Banco Central del Ecuador RESERVAS MÍNIMAS DE LIQUIDEZ

Banco Central del Ecuador RESERVAS MÍNIMAS DE LIQUIDEZ Junio de 2009 Reservas Mínimas de Liquidez CONTENIDO  Cálculo del Requerimiento de Reserv

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Banco Central del Ecuador

RESERVAS MÍNIMAS DE LIQUIDEZ

Junio de 2009

Reservas Mínimas de Liquidez

CONTENIDO  Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez  Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez  Calificación de las Emisiones, Emisores y Depositarios  Disposiciones Transitorias

Reservas Mínimas de Liquidez

CONTENIDO  Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez  Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez  Calificación de las Emisiones, Emisores y Depositarios  Disposiciones Transitorias

Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez

Art. 1.- Deberán constituir y mantener RML respecto a sus captaciones los Bcos., Soc. Finan., Coops.(SBS) y Mutualistas. Art. 2.- Las IFIs deberán mantener RML promedio durante el período bisemanal siguiente a la fecha en que el BCE establezca su requerimiento. Ejemplo: Período Bisemanal: 14 días, de L M M J V S D jueves a miércoles, e incluye días 11 12 13 14 Período JUN no laborables. de 15 16 17 18 19 20 21 Período de cálculo: Bisemana anterior al día de publicación de las RML.

Período de vigencia: Bisemana siguiente a la fecha de publicación las RML.

cálculo

22 23 24 25 26 27 28

Período de vigencia RML

29 30

1

2

3

6

8

9

10 11 12

7

4

13 14 15 Fecha de publicación

5 JUL

Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez

Art. 3. El BCE calculará las RML en base al tipo de captaciones de las IFIs, aplicando los coeficientes de requerimiento al promedio bisemanal de los saldos diarios de las siguientes captaciones: CAPTACIONES SUJETAS REQUERIMIENTO DE RESERVAS DE LIQUIDEZ Cuenta V I S T A

P L A Z O

210105 210110 210115 210130 210135 210140 210145 210205 210305 210310 210315 210320 210325 2301 270115 2702 2703

Tipo de captación Depósitos monet que generan intereses Depósitos monet que no generan intereses Depósitos monetarios de IFIS Cheques certificados Depósitos de ahorro Otros depósitos Fondos de tarjetahabientes Operaciones de reporto De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días Cheques de gerencia Bonos emitidos por IFIS privadas Obligaciones Otros títulos valores

Bancos

Financieras

Mutualistas

Cooperativas

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 10% 5% 1% 1% 25% 1% 1% 1%

0% 0% 0% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 10% 5% 1% 1% 25% 1% 1% 1%

0% 0% 0% 0% 15% 15% 0% 0% 15% 5% 1% 1% 1% 15% 1% 1% 1%

0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 15% 5% 5% 1% 1% 15% 1% 1% 1%

Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez

Ejemplo: Cálculo de los Pasivos Promedio sujetos a RML Con los saldos diarios se obtendrá el promedio simple de cada una de las captaciones sujetas a RML.

Pasivos

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

210105 210110 29.10 28.94 28.94 28.94 29.64 28.08 28.18 28.66 30.81 30.81 30.81 30.54 29.53 30.31 210115 0.67 0.76 0.76 0.76 0.72 0.61 0.71 0.67 1.28 1.28 1.28 1.28 1.34 0.96 210130 0.27 0.30 0.30 0.30 0.33 0.31 0.32 0.43 0.40 0.40 0.40 0.49 0.36 0.29 210135 81.78 81.27 81.27 81.27 79.25 78.75 80.09 80.83 85.80 85.80 85.80 84.20 82.39 82.69 210140 0.37 0.50 0.50 0.50 0.36 0.36 0.32 0.35 0.34 0.34 0.34 0.37 0.39 0.39 2702 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.58 0.58

PAS. PROM. 29.52 0.93 0.35 82.23 0.39 0.73

Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez

Art. 4.  La sumatoria de los pasivos promedio multiplicados por su coeficiente constituirá la RML, la cual deberá mantener en promedio la IFI durante el período bisemanal siguiente.

Req. Mín. Liquidez =

210105 210110 210115 210130 210135 210140 2702

(Pasivos Promedio * Coeficiente)

Pasivos Dep monetarios generan interés Dep monetarios no generan interés Dep monetarios de IFIS Cheques certificados Depósitos de ahorro Otros depósitos Obligaciones TOTAL

Pasivos Prom. 29.52 0.93 0.35 82.23 0.39 0.73 114.16

Coeficiente Req. Mín. Liquidez 25% 25% 7.38 25% 0.23 25% 0.09 25% 20.56 25% 0.10 1% 0.01 28.36

Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez

Art. 5. El BCE informará a las IFIs el requerimiento de RML de cada bisemana.

Red Privada

Red Pública

Bancos Sociedades Financieras Mutualistas Cooperativas

Cooperativas Sociedad Financiera

Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez

Red Pública - www.bce.fin.ec

Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez

Red Pública - www.bce.fin.ec

Red Privada - www4.bce.fin.ec

Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez

Reservas Mínimas de Liquidez

CONTENIDO  Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez  Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez  Calificación de las Emisiones, Emisores y Depositarios  Disposiciones Transitorias

Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez

Artículo 1.- Las Instituciones Financieras podrán constituir sus reservas mínimas de liquidez con los siguientes activos y porcentajes: Tramo

Activos

COMPOSICION DE LAS RESERVAS DE LIQUIDEZ Porcentaje sobre depósitos sujetos a reservas mínimas de liquidez Soc. Financieras Mutualistas Bancos

Cooperativas

Depósitos en cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador

Mínimo 2%

Mínimo 2%

Mínimo 2%

Mínimo 2%

Aportes al Fondo de Liquidez del Sistema Financiero

Mínimo 3%

Mínimo 3%

Mínimo 3%

0%

Reservas Títulos del Banco Central o Locales instituciones financieras públicas

Mínimo 1%

Mínimo 1%

Mínimo 1%

Mínimo 1%

Caja de la propia institución financiera

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Depósitos o valores de renta fija en el mercado nacional calificados

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Reservas en el Exterior Depósitos o valores de renta fija en el mercado internacional calificados

Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez

Artículo 1.- Las Instituciones Financieras podrán constituir sus reservas mínimas de liquidez con los siguientes activos y porcentajes: Tramo

Activos

COMPOSICION DE LAS RESERVAS DE LIQUIDEZ Porcentaje sobre depósitos sujetos a reservas mínimas de liquidez Soc. Financieras Mutualistas Bancos

Cooperativas

Depósitos en cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador

Mínimo 2%

Mínimo 2%

Mínimo 2%

Mínimo 2%

Aportes al Fondo de Liquidez del Sistema Financiero

Mínimo 3%

Mínimo 3%

Mínimo 3%

0%

Reservas Títulos del Banco Central o Locales instituciones financieras públicas

Mínimo 1%

Mínimo 1%

Mínimo 1%

Mínimo 1%

Caja de la propia institución financiera

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Depósitos o valores de renta fija en el mercado nacional calificados

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Reservas en el Exterior Depósitos o valores de renta fija en el mercado internacional calificados

Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez

Coeficiente de Liquidez Doméstica, es la proporción mínima de reservas locales sobre las reservas totales.

Las reservas locales deben constituir por lo menos el 45% de las reservas totales conforme lo indicado en el presente artículo. Para el Coeficiente de Liquidez Doméstica, no se computarán los Aportes al Fondo de Liquidez. En el plazo de 3 meses, se deberá cumplir el Coeficiente de Liquidez Doméstica conforme el siguiente cronograma:  30 de junio de 2009  31 de julio de 2009  31 de agosto de 2009

40% 42% 45%

Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez

Al 30 de junio de 2009  El Coeficiente de Liquidez Doméstica deberá ser 40%

Tramo

40%

Activos

COMPOSICION DE LAS RESERVAS DE LIQUIDEZ Porcentaje sobre depósitos sujetos a reservas mínimas de liquidez Soc. Financieras Mutualistas Bancos

Cooperativas

Depósitos en cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador

Mínimo 2%

Mínimo 2%

Mínimo 2%

Mínimo 2%

Aportes al Fondo de Liquidez del Sistema Financiero

Mínimo 3%

Mínimo 3%

Mínimo 3%

0%

Reservas Títulos del Banco Central o Locales instituciones financieras públicas

Mínimo 1%

Mínimo 1%

Mínimo 1%

Mínimo 1%

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez Caja de la propia institución financiera

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Hasta completar requerimiento mínimo de reservas de liquidez

Depósitos o valores de renta fija en el mercado nacional calificados

Reservas en el Exterior Depósitos o valores de renta fija en el mercado internacional calificados

Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez

EJEMPLO CAPTACIONES TOTALES RML COEF LIQ. DOMESTICA 2% Mínimo ($ 100.000) 1% Mínimo ($ 50.000)

3% Mínimo ($ 150.000)

40%

5,000,000 1,000,000 400,000

DEPOSITOS CTA CTE BCE TITULOS IFP / BCE CAJA PROPIA DEP VAL RF ML RESERVAS LOCALES FL

100,000 200,000 10,000 90,000 400,000 150,000

DEP VAL RF MI

450,000

TOTAL RML

1,000,000

Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez

EJEMPLO CAPTACIONES TOTALES RML COEF LIQ. DOMESTICA 2% Mínimo ($ 100.000) 1% Mínimo ($ 50.000)

3% Mínimo ($ 150.000)

40%

5,000,000 1,000,000 400,000

DEPOSITOS CTA CTE BCE TITULOS IFP / BCE CAJA PROPIA DEP VAL RF ML RESERVAS LOCALES FL

100,000 200,000 10,000 90,000 400,000 150,000

DEP VAL RF MI

450,000

TOTAL RML

1,000,000

Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez

Artículo 2.- Los valores emitidos por las Instituciones Financieras Públicas, para ser considerados parte de las reservas mínimas de liquidez, deberán tener garantizada su recompra en cualquier momento por parte del emisor, a solicitud del tenedor. Artículo 3.- La disponibilidad de los depósitos y valores con los que las Instituciones Financieras constituyan las reservas mínimas de liquidez, no deberá estar sujeta a restricción alguna (Pignorados; en garantía, etc.). Para la aplicación de este Titulo, no formaran parte de las reservas mínimas de liquidez, las inversiones mantenidas hasta el vencimiento y las inversiones restringidas.

Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez

Artículo 4.- Los depósitos o valores de renta fija que se coloquen en el mercado nacional, no podrán ser captados o emitidos por las matrices, subsidiarias y sucursales de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano o, empresas del grupo económico al que pertenece el grupo financiero o de propiedad de sus accionistas. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, podrán constituir parte de sus reservas mínimas de liquidez con depósitos en instituciones del sistema financiero ecuatoriano, en los límites establecidos en el artículo 1 de este Capítulo.

Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez

Artículo 5.- La composición de las reservas mínimas de liquidez de cada Institución Financiera, para cada bisemana, se calculará en base a la información correspondiente a cada día de dicho período.

Artículo 6.- En la semana siguiente al reporte de las reservas mínimas de liquidez por parte de las Instituciones Financieras, el Banco Central del Ecuador informará a la Superintendencia de Bancos y Seguros, respecto de las Instituciones Financieras que no cumplan el requerimiento de las reservas mínimas de liquidez, para que imponga las sanciones a que hubiere lugar.

Reservas Mínimas de Liquidez

CONTENIDO  Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez  Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez  Calificación de las Emisiones, Emisores y Depositarios  Disposiciones Transitorias

Calificación de las Emisiones, Emisores y Depositarios

Artículo 1.- Las inversiones en valores de renta fija, de emisores nacionales privados, deberán ser adquiridas en el mercado bursátil y tener una calificación de riesgo mínima de A, emitida por una calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia de Compañías.

Artículo 2.- Para ser autorizadas como depositarias de las reservas mínimas de liquidez de las Instituciones Financieras, las contrapartes del exterior deberán registrar al menos una de las siguientes calificaciones CALIFICADORA Moody’s Investors Services Fitch Ratings Standard & Poor’s

CALIFICACION MINIMA Corto Plazo Largo Plazo Mercado Monetario Mercado de Inversiones P-2 Baa3 F-2 BBBA-2+ BBB-

Calificación de las Emisiones, Emisores y Depositarios

Artículo 3.- Para formar parte de las reservas mínimas de liquidez, las emisiones y emisores de valores de renta fija en el exterior deberán registrar al menos una de las siguientes calificaciones CALIFICADORA Moody’s Investors Services Fitch Ratings Standard & Poor’s

CALIFICACION MINIMA Corto Plazo Largo Plazo Mercado Monetario Mercado de Inversiones P-2 Baa3 F-2 BBBA-2+ BBB-

Artículo 4.- Los valores de renta fija en el exterior, deberán contar con un precio de mercado que pueda ser obtenido de sistemas especializados de información financiera, para lo cual, deberán disponer de un código identificador (CUSIP / ISIN).

Calificación de las Emisiones, Emisores y Depositarios

Artículo 5.- Las instituciones financieras deberán autorizar por escrito a sus contrapartes y custodios en el exterior, en donde se encuentren depositadas o invertidas las reservas de liquidez, para que proporcionen al Banco Central del Ecuador la información que éste requiera, para la aplicación del presente Título. Las instituciones Financiera Nacionales deberán remitir a más tardar hasta las 15h00 del segundo día hábil siguiente al periodo bisemanal reportado, por medios electrónicos al Banco Central del Ecuador, utilizando el formato de envío de información que se determine para tal efecto.

Reservas Mínimas de Liquidez

CONTENIDO  Cálculo del Requerimiento de Reservas Mínimas de Liquidez  Constitución de Reservas Mínimas de Liquidez  Calificación de las Emisiones, Emisores y Depositarios  Disposiciones Transitorias

Disposiciones Transitorias

PRIMERA: En el plazo de quince días, el Banco Central del Ecuador notificará el requerimiento de reservas mínimas de liquidez por institución financiera. √ SEGUNDA: La Gerencia General expedirá las normas internas y definirá los formatos para la entrega de información al Banco Central del Ecuador que se requieran para la aplicación de la presente Regulación. √ TERCERA: En el plazo de sesenta días, las instituciones financieras deberán entregar al Banco Central del Ecuador las autorizaciones por escrito remitidas a las instituciones depositarias o custodias de las reservas de liquidez, así como el detalle de los activos con los que constituirán tales reservas.

Disposiciones Transitorias

CUARTA: En el plazo de treinta días, las instituciones financieras deberán ajustarse a los requisitos establecidos en la presente Regulación. (28/Jun/09) PRIMERA BISEMANA 18 Junio a 1 de julio de 2009

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