ENERGÍA

Agosto 2016

Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Energía » Aspectos relevantes » Futuros » Opciones

Cómo avanza el mundo

Revisión Mensual de Energía

ASPECTOS RELEVANTES DE LAS OPERACIONES DE ENERGÍA

Agosto 2016 •

El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) en Agosto de 2016 fue de 1.002.196 contratos, en comparación con 914.143 contratos en Agosto de 2015, un aumento de 9,63 por ciento.

•

El volumen promedio diario de las opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) en Agosto de 2016 fue de 173.699 contratos, en comparación con 198.257 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 12,39 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de Gas Natural en Agosto de 2016 fue de 369.867 contratos, en comparación con 307.523 contratos en Agosto de 2015, un aumento de 20,27 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) en Agosto de 2016 fue de 150.216 contratos, en comparación con 154.961 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 3,06 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) en Agosto de 2016 fue de 179.756 contratos, en comparación con 177.946 contratos en Agosto de 2015, un aumento de 1,02 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) en Agosto de 2016 fue de 75.668 contratos, en comparación con 111.285 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 32,01 por ciento.

Volcado de datos en la compraventa de opciones

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www.cmegroup.com/energy

Cuadro Estadístico - Volumen Promedio Diario e Interés Abierto Agosto 2016 Volumen Promedio Diario (VPD)

Interés Abierto

Precios Spot y Conversion Sistema EUA y Métrico

USD/TM Excepto Spot USD al Símbolos Volatilidad NG=USD/ Valor Nocional Valor Nocional Cierre del Mes Metro Cubico Historica Electrónico y Contratos (Millones USD) Contratos (Millones USD) 31-agosto-16 31-agosto-16 20 Días Piso Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Futuros

CL

1,002,196

$44,798 1,806,142

Opciones

LO

173,699

2,822,807

Opciones de Estilo Europeo

LC

552

68,424

Futuros

NG

369,867

$10,678 1,045,572

Opciones

ON

11,790

138,035

Opciones de Estilo Europeo

LN

87,301

2,722,825

Futuros

HO

150,216

Opciones

OH

1,900

Futuros

RB

179,756

Opciones

OB

1,255

$80,735

44.7

$327.78

36.84%

$30,186

2.887

$0.10

34.94%

$22,678

142.57

$446.65

31.77%

$21,660

133.34

$477.75

33.77%

Gas Natural

Petróleo para Calefacción $8,995

378,734 66,160

Gasolina Oxigenada (RBOB) $10,067

386,774 24,410

Petróleo Crudo de Omán (Bolsa de Dubai, DME) Futuros

OQ

8,289

26,425

75,668

149,096

JM+L1*

327

26,583

JO+PML+6O*

20

620

Petróleo Crudo Brent (Financiero) Futuros

OQ

47.04

34.63%

Electricidad PJM Liquidada en Efectivo Futuros & Futuros Swaps Opciones

* L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PML está ajustado al tamaño del contrato de JO.

2

Revisión Mensual de Energía

Futuros - Volumen Promedio Diario 2,500,000

Futuros de Petróleo Crudo de Omán (DME)

Futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero)

Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB)

Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD)

Futuros de Gas Natural

Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI)

Contratos

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

Opciones - Volume Promedio Diario

400,000

Opciones de Gasolina Oxigenada (RBOB) Opciones de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Opciones de Gas Natural Opciones de Estilo Europeo de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI)

350,000 300,000

Contratos

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

3

www.cmegroup.com/energy

Futuros - Interés Abierto

4,500,000

Petróleo Crudo de Omán (DME)

Petróleo Crudo Brent (Financiero)

Gasolina Oxigenada (RBOB)

Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD)

Gas Natural

Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI)

4,000,000 3,500,000

Contratos

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

Opciones - Interés Abierto

16,000,000

Opciones de Gasolina Oxigenada (RBOB) Opciones de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Opciones de Estilo Europeo de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI)

14,000,000 12,000,000

Contratos

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

4

Revisión Mensual de Energía

Electricidad - Volumen Promedio Diario 12,000

Futuros y Futuros Swap de Electricidad PJM Liquidada en Efectivo * Opciones Mensuales de Electricidad PJM de Pico Liquidada en Efectivo (PML+JO+6O) *

10,000

Contratos

8,000

6,000

4,000

2,000

0

* L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PLM está ajustado al tamaño del contrato JO.

Electricidad - Interés Abierto 1,000,000

Futuros y Futuros Swap de Electricidad PJM Liquidada en Efectivo (JM + L1) * Opciones Mensuales de Electricidad PJM de Pico Liquidada en Efectivo (PML+JO+6O) *

900,000 800,000

Contratos

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

* L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PLM está ajustado al tamaño del contrato JO.

5

www.cmegroup.com/energy

Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto VPD Total

Interés Abierto

1,400,000

2,000,000 1,800,000

1,200,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000

800,000

1,000,000 600,000

800,000

Interés Abierto

Contratos

1,000,000

600,000

400,000

400,000 200,000 200,000 0

0

Futuros de Gas Natural - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 500,000 450,000 400,000

VPD Total

Interés Abierto

1,800,000 1,600,000 1,400,000

350,000 300,000 1,000,000 250,000 800,000 200,000

Interés Abierto

Contratos

1,200,000

600,000 150,000 100,000 50,000 0

400,000 200,000 0

6

Revisión Mensual de Energía

Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 200,000

VPD Total

Interés Abierto

180,000

450,000 400,000

160,000

350,000

140,000 120,000 250,000 100,000 200,000 80,000

Interés Abierto

Contratos

300,000

150,000 60,000 100,000

40,000

50,000

20,000 0

0

Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 250,000

VPD Total

Interés Abierto

450,000 400,000

200,000

350,000

150,000 250,000 200,000 100,000

Interés Abierto

Contratos

300,000

150,000

50,000

100,000 50,000

0

0

7

www.cmegroup.com/energy

Futuros de Petróleo Crudo de Omán (DME) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 12,000

35,000

VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto

30,000

10,000

Contratos

20,000 6,000 15,000

Interés Abierto

25,000 8,000

4,000 10,000

2,000

5,000

0

0

Futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 180,000 160,000 140,000

VPD Total

Interés Abierto

200,000 180,000 160,000 140,000 120,000

100,000 100,000 80,000 80,000

Interés Abierto

Contratos

120,000

60,000 60,000 40,000 20,000 0

40,000 20,000 0

8

Revisión Mensual de Energía

Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero - Volatilidad Histórica de 20 Días 140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Futuros de Gas Natural - Volatilidad Histórica de 20 Días 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

9

www.cmegroup.com/energy

Futuros de Petróleo para Calefacción - Volatilidad Histórica de 20 Días 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) - Volatilidad Histórica de 20 Días 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

10

Revisión Mensual de Energía

Promedio Volumen Total por Hora - Horario Completo de Operación - Agosto 2016 350,000 Futuros de Petróleo para Calefacción

300,000

Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) Futuros de Gas Natural

Contratos

250,000

Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero

200,000

150,000

100,000

50,000

0

Hora de New York

Promedio Volumen Total por Hora - Horario Fuera del Mercado EE.UU. - Agosto 2016 45,000 Futuros de Petróleo para Calefacción

40,000 Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB)

35,000

Futuros de Gas Natural Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero

Contratos

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

Hora de New York

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www.cmegroup.com/energy

Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero

Interés Abierto- Contratos

600,000

Swap Dealers

Managed Money

% Swap Dealers

% Managed Money

30%

500,000

25%

400,000

20%

300,000

15%

200,000

10%

100,000

5%

0

0%

* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.

Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Gas Natural

600,000

Interés Abierto- Contratos

500,000

Swap Dealers

Managed Money

% Swap Dealers

% Managed Money

35% 30% 25%

400,000 20% 300,000 15% 200,000 10% 100,000

0

5% 0%

* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.

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Revisión Mensual de Energía

Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) 160,000

Swap Dealers

Managed Money

% Swap Dealers

% Managed Money

Interés Abierto- Contratos

140,000

35% 30%

120,000

25%

100,000 20% 80,000 15% 60,000 10%

40,000 20,000

5%

0

0%

* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.

Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) 160,000

Interés Abierto- Contratos

140,000 120,000

Swap Dealers

Managed Money

% Swap Dealers

% Managed Money

35% 30% 25%

100,000 20% 80,000 15% 60,000 40,000

10%

20,000

5%

0

0%

* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.

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