AYUDAS GENÉRICAS DEL FORMULARIO ACLME-PD (REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO PARA EL RÉGIMEN DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO). (Última actualización Diciembre 2015)

ÍNDICE DEL DOCUMENTO A. AYUDAS GENÉRICAS B. ESTRUCTURA Y CONTENIDO Secciones I a VIII y X Estructura Contenido Plazos por Concepto C. AYUDAS ESPECÍFICAS Y VALIDACIONES D. CATÁLOGOS E. PREGUNTAS FRECUENTES

AYUDAS GENÉRICAS DEL FORMULARIO ACLME-PD (REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO PARA EL RÉGIMEN DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO). (Última actualización Diciembre 2015)

AYUDAS GENÉRICAS I.

FUNDAMENTO LEGAL DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.

Ley del Banco de México, artículo 36.

“Los intermediarios financieros estarán obligados a suministrar al Banco de México la información que éste les requiera sobre sus operaciones incluso respecto de alguna o algunas de ellas en lo individual, los datos que permitan estimar su situación financiera y, en general, aquella que sea útil al Banco para proveer el adecuado cumplimiento de sus funciones…”. Informes a la Dirección de Información del Sistema Financiero. Circular 3/2012, Capítulo VII, artículo 108 “Las Instituciones deberán proporcionar a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, a la Dirección General de Operaciones de Banca Central, a la Dirección General de Estrategia, Riesgos y Sistemas de Pagos, así como a la Dirección de Información del Sistema Financiero del Banco de México, la información que, en el ámbito de su competencia, dichas unidades administrativas les requieran. La referida información deberá remitirse en la forma y términos que les den a conocer las mencionadas unidades administrativas”. II.

OBJETIVO DEL FORMULARIO.

Obtener información para observar: a) el cumplimiento de los regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones en moneda extranjera así como del régimen de posición de riesgo cambiario, y b) la elaboración de diversas estadísticas. III.

COBERTURA DEL FORMULARIO:

El banco múltiple deberá entregar un formulario por la información del propio banco múltiple, incluidas las operaciones de sus agencias y sucursales.

También deberá entregar un formulario por cada entidad financiera filial, tanto extranjeras como nacionales, que no sean casas de bolsa, casas de cambio, instituciones de fianzas, instituciones de seguros, sociedades operadoras de sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión o sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro; respecto de las cuales la institución no cuente con autorización del Banco de México para exceptuarlas del cómputo de los “Regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones en moneda extranjera” así como del “Régimen de posición de riesgo cambiario”. Se consideran filiales para estos efectos a aquéllas entidades financieras respecto de las cuales la institución o la controladora del grupo financiero al que pertenezca la institución sea propietaria, directa o indirectamente, de acciones con derecho a voto que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado, tengan el control de las asambleas generales de accionistas o tengan derecho de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, o sus equivalentes. En el formulario se solicita diversa información relativa a los distintos términos y condiciones de las operaciones, ello con independencia de que tales operaciones se apeguen o no a las disposiciones aplicables. Las preguntas que se hacen sobre ciertos términos y condiciones de las operaciones, las diversas instrucciones de llenado del formulario, los anexos al mismo, etc., por ningún motivo deberán considerarse como parte de la normatividad o como una interpretación a ésta o como un consentimiento o autorización o convalidación de la autoridad para realizar tales operaciones o para realizarlas en términos y condiciones que no se ajusten a las disposiciones aplicables. IV.

SECCIONES DEL FORMULARIO:

El formulario está compuesto por nueve secciones: Sección I.- Comprende de manera resumida todas las operaciones del banco múltiple con las filiales y entre las filiales, denominadas en o referidas a moneda extranjera, liquidables en moneda extranjera o en moneda nacional (conceptos 1100 al 1270). Sección II.- Comprende operaciones activas, contingentes deudoras y deudoras de registro, denominadas en o referidas a moneda extranjera, liquidables en moneda extranjera o en moneda nacional (conceptos 3010 a 5520). Cabe señalar que en el apartado relativo a “Derivados”, en el concepto 3538 deberán registrarse los derechos provenientes de operaciones realizadas por las entidades financieras filiales, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización del Banco de México para efectuarlas, asimismo que los derechos por las demás operaciones de derivados, tanto de las filiales como de la institución, deberán registrarse en sus respectivos formularios en los conceptos 3540 a 4600. Sección III.- Comprende operaciones pasivas y contingentes acreedoras, denominadas en o referidas a moneda extranjera, liquidables en moneda extranjera o en moneda nacional (conceptos 5980 al 7560).

Cabe señalar que en el apartado relativo a “Derivados”, en el concepto 6455 deberán registrarse las obligaciones provenientes de operaciones realizadas por las entidades financieras filiales, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización del Banco de México para efectuarlas, asimismo que las obligaciones por las demás operaciones de derivados, tanto de las filiales como de la institución, deberán registrarse en sus respectivos formularios en los conceptos 6460 a 6920. Sección IV.- Comprende las operaciones activas y pasivas que, precisamente en el día a que corresponda el reporte, se hayan liquidado anticipadamente (conceptos 7620 a 7655 y 7710 a 7840) o se hayan redocumentado con extensión en su plazo (conceptos 7660 a 7695 y 7860 al 7990). Sección V.- Comprende información relativa a datos diversos (conceptos 9700 a 9960). Cabe señalar que los conceptos 9870 y 9875 corresponden a los derechos y obligaciones, respectivamente, por operaciones de derivados de las filiales de la casa de bolsa integrante del grupo financiero a que pertenece la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución no cuenten con autorización del Banco de México para efectuarlas; de los cuales el 9875 computa para los citados regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones en moneda extranjera, a plazo de un día, y el 9870 no computa para los mismos regímenes, según lo dispuesto en los dos últimos párrafos de la fracción I, del artículo 232 de la Circular 3/2012. Los conceptos 9880 a 9960 son datos para ser utilizados exclusivamente en el régimen de posición de riesgo cambiario. Sección VI.- Comprende información para el cálculo de la posición de riesgo cambiario, (conceptos 10001 a 13351). Esta sección sólo debe reportarla el banco múltiple. Dicha sección está compuesta por 6 subsecciones: ● VI-A Nuevas operaciones del banco múltiple, que generan movimientos a la posición de divisas. ● VI-B Vencimiento de operaciones del banco múltiple, que generan movimientos a la posición de divisas. ● VI-C

Posición de opciones.

● VI-D

Posición de divisas de las filiales financieras.

● VI-E Posición neta de divisas, del banco múltiple y, en su caso, del banco múltiple con sus filiales financieras. ● VI-F

Posición de divisas, por cada una de las principales monedas.

Sección VII.- Comprende las operaciones cambiarias concertadas por el banco múltiple el día a que corresponde el reporte (conceptos 13401 a 17701), agrupadas por su plazo por vencer en días naturales. Dicha sección está compuesta por 3 subsecciones: ● VII-A. Operaciones peso-dólar de los EE.UU.A, clasificadas por el sector a que corresponde la contraparte. Se deberán registrar conforme a lo siguiente:

● Operaciones Cambiarias celebradas con el Gobierno Federal (conceptos 14505 y 14510). ● Operaciones Cambiarias celebradas con Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal (conceptos 14535 y 14540). ● Operaciones Cambiarias celebradas con Otros Intermediarios Financieros Públicos (conceptos 14545 y 14550). ● Operaciones Cambiarias celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas (conceptos 14555 y 14560). ● VII-B Operaciones divisa-divisa, clasificadas por contraparte: instituciones de crédito mexicanas y casas de bolsa mexicanas, sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro mexicanas, casas de cambio mexicanas, compañías aseguradoras mexicanas y otras contrapartes. ● VII-C Operaciones peso-divisa distinta del dólar de los EE.UU.A., clasificadas por el sector a que corresponde la contraparte. Se deberán registrar conforme a los catálogos siguientes: ● Operaciones Cambiarias celebradas con el Gobierno Federal (conceptos 17211 y 17221). ● Operaciones Cambiarias celebradas con Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal (conceptos 17271 y 17281). ● Operaciones Cambiarias celebradas con Otros Intermediarios Financieros Públicos (conceptos 17291 y 17301). ● Operaciones Cambiarias celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas (conceptos 17311 y 17321). La sectorización a la que se refieren los conceptos: 14505, 14510, 14515, 14520, 14525, 14530, 14535, 14540, 14545, 14550, 14555, 14560, 17211, 17221, 17231, 17241, 17251, 17261, 17271, 17281, 17291, 17301, 17311 y 17321 deberá informarse sólo en los reportes relativos a los cuatro últimos días hábiles de cada mes. (Modificado Junio 2015) La sectorización de los conceptos distintos a los anteriores, deberá informarse de forma diaria. Sección VIII.- En esta sección se deberán registrar las operaciones cambiarias peso-dólar de los EE. UU. A. y las peso-divisa (cualquier otra divisa distinta al dólar de los EE. UU. A.) realizadas con cualquier contraparte y concertadas el día a que corresponde el reporte, de acuerdo a lo siguiente: ● Todas las operaciones realizadas con instituciones de crédito mexicanas deberán reportarse una a una, sin importar el monto. ● Las operaciones mayores o iguales a un millón de dólares de los EE. UU. A. (distintas a las anteriores) deberán reportarse una a una identificando a la contraparte de cada operación. Cabe señalar que en las operaciones realizadas con personas físicas no se deberá identificar a la contraparte, por lo que se deberá utilizar la Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas 000820. ● Las operaciones menores a un millón de dólares de los EE. UU. A., con contrapartes mexicanas que sean: una Casa de Cambio, una Casa de Bolsa, una Compañía

Aseguradora, una Sociedad de Inversión o una Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro, deberán reportarse agrupadas en un renglón de acuerdo a la Clave de la Contraparte, a la Fecha de Liquidación, a la Divisa a la que se refiere la operación y a la Posición de la Institución en la Operación. Estas operaciones podrán también informarse una a una. ● Las operaciones menores a un millón de dólares de los EE. UU. A., distintas a las señaladas en el párrafo anterior, deberán reportarse agrupadas en un renglón de acuerdo a la Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas, a la Fecha de Liquidación, a la Divisa a la que se refiere la operación y a la Posición de la Institución en la Operación. Sección X.- En esta sección se deberán registrar los Tipos de Cambio a la apertura y al cierre, de compra y de venta de dólares de los EE. UU. A., ofrecidos al público en general, para operaciones en ventanilla. Con el fin de determinar los tipos de cambios solicitados, deberán considerar los tipos de cambio ofrecidos en las sucursales de la institución ubicadas en toda la República Mexicana. Los mencionados tipos de cambio se deberán reportar con enteros y seis decimales. V.

ACLARACIONES PARA LAS FILIALES DEL EXTERIOR:

Las entidades filiales del exterior, de la institución, al elaborar este formulario deberán proceder considerando la perspectiva siguiente: ● La moneda nacional serán los pesos mexicanos. ● Los bancos mexicanos, serán los bancos múltiples (incluyendo los que son filiales de bancos extranjeros) y los bancos de desarrollo, mexicanos. ● La moneda extranjera será cualquier moneda distinta al peso mexicano, inclusive la del país donde resida la entidad del exterior de que se trate. ● Las entidades financieras del exterior, serán las no mexicanas. ● Cuando se haga referencia a cuentas contables del catálogo de la CNBV, debe entenderse que se hace referencia a las operaciones que tales cuentas comprenden.

VI.

DEFINICIONES.

Estrategia (Swap cambiario), a las operaciones de compra y venta (cambiaria - cambiaria, cambiaria - forward o forward - forward), pactadas por la Institución de manera simultánea, sobre una cantidad de una divisa, con la misma contraparte y diferentes fechas de liquidación para cada una de las partes de la operación. Cabe señalar, que la suma de los montos negociados en las operaciones de compra, deberá ser igual o muy similar a la suma de los montos negociados en las operaciones de venta, en una misma estrategia. Para efectos de este formulario se deberán registrar como “estrategias”, las operaciones cambiarias del peso contra el dólar de los EE. UU. A., y las del peso contra otra divisa distinta al dólar de los EE. UU. A. No se deberán considerar como “estrategias” a las operaciones divisa contra divisa.

Ejemplo: concertar una operación cambiaria de compra de dólares de los EE. UU. A., fecha valor mismo día y simultáneamente concertar otra operación cambiaria de venta de dólares de los EE. UU. A., fecha valor 48 horas, ambas por el mismo monto. Otro ejemplo, concertar una operación cambiaria de venta por 50 millones de dólares de los EE. UU. A., fecha valor 24 horas y simultáneamente concertar dos forwards de compra: uno por 20 millones de dólares de los EE. UU. A. a un plazo de 30 días y otro por 30 millones de dólares de los EE. UU. A. a un plazo de 6 meses. VII.

VALOR DE LAS OPERACIONES.

Las Operaciones en Moneda Extranjera, deberán reportarse a valor contable (valor de registro en el “libro mayor” considerando por separado cada parte de la operación de que se trate), en términos de las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, netas, en su caso, de las correspondientes estimaciones. Sin perjuicio de lo anterior, las operaciones de opción, tanto las referidas en el numeral 1 de la Circular 4/2006 como las que provengan de las operaciones señaladas en el artículo 33 de la Circular 3/2012, computarán por el resultado de multiplicar su monto nocional por la delta que resulte al utilizar el modelo de valuación aplicado por la institución para la operación financiera derivada de que se trate. VIII.

DIVERSOS PARÁMETROS DEL FORMULARIO:

La información de este formulario deberá reportarse con cifras en miles de dólares. Las operaciones denominadas en moneda extranjera distinta al dólar de los EE.UU.A., deberán convertirse a dólares de los EE.UU.A., considerando la cotización que rija para la moneda correspondiente contra el mencionado dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales, al cierre de las operaciones del día de que se trate. Todas las cifras deberán reportarse con signo positivo, ya que cada concepto reconoce la naturaleza de la operación, excepto el “3480 Cartera Vencida” cuyo importe podrá ser negativo cuando el monto de las correspondientes reservas preventivas por cartera vencida sea superior al importe de la cartera vencida. Este formulario no constituye una balanza. En todo caso, cuando se señale Calificación para Requerimiento de Liquidez, se entenderá como una referencia a las calificaciones, para la deuda de corto plazo, igual o mayor a A-2 ó P-2 otorgadas por las agencias Standard and Poor’s o Moody’s Investors Service, respectivamente, o a cualquier grado de calificación equivalente al referido que otorguen otras agencias calificadoras de reconocido prestigio internacional. Se considerará que no se cuenta con dicha calificación cuando la entidad financiera, empresa, o emisión de que se trate, esté calificada por dos agencias y cualquiera de las calificaciones sea menor a la indicada. En todo caso, cuando se indique operaciones realizadas con entidades del exterior, se referirá a entidades residentes en el extranjero.

IX.

PARTES DE LAS OPERACIONES:

Para efectos de las vigilancias a que se refiere el presente formulario, algunas operaciones están compuestas por una o más partes. Por ejemplo, la tenencia de títulos sólo tiene una parte activa: los títulos; otro ejemplo, las operaciones de reporto, actuando como reportador, se componen de dos operaciones simultáneas: la cantidad de dinero a recibir que es un activo, y los títulos a entregar que es un pasivo. En tales circunstancias en lo sucesivo cuando se haga referencia a "las operaciones", en singular o plural, se podrá estar hablando de alguna de las partes de una operación o de una operación como un todo, según sea el caso. Existen ciertas operaciones compuestas por dos o más partes, en donde alguna de tales partes está denominada o referida a moneda nacional. En este formulario sólo deberán incluirse las partes de las operaciones denominadas en o referidas a moneda extranjera. X.

PLAZO DE LAS OPERACIONES:

Deberá determinarse el "plazo por vencer" particular de cada operación o de cada una de las partes de las operaciones. Para ello dicho plazo será equivalente al número de días que se determine considerando que en todos los casos el “plazo a vencimiento” de las operaciones: A)

Inicia el día al que corresponda el reporte, sin importar la fecha de emisión, otorgamiento o contratación, según sea el caso, o el tipo de operación, y

B)

Termina en la fecha de liquidación de la operación de que se trate, excepto las Operaciones en Moneda Extranjera respecto de las cuales la Circular 3/2012 establezca un plazo específico.

También debe tomarse en cuenta que tratándose de títulos o de créditos o de instrumentos, con amortizaciones parciales, cada una de las amortizaciones tiene su propio plazo; por ejemplo, la tenencia al día último del mes, de un bono que tenga 3 amortizaciones futuras de 100 dólares al final de cada mes, se descompondrá en tres operaciones a distintos plazos, cada una de ellas que tendrá que reportarse con el "plazo por vencer” que corresponda. Sin perjuicio de lo anterior: 1. Las operaciones pasivas celebradas por las instituciones que prevean el derecho de éstas de pagarlas anticipadamente, computarán a su plazo de vencimiento. Cuando sean los clientes los que tengan el mencionado derecho, tales operaciones computarán al primero de los plazos al que dichos clientes puedan exigir el pago anticipado de las mismas. 2. Los activos que, en su caso, estén dados como garantía, préstamo, reporto o a través de cualquier otra figura jurídica que limite su libre disponibilidad, computarán conforme a lo siguiente:

-

Los valores comprendidos en los incisos a), b), c), d), f) y h) de la definición “Activos del Mercado de Dinero” indicada en el artículo 2 de la Circular 3/2012, al plazo por vencer del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso.

-

Cualquier otro activo, al plazo por vencer que resulte mayor de: i) el pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso, y ii) el plazo por vencer del activo.

XI.

OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HRS.), DISTINTAS A OPERACIONES CAMBIARIAS. (MODIFICADO JUNIO 2015)

En las operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 Hrs.), distintas a operaciones cambiarias: (Modificado Junio 2015) 1. El importe de la moneda a recibir o a entregar, según sea el caso, deberá registrarse en el presente formulario en los conceptos 3490 ó 6370, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 Hrs.) (Modificado Junio 2015) 2. Los títulos de deuda a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos 3491 a 3507, desde la fecha en que se haya pactado la operación, conforme a lo siguiente: A)

Al plazo de liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 Hrs.), tratándose de los títulos comprendidos en los incisos a), b), f) y h) de la definición “Activos del Mercado de Dinero” indicada en el artículo 2 de la Circular 3/2012. (Modificado Junio 2015)

B)

Al plazo correspondiente al título de deuda, tratándose de títulos distintos a los señalados en el inciso A) anterior

3. Las acciones y recibos de depósito a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en el concepto 3508 ó 3509, según se trate, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 Hrs.). (Modificado Junio 2015) 4. Los títulos a entregar objeto de la operación, tanto de deuda como acciones y recibos de depósito, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos 6378 a 6410, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 Hrs.). (Modificado Junio 2015)

XII.

OPERACIONES DE FORWARDS, FUTUROS, (WARRANTS), REPORTOS Y PRÉSTAMOS.

SWAPS,

OPCIONES

En las operaciones de forwards, futuros, swaps, opciones (warrants), reportos y préstamos de valores: 1. El importe de la moneda a recibir o a entregar, según sea el caso, deberá registrarse en el presente formulario en los conceptos a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación. 2. Los títulos de deuda a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación, conforme a lo siguiente: A)

Al plazo de liquidación de la operación, tratándose de los títulos comprendidos en los incisos a), b), f) y h) de la definición “Activos del Mercado de Dinero” indicada en el artículo 2 de la Circular 3/2012.

B)

Al plazo correspondiente al título de deuda, tratándose de títulos distintos a los señalados en el inciso A) anterior.

3. Las acciones y recibos de depósito a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en el concepto a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación. 4. Los títulos a entregar objeto de la operación, tanto de deuda como acciones y recibos de depósito, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación. XIII.

OPERACIONES QUE LLEGARON LIQUIDAR.

A VENCIMIENTO, PENDIENTES DE

Las operaciones que llegaron a término y aún estén pendientes de liquidarse, tanto la moneda como, en su caso, los títulos subyacentes, deberán reportarse en los mismos conceptos donde estaban registrados como operaciones vigentes, ambos con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación. XIV.

"PLAZO” DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES.

El plazo de cada una de las operaciones se conformará de la siguiente manera: ● Los tres dígitos: que estarán referidos, según sea el caso, al respectivo plazo por vencer de la operación, o a la respectiva banda a que corresponda el plazo por vencer de la operación de acuerdo a la Agrupación de los Conceptos del Formulario ACLME-PD (Información relativa a los Regímenes de Admisión de Pasivos, de Inversión para las operaciones en Moneda Extranjera y de Posición de Riesgo Cambiario) por el detalle en el plazo con que deben reportarse, se señalan los dígitos aplicables a cada concepto.

Dichos plazos por vencer se codificarán conforme a lo siguiente: OPERACIONES QUE DEBEN REGISTRARSE SIN PLAZO 000

En aquellas operaciones para cuyos correspondientes conceptos se indique que se deben registrar sin plazo.

OPERACIONES QUE DEBEN REGISTRARSE CON PLAZO DE 1, 2, 3 Y HASTA 66 DÍAS 001

En las operaciones con plazo por vencer de 1 día.

002

En las operaciones con plazo por vencer de 2 días.

... 066

En las operaciones con plazo por vencer de 66 días.

OPERACIONES QUE DEBEN REGISTRARSE FORMANDO PARTE DE ALGUNA BANDA 805

En las operaciones que formen parte de la banda "de 61 a 90 días"

810

En las operaciones que formen parte de la banda "de 67 a 90 días"

815

En las operaciones que formen parte de la banda "de 91 a 180 días"

820

En las operaciones que formen parte de la banda "de 181 días a un año"

825

En las operaciones que formen parte de la banda de "más de un año y hasta 2 años"

830

En las operaciones que formen parte de la banda de "más de 2 años y hasta 3 años"

835

En las operaciones que formen parte de la banda de "más de 3 años"

885

En las operaciones que formen parte de la banda de "mayores a un año"

OPERACIONES CAMBIARIAS “VALOR MISMO DIA” 780

En las operaciones cambiarias que se liquiden el mismo día

XV. OPERACIONES QUE NO DEBEN INCLUIRSE: En este formulario no deberán incluirse las operaciones comprendidas en los Anexos 18 y 22 de la referida Circular 3/2012, salvo que en algún concepto se soliciten específicamente para efectos informativos. XVI.

CATÁLOGO GENERAL DE CONTRAPARTES. (MODIFICADO JUNIO 2015)

Para la transmisión de la información relativa a la Sección VIII de este formulario, las instituciones deberán utilizar las claves del “Catálogo General de Contrapartes (CGC)”, el cual será actualizado mediante la trasmisión del Formulario de Contrapartes del sistema Saif-Web; en el caso de no existir la contraparte deberán darla de alta para poder ser utilizada en este formulario.

XVII.

DETERMINACIÓN DEL MONTO DE VALORES CON MERCADO SECUNDARIO.

Sin perjuicio de que en los correspondientes conceptos del formulario los montos deben informarse sin compensación alguna, para efectos de los cómputos de Admisión de Pasivos y del Régimen de Inversión en Moneda Extranjera, el monto de los valores con mercado secundario, señalados en el inciso a) del artículo 2 de la Circular 3/2012, deberá determinarse conforme a lo siguiente: 1. Identificar en las diferentes operaciones (compra-ventas fecha valor, reportos, préstamos, tenencia u operaciones derivadas con entrega física del subyacente) los valores que cumplan con las calificaciones señaladas en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012. 2. Para cada grupo de calificación de acuerdo a los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012: A) Compensar el Total de Valores a Recibir (TVR) más el Total de Valores Comprometidos (TVC) con el Total de Valores a Entregar (TVE). En caso de que el monto TVR más el monto TVC sea mayor o igual al monto TVE, considerar de menor a mayor plazo los (VR+VC), hasta por un monto igual a (TVR+TVC)-TVE. De lo contrario, considerar de mayor a menor plazo los VE, hasta por un monto igual a TVE-(TVR+TVC). B) Si como resultado de la compensación anterior permanece un saldo de VE, compensar el Total de Valores en Tenencia (TVT) con el Total Remanente de VE (TRVE). En caso de que el TVT sea mayor o igual al TRVE, considerar de menor a mayor plazo, los VT hasta por un monto igual a TVT-TRVE. De lo contrario, considerar de mayor a menor plazo los VE remanentes hasta por un monto igual a TRVE-TVT. Los plazos señalados corresponden a los plazos por vencer reportados en los conceptos de las distintas secciones del formulario. XVIII. FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. Las secciones I a V y X de este formulario deberán transmitirse con cifras de cada día hábil, a más tardar a las 16:00 Hrs. del tercer día hábil posterior a la fecha a que corresponda la información. Las secciones VI a VIII de este formulario deberán transmitirse con cifras de cada día hábil, a más tardar a las 18:00 Hrs. del propio día a que corresponda la información.

ESTRUCTURA DE LAS SECCIONES DEL FORMULARIO ACLME-PD RELATIVO A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO Secciones: I a V

1 2

Campo Clave de Institución Clave de la Filial

Tipo Caracter (6) Caracter (6)

3

Fecha

Fecha (8)

4 5 6

Concepto Plazo Monto

Numérico (5) Caracter (3) Numérico (11)

Descripción Clave de la institución a la que corresponde la información Clave de la filial de la institución a la que corresponde la información Fecha a la que corresponde la información (Formato AAAA/MM/DD) Clave del concepto al cual corresponde la información Clave del plazo por vencer de la operación Monto de la operación en miles de dólares de los EE. UU. A.

Secciones: VI a VII

1 2

Campo Clave de Institución Fecha

Tipo Caracter (6) Fecha (8)

3 4 5

Concepto Plazo Monto

Numérico (5) Caracter (3) Numérico (11)

Descripción Clave de la institución a la que corresponde la información Fecha a la que corresponde la información (Formato AAAA/MM/DD) Clave del concepto al cual corresponde la información Clave del plazo por vencer de la operación Monto de la operación en miles de dólares de los EE. UU. A.

Secciones: VIII

3

Campo Clave de institución Posición de la institución en la Operación Fecha de Concertación

4

Fecha de Liquidación

5

8

Monto de la Operación en dólares Divisa a la que se Caracter (3) refiere la operación Clave de Identificación Caracter (34) (folio) de la Operación Clave de la Contraparte Caracter (40)

9

Numérico (1)

1 2

6 7

Campo para indicar si la operación es parte de una "Estrategia" 10 Clave (folio) de la Estrategia

Tipo Caracter (6) Caracter (1)

Descripción Clave de la institución a la que corresponde la información Compra o Venta de moneda extranjera

Fecha (8)

Fecha en la que se concertó la operación (Formato AAAA/MM/DD) Fecha (8) Fecha en la que se entregará o se recibirá la moneda extranjera (Formato AAAA/MM/DD) Numérico (15) Monto de la operación en miles de dólares de los EE. UU. A.

Caracter (34)

Clave de la divisa que se está operando Clave (folio) alfanumérico para identificar cada una de las operaciones Clave de la Contraparte o Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas Valor (1) cuando la operación se trata de una estrategia y valor (0) cuando la operación no se trata de una estrategia. Clave (folio) para identificar el conjunto de operaciones que conforman una estrategia

Secciones: X

1 2

Campo Clave de Institución Fecha

Tipo Caracter (6) Fecha (8)

3 4 5

Concepto Plazo Monto

Numérico (5) Carácter (3) Numérico (11,6)

Descripción Clave de la institución a la que corresponde la información Fecha a la que corresponde la información (Formato AAAA/MM/DD) Clave del concepto al cual corresponde la información Clave del plazo por vencer de la operación Monto de la operación en miles de dólares de los EE. UU. A.

FORMULARIO ACLME-PD DE LA BANCA MÚLTIPLE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN PARA LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO (Cifras en miles de dólares) CLAVE SECCIÓN I.- OPERACIONES DEL BANCO MÚLTIPLE CON SUS FILIALES, ASÍ COMO ENTRE DICHAS FILIALES, DENOMINADAS EN O REFERIDAS A MONEDA EXTRANJERA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL ACTIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A CARGO DEL BANCO MÚLTIPLE (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO) Depósitos y Préstamos otorgados al banco múltiple (sólo para las filiales financieras) 1100_ _ _ 1120_ _ _

Otros activos a cargo del banco múltiple (sólo para las filiales financieras) ACTIVOS DEL BANCO MÚLTIPLE A CARGO DE LAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)

1140_ _ _

Depósitos y Préstamos otorgados a las Filiales Financieras Mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1145_ _ _

Depósitos y Préstamos otorgados a las Filiales Financieras del Extranjero (sólo para el banco múltiple)

1150_ _ _

Otros activos a cargo de las filiales financieras mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1155_ _ _

Otros activos a cargo de las filiales financieras del extranjero (sólo para el banco múltiple) ACTIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A CARGO DE OTRAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1160_ _ _

Activos de las filiales financieras mexicanas a cargo de filiales financieras del extranjero (sólo para las filiales financieras mexicanas)

1165_ _ _

Activos de las filiales financieras mexicanas a cargo de otras filiales financieras mexicanas (sólo para las filiales financieras mexicanas)

1170_ _ _

Activos de las filiales financieras del extranjero a cargo de otras filiales financieras mexicanas y del extranjero (sólo para las filiales financieras del extranjero) PASIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A FAVOR DEL BANCO MÚLTIPLE (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1200_ _ _

Depósitos y Préstamos recibidos del banco múltiple (sólo para las filiales financieras)

1220_ _ _

Otros pasivos recibidos del banco múltiple (sólo para las filiales financieras)

PASIVOS DEL BANCO MÚLTIPLE A FAVOR DE LAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE) 1235_ _ _

Depósitos y Préstamos recibidos de las Filiales Financieras Mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1240_ _ _

Depósitos y Préstamos recibidos de las Filiales Financieras del Extranjero (sólo para el banco múltiple)

1250_ _ _

Otros pasivos recibidos de las Filiales Financieras Mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1255_ _ _

Otros pasivos recibidos de las Filiales Financieras del Extranjero (sólo para el banco múltiple) PASIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A FAVOR DE OTRAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1260_ _ _

Pasivos de las filiales financieras mexicanas a favor de filiales financieras del extranjero (sólo para las filiales financieras mexicanas)

1265_ _ _

Pasivos de las filiales financieras mexicanas a favor de otras filiales financieras mexicanas (sólo para las filiales financieras mexicanas)

1270_ _ _

Pasivos de las filiales financieras del extranjero a favor de otras filiales financieras mexicanas y del extranjero (sólo para las filiales financieras del extranjero) SECCIÓN II.- OPERACIONES ACTIVAS, CONTINGENTES DEUDORAS Y DEUDORAS DE REGISTRO, DENOMINADAS EN O REFERIDAS A MONEDA EXTRANJERA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL DISPONIBILIDADES

3010_ _ _ Billetes y Monedas Extranjeros 3020_ _ _ Depósitos en Banco de México DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR: 3028_ _ _ 3029_ _ _

Con Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna Que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3030_ _ _

Con Calificación para Requerimiento de Liquidez, no comprometidos en operación alguna

3032_ _ _

Que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, no comprometidos en operación alguna

3035_ _ _

Con Calificación para Requerimiento de Liquidez, comprometidos en alguna operación

3037_ _ _

Que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, comprometidos en alguna operación

3045_ _ _

Sin Calificación para Requerimiento de Liquidez

3050_ _ _ Depósitos en Bancos Mexicanos 3080_ _ _ Documentos de Cobro Inmediato, Remesas en Camino y Corresponsales

CARTERA DE VALORES (NETA, EN SU CASO, DE LAS CORRESPONDIENTES ESTIMACIONES) VALORES "PARA NEGOCIAR" Y "DISPONIBLES PARA LA VENTA" TREASURY BILLS, TREASURY NOTES Y TREASURY BONDS: 3110_ _ _ 3115_ _ _

No comprometidos en operación alguna Comprometidos en alguna operación VALORES EMITIDOS POR AGENCIAS DEL GOBIERNO DE LOS EE. UU. A., CON GARANTÍA INCONDICIONAL DE DICHO GOBIERNO

3118_ _ _ 3119_ _ _

No comprometidos en operación alguna Comprometidos en alguna operación PAPEL COMERCIAL Y OTROS VALORES, CON MERCADO SECUNDARIO, CON CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ Y CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO IGUAL O MENOR A UN AÑO

3130_ _ _ 3131_ _ _

No comprometidos en operación alguna Comprometidos en alguna operación PAPEL COMERCIAL Y OTROS VALORES, CON MERCADO SECUNDARIO Y CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO IGUAL O MENOR A UN AÑO, A CARGO DE OTRAS ENTIDADES QUE CUENTEN CON GARANTÍA DE SU MATRIZ, Y ESTA TENGA CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ

3132_ _ _

No comprometidos en operación alguna

3133_ _ _

Comprometidos en alguna operación VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO, NO COMPROMETIDOS EN OPERACIÓN ALGUNA:

3150_ _ _ 3153_ _ _ 3156_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

3159_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

3162_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO, COMPROMETIDOS EN ALGUNA OPERACIÓN: 3170_ _ _ 3173_ _ _ 3176_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

3179_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

3181_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

3190_ _ _

Valores a cargo de Bancos Mexicanos, para los cuales no exista un mercado secundario

3197_ _ _

Valores a cargo de entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, para los cuales no exista un mercado secundario Valores a cargo de Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, para los cuales no exista un mercado secundario INVERSIÓNES EN SOCIEDADES O FONDOS DE INVERSIÓN QUE EL BANCO DE MEXICO, A PROPUESTA DE LAS INSTITUCIONES, CONSIDERE QUE PUEDEN COMPUTAR COMO ACTIVOS LIQUIDOS:

3205_ _ _

No comprometidas en operación alguna y que no excedan los límites de computabilidad como Activos Líquidos

3206_ _ _

No comprometidas en operación alguna, que excedan los límites de computabilidad como Activos Líquidos (computan como Activos de Mercado de Dinero)

3207_ _ _

Comprometidas en alguna operación

3210_ _ _

Otros Valores "para negociar" y "disponibles para la venta"

3195_ _ _

3215_ _ _

Valores "conservados a vencimiento"

3220_ _ _

Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero

3225_ _ _

Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) CARTERA DE CRÉDITOS (NETA, EN SU CASO, DE LAS CORRESPONDIENTES ESTIMACIONES, Y SIN INCLUIR LOS CRÉDITOS OBJETO DEL "ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN DE FLUJOS DE CARTERA DE CRÉDITOS CON EL FOBAPROA")

3370_ _ _

Obligaciones a cargo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro o del Instituto de Protección al Ahorro Bancario

3372_ _ _

Créditos a cargo de Bancos y de Casas de Bolsa mexicanos

3375_ _ _

Créditos a cargo de entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3377_ _ _

Créditos a cargo de entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3379_ _ _

Créditos a cargo de otras entidades financieras del exterior OTROS CRÉDITOS (NETOS DE SUS RESPECTIVAS RESERVAS PREVENTIVAS)

3385_ _ _

Créditos vigentes con calificación "A"

3400_ _ _

Créditos vigentes con calificación "B"

3430_ _ _

Créditos vigentes con calificación "C"

3460_ _ _

Créditos vigentes con calificación "D" (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)

3470_ _ _

Créditos vigentes con calificación "E" (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)

3480_ _ _

Cartera Vencida (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario) OPERACIONES FECHA VALOR

3490_ _ _ 3491_ _ _

3495_ _ _

3498_ _ _ 3499_ _ _ 3501_ _ _

Moneda extranjera a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) distintas a operaciones cambiarias (Concepto modificado Junio 2015) Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015) Valores a recibir: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015) VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS) (Concepto modificado Junio 2015) Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

3503_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

3504_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

3507_ _ _ 3508_ _ _ 3509_ _ _

Valores a recibir, distintos a los señalados en los conceptos 3491 a 3504, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015) Recibos de depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) (Concepto modificado Junio 2015) OPERACIONES CAMBIARIAS MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR COMPRAS 24, 48, 72 Y 96 HORAS CELEBRADAS CON: (MODIFICADO JUNIO 2015)

3510_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3512_ _ _

Empresas que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3515_ _ _ 3517_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro Casas de Cambio y Compañías Aseguradoras Mexicanas con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

3520_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3522_ _ _

Entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3535_ _ _

Otros DERIVADOS (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA)

3538_ _ _

Operaciones derivadas realizadas por filiales financieras de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para realizarlas OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE Y LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS (DE ESTAS ULTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

3540_ _ _

Moneda extranjera a recibir por Futuros (en Mercados Reconocidos) MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR FORWARDS CELEBRADOS CON:

3555_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3558_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3561_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

3564_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3567_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3575_ _ _

Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR EMISION DE OPCIONES (CALL Y PUT, EXCLUSIVAMENTE CON ENTREGA DEL SUBYACENTE), CELEBRADAS CON:

3593_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3596_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3599_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

3602_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3605_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3607_ _ _

Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (CALL Y PUT, TODAS), CELEBRADAS CON:

3609_ _ _

Mercados reconocidos

3611_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3613_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3615_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro

3617_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3619_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3621_ _ _

Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON:

3630_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3633_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3636_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

3639_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3642_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3650_ _ _

Otros OPERACIONES CON SUBYACENTES DISTINTOS DE MONEDAS, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA, ÉSTA ÚLTIMA COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN DEL SUBYACENTE A ENTREGAR O COMO COBRO DE LAS QUE SE LIQUIDEN POR DIFERENCIAS (DE ÉSTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

3785_ _ _

Moneda extranjera a recibir por Futuros (en Mercados Reconocidos) MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR FORWARDS CELEBRADOS CON:

3800_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3803_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3806_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

3809_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3812_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3820_ _ _

Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR EMISION DE OPCIONES (EXCLUSIVAMENTE CALL, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE), CELEBRADAS CON:

3838_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3841_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3844_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

3847_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3850_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3852_ _ _

Otros

MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (EXCLUSIVAMENTE PUT CON ENTREGA DEL SUBYACENTE, Y PUT Y CALL LIQUIDABLES POR DIFERENCIA), CELEBRADAS CON: 3854_ _ _

Mercados reconocidos

3856_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3858_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3860_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro

3862_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3864_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3866_ _ _

Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON

3875_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3878_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3881_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

3884_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3887_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3895_ _ _

Otros OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS EN MONEDA NACIONAL (COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

4060_ _ _

Moneda nacional a recibir por Futuros (en Mercados Reconocidos) MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR FORWARDS CELEBRADOS CON:

4075_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4078_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4081_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

4084_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4087_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4095_ _ _

Otros MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (CALL Y PUT), CELEBRADAS CON:

4110_ _ _

Mercados reconocidos

4113_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4116_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4119_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro

4122_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4125_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4127_ _ _

Otros MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON:

4150_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4153_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4156_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

4159_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4162_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4170_ _ _

Otros OPERACIONES CON SUBYACENTES DENOMINADOS EN O REFERIDOS A MONEDA EXTRANJERA, QUE NO SEAN UNA MONEDA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS)

4288_ _ _

4295_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO: Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service

4297_ _ _ 4299_ _ _

Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

4301_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

4303_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

4313_ _ _

Otros Valores

4315_ _ _

Acciones y recibos de depósito, bursátiles OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR FORWARDS:

4328_ _ _ 4333_ _ _ 4336_ _ _

4337_ _ _ 4338_ _ _ 4340_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno Papel comercial y Otros Valores, con mercado secundario, con Calificación para Requerimiento de Liquidez y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año Papel Comercial y Otros Valores, con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, a cargo de otras entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO: Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

4341_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

4343_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

4353_ _ _

Otros Valores

4355_ _ _

Acciones y recibos de depósito, bursátiles OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR OPCIONES EMITIDAS (EXCLUSIVAMENTE PUT):

4368_ _ _ 4373_ _ _ 4376_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno Papel comercial y Otros Valores, con mercado secundario, con Calificación para Requerimiento de Liquidez y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año Papel Comercial y Otros Valores, con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, a cargo de otras entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO: 4377_ _ _ 4378_ _ _ 4380_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

4381_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

4383_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

4390_ _ _

Otros Valores

4392_ _ _

Acciones y recibos de depósito, bursátiles OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (EXCLUSIVAMENTE CALL):

4393_ _ _ 4397_ _ _ 4399_ _ _

4408_ _ _ 4410_ _ _ 4412_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno Papel comercial y Otros Valores, con mercado secundario, con Calificación para Requerimiento de Liquidez y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año Papel Comercial y Otros Valores, con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, a cargo de otras entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO: Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

4414_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

4416_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

4427_ _ _

Otros Valores

4429_ _ _

Acciones y recibos de depósito, bursátiles

OPERACIONES CON SUBYACENTES DENOMINADOS EN O REFERIDOS A MONEDA EXTRANJERA, QUE NO SEAN UNA MONEDA, LIQUIDABLES POR DIFERENCIA EN MONEDA NACIONAL (COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA) 4440_ _ _

Moneda nacional a recibir por Futuros (en Mercados Reconocidos) MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR FORWARDS CELEBRADOS CON:

4455_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4458_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4461_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

4464_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4467_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4475_ _ _

Otros MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (CALL Y PUT), CELEBRADAS CON:

4490_ _ _

Mercados reconocidos

4493_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4496_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4499_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

4502_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4505_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4513_ _ _

Otros MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON:

4530_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4533_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4536_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's

4539_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4542_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4550_ _ _ 4600_ _ _

Otros Parte Activa de las operaciones de derivados que produzcan efectos similares a las operaciones señaladas en la fracción III, artículo 234 de la Circular 3/2012. REPORTOS Y PRÉSTAMOS DE VALORES MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO DE:

4650_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4653_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4656_ _ _

Bancos y Casas de Bolsa Mexicanos

4659_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4662_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4670_ _ _

Otros VALORES A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO

4683_ _ _ 4688_ _ _ 4691_ _ _

4692_ _ _ 4693_ _ _ 4695_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno Papel comercial y Otros Valores, con mercado secundario, con Calificación para Requerimiento de Liquidez y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año Papel Comercial y Otros Valores, con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, a cargo de otras entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO: Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

4696_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

4698_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

4708_ _ _

Otros Valores

4710_ _ _

Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero

4715_ _ _

Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR "REPOS" (FINANCIAMIENTO CON GARANTÍA DE VALORES) DE: 4725_ _ _

Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4728_ _ _

Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4731_ _ _

Bancos y Casas de Bolsa Mexicanos

4734_ _ _

Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

4737_ _ _

Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

4745_ _ _

Otros

4808_ _ _ 4813_ _ _ 4816_ _ _

4817_ _ _ 4818_ _ _ 4820_ _ _

VALORES A RECIBIR POR PRÉSTAMO DE VALORES DE EMPRESAS CON CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ O CON GARANTÍA DE OTRAS QUE TENGAN TAL CALIFICACIÓN, DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CON CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ O CON GARANTÍA DE OTRAS QUE TENGAN TAL CALIFICACIÓN, Y DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS MEXICANAS: BANCOS, CASAS DE BOLSA Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN: Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno Papel comercial y Otros Valores, con mercado secundario, con Calificación para Requerimiento de Liquidez y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año Papel Comercial y Otros Valores, con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, a cargo de otras entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO: Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

4821_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

4823_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

4833_ _ _

Otros Valores

4835_ _ _

Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero

4840_ _ _

Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

VALORES A RECIBIR POR PRÉSTAMO DE VALORES DE OTRAS PERSONAS: 4850_ _ _

Valores

4852_ _ _

Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero

4860_ _ _

Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

(4915)_ _ _

OTROS ACTIVOS Moneda extranjera a recibir al inicio de las operaciones de Swaps con intercambio de nocional al inicio y al vencimiento, en las cuales la moneda extranjera a recibir se encuentre pendiente de liquidar (Concepto eliminado Junio 2015) OTROS ACTIVOS (DISTINTOS A LOS COMPRENDIDOS EN LOS RENGLONES ANTERIORES Y A LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 18 Y 22 DE LA CIRCULAR 3/2012)

4935_ _ _

Que tengan inequívocamente un plazo a vencimiento determinado

4940_ _ _

Que no tengan un plazo a vencimiento determinado

4945_ _ _

4955_ _ _ 4960_ _ _

4970_ _ _ 4975_ _ _

5500_ _ _

5510_ _ _

5520_ _ _

Otros activos (para uso exclusivo de las filiales financieras) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) CUENTAS CONTINGENTES Operaciones Contingentes, respecto de las cuales se hayan constituido Reservas Preventivas por Calificación de Cartera (dato informativo) Avales Otorgados (Por la parte no comprendida en el concepto 4955) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) APERTURA DE CRÉDITOS COMERCIALES IRREVOCABLES (Por la parte no comprendida en el concepto 4955) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) En donde la institución confirme cartas de crédito emitidas por alguna entidad financiera del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez (dato informativo) Otros OPERACIONES DEUDORAS DE REGISTRO (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Importe no dispuesto de líneas de crédito, otorgadas por alguna entidad financiera del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, autorizadas previamente por Banco de México para ser consideradas como Activos Líquidos. Líneas de crédito, obtenidas de entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, para garantizar bajo cualquier figura jurídica, el pago de instrumentos de captación a plazo no mayor de un año emitidos por la institución por la parte respecto de la cual la institución podría colocar en el día de que se trate nuevas emisiones de dichos instrumentos, autorizadas previamente por Banco de México para ser consideradas como Activos del Mercado de Dinero Importe de la garantía para el cumplimiento de las operaciones en moneda extranjera de la institución, otorgada por entidades financieras del exterior calificadas con el más alto grado de inversión (sólo para las instituciones que cuenten con autorización del Banco de México)

SECCIÓN III.- OPERACIONES PASIVAS Y CONTINGENTES ACREEDORAS, DENOMINADAS EN O REFERIDAS A MONEDA EXTRANJERA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL CAPTACIÓN 6005_ _ _

Cuentas de Cheques

6035_ _ _

Otros Depósitos a la Vista y en Cuenta Corriente DEPÓSITOS A PLAZO

6050_ _ _

Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del Inversionista

6065_ _ _

Otros BONOS BANCARIOS EN CIRCULACIÓN

6080_ _ _

Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del Inversionista

6095_ _ _

Otros PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO

6110_ _ _

Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del Inversionista

6125_ _ _

Otros OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO CONVERTIBLES Y DE CONVERSIÓN VOLUNTARIA

6140_ _ _

Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del Inversionista

6155_ _ _

Otros ACEPTACIONES BANCARIAS EN CIRCULACIÓN

6170_ _ _

Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del Inversionista

6185_ _ _

Otros OTROS INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN

6190_ _ _

Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del Inversionista

6195_ _ _

Otros

6200_ _ _

Títulos de Captación emitidos por la institución, cuyo pago esté garantizado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, autorizados por Banco de México para computar al plazo por vencer determinado con base en el plazo pactado para el pago de la disposición correspondiente, en el caso de que la línea sea ejercida (artículo 234, fracción I de la Circular 3/2012).

DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISOS Y BANCOS DEL PAÍS (MODIFICADO JUNIO 2015) 6280_ _ _

Préstamos por Cartera Descontada

6290_ _ _

Importe asignado a la institución como resultado de su participación en las Subastas de Crédito en Dólares de los EE.UU.A. celebradas por Banco de México al amparo de la Circular 8/2009 OTROS DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISOS Y BANCOS DEL PAÍS (MODIFICADO JUNIO 2015)

6300_ _ _

Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del depositante

6315_ _ _

Otros DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE BANCOS DEL EXTRANJERO:

6320_ _ _

Recibidos de organismos tipo CCC, Eximbanks, Bladex y otros organismos internacionales de fomento similares RECIBIDOS DE OTROS BANCOS EXTRANJEROS

6330_ _ _

Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del depositante

6345_ _ _

Otros

6360_ _ _

6370_ _ _ 6378_ _ _ _

6385_ _ _

Créditos recibidos para la Adquisición de Valores (de los referidos en la fracción III del artículo 234 de la Circular 3/2012). OPERACIONES FECHA VALOR Moneda extranjera a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas), distintas a operaciones cambiarias (Concepto modificado Junio 2015) Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015) Valores a entregar: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015)

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS) (MODIFICADO JUNIO 2015) 6393_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service

6394_ _ _

Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service

6396_ _ _

Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

6397_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

6398_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

6400_ _ _ 6405_ _ _ 6410_ _ _

Valores a entregar, distintos a los señalados en los conceptos 6378 a 6398, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015) Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015) Recibos de depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) (Concepto modificado Junio 2015) OPERACIONES CAMBIARIAS MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR VENTAS 24, 48, 72 Y 96 HORAS A: (MODIFICADO JUNIO 2015)

6415_ _ _

Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro

6420_ _ _

Entidades financieras del exterior

6435_ _ _

Otros

6455_ _ _

DERIVADOS (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA) Operaciones derivadas realizadas por filiales financieras de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para realizarlas OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE Y LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS (DE ÉSTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

6460_ _ _

Moneda extranjera a entregar por Futuros (en Mercados Reconocidos)

6477_ _ _

Moneda Extranjera a entregar por Forwards

6504_ _ _

Moneda Extranjera a entregar por Emisión de Opciones (Call y Put, todas)

6519_ _ _

Moneda Extranjera a entregar por Tenencia de Opciones (Call y Put, exclusivamente con entrega del subyacente)

6542_ _ _

Moneda Extranjera a entregar por Swaps

OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES POR DIFERENCIA EN MONEDA NACIONAL (COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA) 6650_ _ _

Moneda Nacional a entregar por Futuros (en Mercados Reconocidos)

6667_ _ _

Moneda Nacional a entregar por Forwards

6704_ _ _

Moneda Nacional a entregar por Emisión de Opciones (Call y Put)

6742_ _ _

Moneda Nacional a entregar por Swaps OPERACIONES CON SUBYACENTES DISTINTOS A MONEDAS, DENOMINADOS EN O REFERIDOS A MONEDA EXTRANJERA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE Y LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS EN CUALQUIER MONEDA (DE ÉSTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA) VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS):

6788_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO:

6789_ _ _ 6791_ _ _ 6792_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

6793_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

6794_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

6798_ _ _

Otros Valores

6800_ _ _

Acciones y recibos de depósito, bursátiles

6802_ _ _

Monedas a entregar VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR FORWARDS:

6808_ _ _ 6812_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno Papel comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel comercial y Otros Valores a cargo de otras entidades, que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO: 6813_ _ _ 6815_ _ _ 6817_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

6819_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

6821_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

6823_ _ _

Otros Valores

6825_ _ _

Acciones y recibos de depósito, bursátiles

6826_ _ _

Monedas a entregar

6828_ _ _ 6832_ _ _

VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR EMISIÓN DE OPCIONES (CALL Y PUT, TODAS): Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno Papel comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel comercial y Otros Valores a cargo de otras entidades, que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO:

6833_ _ _ 6835_ _ _ 6837_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

6839_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

6841_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

6843_ _ _

Otros Valores

6845_ _ _

Acciones y recibos de depósito, bursátiles

6846_ _ _

Monedas a entregar

VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR TENENCIA DE OPCIONES (CALL Y PUT, EXCLUSIVAMENTE CON ENTREGA DEL SUBYACENTE): 6848_ _ _ 6852_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno Papel comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel comercial y Otros Valores a cargo de otras entidades, que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO:

6853_ _ _ 6855_ _ _ 6857_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

6859_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

6861_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

6863_ _ _

Otros Valores

6865_ _ _

Acciones y recibos de depósito, bursátiles

6866_ _ _

Monedas a entregar

6890_ _ _

Monedas (como moneda de liquidación) a entregar por Swaps

6920_ _ _

Parte Pasiva de las operaciones de derivados que produzcan efectos similares a las operaciones señaladas en la fracción III, artículo 234 de la Circular 3/2012.

REPORTOS Y PRÉSTAMOS DE VALORES 7010_ _ _

Moneda Extranjera a entregar por Operaciones de Reporto VALORES A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO:

7013_ _ _

7020_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno Papel comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel comercial y Otros Valores a cargo de otras entidades, que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO:

7021_ _ _ 7022_ _ _ 7023_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

7024_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

7026_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

7035_ _ _

Otros Valores

7040_ _ _

Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en el extranjero

7045_ _ _

Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

7050_ _ _

Moneda Extranjera a entregar por "Repos" (Financiamiento con Garantía de valores) VALORES A ENTREGAR POR PRÉSTAMO DE VALORES:

7078_ _ _

7085_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno Papel comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel comercial y Otros Valores a cargo de otras entidades, que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO: 7086_ _ _ 7087_ _ _ 7088_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

7089_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

7091_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

7100_ _ _

Otros Valores

7105_ _ _

Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en el extranjero

7110_ _ _

Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) OTROS PASIVOS

(7330) _ _

Moneda extranjera a entregar al inicio de las operaciones de Swaps con intercambio de nocional al inicio y al vencimiento, la moneda extranjera a entregar se encuentre pendiente de liquidar (Concepto eliminado Junio 2015)

7350_ _ _

Saldos Acreedores de las cuentas de Activo

en las cuales

OTROS PASIVOS (DISTINTOS A LOS COMPRENDIDOS EN LOS RENGLONES ANTERIORES Y A LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 18 Y 22 DE LA CIRCULAR 3/2012) 7352_ _ _ 7354_ _ _

Que tengan inequívocamente un plazo a vencimiento determinado Que no tengan un plazo a vencimiento determinado

7355_ _ _

Otros pasivos (para uso exclusivo de las filiales financieras) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

7400_ _ _

Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria, convertibles en acciones del banco (dato informativo) CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA)

7560_ _ _

Avales Otorgados

SECCIÓN IV.- OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS LIQUIDADAS ANTICIPADAMENTE O REDOCUMENTADAS PARA EXTENDER SU PLAZO OPERACIONES ACTIVAS LIQUIDADAS ANTICIPADAMENTE: 7620_ _ _

Disponibilidades

7625_ _ _

Cartera de Valores

7630_ _ _

Cartera de Créditos

7635_ _ _

Operaciones de Derivados

7645_ _ _

Reportos y Préstamos de Valores

7650_ _ _

Otros Activos de Balance

7655_ _ _

Cuentas contingentes deudoras OPERACIONES ACTIVAS REDOCUMENTADAS CON EXTENSIÓN EN SU PLAZO:

7660_ _ _

Disponibilidades

7665_ _ _

Cartera de Valores

7670_ _ _

Cartera de Créditos

7675_ _ _

Operaciones de Derivados

7685_ _ _

Reportos y Préstamos de Valores

7690_ _ _

Otros Activos de Balance

7695_ _ _

Cuentas contingentes deudoras OPERACIONES PASIVAS LIQUIDADAS ANTICIPADAMENTE:

7710_ _ _

Depósitos a Plazo

7715_ _ _

Bonos Bancarios en Circulación

7720_ _ _

Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento

7725_ _ _

Obligaciones Subordinadas no convertibles y de conversión voluntaria

7730_ _ _

Aceptaciones Bancarias en Circulación

7740_ _ _

Otros Títulos de Captación

7750_ _ _

Depósitos y Préstamos de Fideicomisos y Bancos del País (Concepto modificado Junio 2015)

7760_ _ _

Depósitos y Préstamos de Bancos del Extranjero

7770_ _ _

Créditos recibidos para la Adquisición de Valores (de los referidos en la fracción III artículo 234 de la Circular 3/2012)

7790_ _ _

Operaciones de Derivados

7810_ _ _

Reportos y Préstamos de Valores

7830_ _ _

Otros Pasivos de Balance

7840_ _ _

Cuentas contingentes acreedoras OPERACIONES PASIVAS REDOCUMENTADAS CON EXTENSIÓN EN SU PLAZO:

7860_ _ _

Depósitos a Plazo

7865_ _ _

Bonos Bancarios en Circulación

7870_ _ _

Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento

7875_ _ _

Obligaciones Subordinadas no convertibles y de conversión voluntaria

7880_ _ _

Aceptaciones Bancarias en Circulación

7890_ _ _

Otros Títulos de Captación

7900_ _ _

Depósitos y Préstamos de Fideicomisos y Bancos del País (Concepto modificado Junio 2015)

7910_ _ _

Depósitos y Préstamos de Bancos del Extranjero

7920_ _ _

Créditos recibidos para la Adquisición de Valores (de los referidos en la fracción III artículo 234 de la Circular 3/2012)

7940_ _ _

Operaciones de Derivados

7960_ _ _

Reportos y Préstamos de Valores

7980_ _ _

Otros Pasivos de Balance

7990_ _ _

Cuentas contingentes acreedoras

SECCIÓN V.- RELATIVA A OTROS DATOS VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO, COMPROMETIDOS EN ALGUNA OPERACIÓN: 9700_ _ _ 9705_ _ _ 9710_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

9715_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

9720_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

9725_ _ _ 9730_ _ _

OPERACIONES CAMBIARIAS 24, 48, 72 Y 96 HORAS LAS CUALES SERÁN LIQUIDADAS SOBRE CUENTAS, EN MONEDA EXTRANJERA, EN BANCOS MÚLTIPLES MEXICANOS (SALDOS AL FIN DE MES) (MODIFICADO JUNIO 2015) Monto de las compras en las cuales las divisas se liquidarán afectando (incrementando) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo) Monto de las ventas en las cuales las divisas se liquidarán afectando (disminuyendo) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo)

CUENTAS DE CHEQUES 9800_ _ _

Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa menor o igual a 50% de LIBOR

9810_ _ _

Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa mayor a 50% y hasta 75% de LIBOR

9820_ _ _

Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa mayor al 75% de LIBOR

9822_ _ _ Billetes y Monedas (exclusivamente dólares de los EE.UU.A.) (dato informativo) (sólo para el banco múltiple)

PROVISIONES PREVENTIVAS PARA COBERTURA DE RIESGOS CREDITICIOS 9825_ _ _

Correspondientes a la cartera vigente calificada como "A" (dato informativo)

9830_ _ _

Correspondientes a la cartera vigente calificada como "B" (dato informativo)

9835_ _ _

Correspondientes a la cartera vigente calificada como "C" (dato informativo)

9840_ _ _

Correspondientes a la cartera vigente calificada como "D" (dato informativo)

9845_ _ _

Correspondientes a la cartera vigente calificada como "E" (dato informativo)

9850_ _ _

Correspondientes a la cartera vencida (dato informativo)

9853_ _ _

Correspondientes a operaciones causantes de pasivo contingente (dato para ser utilizado exclusivamente en el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)

9855_ _ _

Otras (dato informativo)

9860_ _ _ 9870_ _ _

9875_ _ _

Faltantes de las "filiales financieras del exterior que no computan para efectos de la Sección I, Capítulo II, Título Quinto de la Circular 3/2012”, respecto del régimen de inversión que deban observar en el país en donde se encuentren ubicadas (sólo para el banco múltiple) Derechos provenientes de operaciones derivadas realizadas por filiales de la casa de bolsa del grupo financiero a que pertenece la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución no cuente con autorización para efectuarlas (sólo para el banco múltiple) Obligaciones provenientes de operaciones derivadas realizadas por filiales de la casa de bolsa del grupo financiero a que pertenece la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución no cuente con autorización para efectuarlas (sólo para el banco múltiple) DATOS PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN EL RÉGIMEN DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS), CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)

9880_ _ _

Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

9885_ _ _

Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable) FORWARDS, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)

9890_ _ _

Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

9895_ _ _

Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

SWAPS, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE) 9900_ _ _ 9910_ _ _

Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable) Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable) POSICIÓN DE OPCIONES, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADA EN O REFERIDA A MONEDA EXTRANJERA (APLICANDO AL VALOR DE LAS OPERACIONES, SUBYACENTE Y MONEDA EXTRANJERA DE LIQUIDACIÓN, LA DELTA QUE RESULTE DE APLICAR EL MODELO DE VALUACIÓN UTILIZADO POR LA INSTITUCIÓN) (Aplica sólo para las Filiales Financieras)

9930_ _ _

Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

9940_ _ _

Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado) POSICIÓN FINAL EN MONEDA EXTRANJERA, DE LA FILIAL FINANCIERA MEXICANA (Aplica sólo para las Filiales Financieras Mexicanas)

9950_ _ _

Posición Final Neta Larga

9960_ _ _

Posición Final Neta Corta

SECCIÓN VI.- INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO, RELATIVA AL DÍA DE QUE SE TRATE (Aplica sólo para el Banco Múltiple) A. NUEVAS OPERACIONES QUE GENERAN MOVIMIENTOS A LA POSICIÓN DE DIVISAS NUEVAS OPERACIONES DEL BANCO MÚLTIPLE CONTRATACIONES DE OPERACIONES CAMBIARIAS (MISMO DÍA, 24, 48, 72 Y 96 HORAS) (MODIFICADO JUNIO 2015) 10001_ _

Parte de la operación que genera posición larga

10051_ _

Parte de la operación que genera posición corta

CONTRATACIONES DE FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS), CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA 10101_ _

Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a precio actualizado o en su caso a valor nocional)

10151_ _

Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a precio actualizado en su caso a valor nocional) CONTRATACIONES DE FORWARDS, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA

10201_ _

Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

10251_ _

Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado) CONTRATACIONES DE SWAPS

10301_ _

Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

10351_ _

Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

OTRAS OPERACIONES DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN LOS CONCEPTOS 10001 A 10351 Y 11201 Y 11301 QUE AFECTAN A LA POSICIÓN DE DIVISAS, Y DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 18 DE LA CIRCULAR 3/2012) OPERACIONES QUE INCREMENTEN LA POSICIÓN LARGA 10401_ _ 10416_ _ 10421_ _

Cobro en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera Variación positiva en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares Importe del producto del ejercicio de operaciones de opción con entrega del subyacente: (subyacente y moneda extranjera de liquidación, según aplique)

10436_ _

Variación positiva en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10451_ _

Cobro de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios

10471_ _

Ingreso de Moneda Extranjera (equivalente a una compra) por "facturación de consumos" de tarjetas de crédito (Estas operaciones se pueden reportar en estos renglones o como compra venta de divisas, según lo decida la institución)

10501_ _

Diferencia positiva entre el precio de venta y el valor contable, por venta de activos en moneda extranjera

10521_ _

Cancelación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10551_ _

Otras OPERACIONES QUE INCREMENTEN LA POSICIÓN CORTA

10601_ _ 10616_ _ 10621_ _

Pago en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera Variación negativa en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares Importe del producto del ejercicio de operaciones de opción con entrega del subyacente: (subyacente y moneda extranjera de liquidación, según aplique)

10636_ _

Variación negativa en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10651_ _

Pago de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios

10671_ _

Egreso de Moneda Extranjera (equivalente a una venta) por liquidación al "facturador de consumos" en tarjetas de crédito (Estas operaciones se pueden reportar en estos renglones o como compra venta de divisas, según lo decida la institución)

10701_ _

Diferencia positiva entre el valor contable y el precio de venta, por venta de activos en moneda extranjera

10721_ _

Creación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10751_ _

Otras

B. VENCIMIENTO DE OPERACIONES QUE GENERAN MOVIMIENTOS A LA POSICIÓN DE DIVISAS

10801_ _ 10851_ _

OPERACIONES DE DERIVADOS QUE SE LIQUIDARON POR DIFERENCIAS O QUE SE VAN A LIQUIDAR POR DIFERENCIAS (SIN IMPORTAR LA MONEDA DE LIQUIDACIÓN) FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS), CUYO SUBYACENTE ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA Vencimientos de Compra, subyacente de referencia a valor contable, y vencimientos de venta, moneda extranjera como moneda de liquidación a valor contable, (disminuyen la posición larga) Vencimientos de Venta, subyacente de referencia a valor contable, y vencimientos de compra, moneda extranjera como moneda de liquidación a valor contable, (disminuyen la posición corta) FORWARDS, CUYO SUBYACENTE ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA

10901_ _ 10951_ _

Vencimientos de Compra, subyacente de referencia a valor contable, y vencimientos de venta, moneda extranjera como moneda de liquidación a valor contable, (disminuyen la posición larga) Vencimientos de Venta, subyacente de referencia a valor contable, y vencimientos de compra, moneda extranjera como moneda de liquidación a valor contable, (disminuyen la posición corta) SWAPS, CUYO SUBYACENTE ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE. SE DEBERÁ INCLUIR EL IMPORTE BASE DE LA OPERACIÓN EXISTA O NO INTERCAMBIO DEL MISMO)

11001_ _

Vencimientos de Operaciones que generan una posición larga, (disminuyen la posición larga)

11051_ _

Vencimientos de Operaciones que generan una posición corta, (disminuyen la posición corta) OPERACIONES PAGADERAS EN MONEDA NACIONAL REFERIDAS A TIPOS DE CAMBIO DE MONEDA NACIONAL CONTRA DIVISAS

11101_ _

Depósitos, Valores y Créditos (Activas, disminuyen la posición larga)

11151_ _

Depósitos y Préstamos (Pasivas, disminuyen la posición corta) C. POSICIÓN DE OPCIONES POSICIÓN DE OPCIONES, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADA EN O REFERIDA A MONEDA EXTRANJERA (APLICANDO AL VALOR DE LAS OPERACIONES, SUBYACENTE Y MONEDA EXTRANJERA DE LIQUIDACIÓN, LA DELTA QUE RESULTE DE APLICAR EL MODELO DE VALUACIÓN UTILIZADO POR LA INSTITUCIÓN) (Aplica sólo al Banco Múltiple)

11201_ _

Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

11301_ _

Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

D. POSICIÓN DE DIVISAS DE LAS FILIALES FINANCIERAS POSICIÓN DE LAS FILIALES FINANCIERAS EN EL EXTRANJERO (EN PESOS MEXICANOS CONVERTIDOS A MILES DE DÓLARES) 11401_ _ 11501_ _

Valor absoluto de la cifra negativa que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Larga en moneda extranjera) Cifra positiva que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Corta en moneda extranjera) POSICIÓN DE LAS FILIALES FINANCIERAS MEXICANAS (EN MONEDA EXTRANJERA)

11601_ _ 11701_ _

Posición Neta Larga Posición Neta Corta E. POSICIÓN FINAL DE RIESGO CAMBIARIO POSICIÓN FINAL EN MONEDA EXTRANJERA, DEL BANCO MÚLTIPLE

11801_ _ 11901_ _

11951_ _ 11971_ _

Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta) Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta) POSICIÓN FINAL EN MONEDA EXTRANJERA, DEL BANCO MÚLTIPLE MAS, EN SU CASO, FILIALES FINANCIERAS EN MÉXICO Y EN EL EXTERIOR Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa (+ / -) la posición final de las filiales financieras en México y en el Exterior) Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa (+ / -) la posición final de las filiales financieras en México y en el Exterior) F. POSICIONES DE LAS DISTINTAS DIVISAS (DATOS INFORMATIVOS) POSICIÓN EN DÓLARES DE LOS EE. UU. A. (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)

12001_ _

Posición Neta Larga

12101_ _

Posición Neta Corta

POSICIÓN EN DÓLARES CANADIENSES (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE) 12201_ _

Posición Neta Larga

12301_ _

Posición Neta Corta POSICIÓN EN EUROS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)

12401_ _

Posición Neta Larga

12501_ _

Posición Neta Corta

POSICIÓN EN YEN JAPONÉS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)

12601_ _

Posición Neta Larga

12701_ _

Posición Neta Corta POSICIÓN EN LIBRA ESTERLINA (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)

12801_ _

Posición Neta Larga

12901_ _

Posición Neta Corta

POSICIÓN EN FRANCO SUIZO (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE) 13001_ _

Posición Neta Larga

13101_ _

Posición Neta Corta POSICIÓN EN OTRAS DIVISAS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)

13201_ _

Posición Neta Larga

13301_ _

Posición Neta Corta

SECCIÓN VII.- OPERACIONES CAMBIARIAS CONCERTADAS EL DÍA A QUE CORRESPONDE EL REPORTE (Aplica sólo para el Banco Múltiple) Plazo por vencer: Mismo Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 días naturales (Modificado Junio 2015) A. OPERACIONES PESO - DÓLAR DE LOS EE.UU.A. OPERACIONES REALIZADAS CON ENTIDADES MEXICANAS CELEBRADAS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y BANCO DE MÉXICO: 13401_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13501_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON CASAS DE CAMBIO:

13601_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13701_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON CASAS DE BOLSA: 13801_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13901_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO: 13905_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13907_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PRIVADOS:

14001_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14101_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON SECTOR PRIVADO: 14201_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14301_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON PERSONAS MORALES

14321_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14341_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON PERSONAS FÍSICAS

14361_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14381_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON SECTOR PÚBLICO:

14401_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14501_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON EL GOBIERNO FEDERAL (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015) 14505_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14510_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON EL GOBIERNO DEL D. F. (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015)

14515_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14520_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015) 14525_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14530_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015)

14535_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14540_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PÚBLICOS (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015)

14545_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14550_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015) 14555_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14560_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) OPERACIONES REALIZADAS CON ENTIDADES DEL EXTRANJERO CELEBRADAS CON ENTIDADES FINANCIERAS

14601_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14701_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON ENTIDADES NO FINANCIERAS

14801_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14901_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

B. OPERACIONES DIVISA A DIVISA CELEBRADAS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y CASAS DE BOLSA MEXICANAS: 15001_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15101_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO MEXICANAS:

15111_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15117_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON CASAS DE CAMBIO MEXICANAS: 15131_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15161_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON COMPAÑÍAS ASEGURADORAS MEXICANAS:

15171_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15181_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON OTROS:

15201_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15301_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) C. OPERACIONES DEL PESO CONTRA OTRAS DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR DE LOS EE.UU.A. OPERACIONES REALIZADAS CON ENTIDADES MEXICANAS CELEBRADAS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y BANCO DE MÉXICO:

16001_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16101_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON CASAS DE CAMBIO: 16201_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16301_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON CASAS DE BOLSA:

16401_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16501_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO: 16531_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16561_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PRIVADOS:

16601_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16701_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON SECTOR PRIVADO:

16801_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16901_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON PERSONAS MORALES

16921_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16941_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON PERSONAS FÍSICAS 16961_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16981_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON SECTOR PÚBLICO:

17101_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17201_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON EL GOBIERNO FEDERAL (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015) 17211_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17221_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON EL GOBIERNO DEL D. F. (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015)

17231_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17241_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015) 17251_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17261_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015)

17271_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17281_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PÚBLICOS (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015) 17291_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17301_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): (MODIFICADO JUNIO 2015)

17311_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17321_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) OPERACIONES REALIZADAS CON ENTIDADES DEL EXTRANJERO CELEBRADAS CON ENTIDADES FINANCIERAS

17401_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17501_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) CELEBRADAS CON ENTIDADES NO FINANCIERAS

17601_ _

Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17701_ _

Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

SECCIÓN VIII.- OPERACIONES CAMBIARIAS REALIZADAS CON CUALQUIER CONTRAPARTE (OPERACIÓN POR OPERACIÓN CON CADA CONTRAPARTE), CONCERTADAS EL DÍA A QUE CORRESPONDE EL REPORTE (OPERACIONES PESO-DÓLAR DE LOS EE.UU.A Y PESO-DIVISA DISTINTA AL DÓLAR DE LOS EE.UU.A.) CONCEPTO

LAYOUT

Clave de la Institución

CARACTER

6

Posición de la institución en la Operación

CARACTER

1 (Modificado Junio 2015)

Fecha de Concertación

FECHA

AAAA/MM/DD

Fecha de Liquidación

FECHA

AAAA/MM/DD

Monto de la operación en dólares

NUMÉRICO

(15,0)

Divisa a la que se refiere la operación

CARACTER

3

Clave de Identificación (folio) de la Operación

CARACTER

34

Clave de la Contraparte o Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas Campo para indicar si la operación es parte de una "Estrategia" (valor 1) o no lo es (valor 0) Clave (folio) de la "Estrategia": Clave con la que se identifica al conjunto de operaciones que se realizan de manera simultánea (estrategia)

CARACTER

6 (Modificado Junio 2015)

CARACTER

1

CARACTER

34

SECCIÓN X.- TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA Y AL CIERRE, DE COMPRA Y DE VENTA DE DÓLARES DE LOS EE.UU.A. OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL, PARA OPERACIONES EN VENTANILLA (DATOS INFORMATIVOS) (DEBERÁ REPORTARSE CON ENTEROS Y SEIS DECIMALES) (Aplica sólo para el Banco Múltiple) TIPOS DE CAMBIO DE APERTURA DE COMPRA Y DE VENTA DE DÓLARES DE LOS E.E.U.U.A. TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MAYOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL 30001_ _

Tipo de Cambio para las Operaciones de Compra

30011_ _

Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta

TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MENOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL 30021_ _

Tipo de Cambio para las Operaciones de Compra

30031_ _

Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, PARA OPERACIONES DE COMPRA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN

30041_ _

Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30051_ _

Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, PARA OPERACIONES DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN

30061_ _

Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30071_ _

Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución TIPOS DE CAMBIO DE CIERRE DE COMPRA Y DE VENTA DE DÓLARES DE LOS E.E.U.U.A. TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MAYOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL

30081_ _

Tipo de Cambio para las Operaciones de Compra

30091_ _

Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MENOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL

30101_ _

Tipo de Cambio para las Operaciones de Compra

30111_ _

Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta

TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, PARA OPERACIONES DE COMPRA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN 30121_ _

Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30131_ _

Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, PARA OPERACIONES DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN

30141_ _

Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30151_ _

Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

AGRUPACION DE LOS CONCEPTOS DEL FORMULARIO ACLME-PD (INFORMACIÓN RELATIVA A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN PARA LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO) POR EL DETALLE EN EL PLAZO CON QUE DEBEN REPORTARSE

CLAVE A.- OPERACIONES QUE DEBERAN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO: | Sin Plazo | | 000 | 3206_ _ _

Inversiones en Sociedades o Fondos de Inversión que el Banco de México, a propuesta de las instituciones, considere que pueden computar como Activos Líquidos. No comprometidas en operación alguna, que excedan los límites de computabilidad como Activos Líquidos (computan como Activos de Mercado de Dinero)

3220_ _ _

Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero

3225_ _ _

Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

3460_ _ _

Créditos vigentes con calificación "D" (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)

3470_ _ _

Créditos vigentes con calificación "E" (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)

3480_ _ _

Cartera Vencida (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)

4955_ _ _

Operaciones Contingentes, respecto de las cuales se hayan constituido Reservas Preventivas por Calificación de Cartera (dato informativo)

4970_ _ _

Apertura de créditos comerciales irrevocables. En donde la institución confirme cartas de crédito emitidas por alguna entidad financiera del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez (dato informativo)

4975_ _ _

Apertura de créditos comerciales irrevocables. Otros

5520_ _ _

Importe de la garantía para el cumplimiento de las operaciones en moneda extranjera de la institución, otorgada por entidades financieras del exterior calificadas con el más alto grado de inversión (sólo para las instituciones que cuenten con autorización del Banco de México)

6005_ _ _

Cuentas de Cheques

6290_ _ _

Importe asignado a la institución como resultado de su participación en las Subastas de Crédito en Dólares de los EE.UU.A. celebradas por Banco de México al amparo de la Circular 8/2009 (dato para ser utilizado exclusivamente en el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario) (sólo para el banco múltiple)

9725_ _ _

Operaciones cambiarias 24, 48, 72 y 96 horas. Monto de las compras en las cuales las divisas se liquidarán afectando (incrementando) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo) (Concepto modificado Junio 2015)

9730_ _ _

Operaciones cambiarias 24, 48, 72 y 96 horas. Monto de las ventas en las cuales las divisas se liquidarán afectando (disminuyendo) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo) (Concepto modificado Junio 2015)

9800_ _ _

Cuentas de Cheques. Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa menor o igual a 50% de LIBOR

9810_ _ _

Cuentas de Cheques. Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa mayor a 50% y hasta 75%de LIBOR

9820_ _ _

Cuentas de Cheques. Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa mayor al 75% de LIBOR

9822_ _ _

Billetes y Monedas (exclusivamente dólares de los EE.UU.A.) (dato informativo) (sólo para el banco múltiple)

9825_ _ _

Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "A" (dato informativo)

9830_ _ _

Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "B" (dato informativo)

9835_ _ _

Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "C" (dato informativo)

9840_ _ _

Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "D" (dato informativo)

9845_ _ _

Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "E" (dato informativo)

9850_ _ _

Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vencida (dato informativo)

9853_ _ _

Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a operaciones causantes de pasivo contingente (dato para ser utilizado exclusivamente en el régimen de posición de riesgo cambiario)

9855_ _ _

Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Otras (dato informativo)

9860_ _ _

Faltantes de las "filiales financieras del exterior que no computan para efectos de la Sección I, Capítulo II, Título Quinto de la Circular 3/2012.”, respecto del régimen de inversión que deban observar en el país en donde se encuentren ubicadas (sólo para el banco múltiple)

9880_ _ _

Futuros (En mercados reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

9885_ _ _

Futuros (En mercados reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

9890_ _ _

Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

9895_ _ _

Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

9900_ _ _

SWAPS, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación Esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

9910_ _ _

SWAPS, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación Esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

9930_ _ _

Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacentes y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Larga (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para las Filiales Financieras)

9940_ _ _

Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacentes y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Corta (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para las Filiales Financieras)

9950_ _ _

Posición Final en Moneda Extranjera, de la Filial Financiera Mexicana (Aplica sólo para las Filiales Financieras Mexicanas). Posición Final Neta Larga

9960_ _ _

Posición Final en Moneda Extranjera, de la Filial Financiera Mexicana (Aplica sólo para las Filiales Financieras Mexicanas). Posición Final Neta Corta

10001_ _

Contrataciones de Operaciones Cambiarias (Mismo Día, 24, 48, 72 y 96 Horas). Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado) (Concepto modificado Junio 2015)

10051_ _

Contrataciones de Operaciones Cambiarias (Mismo Día, 24, 48, 72 y 96 Horas). Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado) (Concepto modificado Junio 2015)

10101_ _

Contrataciones de Futuros (En Mercados Reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a precio nocional y moneda extranjera de liquidación a precio actualizado)

10151_ _

Contrataciones de Futuros (En Mercados Reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a precio nocional y moneda extranjera de liquidación a precio actualizado)

10201_ _

Contrataciones de Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

10251_ _

Contrataciones de Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

10301_ _

Contrataciones de SWAPS. Parte de la operación que genera posición larga (a valor nocional)

10351_ _

Contrataciones de SWAPS. Parte de la operación que genera posición corta (a valor nocional)

10401_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Cobro en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera

10416_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Variación positiva en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares

10421_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Importe del producto del ejercicio de operaciones de opción con entrega del subyacente: (subyacente y moneda extranjera de liquidación, según aplique)

10436_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Variación positiva en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10451_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Cobro de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios

10471_ _

Ingreso de Moneda Extranjera (equivalente a una compra) por "facturación de consumos" de tarjetas de crédito (Estas operaciones se pueden reportar en estos renglones o como compra venta de divisas, según lo decida la institución)

10501_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Diferencia positiva entre el precio de venta y el valor contable, por venta de activos en moneda extranjera

10521_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Cancelación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10551_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Otras

10601_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Pago en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera

10616_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Variación negativa en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares

10621_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Importe del producto del ejercicio de operaciones de opción con entrega del subyacente: (subyacente y moneda extranjera de liquidación, según aplique)

10636_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Variación negativa en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10651_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Pago de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios

10671_ _

Egreso de Moneda Extranjera (equivalente a una venta) por liquidación al "facturador de consumos" en tarjetas de crédito (Estas operaciones se pueden reportar en estos renglones o como compra venta de divisas, según lo decida la institución)

10701_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Diferencia positiva entre el valor contable y el precio de venta , por venta de activos en moneda extranjera

10721_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Creación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10751_ _

Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Otras

10801_ _

Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidan por diferencia o que se van a liquidar por diferencia (sin importar la moneda de liquidación). Futuros (en mercados reconocidos). Vencimiento de Compra, subyacente de referencia a valor nocional., y vencimiento de venta, M.E. como moneda de liquidación a precio actualizado., (disminuyen la posición larga)

10851_ _

Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidan por diferencia o que se van a liquidar por diferencia (sin importar la moneda de liquidación). Futuros (en mercados reconocidos). Vencimiento de Venta, subyacente de referencia a valor nocional, y vencimiento de compra, M.E. como moneda de liquidación a precio actualizado, (disminuyen la posición corta)

10901_ _

Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Forwards. Vencimientos de Compra (disminuyen la posición larga)

10951_ _

Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Forwards. Vencimientos de Venta (disminuyen la posición corta)

11001_ _

Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Swaps. Vencimientos de Operaciones que generan una posición larga (disminuyen la posición larga)

11051_ _

Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Swaps. Vencimientos de Operaciones que generan una posición corta (disminuyen la posición corta)

11101_ _

Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones pagaderas en moneda nacional referidas a tipos de cambio de moneda nacional contra divisas. Depósitos, Valores y Créditos (Activas, disminuyen la posición larga)

11151_ _

Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones pagaderas en moneda nacional referidas a tipos de cambio de moneda nacional contra divisas. Depósitos y Préstamos (Pasivas, disminuyen la posición corta)

11201_ _

Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacente y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Larga (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para el Banco Múltiple)

11301_ _

Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacente y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Corta (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para el Banco Múltiple)

11401_ _

Posición de las Filiales Financieras en el Extranjero (En Pesos Mexicanos Convertidos a Miles de Dólares). Valor absoluto de la cifra negativa que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Larga en moneda extranjera)

11501_ _

Posición de las Filiales Financieras en el Extranjero (En Pesos Mexicanos Convertidos a Miles de Dólares). Cifra positiva que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Corta en moneda extranjera)

11601_ _

Posición de las Filiales Financieras Mexicanas (En Moneda Extranjera). Posición Neta Larga

11701_ _

Posición de las Filiales Financieras Mexicanas (En Moneda Extranjera). Posición Neta Corta

11801_ _

Posición Final en Moneda Extranjera del Banco Múltiple. Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta)

11901_ _

Posición Final en Moneda Extranjera del Banco Múltiple. Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta)

11951_ _

Posición Final en M.E. del Banco Múltiple más, en su caso, filiales financieras en México y en el Exterior. Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa (+ / -) la posición final de las filiales financieras en México y en el Exterior)

11971_ _

Posición Final en M.E. del Banco Múltiple más, en su caso, filiales financieras en México y en el Ext. Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa (+ / -) la posición final de las filiales financieras en México y en el Ext)

12001_ _

Posición en Dólares de los EE. UU. A. (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12101_ _

Posición en Dólares de los EE. UU. A. (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12201_ _

Posición en Dólares Canadienses (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12301_ _

Posición en Dólares Canadienses (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12401_ _

Posición en EUROS (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12501_ _

Posición en EUROS (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12601_ _

Posición en Yen Japonés (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12701_ _

Posición en Yen Japonés (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12801_ _

Posición en Libra Esterlina (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12901_ _

Posición en Libra Esterlina (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

13001_ _

Posición en Franco Suizo (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

13101_ _

Posición en Franco Suizo (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

13201_ _

Posición en Otras Divisas (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

13301_ _

Posición en Otras Divisas (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

30001_ _

Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30011_ _

Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30021_ _

Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30031_ _

Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30041_ _

Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30051_ _

Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

30061_ _

Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30071_ _

Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

30081_ _

Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30091_ _

Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30101_ _

Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30111_ _

Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30121_ _

Tipo de Cambio al cierre para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30131_ _

Tipo de Cambio al cierre para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

30141_ _

Tipo de Cambio al cierre para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30151_ _

Tipo de Cambio al cierre para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

B.- OPERACIONES QUE DEBERAN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO: | 1 día | | 001 | 3010_ _ _

Billetes y Monedas Extranjeros

3020_ _ _

Depósitos en Banco de México

3028_ _ _

Depósitos en Entidades financieras del exterior. Con Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3029_ _ _

Depósitos en Entidades Financieras del exterior. Que cuenten con garantía de su MATRIZ, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3110_ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds. No comprometidos en operación alguna

3118_ _ _

Valores emitidos por Agencias del Gobierno de los EE. UU. AA., con garantía incondicional de dicho Gobierno. No comprometidos en operación alguna

3130_ _ _

Papel comercial y Otros Valores, con mercado secundario, con Calificación para Requerimiento de Liquidez y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, no comprometidos en operación alguna

3132_ _ _

Papel Comercial y Otros Valores, con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, a cargo de otras entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez , no comprometidos en operación alguna

3205_ _ _

Inversiones en Sociedades o Fondos de Inversión que el Banco de México, a propuesta de las instituciones, considere que pueden computar como Activos Líquidos. No comprometidas en operación alguna

7354_ _ _

Otros Pasivos (distintos a los comprendidos en los renglones anteriores y a los señalados en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012). Que no tengan un plazo a vencimiento determinado

C.- OPERACIONES QUE DEBERAN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Días (Modificado Junio 2015)

3490_ _ _

| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | Moneda extranjera a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) distintas a operaciones cambiarias (Concepto modificado Junio 2015)

3491_ _ _

Treasury bills, treasury notes y treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015)

3495_ _ _

Valores a recibir: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015) VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS) (MODIFICADO JUNIO 2015)

3498_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service

3499_ _ _

Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service

3501_ _ _

Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

3503_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

3504_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

3507_ _ _

Valores a recibir, distintos a los señalados en los conceptos 3491 a 3504, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015)

3508_ _ _

Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015)

3509_ _ _ 3510_ _ _

Recibos de depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) (Concepto modificado Junio 2015) Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez (Concepto modificado Junio 2015)

3512_ _ _

Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Empresas que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez (Concepto modificado Junio 2015)

3515_ _ _

Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro (Concepto modificado Junio 2015)

3517_ _ _

Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Casas de Cambio y Compañías Aseguradoras Mexicanas con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's (Concepto modificado Junio 2015)

3520_ _ _

Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez (Concepto modificado Junio 2015)

3522_ _ _

Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez (Concepto modificado Junio 2015)

3535_ _ _

Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Otros (Concepto modificado Junio 2015)

6035_ _ _

Otros Depósitos a la Vista y en Cuenta Corriente

6370_ _ _

Moneda extranjera a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas), distintas a operaciones cambiarias (Concepto modificado Junio 2015)

6378_ _ _ _

Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015)

6385_ _ _

Valores a entregar: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015)

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASI COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS) (Modificado Junio 2015) 6393_ _ _

Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service

6394_ _ _

Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service

6396_ _ _

Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

6397_ _ _

Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

6398_ _ _

Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

6400_ _ _

Valores a entregar, distintos a los señalados en los conceptos 6378 a 6398, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015)

6405_ _ _

Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (Concepto modificado Junio 2015)

6410_ _ _

Recibos de depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) (Concepto modificado Junio 2015)

6415_ _ _

Moneda Extranjera a entregar por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro (Concepto modificado Junio 2015)

6420_ _ _

Moneda Extranjera a entregar por ventas 24, 48, 72 y 96 horas a: Entidades financieras del exterior (Concepto modificado Junio 2015)

6435_ _ _

Moneda Extranjera a entregar por ventas 24, 48, 72 y 96 horas a: Otros (Concepto modificado Junio 2015)

D.- OPERACIONES QUE DEBERAN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO: | 1 | 2 | ... | 66 | 67-90 | 91-180 | 181-1año | 1-2 años | 2-3 años | + de 3 años | | 001 | 002 | ... | 066 | 810 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | LOS CONCEPTOS POR OPERACIONES DERIVADAS DE LA SECCIÓN II QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 3540 a 3567; 3593 a 3605; 3609 a 3619; 3630 a 3642; 3785 a 3812; 3838 a 3850; 3854 a 3864; 3875 a 3887; 4060 a 4087; 4110 a 4125; 4150 a 4162; 4440 a 4467; 4490 a 4505; 4530 a 4542; 4650 a 4662 y 4725 a 4737

E.- OPERACIONES QUE DEBERAN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO: | Mayores a 1 año | | 885 |

4940_ _ _

Otros Activos (distintos a los comprendidos en los renglones anteriores y a los señalados en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012). Que no tengan un plazo a vencimiento determinado

F.- OPERACIONES QUE DEBERAN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO: | Mismo Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 780 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |

13401_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de México: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13501_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de México: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13601_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13701_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13801_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13901_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13905_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13907_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14001_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14101_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14201_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14301_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14321_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14341_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14361_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14381_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14401_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14501_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14505_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14510_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14515_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14520_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14525_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14530_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14535_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14540_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14545_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14550_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14555_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14560_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14601_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14701_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14801_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14901_ _

Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15001_ _

Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa Mexicanas. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15101_ _

Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa Mexicanas. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15111_ _

Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15117_ _

Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15131_ _

Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Casas de Cambio Mexicanas. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15161_ _

Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Casas de Cambio Mexicanas. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15171_ _

Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Compañías Aseguradoras. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15181_ _

Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Compañías Aseguradoras. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15201_ _

Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Otros. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15301_ _

Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Otros. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16001_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de México: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16101_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de México: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16201_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16301_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16401_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16501_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16531_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16561_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16601_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16701_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16801_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16901_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16921_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16941_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16961_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16981_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17101_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17201_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17211_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17221_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17231_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17241_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17251_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17261_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17271_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17281_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17291_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17301_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17311_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17321_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17401_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17501_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17601_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17701_ _

Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

H.- OPERACIONES QUE DEBERAN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO: | 1 | 2 | ... | 60 | 61-90 | 91-180 | 181-1año | 1-2 años | 2-3 años | + de 3 años | | 001 | 002 | ... | 060 | 805 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | TODOS LOS CONCEPTOS NO SEÑALADOS EN LOS OTROS APARTADOS

AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FORMULARIO ACLME-PD DE LA BANCA MÚLTIPLE RELATIVO A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO

AYUDAS DE LLENADO PARA CADA CONCEPTO 1100 a 1260 En estos conceptos deberá registrarse el importe de la totalidad de operaciones que realice la institución con sus filiales financieras así como las operaciones entre dichas filiales. Al efecto se considerarán como filiales a las indicadas en el segundo párrafo de la tercera de las Ayudas Genéricas, respecto de las cuales la institución no cuente con autorización para excluirlas del cómputo. 3010 En este concepto deberá informarse el importe de las existencias registradas en Caja al cierre del día, tanto en “Bóvedas” como en “Dispensadoras de Efectivo” (cajeros automáticos). 3028 En este concepto deberá registrarse el importe de los depósitos en moneda extranjera constituidos en entidades financieras del exterior que cuenten con Calificación para Requerimiento de Liquidez, que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día y que no estén comprometidos en operación alguna. El importe que se deberá registrar en cada día será igual al monto del que pueda disponerse el día hábil siguiente a la fecha del reporte. La parte de tales depósitos que NO pueda disponerse el día hábil siguiente, deberá registrarse en el concepto 3030 a su correspondiente plazo. 3029 En este concepto deberá registrarse el importe de los depósitos en moneda extranjera constituidos en entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día y que no estén comprometidos en operación alguna. El importe que se deberá registrar en cada día será igual al monto del que pueda disponerse el día siguiente a la fecha del reporte. La parte de tales depósitos que NO pueda disponerse el día hábil siguiente, deberá registrarse en el concepto 3032.

3030 a 3050 En este concepto deberá registrarse el importe de los saldos deudores, los cuales por ningún motivo podrán "netearse" con saldos acreedores, inclusive cuando se trate de un saldo deudor y acreedor a cargo y a favor, respectivamente, del mismo banco. 3080 En este concepto deberá incluirse el importe de los saldos deudores de documentos de cobro inmediato, remesas en camino y corresponsales, los cuales por ningún motivo podrán "netearse" con saldos acreedores, inclusive cuando se trate de un saldo deudor y acreedor a cargo y a favor, respectivamente, del mismo banco o corresponsal. 3110 y 3118 Los valores NO podrán estar comprometidos en alguna operación. Por lo tanto, no deberán estar otorgados como garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. 3115 y 3119 Los valores serán sólo los que estén comprometidos en alguna operación, tales como: otorgados en garantía, préstamo, reporto o cualquier otra similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. 3130 y 3132 El papel comercial y los valores, con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea menor o igual a 1 año, NO podrán estar comprometidos en alguna operación. Por lo tanto, no deberán estar otorgados como garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. 3131 y 3133 En este concepto se registrará el papel comercial y los valores, con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea menor o igual a 1 año, que estén comprometidos en alguna operación, tales como: garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. Estos valores se deberán reportar al plazo del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso. 3150 a 3162 Los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012, NO podrán estar comprometidos en alguna operación. Por lo tanto, no deberán estar otorgados como garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. Estos valores se deberán reportar: a) al 100% de su valor de mercado, sin considerar los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012, y b) al plazo por vencer del valor de que se trate, sin perjuicio de que Banco de México al efectuar el cómputo los considerará al plazo que proceda.

3170 a 3181 En este concepto se registrarán los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012, que estén comprometidos en alguna operación, tales como: garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. Estos valores se deberán reportar: a) al 100% de su valor de mercado, sin considerar los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012, y b) al plazo por vencer del valor de que se trate, sin perjuicio de que Banco de México al efectuar el cómputo los considerará al plazo que proceda. Estos mismos valores se deberán reportar, en la Sección V Relativa a Otros Datos, en los conceptos 9700 a 9720, al plazo del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso. 3205 En este concepto se registrará la parte de las inversiones, no comprometidas en operación alguna, en sociedades o fondos de inversión, determinadas por el Banco de México a propuesta de las instituciones, susceptibles de computar como Activos Líquidos. Al efecto, tales inversiones computarán como Activos Líquidos hasta por un monto no mayor al 25 por ciento del promedio del monto total de Activos Líquidos, relativo al segundo período inmediato anterior al período de que se trate, sobre la base de que de las inversiones en cada sociedad o fondo de inversión sólo podrá computarse un importe que no exceda del 15 por ciento del promedio de dichos Activos Líquidos ni del 5 por ciento de los títulos representativos del capital de la sociedad o fondo de que se trate. 3206 En este concepto se registrará la parte de las inversiones, no comprometidas en operación alguna, en sociedades o fondos de inversión, determinadas por el Banco de México a propuesta de las instituciones, que no computará como Activos Líquidos. Dicha parte será aquélla cuya inversión en el total de sociedades o fondos de inversión exceda del 25 por ciento del promedio del monto total de Activos Líquidos, relativo al segundo período inmediato anterior al período de que se trate, o cuya inversión en cada sociedad o fondo exceda del 15 por ciento del promedio de dichos Activos Líquidos o del 5 por ciento de los títulos representativos del capital de la sociedad o fondo de que se trate. Esta parte de las inversiones computará como Activos de Mercado de Dinero con un plazo a vencimiento de 7días, y se deberá registrar en el formulario en la banda de “sin plazo”. 3207 En este concepto se registrarán las inversiones comprometidas en alguna operación, al plazo por vencer del pasivo que estén garantizando.

3210 En este concepto se registrará el importe de las inversiones en valores “para negociar” y “disponibles para la venta” así como en sociedades de inversión, distintos a los comprendidos en los conceptos anteriores. 3370 El o los plazos a vencimiento, se determinarán conforme a los compromisos asumidos por el Fobaproa en cuanto a las fechas de pago total o parcial de las obligaciones a su cargo. 3480 En este concepto deberá registrarse el importe de las operaciones que según los criterios contables dictados al respecto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se consideran como "cartera vencida". El importe de las operaciones registradas en este concepto NO deberá incluirse en otros conceptos de este formulario. 3490 La moneda extranjera a recibir se registrará con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate. 3491 y 3495 Los valores a recibir se registrarán con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate, de 1 a 10 días. (Modificado Junio 2015) 3498 a 3504 Los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate. Estos valores se deberán reportar al 100% de su valor de mercado, sin considerar los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012. 3507 Los valores a recibir se registrarán al plazo por vencer del valor de que se trate. 3508 Las acciones y recibos de depósito, bursátiles, a recibir, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate. 3510 a 3535 La moneda extranjera a recibir se registrará con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

3538 En este concepto deberá reportarse el importe total de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la Sección II del formulario) que impliquen un derecho en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados en o referidos a moneda extranjera), realizadas por filiales financieras de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para efectuarlas. Este concepto no computa para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012. 3540 a 4170, 4440 a 4550, 4650 a 4670 y 4725 a 4745 La moneda extranjera, o la moneda nacional convertida a dólares de los EE.UU.A., a recibir se registrará con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate. 4288, 4328, 4368, 4393, 4683 y 4808 Los valores a recibir se registrarán con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate. 4295 a 4303, 4337 a 4343, 4377 a 4383, 4408 a 4416, 4692 a 4698 y 4817 a 4823 Los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate. Estos valores se deberán reportar al 100% de su valor de mercado, sin considerar los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012. 4333, 4336, 4373, 4376, 4397, 4399, 4688, 4691, 4813 y 4816 Los valores a recibir, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate. 4313, 4353, 4390, 4427, 4708, 4833 y 4850 Los valores a recibir se registrarán a su correspondiente plazo a vencimiento. 4315, 4355, 4392, 4429, 4710, 4835 y 4852 Las acciones y recibos de depósito, bursátiles, a recibir, se registrarán con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate. 4935 Los otros activos que tengan inequívocamente un plazo a vencimiento determinado se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación del activo de que se trate. 4940 Los otros activos que no tengan un plazo a vencimiento determinado, se registrarán en la banda de “mayores a 1 año”.

4945 Este concepto es exclusivo del formulario relativo a entidades financieras filiales, y en él se registrarán aquellas operaciones activas (distintas a las comprendidas en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012) que por sus características y/o naturaleza particulares no se ubiquen dentro de algunos de los conceptos generales del formulario. 4960 La parte activa de las operaciones de Aval, se registrarán al plazo por vencer determinado con base en el plazo pactado para el pago a la institución de los correspondientes recursos que tendría que hacerle el avalado en caso de que éste no liquidara a su vencimiento la operación objeto del aval de que se trate. 4970 El importe total de las operaciones comprendidas en este concepto se registrará sin plazo. Estas operaciones no computan, por lo tanto el dato es informativo. 4975 El importe total de las operaciones comprendidas en este concepto se registrará sin plazo. Estas operaciones computarán con un plazo a vencimiento de 40 días. 6200 En este concepto deberán registrarse los instrumentos a plazo emitidos por la institución, cuyo pago esté garantizado, bajo cualquier figura jurídica, con líneas de crédito obtenidas de entidades financiera del exterior que cuenten con Calificación para Requerimiento de Liquidez, a que se refiere el inciso e) de la definición Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012. Al efecto, se requerirá la previa autorización del Banco de México. Dichos pasivos deberán reportarse al plazo por vencer determinado con base en el plazo pactado para el pago de la disposición correspondiente, en el caso de que la línea de que se trate sea ejercida. 6280 En este concepto deberá registrarse el monto de los préstamos por cartera descontada recibidos de bancos múltiples y bancos de desarrollo mexicanos. Incluye los financiamientos recibidos de las Agencias y Sucursales en el exterior de dichos bancos múltiples y de desarrollo mexicanos, así como de los bancos múltiples mexicanos filiales de bancos del extranjero. No se deberán incluir los financiamientos recibidos de entidades financieras en el exterior (considerando dentro de ellas a las entidades financieras del exterior filiales de entidades financieras mexicanas), ni los de organismos internacionales de fomento (tipo CCC, Eximbank, Bladex, etc.), ya que estos se consideran como recibidos de entidades financieras del exterior (conceptos 6320, 6330 y 6345).

6290 Únicamente podrán utilizar este concepto las instituciones de crédito a las cuales les haya sido asignado un importe como resultado de su postura en las Subastas de Crédito en dólares de los EE.UU.A., celebradas por Banco de México al amparo de la Circular 8/2009. (Este concepto es exclusivo del banco múltiple). 6300 En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de bancos múltiples y bancos de desarrollo mexicanos, excepto los préstamos por cartera descontada, los cuales se registrarán en el concepto 6280. Incluye los financiamientos recibidos de las Agencias y Sucursales en el exterior de dichos bancos múltiples y de desarrollo mexicanos, así como de los bancos múltiples mexicanos filiales de bancos del extranjero. No se deberán incluir los financiamientos recibidos de entidades financieras en el exterior (considerando dentro de ellas a las entidades financieras del exterior filiales de entidades financieras mexicanas), ni los de organismos internacionales de fomento (tipo CCC, Eximbank, Bladex, etc.), ya que estos se consideran como recibidos de entidades financieras del exterior (conceptos 6320, 6330 y 6345). Los depósitos y préstamos de bancos mexicanos que se registren en este concepto serán los susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte, y el plazo al cual se reportarán será el primero al cual los depositantes puedan exigir el pago anticipado de dichos préstamos y depósitos. Los depósitos y préstamos no susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte se registrarán en el concepto 6315. 6315 En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de bancos múltiples y bancos de desarrollo mexicanos, no susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte, excepto los préstamos por cartera descontada los cuales se registrarán en el concepto 6280. (Los depósitos y préstamos susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte se registrarán en el concepto 6300). Incluye los financiamientos recibidos de las Agencias y Sucursales en el exterior de dichos bancos múltiples y de desarrollo mexicanos, así como de los bancos múltiples mexicanos filiales de bancos del extranjero. No se deberán incluir los financiamientos recibidos de entidades financieras en el exterior (considerando dentro de ellas a las entidades financieras del exterior filiales de entidades financieras mexicanas), ni los de organismos internacionales de fomento (tipo CCC, Eximbank, Bladex, etc.), ya que estos se consideran como recibidos de entidades financieras del exterior (conceptos 6320, 6330 y 6345).

6320 En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de organismos internacionales de fomento tipo CCC, Eximbanks, Bladex, etc. (No deberán incluirse los financiamientos de la banca mexicana). Los depósitos y préstamos recibidos de otras entidades financieras del exterior deberán reportarse en los conceptos 6330 ó 6345 según corresponda. 6330 En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de entidades financieras del exterior. Incluye el financiamiento recibido de entidades financieras del exterior filiales de entidades financieras mexicanas. No se deberán incluir los financiamientos recibidos de Agencias y Sucursales de bancos mexicanos ni los recibidos de bancos múltiples mexicanos filiales de bancos del extranjero, ya que ambos se consideran como recibidos de bancos del país (conceptos 6280, 6300 y 6315). Tampoco se deberán incluir los financiamientos recibidos de organismos de fomento tipo CCC, Eximbanks, Bladex, etc. (concepto 6320). Los depósitos y préstamos de bancos extranjeros que se registren en este concepto serán los susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte, y el plazo al que se reportarán será el primero al que los depositantes puedan exigir el pago anticipado de dichos préstamos y depósitos. Los depósitos y préstamos no susceptibles de liquidarse anticipadamente se registrarán en el concepto 6345. 6345 En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de entidades financieras del exterior no susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte. (Los depósitos y préstamos susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte se registrarán en el concepto 6330). Incluye el financiamiento recibido de entidades financieras del exterior filiales de entidades financieras mexicanas. No se deberán incluir los financiamientos recibidos de Agencias y Sucursales de bancos mexicanos ni los recibidos de bancos múltiples mexicanos filiales de bancos del extranjero, ya que ambos se consideran como recibidos de bancos del país (conceptos 6280, 6300 y 6315). Tampoco se deberán incluir los financiamientos recibidos de organismos de fomento tipo CCC, Eximbanks, Bladex, etc. (concepto 6320). 6370, 6415 a 6435, 6460 a 6742, 6802, 6826, 6846, 6866, 6890, 7010 y 7050 La moneda extranjera a entregar se registrará con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

6378 a 6405, 6788 a 6800, 6808 a 6825, 6828 a 6845, 6848 a 6865, 7013 a 7040, y 7078 a 7105 Los valores a entregar se registrarán al plazo por vencer de la operación de que se trate. 6455 En este concepto deberá reportarse el importe total de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la Sección III del formulario) que impliquen una obligación en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados en o referidos a moneda extranjera), realizadas por filiales de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para efectuarlas. Este concepto computará a plazo de un día para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012. 7350 En este concepto deberá registrarse el importe de las cuentas en bancos y con corresponsales, que hayan arrojado un saldo acreedor al cierre de operaciones. El plazo por vencer será igual al plazo que la contraparte les tenga concedido para cubrir el sobregiro, o a un día si no se tiene pactado un plazo determinado. Por ningún motivo podrá "netearse" un saldo acreedor con uno deudor, inclusive cuando se trate de un saldo acreedor y deudor a favor y a cargo, respectivamente, del mismo banco o corresponsal, según sea el caso. 7352 Los otros pasivos que tengan inequívocamente un plazo a vencimiento determinado, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación del pasivo de que se trate. 7354 Los pasivos que no tengan un plazo a vencimiento determinado, se registrarán con plazo a vencimiento de 1 día. 7355 Este concepto es exclusivo del formulario relativo a entidades financieras filiales, y en él se registrarán aquellas operaciones pasivas (distintas a las comprendidas en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012) que por sus características y/o naturaleza particulares no se ubiquen dentro de algunos de los conceptos generales del formulario. 7560 La parte pasiva de las operaciones de Aval, se registrarán al plazo por vencer de la operación principal objeto del aval de que se trate. 7620 a 7990 En este concepto deberán reportarse, únicamente en el reporte del día en que se lleven a cabo, la liquidación anticipada o la redocumentación con extensión en el plazo del activo o pasivo de que se trate, al plazo a vencimiento de la operación original en el día al que corresponda el reporte.

9700 a 9720 En este concepto se registrarán los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero, que estén comprometidos en alguna operación, tales como: garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. Estos valores se deberán reportar: a) al 100% de su valor de mercado, sin considerar los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012, y b) al plazo del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso, sin perjuicio de que Banco de México al efectuar el cómputo los considerará al plazo que proceda. El importe de estos valores deberá ser el mismo al que se haya reportado en los conceptos 3170 a 3181. 9725 y 9730 El importe de estos conceptos deberá informarse sólo en el reporte relativo al último día hábil de cada mes. 9800, 9810 y 9820 El importe de este concepto deberá registrarse sólo en la información relativa al primer día hábil de cada mes. 9822 El importe de este concepto deberá registrarse sólo en la información relativa al último día hábil de cada mes y su uso es exclusivo del formulario relativo al banco múltiple. 9860 En este concepto deberá reportarse el importe de los faltantes respecto del régimen de inversión que deban observar conforme a las disposiciones que le sean aplicables en el país en que se encuentren ubicadas, registrado por las entidades financieras del exterior filiales de la institución, respecto de las cuales la propia institución haya obtenido autorización para excluirlas del cómputo de los regímenes a que se refiere la Sección I, Capítulo II, Título Quinto de la Circular 3/2012. (Este concepto es exclusivo del banco múltiple). 9870 En este concepto deberá reportarse el importe de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la sección II del formulario) que impliquen un derecho en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados o referidos a moneda extranjera), realizadas por las entidades financieras filiales de las casas de bolsa integrantes del grupo financiero a que pertenezca la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución NO cuenten con autorización para efectuarlas. (Este concepto es exclusivo para el banco múltiple, y las cifras que se reporten no computan para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el último párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012).

9875 En este concepto deberá reportarse el importe de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la sección III del formulario) que impliquen una obligación en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados o referidos a moneda extranjera), realizadas por las entidades financieras filiales de las casas de bolsa integrantes del grupo financiero a que pertenezca la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución NO cuenten con autorización para efectuarlas. El importe de este concepto computará a plazo de un día para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el último párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012. (Este concepto es exclusivo para el banco múltiple).

AYUDAS ESPECÍFICAS Y VALIDACIONES DE LA SECCIÓN VIII

AYUDAS DE LLENADO PARA CADA CAMPO Los diversos campos del registro de cada operación deberán llenarse conforme a lo siguiente: 1.-

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN. Se deberá anotar el número asignado a la Institución que reporta la operación, conforme al “Catálogo de Instituciones” incorporado al SAIF-WEB. El campo no podrá reportarse vacío. La clave utilizada en este concepto deberá ser diferente a la CLAVE DE LA CONTRAPARTE (campo 8).

2.-

POSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA OPERACIÓN (COMPRA O VENTA) Se deberá anotar C cuando se trate de una operación de compra o V cuando se trate de una operación de venta. Este campo no podrá reportarse vacío.

3.-

FECHA DE CONCERTACIÓN. Se deberá anotar la fecha de concertación de la operación, con formato AAAA/MM/DD. Este campo no podrá reportarse vacío.

4.-

FECHA DE LIQUIDACIÓN En este campo se deberá anotar la fecha en que se lleve a cabo la entrega de las divisas, con formato AAAA/MM/DD. Este campo no podrá ser vacío y la fecha registrada deberá ser mayor o igual a la indicada en la FECHA DE CONCERTACIÓN (campo 3).

5.-

MONTO DE LA OPERACIÓN EN DÓLARES Se deberá reportar el importe de la divisa a recibir o entregar, en miles de dólares de los EE. UU. A., sin decimales. Cuando la operación se refiera a una moneda extranjera distinta al dólar de los EE.UU.A., su importe deberá convertirse a dólares de los EE.UU.A., considerando la cotización que rija para la moneda correspondiente contra el mencionado dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales, al cierre de las operaciones del día de que se trate. Este campo no podrá reportarse vacío.

6.-

DIVISA A LA QUE SE REFIERE LA OPERACIÓN En este campo se deberá anotar la clave de la divisa a la cual se refiere la operación, conforme al catálogo contenido en el formulario. Este campo no podrá reportarse vacío.

7.-

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN (FOLIO) DE LA OPERACIÓN Se deberá anotar una clave (folio) para identificar a cada operación, la cual podrá ser: i) secuencial o, ii) el folio (alfanumérico) que utilice la institución internamente para identificar sus operaciones. Lo anterior, sobre la base que una misma clave de identificación no podrá asignársele a dos o más operaciones que tengan la misma FECHA DE CONCERTACIÓN (campo 3). Este campo no podrá reportarse vacío.

8.-

CLAVE DE LAS CONTRAPARTES En este campo se deberá anotar la clave única que tenga asignada la contraparte en el Catálogo General de Contrapartes (CGC). (Modificado Junio 2015) Cabe señalar que la clave de este campo deberá ser distinta a la CLAVE DE LA INSTITUCIÓN (campo 1). El campo no podrá reportarse vacío.

9.-

CAMPO PARA INDICAR SI LA OPERACIÓN ES PARTE DE UNA “ESTRATEGIA” En este campo se deberá anotar 1 si la operación es parte de una “estrategia” ó 0 si la operación no es parte de una “estrategia”. Únicamente se podrá anotar 1 en operaciones mayores o iguales a un millón de dólares de los EE. UU. A. que no se hayan agrupado; es decir, en aquéllas operaciones mayores o iguales a un millón de dólares de los EE. UU. A. en las cuales no se haya utilizado una Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas en el campo 8. Estrategia (Swap cambiario), a las operaciones de compra y venta (cambiaria cambiaria, cambiaria - forward o forward - forward), pactadas por la Institución de manera simultánea, sobre una cantidad de una divisa, con la misma contraparte y diferentes fechas de liquidación para cada una de las partes de la operación. Cabe señalar, que la suma de los montos negociados en las operaciones de compra, deberá ser igual a la suma de los montos negociados en las operaciones de venta, en una misma estrategia.

Para efectos de este formulario se deberán registrar como “estrategias”, las operaciones cambiarias del peso contra el dólar de los EE. UU. A., y las del peso contra otra divisa distinta al dólar de los EE. UU. A. No se deberán considerar como “estrategias” a las operaciones divisa contra divisa. Ejemplo: concertar una operación cambiaria de compra de dólares de los EE. UU. A., fecha valor mismo día y simultáneamente concertar otra operación cambiaria de venta de dólares de los EE. UU. A., fecha valor 48 horas, ambas por el mismo monto. Otro ejemplo, concertar una operación cambiaria de venta por 50 millones de dólares de los EE. UU. A., fecha valor 24 horas y simultáneamente concertar dos forwards de compra: uno por 20 millones de dólares de los EE. UU. A. a un plazo de 30 días y otro por 30 millones de dólares de los EE. UU. A. a un plazo de 6 meses. Este campo no podrá reportarse vacío. 10.- CLAVE (FOLIO) DE LA “ESTRATEGIA”: CLAVE CON LA QUE SE IDENTIFICA AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN DE MANERA SIMULTÁNEA (ESTRATEGIA) Se deberá anotar una clave (folio) para identificar la operación o el conjunto de operaciones que se contraten de manera simultánea y que formen parte de la misma “estrategia” (de conformidad con lo señalado en el campo 9). Por lo tanto, todas las operaciones que formen parte de una “estrategia” (ya sean operaciones cambiarias o forwards) deberán ser reportadas con la misma Clave de la “Estrategia”. Cuando la operación sea parte de una estrategia, el sistema verificará que existan otras operaciones (ya sea cambiarias o forwards —en el caso de las operaciones de forwards, la verificación se llevará a cabo en el formulario OFF—) que presenten la misma clave de la “estrategia”, por igual monto y de naturaleza contraria. Este campo se deberá reportar vacío cuando el CAMPO PARA INDICAR SI LA OPERACIÓN ES PARTE DE UNA “ESTRATEGIA” (campo 9) sea igual a 0 (la operación no es parte de una “estrategia”).

DISTINTAS VALIDACIONES DEL FORMULARIO ACLME-PD, ASÍ COMO METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO

POSICIÓN DE HOY DEL BANCO MÚLTIPLE concepto + 11801 - 11901 + + + + + + + + + + + + + + + + +

10001 10051 10101 10151 10201 10251 10301 10351 10401 10416 10421 10436 10451 10471 10501 10521 10551 10601 10616 10621 10636 10651 10671 10701 10721 10751 10801 10851 10901 10951 11001 11051 11101 11151

Ayer Ayer

Posición ayer

Operaciones hoy

=11801-11901

- 11201 + 11201 + 11301

Ayer Hoy Ayer

-

Hoy

11301

Variación en la posición de opciones

POSICIÓN DE HOY, INCLUYENDO FILIALES FINANCIERAS CIFRAS EN EL REPORTE DEL BANCO MÚLTIPLE concepto + 11401 Hoy - 11501 Hoy

Posición hoy filiales Extranjeras

+ 11601 Hoy - 11701 Hoy

Hoy Posición hoy filiales Mexicanas =11951-11971

+ 11801 Hoy - 11901 Hoy

Posición hoy del Banco Múltiple

POSICIÓN TOTAL DEL BANCO MÚLTIPLE = SUMA DE POSICIONES INDIVIDUALES DEL BANCO MÚLTIPLE concepto + 12001 - 12101 + 12201 - 12301 + 12401 - 12501 + 12601 - 12701 + 12801 - 12901 + 13001 - 13101 + 13201 - 13301

=11801-11901

COMPRAS TOTALES = SUMA DE COMPRAS DE DÓLARES MÁS OTRAS DIVISAS DEL BANCO MÚLTIPLE concepto + 13401 + 13601 + 13801 + 14001 + 13905 + 14201 + 14401 + 14601 + 14801 + 15001 + 15111 + 15201 + 15131 + 15171 + 16001 + 16201 + 16401 + 16531 + 16601 + 16801 + 17101 + 17401 + 17601

=10001

VENTAS TOTALES = SUMA DE VENTAS DE DÓLARES MÁS OTRAS DIVISAS DEL BANCO MÚLTIPLE concepto + 13501 + 13701 + 13901 + 13907 + 14101 + 14301 + 14501 + 14701 + 14901 + 15101 + 15117 + 15301

=10051

+ + + + + + + + + + +

15161 15181 16101 16301 16501 16561 16701 16901 17201 17501 17701

COMPRA-VENTA DE DÓLARES CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y BANCO DE MÉXICO SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DÓLARES CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y BANCO DE MÉXICO SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

13401 13501

COMPRA-VENTA DE DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y BANCO DE MÉXICO SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y BANCO DE MÉXICO SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

16001 16101

COMPRA-VENTA DE DÓLARES CON CASAS DE CAMBIO SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DÓLARES CON CASAS DE CAMBIO SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

13601 13701

COMPRA-VENTA DE DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON CASAS DE CAMBIO SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON CASAS DE CAMBIO SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

16201 16301

COMPRA-VENTA DE DÓLARES CON CASAS DE BOLSA SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DÓLARES CON CASAS DE BOLSA SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

13801 13901

COMPRA-VENTA DE DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON CASAS DE BOLSA SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON CASAS DE BOLSA SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

16401 16501

COMPRA-VENTA DE DÓLARES CON SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DÓLARES CON SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

13905 13907

COMPRA-VENTA DE DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DE DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

16531 16561

COMPRA-VENTA DE DÓLARES CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PRIVADOS SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DÓLARES CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PRIVADOS SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

14001 14101

COMPRA-VENTA DE DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PRIVADOS SECCIÓN VIII = COMPRASVENTAS DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PRIVADOS SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

16601 16701

COMPRA-VENTA DE DÓLARES CON SECTOR PRIVADO SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DÓLARES CON SECTOR PRIVADO SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

14201 14301

COMPRA-VENTA DE DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON SECTOR PRIVADO SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DÓLARES CON SECTOR PRIVADO SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

16801 16901

COMPRA-VENTA DE DÓLARES CON SECTOR PÚBLICO SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DÓLARES CON SECTOR PÚBLICO SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

14401 14501

COMPRA-VENTA DE DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON SECTOR PÚBLICO SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON EL SECTOR PÚBLICO SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

17101 17201

COMPRA-VENTA DE DÓLARES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTRANJERO. SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DÓLARES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTRANJERO. SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

14601 14701

COMPRA-VENTA DE DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTRANJERO. SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTRANJERO. SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

17401 17501

COMPRA-VENTA DE DÓLARES CON ENTIDADES NO FINANCIERAS DEL EXTRANJERO. SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DÓLARES CON ENTIDADES NO FINANCIERAS DEL EXTRANJERO. SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

14801 14901

COMPRA-VENTA DE DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON ENTIDADES NO FINANCIERAS DEL EXTRANJERO. SECCIÓN VIII = COMPRAS-VENTAS DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR CON ENTIDADES NO FINANCIERAS DEL EXTRANJERO. SECCIÓN VII DEL BANCO MÚLTIPLE Suma algebraica de Compras Sección VIII Suma algebraica de Ventas Sección VIII POR CADA PLAZO POR VENCER

= =

17601 17701

POSICIÓN FINAL = ACTIVOS – PASIVOS DEL BANCO MÚLTIPLE concepto + 1140 + 3010 + 3370 + 3510 + 4650 + 4725 + 4850 + 4935 + 9880 + 9890 + 9900 + 11201 - 1235 - 5980 - 5990 - 6415 - 7010 - 7050 - 7350 - 9853 - 9885 - 9895 - 9910 - 11301

a a a a a a a a

1155 3220 3508 3535 4710 4835 4852 4940

=11801-11901 a 1255 a a a a a

6405 6435 7040 7105 7354

POSICIÓN TOTAL = ACTIVOS – PASIVOS FILIAL FINANCIERA NACIONAL DE QUE SE TRATE concepto + 1100 + 1120 + 1160 + 3010 + 3370 + 3510 + 4650 + 4725 + 4850 + 4935 + 9880 + 9890 + 9900 + 9930 - 1200 - 1220 - 1260 - 5980 - 5990 - 6415 - 7010 - 7050 - 7350 - 9853 - 9885 - 9895 - 9910 - 9940

a a a a a a a a

1165 3220 3508 3535 4710 4835 4852 4940

=9950-9960 a 1265 a a a a a

6405 6435 7040 7105 7354

POSICIONES NETAS CIFRAS EN EL REPORTE DEL BANCO MÚLTIPLE concepto 9950 9960

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones (Cifras en el reporte de la filial financiera nacional)

11401 11501

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

11601 11701

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

11801 11901

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

11951 11971

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

12001 12101

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

12201 12301

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

12401 12501

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

12601 12701

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

12801 12901

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

13001 13101

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

13201 13301

Puede tener importe sólo 1 de los 2 renglones

OPERACIONES CAMBIARIAS (TOTAL) DEL BANCO MÚLTIPLE concepto + SI3510 a 3535 - SI6415 a 6435 + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + +

13401 13601 13801 13905 14001 14201 14401 14601 14801 De 1 a 10 días 15001 (sumatoria) (modificado Junio 2015) 15111 15201 15131 15171 16001 16201 16401 16531 16601 16801 17101 17401 17601 =3510 a 3535 – 6415 a 6435

-

13501 13701 13901 13907 14101 14301 14501 14701 14901 De 1 a 10 días 15101 (sumatoria) 15117 15301 15161

-

15181 16101 16301 16501 16561 16701 16901 17201 17501 17701

OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS DEL BANCO MÚLTIPLE CON ENTIDADES FINANCIERAS MEXICANAS: BANCOS, CASAS DE BOLSA, SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO + SI3515 - SI6415 + 13401* - 13501* + 15001* - 15101* + 13801* - 13901* + 16001* - 16101* + 16401* - 16501* + 13905* - 13907* + 15111* -15117* + 16531* - 16561* = 3515 - 6415 * De 1 a 10 días (Modificado Junio 2015) OPERACIONES CAMBIARIAS CELEBRADAS CON SECTOR PRIVADO Y CON SECTOR PÚBLICO concepto + 14321 + 14361

concepto + 14341 + 14381

concepto + 14505 + 14515 + 14525 + 14535 + 14545 + 14555

=14201

Compras con Sector Privado (Por cada plazo por vencer)

=14301

Compras con Sector Privado (Por cada plazo por vencer)

=14401

Compras con Sector Privado (Por cada plazo por vencer)

concepto + 14510 + 14520 + 14530 + 14540 + 14550 + 14560

concepto + 16921 + 16961

concepto + 16941 + 16981

concepto + 17211 + 17231 + 17251 + 17271 + 17291 + 17311

concepto + 17221 + 17241 + 17261 + 17281 + 17301 + 17321

=14501

Compras con Sector Privado (Por cada plazo por vencer)

=16801

Compras con Sector Privado (Por cada plazo por vencer)

=16901

Compras con Sector Privado (Por cada plazo por vencer)

=17101

Compras con Sector Privado (Por cada plazo por vencer)

=17201

Compras con Sector Privado (Por cada plazo por vencer)

POSICIÓN DE FILIALES FINANCIERAS MEXICANAS 9950 - 9960

=

Suma de las filiales

11601 - 11701 Del Banco Múltiple

POSICIÓN DE FUTUROS DEL BANCO MÚLTIPLE Operaciones vigentes en el formulario OFF = 9880 - 9885

POSICIÓN DE FORWARDS DEL BANCO MÚLTIPLE Operaciones vigentes en el formulario OFF = 9890 - 9895

CONCERTACIÓN DE FUTUROS Y FORWARDS DEL BANCO MÚLTIPLE Futuros concertados en el formulario OFF (genera posición larga) = 10101 Futuros concertados en el formulario OFF (genera posición corta) = 10151 Forwards concertados en el formulario OFF (genera posición larga) = 10201 Forwards concertados en el formulario OFF (genera posición corta) = 10251

VENCIMIENTOS DE FUTUROS Y FORWARDS LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS DEL BANCO MÚLTIPLE Vencimientos de Futuros liquidables por diferencias en el formulario OFF (disminuye posición larga) = 10801 Vencimientos de Futuros liquidables por diferencias en el formulario OFF (disminuye posición corta) = 10851 Vencimientos de Forwards liquidables por diferencias en el formulario OFF (disminuye posición larga) = 10901 Vencimientos de Forwards liquidables por diferencias en el formulario OFF (disminuye posición corta) = 10951

PROMEDIO DE CUENTAS DE CHEQUES Sólo para el primer día hábil del mes Promedio diario del mes Suma de conceptos del primer inmediato anterior del día hábil del mes concepto*: 6005 = 9800 + 9810 + 9820 (*) El cálculo de este dato será llevado a cabo por Banco de México

OPERACIONES CON CASAS DE CAMBIO Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS CON CALIFICACIÓN + SI35171 + operaciones de compra del propio día con casas de cambio y aseguradoras con calificación* (conceptos 15131 y 15171 de la sección VII y VIII) >= 3517 (sección II) * De 1 a 10 días. (Modificado Junio 2015) 1 Operaciones vigentes con casas de cambio y aseguradoras con calificación

BILLETES Y MONEDAS (EXCLUSIVAMENTE EN DÓLARES DE LOS EE.UU.A.) Billetes y Monedas (exclusivamente dólares de los Billetes y Monedas Extranjeros EE.UU.A.): 9822 ≤ 3010 En caso de que el concepto 3010 sea reportado pero no así el 9822, el sistema solicitará a la institución la confirmación de dichos datos.

CATÁLOGO DE CLAVES GENÉRICAS DE CONTRAPARTES DE LA SECCIÓN VIII DEL FORMULARIO ACLME-PD DE LA BANCA MÚLTIPLE, RELATIVO A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO NOMBRE OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS MEXICANOS PERSONAS FISICAS EN MEXICO PERSONAS MORALES EN MEXICO SECTOR PUBLICO EN MEXICO ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTRANJERO ENTIDADES NO FINANCIERAS DEL EXTRANJERO INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO BANCO DE MEXICO

CLAVE 000750 000820 000830 000835 000840 000870 001006 002001

CATÁLOGO DE DIVISAS DE LA SECCIÓN VIII DEL FORMULARIO ACLME-PD DE LA BANCA MÚLTIPLE, RELATIVO A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO CLAVE CAD USD EUR CHF GBP BRL JPY AUD NZD SEK OTD

NOMBRE DÓLAR CANADIENSE DÓLAR DE LOS EE.UU.A. EURO FRANCO SUIZO LIBRA ESTERLINA REAL BRASILEÑO YEN JAPONÉS DÓLAR AUSTRALIANO DÓLAR DE NUEVA ZELANDA CORONA SUECA OTRAS DIVISAS

CATÁLOGO DE TIPOS DE CONTRAPARTE DE LA SECCIÓN VIII DEL FORMULARIO ACLME-PD DE LA BANCA MÚLTIPLE, RELATIVO A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO CLAVE NOMBRE MOIC INSTITUCIONES DE CRÉDITO MEXICANAS (BANCA MÚLTIPLE, BANCA DE DESARROLLO Y BANCO DE MÉXICO) MOCC CASAS DE CAMBIO MEXICANAS MOCB CASAS DE BOLSA MEXICANAS MOIF OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS MEXICANOS MOPM PERSONAS MORALES MEXICANAS MOPF PERSONAS FÍSICAS MEXICANAS MOEP SECTOR PUBLICO EN MEXICO EOEF ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTRANJERO EONF ENTIDADES NO FINANCIERAS DEL EXTRANJERO

PREGUNTAS FRECUENTES FORMULARIO ACLME-PD 1.- ¿Cómo deberá registrarse, en el formulario ACLME-PD, un Swap de Divisas con flujos de nocional al inicio y al final de la operación donde la fecha de concertación y de inicio son distintas entre sí? La forma de registro, en el formulario ACLME-PD, de dicha operación se detallará por medio del siguiente ejemplo: Supóngase, que el Banco “Z” realiza una operación de Swap con intercambio al inicio y al final, con las siguientes características: Al inicio de la operación, el Banco "Z" entrega el monto nocional Al vencimiento, el Banco "Z" recibe el monto nocional Monto Nocional 100,000 Fecha concertación 23/07/2008 Fecha inicio 24/07/2008 Valor contable al cierre del 23/07/2008: 102,000 Valor contable al cierre del 24/07/2008: 99,000 Registro que el Banco "Z" deberá realizar en el formulario ACLME-PD: Concepto 23/07/2008

Plazo

Descripción

Monto

Secciones I aV

3636

Cada pago de intereses y entrega de nocional, a su correspondiente plazo

6542

001

9900

000

MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON: Bancos y Casas de Bolsa Mexicanos Operaciones cuyo subyacente sea una moneda, liquidables en moneda extranjera, con entrega del subyacente y liquidables por diferencias (de éstas últimas computa sólo la diferencia) SWAPS,… Parte de la operación que genera

102,000

100,000 102,000

Comentario

posición larga (a valor contable) Sección VI

10436

000

Variación positiva en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

2,000

En caso de existir diferencia entre el monto nocional del Swap y el valor contable del mismo

100,000

Suponemos que se realizó un retiro de bancos para liquidar la entrega inicial del Swap

24/07/2008 Secciones I aV Disminución de un activo, por ejemplo el 3030 Depósitos en bancos del extranjero

3636

Cada pago de intereses y entrega de nocional, a su correspondiente plazo

9900

000

9910

000

MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON: Bancos y Casas de Bolsa Mexicanos SWAPS,… Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable) SWAPS,… Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

000

Variación negativa en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

99,000

99,000

100,000

Sección VI

10636

3,000

Por el cambio en el valor contable del Swap