FECHADO DEL CICLO ECONOMICO CON R

www.cunef.edu FECHADO DEL CICLO ECONOMICO CON R Autor: Ricardo A. Queralt Colegio Universitario de Estudios Financieros Adscrito a la Universidad Co

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FECHADO DEL CICLO ECONOMICO CON R Autor: Ricardo A. Queralt

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Índice 1.¿Que es el Ciclo Económico? 2. Fechado y R

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1. ¿Qué es el Ciclo Económico?

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1. ¿Qué es el Ciclo Económico? •Ciclo económico es una secuencia recurrente de fases alternadas de expansión y contracción de la actividad económica. •Definición= Fases y Puntos de Cambio. •Necesidad de fechar la Fases = Cronología del Ciclo. •Caracterizar el Ciclo = Duración, Amplitud, Simetría y Concordancia.

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1. ¿Qué es el Ciclo Económico? Tipos de Ciclo • Clásico: Se refiere a las fluctuaciones en el nivel de la actividad económica. •Desviaciones: Se refiere a las fluctuaciones de la actividad económica alrededor de un nivel potencial de largo plazo (tendencia). También se refiere a las fluctuaciones en el output-gap. •Crecimiento: Se refiere a las fluctuaciones de la tasa de crecimiento de la actividad económica.

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1. ¿Qué es el Ciclo Económico? Tipos de Ciclo

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1. ¿Qué es el Ciclo Económico? Tipos de Ciclo - CLÁSICO 100 110 120 130 80

90

PIB a pm

Producto Interior bruto a precios de mercado

1995

2000

2005

2010

Trimestre/AñoPC: Pico/Valle

Fases:EXPANSIÓN / CONTRACCIÓN Colegio Universitario de Estudios Financieros Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

Título de la asignatura o materia

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1. ¿Qué es el Ciclo Económico? Tipos de Ciclo - Desviaciones Ciclo desviaciones=PIB-Tendencia (HP)

3 2 1 -2 -1

0

PIB a pm

90 100 80

PIB a pm

120

4

PIB y Tendencia (HP)

1995

2000

2005

2010

1995

Trimestre/Año

2000

2005

2010

Trimestre/Año

PC: + o Fases: EXPANSIÓN / CONTRACCIÓN Colegio Universitario de Estudios Financieros Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

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1. ¿Qué es el Ciclo Económico? Tipos de Ciclo - CRECIMIENTO Ciclo Crecimiento= Tasa variacion del PIB

-1.5

-1.5

-0.5

-0.5

%

%

0.5

0.5

1.5

1.5

Ciclo desviaciones=PIB-Tendencia (HP)

1995

2000

2005

Trimestre/Año

- Suavizado - Derivada Tendencia (IRW) Colegio Universitario de Estudios Financieros Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

2010

1995

2000

2005

2010

Trimestre/Año

PC: Pico/Valle & + o Fases: EXPANSIÓN / CONTRACCIÓN AUGE/RECESION

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1. ¿Qué es el Ciclo Económico? ¿Quién Fecha el ciclo? NBER: EEUU – Ciclo Clásico

CEPR: Europa – Ciclo Clásico

ECRI: 21 Paises (Incluido España) Ciclo Clásico + Crecimiento

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2. Fechado y R

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1. Fechado y R Etapas del Fechado 1.- Identificación Puntos de Cambio. Sobre la serie original  Clásico Sobre la desviación de la tendencia  Desviaciones Sobre la tasa de variación suavizada  Crecimiento 2.- Verificar que son alternos. 3.- Verificar criterios de mínima duración de las fases y el ciclo. Mensual: fases 6 meses y ciclo 15 meses. Trimestral: fases 2 Trimestres y ciclo 5 trimestres.

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1. Fechado y R Etapas del Fechado  qCycle Package Requisitos: zoo & mFilter Package Nueva Implementación Function qBB(zoo_timeseries, periodo, tipo_ciclo) Metodo Bry-Boschan Output: Fechado y caracterización. Function IRW(zoo_timeseries) Estimación de tendencia y derivada del modelo IRW mediante el filtro de Kalman. Colegio Universitario de Estudios Financieros Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

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>fechadofechado qCycle: Fechado del ciclo Clasico Pico 1 2008Q01

Valle 2009Q04

Duracion 8

>summary(fechado)

Fase Inicio 1 Expansion 2 Recesion 2008Q01 3 Expansion 2009Q04

Fin Duracion Nivel_Ini Nivel_Fin Amplitud 2008Q01 NA NA 128.50 NA 2009Q04 8 128.50 122.22 6.28 NA 122.22 NA NA

Amplitude Duration Exp=]T;P] NA NA Rec=]P;T] 6,28 8

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Ciclo desviaciones=PIB-Tendencia (HP)

2 1 0 -2 -1

PIB a pm

3

4

100 110 120 130 80

90

PIB a pm

Producto Interior bruto a precios de mercado

1995

2000

2005

2010

1995

2000

2005

2010

Trimestre/Año

-1.5 -0.5

%

0.5

1.5

Trimestre/Año Ciclo desviaciones=PIB-Tendencia (HP)

1995 Colegio Universitario de Estudios Financieros Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

2000

2005

Trimestre/Año

2010

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MUCHAS GRACIAS

[email protected]

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Título de la asignatura o materia

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