EMISIONES CON VENCIMIENTO 15/04/16 IMPORTES DE LIQUIDACIÓN
El presente documento recoge los Importes de Liquidación pagaderos a los tenedores de los instrumentos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. que se detallan a continuación, así como los Precios de Liquidación y Tipos de Cambio Aplicables utilizados para su cálculo, tal y como se detalla en las Condiciones Finales.
TABLA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento: 15/04/2016 Fecha de Liquidación: 20/04/2016 Precio de Liquidación
SIBE
ISIN
Producto
Subyacente
Divisa del Subyacente
Tipo de Cambio
Importe de Liquidación (EUR)
1
F3114
NL0011497714
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
9000
1000
0.001
EUR
8847
1
0.00
2
F3116
NL0011497730
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
9500
1000
0.001
EUR
8847
1
0.00
3
F3118
NL0011497755
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
10000
1000
0.001
EUR
8847
1
0.00
4
F3121
NL0011497789
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
10500
1000
0.001
EUR
8847
1
0.00
5
F3123
NL0011497805
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
11000
1000
0.001
EUR
8847
1
0.00
6
F3127
NL0011497847
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
11500
1000
0.001
EUR
8847
1
0.00
7
F3130
NL0011497870
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
12000
1000
0.001
EUR
8847
1
0.00
8
F3134
NL0011497912
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
12500
1000
0.001
EUR
8847
1
0.00
9
F3139
NL0011497961
WARRANT PUT
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
9500
1000
0.001
EUR
8847
1
0.65
10
F3144
NL0011498019
WARRANT PUT
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
11000
1000
0.001
EUR
8847
1
2.15
11
F3229
NL0011498860
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
7
2
0.5
EUR
5.925
1
0.00
Niveles
Paridad Ratio
Status
TABLA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento: 15/04/2016 Fecha de Liquidación: 20/04/2016 Precio de Liquidación
Tipo de Cambio
Importe de Liquidación (EUR)
5.925
1
0.00
EUR
5.925
1
0.00
0.5
EUR
5.925
1
1.04
2
0.5
EUR
4.057
1
0.00
5
2
0.5
EUR
4.057
1
0.00
Precio de Ejercicio:
5.5
2
0.5
EUR
4.057
1
0.00
EUR
Precio de Ejercicio:
6
2
0.5
EUR
4.057
1
0.00
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
6.5
2
0.5
EUR
4.057
1
0.00
WARRANT PUT
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
5
2
0.5
EUR
4.057
1
0.47
NL0011568670
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
10.5
2
0.5
EUR
9.635
1
0.00
NL0011568753
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
11.5
2
0.5
EUR
9.635
1
0.00
Producto
Divisa del Subyacente
Niveles
SIBE
ISIN
12
F3236
NL0011498936
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
8
2
0.5
EUR
13
F3242
NL0011498993
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
9
2
0.5
14
F3251
NL0011499082
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria PUT S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
8
2
15
F3388
NL0011568365
WARRANT CALL
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
4.5
16
F3391
NL0011568399
WARRANT CALL
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
17
F3395
NL0011568431
WARRANT CALL
Banco Santander SA
EUR
18
F3400
NL0011568480
WARRANT CALL
Banco Santander SA
19
F3404
NL0011568522
WARRANT CALL
20
F3413
NL0011568613
21
F3419
22
F3427
Subyacente
Paridad Ratio
Status
TABLA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento: 15/04/2016 Fecha de Liquidación: 20/04/2016 Precio de Liquidación
SIBE
ISIN
Producto
Subyacente
Divisa del Subyacente
Tipo de Cambio
Importe de Liquidación (EUR)
23
F3435
NL0011568837
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
12.5
2
0.5
EUR
9.635
1
0.00
24
F3448
NL0011568969
WARRANT PUT
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
11
2
0.5
EUR
9.635
1
0.68
25
F3453
NL0011569017
WARRANT PUT
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
12
2
0.5
EUR
9.635
1
1.18
26
F4149
NL0011571377
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
7500
1000
0.001
EUR
8847
1
1.35
27
F4152
NL0011571401
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
8000
1000
0.001
EUR
8847
1
0.85
28
F4155
NL0011571435
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
8500
1000
0.001
EUR
8847
1
0.35
29
F4162
NL0011571500
WARRANT PUT
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
7500
1000
0.001
EUR
8847
1
0.00
30
F4164
NL0011571526
WARRANT PUT
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
8500
1000
0.001
EUR
8847
1
0.00
31
F4200
NL0011571880
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
5
2
0.5
EUR
5.925
1
0.46
32
F4204
NL0011571922
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
5.5
2
0.5
EUR
5.925
1
0.21
33
F4208
NL0011571963
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
6
2
0.5
EUR
5.925
1
0.00
Niveles
Paridad Ratio
Status
TABLA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento: 15/04/2016 Fecha de Liquidación: 20/04/2016 Precio de Liquidación
Tipo de Cambio
Importe de Liquidación (EUR)
5.925
1
0.00
EUR
5.925
1
0.00
0.5
EUR
5.925
1
0.04
2
0.5
EUR
4.057
1
0.28
4
2
0.5
EUR
4.057
1
0.03
Precio de Ejercicio:
3
2
0.5
EUR
4.057
1
0.00
EUR
Precio de Ejercicio:
4
2
0.5
EUR
4.057
1
0.00
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
8.5
2
0.5
EUR
9.635
1
0.57
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
9
2
0.5
EUR
9.635
1
0.32
NL0011573548
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
9.5
2
0.5
EUR
9.635
1
0.07
NL0011573589
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
10
2
0.5
EUR
9.635
1
0.00
Producto
Divisa del Subyacente
Niveles
SIBE
ISIN
34
F4211
NL0011571997
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
6.5
2
0.5
EUR
35
F4216
NL0011572045
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria PUT S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
5
2
0.5
36
F4221
NL0011572094
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria PUT S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
6
2
37
F4340
NL0011573282
WARRANT CALL
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
3.5
38
F4344
NL0011573324
WARRANT CALL
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
39
F4350
NL0011573381
WARRANT PUT
Banco Santander SA
EUR
40
F4354
NL0011573423
WARRANT PUT
Banco Santander SA
41
F4357
NL0011573456
WARRANT CALL
42
F4361
NL0011573498
43
F4366
44
F4370
Subyacente
Paridad Ratio
Status
TABLA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento: 15/04/2016 Fecha de Liquidación: 20/04/2016
45
SIBE
ISIN
Producto
Subyacente
Divisa del Subyacente
F4379
NL0011573670
WARRANT PUT
Telefónica SA
EUR
Niveles
Precio de Ejercicio:
9
Paridad Ratio
2
0.5
Status
Precio de Liquidación
EUR
9.635
Tipo de Cambio
Importe de Liquidación (EUR)
1
0.00
En Madrid, a 18 de Abril de 2016 El Emisor: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.