Compensado

Indicación de si la compensación ha tenido lugar.

Y = Si N = No

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC Todos los contratos Mismo dato que el campo 30 (Marca de tiempo de la compensación) “E”

Todos los contratos Seg. Der. Financieros y Energía: Por el momento “N” en todos los productos. Para operaciones Segmento IRS: Por el momento “N” en todos los productos. Cuando entre en vigor la “Obligación de Compensación “Y”. “Y” Seg. Der. Financieros y Energía: Para operaciones y RegDate, campo 18 del fichero CTRADES y RegTime, campo 19 del fichero CTRADES.

30

Marca de tiempo de la compensación

Fecha y hora de la compensación.

Formato de fecha según la norma ISO 8601 / hora UTC YYYY-MM-DD-THH:MM:SSZ.

Para posiciones SessionDate, campo 1 del fichero COPENPOSITIONCLM y 23:59:00 UTC. Para operaciones Segmento IRS: Campo “Reg Timestamp” del fichero CTRADES.

31

ECC

Cuando el contrato haya sido objeto de compensación, el código único correspondiente a la ECC que la haya efectuado.

32

Intragrupo

Indicación de si el contrato se ha celebrado en una operación intragrupo.

Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos) o, en su defecto, identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos) o, en su defecto, código BIC (11 caracteres alfanuméricos). Y = Si N = No

Sección 2e – Tipos de interés

33

Tipo fijo del componente 1

Indicación del tipo fijo utilizado en el componente 1, si procede.

Dígitos según el formato xxxx,yyyyy.

34

Tipo fijo del componente 2

Indicación del tipo fijo utilizado en el componente 2, si procede.

Dígitos según el formato xxxx,yyyyy.

Circular C-GEN-16/2015

LEI de BME CLEARING: 5299009QA8BBE200B349

“N” Derivados sobre tipo de interés Seg. Der. Financieros y Energía: N/A Para operaciones Segmento IRS: Si en el fichero CREGISTER el campo “LEG Type A”=FIX entonces campo “Rate A”, si no blanco. Seg. Der. Financieros y Energía: N/A

34/39

Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

Formato RE (EU) nº 1247/2012

35

Computo de días del tipo fijo

Número efectivo de días del período de cálculo aplicado por el pagador del tipo fijo pertinente, si procede.

Real/365, 30B/360 u otros.

36

Frecuencia de pago del componente fijo

Periodicidad de los pagos en lo que respecta al componente de tipo fijo, si procede.

Número entero multiplicador de un lapso de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, p.ej., 10D, 3M, 5Y.

37

38

39

Frecuencia de pago del componente variable

Periodicidad de los pagos en lo que respecta al componente de tipo variable, si procede.

Número entero multiplicador de un lapso de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, p.ej., 10D, 3M, 5Y.

Frecuencia de revisión del tipo variable

Periodicidad de los reajustes del componente de tipo variable, si procede.

D = número entero multiplicador de un lapso de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, p.ej., 10D, 3M, 5Y.

Tipo variable del componente 1

Indicación de los tipos de interés utilizados que se reajusten a intervalos predeterminados con relación a un tipo de referencia del mercado, si procede.

Nombre del índice del tipo variable, p.ej., Euribor 3M.

Circular C-GEN-16/2015

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC Para operaciones Segmento IRS: N/A Seg. Der. Financieros y Energía: N/A Para operaciones Segmento IRS: Si en el fichero CREGISTER el campo “LEG Type A”=FIX entonces campo “Day Count Fraction A”, si no blanco. Seg. Der. Financieros y Energía: N/A Para operaciones Segmento IRS: - Para todos menos FRAs, si en el fichero COPINIRS el campo “LEG Type A”=FIX entonces Payment Period A. Si no blanco. - Para los FRA, en el fichero COPINFRA, la combinación de los campos “IndexTenor A PeriodMultiplier” y “IndexTenor A Period”. Seg. Der. Financieros y Energía: N/A Para operaciones Segmento IRS: - Para todos menos FRAs, si en el fichero COPINIRS el campo “LEG Type A”=FL entonces Payment Period. Si no blanco. - Para los FRA, igual que en el campo 36 de esta tabla. Seg. Der. Financieros y Energía: N/A Para operaciones Segmento IRS: - Para todos menos FRAs, si en el fichero COPINIRS el campo “Compounding method A” es distinto que blanco. Entonces hay que poner el campo “Compounding period A”. Si no hay que poner lo mismo que en el camp 37 de esta tabla. - Para los FRA, igual que en el campo 36 de esta tabla. Seg. Der. Financieros y Energía: N/A Para operaciones Segmento IRS: Si en el fichero CREGISTER el campo “LEG Type A”=FL entonces campo “Rate A”, si no blanco.

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

40

Tipo variable del componente 2

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

Indicación de los tipos de interés utilizados que se reajusten a intervalos predeterminados con relación a un tipo de referencia del mercado, si procede.

Formato RE (EU) nº 1247/2012

Nombre del índice del tipo variable, p.ej., Euribor 3M.

Sección 2f – Divisas 41

Moneda 2

42

Tipo de cambio 1

43 44

Tipo de cambio a plazo Base del tipo de cambio

La otra moneda de la operación, si difiere de la moneda de entrega. Tipo de cambio contractual de las monedas.

46

Base de la materia prima

Detalles de la materia prima

Seg. Der. Financieros y Energía: N/A Para operaciones Segmento IRS: Si en el fichero CREGISTER el campo “LEG Type B”=FL entonces campo “Rate B”, si no blanco. Derivados sobre divisas

Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.

N/A

Hasta 10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.

N/A

Tipo de cambio a plazo en la fecha de valor.

Hasta 10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.

N/A

Paridad en que se basa el tipo de cambio.

P.ej. EUR/USD or USD/EUR.

N/A Derivados sobre materias primas

Sección 2g – Materias primas

45

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC

Indicación del tipo de materia prima subyacente al contrato.

Detalles de la materia prima considerada adicionales a los indicados en el campo 45.

AG = agrícola EN = energía FR = transporte de mercancías ME = metales IN = índice EV = medioambiental EX = exótica Agricultura GO = semillas oleaginosas DA = productos lácteos LI = ganado FO = productos forestales SO = materias primas blandas Energía OI = petróleo NG = gas natural CO = carbón EL = electricidad IE = inter-energía Metales PR = preciosos NP = no preciosos Medioambiental WE = tiempo meteorológico EM = emisiones

Segmento de Energía: “EN” Seg. Der. Financieros e IRS N/A

Segmento de Energía: “EL”

Seg. Der. Financieros e IRS N/A

Energía Segmento de Energía: “10YES-REE------0”.

47

Punto o zona de entrega

Punto o puntos de entrega del área o áreas de mercado.

Código EIC, 16 caracteres alfanuméricos

48

Punto de interconexión

Identificación de las fronteras o puntos fronterizos de un contrato de transporte.

Texto libre, campo de hasta 50 caracteres

Sección repetible de los campos 50 a 54 para identificar el perfil de entrega del producto que corresponda a los períodos de entrega de un día.

Sección repetible de los campos 50-54 para identificar el perfil de entrega del producto que corresponde a los períodos de entrega de un día; BL = carga base PL = punta de carga OP = fuera de punta BH = bloque horario OT = otros

49

Tipo de carga

Circular C-GEN-16/2015

Seg. Der. Financieros e IRS N/A N/A Segmento de Energía: “BL” si “01” ó “02” “PL” si “11” ó 12” del campo ContractSubgroupCode, campo 3 en el fichero CCONTRTYP ó campo 4 del fichero CCONTRACTS Seg. Der. Financieros e IRS N/A

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

Formato RE (EU) nº 1247/2012

50

Fecha y hora de comienzo de la entrega

Fecha y hora de comienzo de la entrega

Formato de fecha según la norma ISO 8601 / hora UTC YYYY-MM-DD-THH:MM:SSZ.

51

Fecha y hora de conclusión de la entrega

Fecha y hora de conclusión de la entrega

Formato de fecha según la norma ISO 8601 / hora UTC YYYY-MM-DD-THH:MM:SSZ.

52

Capacidad del contrato

Cantidad por intervalo de tiempo de la entrega.

Texto libre, campo de hasta 50 caracteres

53

Unidad de cantidad

Cantidad por día u hora en MWh o kWh/d que corresponda a la materia prima subyacente.

10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.

54

Precio por cantidad por intervalo de tiempo de entrega

Si procede, precio por cantidad por intervalo de tiempo de la entrega.

10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.

Indicación de si el contrato representa una opción de compra o de venta.

C = Call P = Put

Sección 2h - Opciones

55

Tipo de opción

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC Segmento de Energía: Campo 17 del fichero CCONTRACTS. Contratos Base: 00.00.00 y Pico: 08.00.00. Seg. Der. Financieros e IRS N/A Segmento de Energía: Campo 18 del fichero CCONTRACTS. Contratos Base: 23.59.59 y Pico: 21.59.59. Seg. Der. Financieros e IRS N/A Segmento de Energía: Price Multiplier, campo 6 del fichero CCONTRTYP. Seg. Der. Financieros e IRS N/A Segmento de Energía: “MWh” Seg. Der. Financieros e IRS N/A Segmento de Energía: Igual que el campo 12 (Precio/Tipo) de este fichero. Seg. Der. Financieros e IRS N/A Contratos que contienen una opción Seg. Der. Financieros y Energía: Si la primera letra del CFI Code (CFI Code, campo 10 del fichero CCONTRTYP) es una “O” entonces: Si la segunda letra del CFI Code es una “C” entonces “C” Si la segunda letra es del CFI Code es una “P” entonces “P” N/A en los demás casos. Para operaciones Segmento IRS: N/A

56

Estilo de opción (ejercicio)

Indicación de si la opción solo puede ejercitarse en una fecha determinada, (estilo europeo y asiático), en una serie de fechas predeterminadas (estilo «bermuda») o en cualquier momento durante el período de vigencia del contrato (estilo americano).

Circular C-GEN-16/2015

A= americana, B= bermuda, E= europea, S= asiática.

Seg. Der. Financieros y Energía: Si se ha contestado con “C” o “P” en el campo 55, ver la tercera letra del CFI Code entonces: Si es una “E” entonces “E”. Si es una “A” entonces “A”. N/A en los demás casos.

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Campo RD (EU) nº 148/2013 y RE (EU) nº 1247/2012

Datos a indicar RD (EU) nº 148/2013

Formato RE (EU) nº 1247/2012

Explicación para la notificación BME CLEARING Versus MC

Para operaciones Segmento IRS: N/A

57

Precio de ejercicio (máximo/ mínimo)

Precio de ejercicio de la opción.

Sección 2i – Modificaciones de la notificación Indicación de si la notificación se refiere a: - un contrato de derivados o una actuación postnegociación por primera vez, en cuyo caso se indicará «new», - una modificación de los datos de un contrato de derivados previamente notificado, en cuyo caso se indicará «modify», - una anulación de una notificación presentada Tipo de erróneamente, en 58 actuación cuyo caso, se indicará «error», - la terminación de un contrato en vigor, en cuyo caso se indicará «cancel», - la compresión del contrato notificado, en cuyo caso se indicará «compression», - una actualización de la valoración de un contrato, en cuyo caso se indicará «valuation update», - cualquier otra modificación de la notificación, en cuyo caso se indicará «other». Cuando en el campo 58 Detalles sobre se indique «other», los 59 el tipo de detalles de la modificación actuación se especificarán en este campo.

Circular C-GEN-16/2015

Hasta 10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.

Seg. Der. Financieros y Energía: Si se ha contestado con “C” o “P” en el campo 55, entonces Strikeprice, campo 6 del fichero CCONTRACTS. N/A en los demás casos. Para operaciones Segmento IRS: N/A Todos los contratos

N = nuevo M = modificación E = error C = anulación Z = compresión V = actualización de la valoración O = otros

En función del tipo de acción. Véase apartado 6 de la circular

Texto libre, campo de hasta 50 caracteres

N/A

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ANEXO DEFINICIÓN DEL FORMATO DEL FICHERO CCONTRISIN

CCONTRISIN.ch Grupo

Datos Generales

Descripción

Información de los contratos vigentes para los que se dispone del código ISIN

Destinatarios

Todos los usuarios del grupo de contratos

Privacidad

Contiene datos públicos Valores válidos

#

*

Campo

Tipo

1



SessionDate

LocalDate

Fecha de sesión

2



ContractGroup

String(2)

Código de grupo de contratos

3



ContractCode

String(22)

Código de contrato

ISINCode

String(12)

Código ISIN del contrato a efectos informativos. Puede no estar presente.

4

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Descripción

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