EMISIONES CON VENCIMIENTO 20/05/16 IMPORTES DE LIQUIDACIÓN
El presente documento recoge los Importes de Liquidación pagaderos a los tenedores de los instrumentos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. que se detallan a continuación, así como los Precios de Liquidación y Tipos de Cambio Aplicables utilizados para su cálculo, tal y como se detalla en las Condiciones Finales.
TABLA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento: 20/05/2016 Fecha de Liquidación: 25/05/2016 Precio de Liquidación
SIBE
ISIN
Producto
Subyacente
Divisa del Subyacente
Tipo de Cambio
Importe de Liquidación (EUR)
1
F3115
NL0011497722
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
9000
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.00
2
F3117
NL0011497748
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
9500
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.00
3
F3119
NL0011497763
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
10000
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.00
4
F3122
NL0011497797
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
10500
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.00
5
F3124
NL0011497813
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
11000
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.00
6
F3128
NL0011497854
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
11500
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.00
7
F3131
NL0011497888
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
12000
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.00
8
F3135
NL0011497920
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
12500
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.00
9
F3138
NL0011497953
WARRANT PUT
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
9000
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.23
10
F3141
NL0011497987
WARRANT PUT
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
10500
1000
0.001
EUR
8766.9
1
1.73
11
F3228
NL0011498852
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
6.5
2
0.5
EUR
5.633
1
0.00
Niveles
Paridad Ratio
Status
TABLA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento: 20/05/2016 Fecha de Liquidación: 25/05/2016 Precio de Liquidación
Tipo de Cambio
Importe de Liquidación (EUR)
5.633
1
0.00
EUR
5.633
1
0.00
0.5
EUR
5.633
1
0.00
2
0.5
EUR
5.633
1
0.93
4.5
2
0.5
EUR
4.145
1
0.00
Precio de Ejercicio:
5
2
0.5
EUR
4.145
1
0.00
EUR
Precio de Ejercicio:
5.5
2
0.5
EUR
4.145
1
0.00
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
6
2
0.5
EUR
4.145
1
0.00
WARRANT CALL
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
6.5
2
0.5
EUR
4.145
1
0.00
NL0011568589
WARRANT PUT
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
4.5
2
0.5
EUR
4.145
1
0.18
NL0011568639
WARRANT PUT
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
5.5
2
0.5
EUR
4.145
1
0.68
Producto
Divisa del Subyacente
Niveles
SIBE
ISIN
12
F3232
NL0011498894
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
7.5
2
0.5
EUR
13
F3239
NL0011498969
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
8.5
2
0.5
14
F3244
NL0011499017
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
9.5
2
15
F3250
NL0011499074
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria PUT S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
7.5
16
F3389
NL0011568373
WARRANT CALL
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
17
F3392
NL0011568407
WARRANT CALL
Banco Santander SA
EUR
18
F3396
NL0011568449
WARRANT CALL
Banco Santander SA
19
F3401
NL0011568498
WARRANT CALL
20
F3405
NL0011568530
21
F3410
22
F3415
Subyacente
Paridad Ratio
Status
TABLA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento: 20/05/2016 Fecha de Liquidación: 25/05/2016 Precio de Liquidación
SIBE
ISIN
Producto
Subyacente
Divisa del Subyacente
Tipo de Cambio
Importe de Liquidación (EUR)
23
F3422
NL0011568704
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
11
2
0.5
EUR
9.186
1
0.00
24
F3430
NL0011568787
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
12
2
0.5
EUR
9.186
1
0.00
25
F3439
NL0011568878
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
13
2
0.5
EUR
9.186
1
0.00
26
F3446
NL0011568944
WARRANT PUT
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
10.5
2
0.5
EUR
9.186
1
0.66
27
F3450
NL0011568985
WARRANT PUT
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
11.5
2
0.5
EUR
9.186
1
1.16
28
F4150
NL0011571385
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
7500
1000
0.001
EUR
8766.9
1
1.27
29
F4153
NL0011571419
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
8000
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.77
30
F4156
NL0011571443
WARRANT CALL
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
8500
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.27
31
F4161
NL0011571492
WARRANT PUT
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
7000
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.00
32
F4163
NL0011571518
WARRANT PUT
IBEX 35® Index
EUR
Precio de Ejercicio:
8000
1000
0.001
EUR
8766.9
1
0.00
33
F4201
NL0011571898
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
5
2
0.5
EUR
5.633
1
0.32
Niveles
Paridad Ratio
Status
TABLA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento: 20/05/2016 Fecha de Liquidación: 25/05/2016 Precio de Liquidación
Tipo de Cambio
Importe de Liquidación (EUR)
5.633
1
0.07
EUR
5.633
1
0.00
0.5
EUR
5.633
1
0.00
2
0.5
EUR
5.633
1
0.00
5.5
2
0.5
EUR
5.633
1
0.00
Precio de Ejercicio:
3.5
2
0.5
EUR
4.145
1
0.32
EUR
Precio de Ejercicio:
4
2
0.5
EUR
4.145
1
0.07
Banco Santander SA
EUR
Precio de Ejercicio:
3.5
2
0.5
EUR
4.145
1
0.00
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
8.5
2
0.5
EUR
9.186
1
0.34
NL0011573506
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
9
2
0.5
EUR
9.186
1
0.09
NL0011573555
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
9.5
2
0.5
EUR
9.186
1
0.00
Producto
Divisa del Subyacente
Niveles
SIBE
ISIN
34
F4205
NL0011571930
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
5.5
2
0.5
EUR
35
F4209
NL0011571971
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
6
2
0.5
36
F4213
NL0011572011
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CALL S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
7
2
37
F4214
NL0011572029
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria PUT S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
4.5
38
F4219
NL0011572078
WARRANT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria PUT S.A.
EUR
Precio de Ejercicio:
39
F4341
NL0011573290
WARRANT CALL
Banco Santander SA
EUR
40
F4345
NL0011573332
WARRANT CALL
Banco Santander SA
41
F4352
NL0011573407
WARRANT PUT
42
F4358
NL0011573464
43
F4362
44
F4367
Subyacente
Paridad Ratio
Status
TABLA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento: 20/05/2016 Fecha de Liquidación: 25/05/2016 Precio de Liquidación
SIBE
ISIN
Producto
Subyacente
Divisa del Subyacente
45
F4371
NL0011573597
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
10
2
0.5
EUR
46
F4376
NL0011573647
WARRANT PUT
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
8.5
2
0.5
47
F5544
NL0011664818
WARRANT CALL
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
10.5
2
48
F5554
NL0011664917
WARRANT PUT
Telefónica SA
EUR
Precio de Ejercicio:
9.5
2
Niveles
Tipo de Cambio
Importe de Liquidación (EUR)
9.186
1
0.00
EUR
9.186
1
0.00
0.5
EUR
9.186
1
0.00
0.5
EUR
9.186
1
0.16
Paridad Ratio
Status
En Madrid, a 23 de Mayo de 2016 El Emisor: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.