Return Attribution The Yield Book

Return Attribution The Yield Book® CONFIDENCIAL Return Attribution Model • ¿Qué es? – Es un método para entender el impacto de los movimientos en

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Return Attribution The Yield Book®

CONFIDENCIAL

Return Attribution Model •

¿Qué es? – Es un método para entender el impacto de los movimientos en el mercado en el rendimiento del portafolio. • Esto se logra mediante la desagregación del rendimiento en componentes individuales. • El objetivo es tratar de definir todos los factores que afectan el rendimiento y posteriormente, cuantificarlos.



¿Cómo se calcula? – Ejecutando una serie de escenarios de factores de riesgo – Dejando el valor de los parámetros fijo a la fecha de inicio (curva de descuento, precio, sobretasa, volatilidad, tasas de prepago etc.), y – Cambiando cada uno de los parámetros mediante la ejecución sucesiva de escenarios, hasta llegar al valor de los parámetros observado en la fecha final.



Características – Calcula el rendimiento actual y los factores de contribución al rendimiento, incluyendo factores debido a movimientos de curva, y factores específicos de cada bono (“spread advantage” o retorno excedente) – Es dinámico, se pueden incluir transacciones durante el periodo de análisis, así como operaciones mismo día. – Cuenta con dos metodologías: IRR y TWM (Internal Rate of Return & Time-Weighted Method) – Incluye diferentes monedas, así como estrategias de cobertura – Incluye resultados pre-calculados para los instrumentos que son parte de los índices de Citi o Barclays.

Fuente: The Yield Book Inc. con fecha del 31 de Diciembre de 2014.

Metodología •

El modelo de The Yield Book calcula y explica el rendimiento de instrumentos de renta fija, trades, portafolios e índices.



El objetivo de modelo es descomponer cada uno de los factores lo más fino posible y al mismo tiempo, reflejar la realidad del proceso de administración de carteras.



Los cálculos se realizan para cada “segmento de inversión” y posteriormente, se agregan a nivel portafolio



Un portafolio hipotético con riesgo de curva (MCP) es creado para cada bono. El MCP es un portafolio de bonos hipotéticos con la misma duración, duración parcial y características de curva que el bono original.



Se llevan a cabo una serie de escenarios consecutivos en donde en cada escenario un factor que afecta el rendimiento del bono y el MCP es cambiado para capturar el efecto en el rendimiento de dicho factor.



El modelo desagrega el rendimiento en dos principales componentes: • Efecto por curva • Efecto por rendimiento en exceso

Metodología •

¿Cómo se calcula el componente del spread advantage (rendimiento en exceso)?

Rendimiento total = Rendimiento por curva + Rendimiento en exceso Por lo tanto, Rendimiento en exceso = Rendimiento total (Bono) – Rendimiento por curva (MCP) La metodología de The Yield Book calcula el rendimiento de cada factor y después los compone geométricamente para obtener el rendimiento total. –

¿Por qué no importa el orden?  Composición geométrica 2

Geometric Sum (ROR A, ROR B, ROR C) 1.5

ROR B

||

ROR C 1

ROR



ROR A

Geometric Sum (ROR B, ROR C, ROR A)

0.5

Total ROR

ROR B 0 0

10

20

30

40

50

ROR C ROR A

60

||

-0.5

Total ROR -1

Return Attribution: Efecto por Sector y por Emisor



El modelo de Yield Book también te permite desagregar el Rendimiento en Exceso (Spread Advantage) en 2 componentes adicionales cuando se compara un portafolio con un índice/benchmark:

1. Selección del sector: mide el efecto de sobreponderar/subponderar un sector del benchmark en el portafolio. Selección del sector

=

(

Ponderación del sector en el portafolio

-

Ponderación del ) sector en el índice

Spread

x

( Advantage del

Spread

- Advantage del )

sector en el índice

índice total

2. Selección de emisiones: mide el efecto de la selección de instrumentos dentro de cada sector. Selección de la emisión

=

Ponderación de cada sector en el portafolio

x

(

Spread Advantage del sector en el portafolio

Spread

- Advantage del sector en el índice

)

Return Attribution Model

Otros efectos (Other Market Effects) incluye efectos como: – – – –

Efecto por Convexidad Efecto por movimiento de curva Volatilidad Efecto por inflación

Return Attribution Model

Fuente: The Yield Book. Datos al mes de Mayo 2013

Contactos Iliana Ayala Najar

5342 9772

[email protected]

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