Especificaciones Técnicas Actividad de Intermediarios BME Market Data Código de producto

5100

ficheros fin de día

Uso Externo

Activ idad I ntermediarios

BME MARKET DATA

Tecnicas1.05 V1.0.doc Versión:

06/05/2016 11:25:00 © BME Market Data

CONTROL DE EDICIONES Edición 1.00

Fecha 25/08/2015

Autor BME Market Data

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25.08.2015 – Documento de nuev a creación.

2

Índice 1

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ..................................................................... 4

2

FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS ................................................................ 5 2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS ...................................................................................... 5 2.2 FORMATO DE LOS DATOS ............................................................................................ 5 2.2.1 Convenios de fecha y hora ..................................................................... 5 2.2.2 Cabeceras de los ficheros TXT ................................................................ 5 2.2.3 Entrega de los datos ................................................................................. 5 2.2.4 Nombre de los ficheros............................................................................. 5 2.3 HORARIO DEL SERVICIO .............................................................................................. 6 2.4 ATENCIÓN AL CLIENTE ................................................................................................ 6

3

ACTIVIDAD DE INTERMEDIARIOS. ......................................................................... 7 3.1 RANKING / RESUMEN HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR PLAZA (RENTA VARIABLE) ........ 7 3.2 ANEXO CÓDIGOS DE INTERMEDIARIOS ......................................................................... 8

4

RANKING DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE OPERACIONES ......................11 4.1 RENTA VARIABLE Y ETF......................................................................................... 11 4.2 WARRANTS Y CERTIFICADOS.............................................................................. 12

3

1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Ficheros con información agregada de la actividad de intermediación (compras, ventas) de los diferentes miembros de renta variable en los siguientes segmentos de contracción: SEGMENTO

DESCRI PCI ON

I NCLUIDO

EQ

Mercado Continuo y Corros

SI

MA

MAB

SI

LT

LATI BEX

SI

TF

ETFs

SI

Ficheros con información agregada de la activ idad de intermediación (compras, ventas) de los diferentes miembros del segmento de warrants (CW): SEGMENTO CW

DESCRI PCI ON Warrants y Certificados

I NCLUIDO SI

4

2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS 2.1

FORMATOS DE LOS FICHEROS

BME MARKET DATA proporciona, para este producto, ficheros en estos formato TXT (“;” como separador de campos y “.” o “,” como separador decimal. Este formato es compatible tanto con base de datos como con hojas de cálculo. Cada campo del fichero está separado del siguiente por “;” y cada línea finaliza con un carácter específico de fin de línea.

2.2

FORMATO DE LOS DATOS 2.2.1 Convenios de fecha y hora

Salv o que se diga lo contrario los campos fecha están en formato AAAAMMDD siendo AAAA el año, MM el mes y DD el día. Los campos hora estén en formato HHMMSS o HHMMSSXXX siendo HH la hora, MM el minuto, SS el segundo y XXX milésimas de segundo. Fechas y horas tienen referencia de cálculo CET (Central European Time).

2.2.2 Cabeceras de los ficheros TXT No existe cabecera en los ficheros ASCI I (extensiones TXT) de I ntermediarios, todas las líneas contienen los datos.

2.2.3 Entrega de los datos La información es accesible v ía I nternet mediante el protocolo ftp (file transfer protocol) en ftp://ftp.bolsasymercados.es o sFTP.

2.2.4 Nombre de los ficheros Nombre de los ficheros por producto y tipo:

5

SEPARADOR DECIMAL

PRODUCTO

TIPO

MENSUAL

ANUAL

RANKING HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR PLAZA DE RENTA VARIABLE RANKING HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE OPERACIÓN DE RENTA VARIABLE RANKING HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE OPERACIÓN DE WARRANTS Y CERTIFICADOS

Todos los s egmentos (Agrega do Bróker)

Ra nking_Entidades_YYYYMMDDHHMMSS_mdataM.zip

Ra nking_Entidades_YYYYMMDDHHMMSS_mdataA.zip

Todos los s egmentos (Agrega do Bróker)

Informe_AM26_AAAAMM.TXT Informe_AM26_AAAAMM.HTM

Informe_AM28_AAAAMM.TXT Informe_AM28_AAAAMM.HTM

Todos los s egmentos (Agrega do Bróker)

Informe_WM27_AAAAMM.TXT Informe_WM27_AAAAMM.HTM

Informe_WM29_AAAAMM.TXT Informe_WM29_AAAAMM.HTM

“,”

“.”

“.”

Los RANKI NG HI STÓRI CO DE CONTRATACI ÓN POR TI PO DE OPERACI ON se entrega en formato txt y html.

2.3

HORARIO DEL SERVICIO

Los ficheros estarán disponibles a partir de cierre mes en M+2 a las 23:30, no más tarde de que empiece el mercado a las 09:00 CET en M+3.

2.4

ATENCIÓN AL CLIENTE Dirección Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 28014 - Madrid

Email [email protected]

Teléfono + 34 91 709 58 10

Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a v iernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera. 6

3 ACTIVIDAD DE INTERMEDIARIOS. 3.1

RANKING / RESUMEN HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR PLAZA (RENTA VARIABLE )

Para un rango de fechas (mes en curso o año en curso) se obtiene información del ranking de contratación de intermediarios sobre los v alores pertenecientes a Mercado Continuo y Corros (Segmento EQ), ETFs (Segmento TF), Latibex (Segmento LT) y MAB (Segmento MA)). La información se mostrará con desagregación por bróker-plaza (cada intermediario se desglosa en 4, uno por plaza) y con totales agregados por intermediario y una línea final con totales agregados por plaza. Con los siguientes campos: TIPO ACTIVO

CÓD. CAMPO

LONG.

DESCRIPCIÓN

BROKER

POSICION

9(3)

POSICION DE LA ENTIDAD EN LA NEGOCIACION TOTAL

BROKER

COD_ENTIDAD

X(4)

CODIGO GENERAL DEL INTERMEDIARIO

BROKER BROKER

ENTIDAD VOLMADRID

BROKER

CUOTAMADRID

BROKER BROKER

VOLBAR CUOTABAR

BROKER BROKER

X(40)

FORMATO / VALORES POSIBLES NUMERICO VER ANEXO PARA ASOCIAR CODIGO DEL MIEMBRO BOLSA A CODIGO GENERAL DEL INTERMEDIARIO

NOMBRE DEL INTERMEDIARIO

CHAR

EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE MADRID

EUR

PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE MADRID

%

9(17)V9(2) 9(5)V9(2)

EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE BARCELONA PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE BARCELONA

EUR %

VOLBILBAO CUOTABILBAO

9(17)V9(2) 9(5)V9(2)

EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE BILBAO PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE BILBAO

EUR %

BROKER

VOLVALENCIA

9(17)V9(2)

EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE VALENCIA

EUR

BROKER BROKER

CUOTAVALENCIA VOLTOTAL

9(5)V9(2) 9(17)V9(2)

PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALENCIA EFECTIVO TOTAL NEGOCIADO

% EUR

BROKER

CUOTATOTAL

PORCENTAJE TOTAL EN LA NEGOCIACIÓN

%

9(17)V9(2) 9(5)V9(2)

9(5)V9(2)

Se generan dos ficheros al cierre de cada mes: 7



mDataM: ranking mensual. Ranking_Entidades_YYYYMMDDHHMMSS_mdataM.zip. Se genera una v ez cerrado el mes y contiene el ranking del mismo. Disponible M+2 tras el cierre de dicho mes.



mDataA: ranking anual. Ranking_Entidades_YYYYMMDDHHMMSS_mdataA.zip. Se genera una v ez cerrado el mes y contiene el ranking del año en curso desde el 1 de enero hasta el cierre del mes. Disponible M+2 tras el cierre del mismo.

La última línea del fichero incluye los totales por Bolsa.

3.2

ANEXO CÓDIGOS DE INTERMEDIARIOS Códigos Intermediarios Bolsa Código General BME

COD_ENTIDAD NOMBRE DEL MIEMBRO 115 AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A., SVB. ALLARIA LEDESMA Y CIA., SDAD.BOLSA S.A. 1402 ALL TRADING BROKERS EUROPE A.V., S.A. 880 AURIGA GLOBAL INVESTORS S.V., S.A. BANCHILE CORREDORES DE BOLSA, S.A. 60 BANCO ALCALA, S.A. 33 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1093 BANCO DE MADRID, S.A.U. 2 BANCO DE SABADELL, S.A 80 BANCO ESPIRITO SANTO INVESTMENTO S.A. 72 BANCO INVERSIS, S.A. 59 BANCO MEDIOLANUM, S.A. 1503 BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 877 BCO.PORTUGUES DE INVESTIMENTO S.A. SUC.E 116 BEKA FINANCE, S.V., S.A.

CODIGO BARCELONA CODIGO BILBAO 9474

9435 9465 9484 9404 9432 9438 9410

9427

9575 9588

CODIGO MADRID CODIGO VALENCIA 9821 9378 8803 8825 8802

9355

9820 9853 9872 9859 9802 9883 8835 8821 9832

9373 9391 9397 9390 9366 9387

9394 8

902 BESTINVER SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1504 BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA BRADESCO S.A., CTVM 1049 CAIXABANK, S.A. 1440 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 972 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 890 CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. 1405 CONSULNOR SERVIC.FINANCIEROS S.V. S.A.U. 898 CREDIT SUISSE SECURITIES, S.V. ,S.A. 1375 DEUTSCHE BANK AG SUCURSAL EN LONDRES 892 EURODEAL SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 135 FINANDUERO, S.A., S.V.B. 896 FINECO, S.V. S.A. 907 GEFONSA S.A., A.V. 904 GESTION DE PATRIMONIOS MOBIL.,S.A.,A.V.B 125 GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. 1354 IBERCAJA BANCO, S.A.U. 138 INTERMONEY VALORES, S.V., S.A. 127 INVERSEGUROS, S.V., S.A. 878 J.P. MORGAN SECURITIES PLC SUC. ESPAÑA 911 JB CAPITAL MARKETS, S.V.,S.A. 132 LINK SECURITIES, SOC, DE VALORES, S.A. 900 MEDIACION BURSATIL, SOC. DE VALORES, SA. 901 MERCADOS Y GESTION DE VALORES, S.A., AVB 895 MERCAGENTES, S.A. S.V. 884 MERCAVALOR, SOCIEDAD DE VALORES S.A. 136 MERRILL LYNCH CAP.MARK.ESPANA,S.A.,S.V. 879 MORGAN STANLEY, S.V., S.A.U. 121 NORBOLSA S.V., S.A. 903 POPULAR BOLSA, S.V., S.A. 28 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,S.A.

9403 9426

9584 9583

9836 9871 8801 9851

9389

8834 9891

9407 9581

9819 8830

9443 9424

9856 9561 9860 9847 9869 9889 9854 9855 8822 9897 9845 9831 9833

9441 9419

9430

9416

9399

9560 9467

9843 9880 8824

9382

9573 9846 9896 9

111 883 993 36 1439

RENTA 4, S.A., S.V.B. SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES SELF TRADE BANK, S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA UBS LIMITED

9475 9472 9431

9582 9577

9816 9838 9894 9890 8829

9392 9370 9369

10

4 RANKING DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE OPERACIONES 4.1

RENTA VARIABLE Y ETF

Para un rango de fechas (mes en curso o año en curso) se obtiene información del ranking de contratación de intermediarios sobre los v alores pertenecientes a Mercado Continuo y Corros (Segmento EQ), ETFs (Segmento TF), Latibex (Segmento LT) y MAB (Segmento MA)). La información se mostrará con desagregación por tipo de operaciones (cada intermediario se desglosa en 2, uno para operaciones ordinarias y bloques, otro para operaciones especiales) y con totales agregados por intermediario y una línea final con totales agregados por tipo de operación. El fichero incluye los siguientes campos: TIPO ACTIVO

CÓD. CAMPO

LONG.

DESCRIPCIÓN

FORMATO

BROKER

CLVCSB

X(4)

CODIGO GENERAL DEL INTERMEDIARIO

BROKER

X(40)

NOMBRE DEL INTERMEDIARIO

CHAR

BROKER

SOCIEDAD/AGENCIA OP, ORDINARIAS Y OP, BLOQUES

9(17)V9(2)

EFECTIVO NEGOCIADO EN OPERACIONES ORDINARIAS y BLOQUES

EUR

BROKER BROKER

% OPERACIONES ESPECIALES

9(5)V9(2) 9(17)V9(2)

PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN OPERACIONES ORDINARIAS y BLOQUES EFECTIVO NEGOCIADO EN OPERACIONES ESPECIALES

% EUR

BROKER

%

9(5)V9(2)

PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN OPERACIONES ESPECIALES

%

BROKER BROKER

TOTAL %

9(17)V9(2) 9(5)V9(2)

EFECTIVO TOTAL NEGOCIADO PORCENTAJE TOTAL EN LA NEGOCIACIÓN

EUR %

Se generan dos ficheros al cierre de cada mes: 

Ranking mensual. I nforme_AM26_YYYYMM.txt. Se genera una v ez cerrado el mes y contiene el ranking del mismo. Disponible M+2 tras el cierre de dicho mes.



Ranking anual. I nforme_AM28_YYYYMM.txt. Se genera una v ez cerrado el mes y contiene el ranking del año en curso desde el 1 de enero hasta el cierre del mes. Disponible M+2 tras el cierre del mismo. 11

La última línea del fichero incluye los totales por operación y el total del mercado. Ficheros en formato txt y html.

4.2

WARRANTS Y CERTIFICADOS

Para un rango de fechas (mes en curso o año en curso) se obtiene información del ranking de contratación de intermediarios sobre los v alores pertenecientes al segmento de Warrants y Certificados (CW). La información se mostrará con desagregación por tipo de operaciones (cada intermediario se desglosa en 2, uno para operaciones ordinarias y bloques, otro para operaciones especiales) y con totales agregados por intermediario y una línea final con total es agregados por tipo de operación. El fichero incluye los siguientes campos: TIPO ACTIVO BROKER

CÓD. CAMPO

LONG.

DESCRIPCIÓN

FORMATO

X(40)

NOMBRE DEL INTERMEDIARIO

CHAR

BROKER

SOCIEDAD/AGENCIA OP, ORDINARIAS Y OP, BLOQUES

9(17)V9(2)

EFECTIVO NEGOCIADO EN OPERACIONES ORDINARIAS y BLOQUES

EUR

BROKER

%

9(5)V9(2)

PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN OPERACIONES ORDINARIAS y BLOQUES

%

BROKER BROKER

OPERACIONES ESPECIALES %

9(17)V9(2) 9(5)V9(2)

EFECTIVO NEGOCIADO EN OPERACIONES ESPECIALES PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN OPERACIONES ESPECIALES

EUR %

BROKER BROKER

TOTAL %

9(17)V9(2) 9(5)V9(2)

EFECTIVO TOTAL NEGOCIADO PORCENTAJE TOTAL EN LA NEGOCIACIÓN

EUR %

Se generan dos ficheros al cierre de cada mes: 

Ranking mensual. I nforme_WM27_YYYYMM.txt. Se genera una v ez cerrado el mes y contiene el ranking del mismo. Disponible M+2 tras el cierre de dicho mes.



Ranking anual. I nforme_WM29_YYYYMM.txt. Se genera una v ez cerrado el mes y contiene el ranking del año en curso desde el 1 de enero hasta el cierre del mes. Disponible M+2 tras el cierre del mismo.

La última línea del fichero incluye los totales por operación y el total del mercado. Ficheros en formato txt y html. 12