METALES

METALES

Marzo 2016

Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Metales » Aspectos relevantes » Futuros » Opciones

Cómo avanza el mundo

Revisión Mensual de Metales

ASPECTOS RELEVANTES DE LAS OPERACIONES DE METALES Marzo 2016 Aspectos relevantes: •

El volumen promedio diario de los futuros de metales de COMEX (oro, plata y cobre) en marzo de 2016 fue de 388.370 contratos, en comparación con 300.281 contratos en marzo de 2015, un aumento de 29,34 por ciento.

•

El volumen promedio diario de las opciones de metales de COMEX (oro, plata y cobre) en marzo de 2016 fue de 45.717 contratos, en comparación con 37.160 contratos en marzo de 2015, un aumento de 23,03 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de oro en marzo de 2016 fue de 260,011 contratos, en comparación con 200.154 contratos en marzo de 2015, un aumento de 29,91 por ciento.

•

El volumen promedio diario de las opciones de oro en marzo de 2016 fue de 40.716 contratos, en comparación con 32.670 contratos en marzo de 2015, un aumento de 24,63 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de plata en marzo de 2016 fue de 55.113 contratos, en comparación con 39.810 contratos en marzo de 2015, un aumento de 38,44 por ciento.

•

El volumen promedio diario de las opciones de plata en marzo de 2016 fue de 4.916 contratos, en comparación con 4.348 contratos en marzo de 2015, un aumento de 13,06 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de cobre en marzo de 2016 fue de 73.246 contratos, en comparación con 60.317 contratos en marzo de 2015, un aumento de 21,44 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de platino en marzo de 2016 fue de 18.776 contratos, en comparación con 18.569 contratos en marzo de 2015, un aumento de 1,11 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de paladio en marzo de 2016 fue de 4.405 contratos, en comparación con 4.579 contratos en marzo de 2015, una disminución de 3,8 por ciento.

Nuevo contrato al futuro de aluminio con impuestos europeos pagados

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Revisión Mensual de Metales

Cuadro Estadístico - Volumen Promedio Diario e Interés Abierto Marzo 2016 Volumen Promedio Diario (VPD)

Símbolos Electrónico Contratos y Piso Oro

Futuros

GC

ClearPort Opciones

Plata

OG

$58,480

1,234.90

$39.70

17.97%

40,716

1,119,231

4,892

$60

1,401

$17

1,234.90

$39.70

17.97%

Futuros

SI

55,113

$4,260

176,344

$13,631

15.460

$0.50

31.23%

$10,463

223.159

$4,919.81

22.32%

$2,819

975.80

$31.37

30.33%

$1,254

563.50

$18.12

31.45%

$244

490.00

$540.24

13.99%

534 SO

Futuros

4,916

117,244

412 HG

ClearPort

73,246

$4,086

187,544

207

Opciones

HX

85

Futuros

PL

18,776

ClearPort

2,090 $916

57,780

293

Opciones

PO

150

Futuros

PA

4,405

ClearPort

4,694 $248

22,247

189

Opciones

PAO

190

Futuros ClearPort

HR

189 176

Aluminio MW U.S. Transaction Premium Platts Futuros

AUP

360

27,518

Mineral de hierro 62% Fe, CFR China (TSI)

Futuros

TIO

1,129

26,713

Mineral de hierro 62% Fe, CFR China (TSI) Average Price

Opciones

ICT

1,124

38,825

Acero HRC

Volatilidad Histórica 20 Días

MGC

ClearPort

Paladio

473,563

Excepto Cobre y Acero = USD/TM

Futuros

Opciones

Platino

Valor Nocional Excepto Cobre = Promedio Contratos (Millones USD)

USD/Gramo 31-marzo-16

7,068

ClearPort

Cobre

$32,109

Spot USD al Cierre del Mes 31-marzo-16

6,190

ClearPort Oro E-micro

260,011

Valor Nocional (Millones USD)

Precios Spot y Conversión Sistema EUA y Métrico

Interés Abierto

4,409 $1.85

24,943

Nota: El volumen de ClearPort también se incluye en el volumen total de los futuros y/o de las opciones.

2

Revisión Mensual de Metales

Futuros - Volumen Promedio Diario Paladio

Platino

Cobre

Plata

Oro

500,000 450,000 400,000

Contratos

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

Futuros de Metales COMEX - Volumen Promedio Diario y Volumen Promedio Diario del Año Hasta la Fecha 500,000

Oro Oro VPD AHF

Plata Plata VPD AHF

Cobre Cobre VPD AHF

250,000

450,000 200,000

VPD - Contratos

350,000 300,000

150,000

250,000 200,000

100,000

VPD AHF - Contratos

400,000

150,000 100,000

50,000

50,000 0

0

3

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Metales NYMEX - Volumen Promedio Diario y Volumen Promedio Diario del Año Hasta la Fecha Paladio

Platino

Paladio VPD AHF

Paladio VPD AHF

30,000

16,000 14,000

25,000

20,000 10,000 15,000

8,000 6,000

10,000

VPD AHF - Contratos

VPD - Contratos

12,000

4,000 5,000 2,000 0

0

Opciones - Volumen Promedio Diario Platino

Paladio

Cobre

Plata

Oro

90,000 80,000 70,000

Contratos

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

4

Revisión Mensual de Metales

Opciones de Oro y Plata - Volumen Promedio Diario y Volumen Promedio Diario del Año Hasta la Fecha Plata

Oro

Oro VPD AHF

Plata VPD AHF

50,000 45,000

80,000

40,000

VPD - Contratos

70,000

35,000

60,000

30,000 50,000 25,000 40,000 20,000 30,000

VPD AHF - Contratos

90,000

15,000

20,000

10,000

10,000

5,000

0

0

Interés Abierto de los Futuros al Cierre del Mes Paladio

Platino

Cobre

Plata

Oro

1,200,000

1,000,000

Contratos

800,000

600,000

400,000

200,000

0

5

Revisión Mensual de Metales

Interés Abierto de las Opciones al Cierre del Mes Platino

Paladio

Cobre

Plata

Oro

2,500,000

Contratos

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

Futuros de Oro - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto VPD 300,000

250,000

VPD Total

Interes Abierto

Interés Abierto 700,000

600,000

500,000 200,000 400,000 150,000 300,000 100,000 200,000 50,000

0

100,000

0

6

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Plata - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto VPD

VPD Total

Interes abierto

Interés Abierto

160,000

250,000

140,000 200,000 120,000

100,000

150,000

80,000 100,000

60,000

40,000 50,000 20,000

0

0

Futuros de Cobre - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto VPD 120,000

100,000

VPD Total

Interés Abierto

Interés Abierto 250,000

200,000

80,000 150,000 60,000 100,000 40,000

20,000

0

50,000

0

7

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Platino - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto VPD

VPD Total

Interés Abierto

Interés Abierto

25,000

90,000 80,000

20,000

70,000 60,000

15,000 50,000 40,000 10,000 30,000 20,000

5,000

10,000 0

0

Futuros de Paladio - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto VPD 12,000

VPD Total

Interés Abierto

Interés Abierto 50,000 45,000

10,000

8,000

40,000 35,000 30,000

6,000

25,000 20,000

4,000

2,000

15,000 10,000 5,000

0

0

8

Revisión Mensual de Metales

Opciones de Oro - Volumen Promedio Diario Electrónico VPD Total

VPD Electrónico

% de Volumen Electrónico

80,000

100% 90%

70,000

80% 60,000 70%

Contratos

50,000

60%

40,000

50% 40%

30,000

30% 20,000 20% 10,000

10%

0

0%

Opciones de Plata - Volumen Promedio Diario Electrónico VPD Total 16,000 14,000

VPD Electrónico

% de Volumen Electrónico 100% 90% 80%

12,000 70%

Contratos

10,000 8,000 6,000

60% 50% 40% 30%

4,000 20% 2,000 0

10% 0%

9

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Oro - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días 60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Futuros de Plata - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

10

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Cobre - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Futuros de Platino - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

11

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Paladio - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

12

Revisión Mensual de Metales

Promedio Volumen Total por Hora - Horario Fuera del Mercado EE.UU. - Marzo 2016 16,000

Futuros de Cobre Opciones de Plata

14,000

Futuros de Plata Opciones de Oro

12,000

Futuros de Oro

Contratos

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

Hora de New York

70,000

Promedio Volumen Total por Hora - Horario Completo de Operación - Marzo 2016 Futuros de Cobre

60,000

Opciones de Plata Futuros de Plata

50,000

Opciones de Oro

Contratos

Futuros de Oro 40,000

30,000

20,000

10,000

0

Hora de New York

13

Revisión Mensual de Metales

Promedio Volumen Total por Hora - Horario Completo de Operación - Marzo 2016 4,000 Futuros de Paladio 3,500 Futuros de Platino 3,000

Contratos

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Hora de New York

Promedio Volumen Total por Hora - Horario Fuera del Mercado EE.UU. - Marzo 2016 900 Futuros de Paladio 800 Futuros de Platino 700

Contratos

600 500 400 300 200 100 0

Hora de New York

14

Revisión Mensual de Metales

Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Oro Swap Dealers

Managed Money

% Swap Dealers

% Managed Money

350,000

50% 45%

300,000

Interés Abierto- Contratos

40% 250,000

35% 30%

200,000

25% 150,000

20% 15%

100,000

10% 50,000 5% 0

0%

* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.

Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Plata

100,000 90,000

Swap Dealers

Managed Money

% Swap Dealers

% Managed Money

40% 35%

Interés Abierto- Contratos

80,000 30% 70,000 60,000 50,000 40,000

25% 20% 15%

30,000 10% 20,000 10,000 0

5% 0%

* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.

15

Revisión Mensual de Metales

Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Cobre

140,000

Interés Abierto- Contratos

120,000

Swap Dealers

Managed Money

% Swap Dealers

% Managed Money

60%

50%

100,000 40% 80,000 30% 60,000 20% 40,000 20,000 0

10%

0%

* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.

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