OBJETIVO Ofrecer a LOS CLIENTES DERIVEX el producto de compensación y liquidación de derivados de energía, mediante plataformas electrónicas que les permitan a los clientes tener servicios flexibles e integrales de valor agregado.
VISIÓN INTEGRAL DE SERVICIO Cliente Cliente Comercial Comercial
MNL Cliente
Cliente
Liquidación Tesorería
Negociación
Cliente
Custodia
Comercial
Control Riesgo
Captura de Órdenes
Validación de Límites
Control de riesgo
Ruteo de Órdenes
Negociación
Contabilidad Cupos y Limites
Asignación Operaciones
Validación de Límites
Liquidación, CompensaciónCompensación y Custodia
FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DAVIVIENDA Mercado Derivados
CRCC
OMX - Xstream
Give Up
BVC, Bus de Servicios
Davivalores
Web
Agora Gateway ® Agora Derivatives ® Controles y Límites
Gestión Comercial
Garantías
Cumplimiento
WebServices de Integración WebServices de Integración
Sistema de Información Interno de la firma
Ordenes
Cuenta Corriente
Custodia
Tesorería
FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DAVIVIENDA
Front Office
Middle Office
Back Office
WEB: :
OPERACIÓN VIA WEB NEGOCIACIÓN
Garantías
Garantias
Informa Cupo
Ordenes
Gestión de Clientes por Internet
FIRMAS COMISIONISTAS Xstream y CRCC
Controles y limites
RAZONES PARA OPERAR Y COMPENSAR DERIVADOS CON EL BANCO DAVIVIENDA 1) FORTALEZA FINANCIERA 1.1) PATRIMONIO DEL BANCO 2) PARTICIPACIÓN DE MERCADO PRODUCTOS FINANCIEROS 2.1) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL FUTUROS TRM Y BONO NOCIONAL
2,8 BILLONES
20%
2.2) PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN DERIVADOS DE DIVISAS FORWARDS 15 a 20% OPCIONES 15 a 30% OPCF 10 a 15% 2.3) PARTICIPACIÓN EN OTROS MERCADOS TES : LIDER DEL PROGRAMA CREADORES DE MERCADO MINHACIENDA 2009 Y LO CORRIDO AÑO 2010. TIPS : 30% PARTICIPACION DE MERCADO (TÍTULOS HIPOTECARIOS)
RAZONES PARA OPERAR Y COMPENSAR DERIVADOS CON EL BANCO DAVIVIENDA 3) ESTRUCTURA OPERATIVA Y DE GOBIERNO 3.1) FORTALEZA TRANSACCIONAL: 20 MILLONES DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS AL MES. 3.2) APLICATIVO AGORA PARA FUTUROS: FUTURO BONO NOCIONAL (DESDE AGO 2008) Y FUTURO TRM (DESDE DIC 2009). 3.3) EN FUTUROS DERIVEX. INICIALMENTE EL BANCO LE OFRECE AL MERCADO LA COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN. NO PARTICIPARÁ EN LA NEGOCIACIÓN. 3.3) EN FUTUROS TES NOCIONAL Y TRM. CHINESE WALL ENTRE EL ÁREA QUE OFRECE EL SERVICIO DE CYL, Y LA QUE OFRECE EL PRODUCTO. PRODUCTO
NEGOCIACIÓN DE FUTUROS BONO NOCIONAL Y TRM
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (CyL)
ÁREA FRONT-OFFICE, VP DE TESORERÍA. ESTA ÁREA NUNCA PODRÁ CONOCER LA POSICIÓN QUE TENGA NINGÚN CLIENTE DEL SERVICIO DE CyL. BACK-OFFICE, VP DE OPERACIONES. PODRÁ RECIBIR OPERACIONES NEGOCIADAS CON EL BANCO O CON CUALQUIER OTRA ENTIDAD.
SERVICIOS OFRECIDOS LIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN DIARIA ANTE LA CRCC. COMPENSACIÓN CONTROL DE GARANTÍAS
ADMINISTRACIÓN DE LAS GARANTÍAS. LLAMADOS A MARGEN. NIVELES DE ALERTA. REPORTE DE VALORACIÓN DE GARANTÍAS; NIVEL DE CONSUMO Y DISPONIBILIDAD.
INFORMACIÓN
REPORTE DE VALORACIÓN DE LA POSICIÓN EN CONTRATOS. REPORTE DE MOVIMIENTO DE CAJA POR LIQUIDACIÓN DIARIA. EXTRACTO CUENTA DE AHORROS.
LÍMITES REGLAMENTARIOS A LA OPERACIÓN
LOD
1% PATRIMONIO TÉCNICO +GARANTÍAS
LPA
8% PATRIMONIO TÉCNICO +GARANTÍAS
OPERATIVIDAD CONTRATO
CLIENTE DERIVEX DEBE FIRMAR CONTRATO PARA OPERACIÓN DE DERIVADOS ESTANDARIZADOS.
GARANTÍAS
CLIENTE DERIVEX SUMINISTRA LAS GARANTÍAS EXIGIDAS POR LA CRCC (PROBABLEMENTE 21%) . TES O EFECTIVO.
NEGOCIACIÓN
CLIENTE DERIVEX NEGOCIA A TRAVÉS DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA CRCC. DA LA INSTRUCCIÓN DE COMPENSAR Y LIQUIDAR EN BANCO DAVIVIENDA.
VERIFICACIÓN Y UNIDAD DE CONTROL DE DERIVADOS DE DAVIVIENDA VERIFICA DISPONIBILIDAD DE GARANTÍAS POR PARTE DEL CLIENTE. CONTROL CAJA
CLIENTE DERIVEX SUMINISTRA RECURSOS EN CUENTA DE AHORROS PARA LA LIQUIDACIÓN DIARIA. SE LE RECONOCERÁ TASA DE INTERÉS COMERCIAL SOBRE DICHOS RECURSOS, SEGÚN SALDO.
EVALUACIÓN CLIENTE
DEPENDIENDO DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL CLIENTE DERIVEX (SUS CAPACIDADES Y SU OPERACIÓN CON DAVIVIENDA) Y DEL CUPO GLOBAL DEL BANCO, SE LE PODRÍA OFRECER CUBRIMIENTO DE GARANTÍAS O SIMPLIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LIQUIDACIÓN (NETEO SEMANAL, QUINCENAL, MENSUAL). DICHOS BENEFICIOS TENDRÍAN UN COSTO.
ORGANIGRAMA SERVICIO DE CyL ORGANIGRAMA CyL FUTUROS CRCC
Gerencia de Riesgos Grupo Bolívar
Vicepresidencia de Operaciones
Dirección de operaciones de Tesorería
Jefatura de Operaciones De Tesorería
Coordinación Derivados Coordinación Gestión de Garantías