METALES

METALES

Agosto 2016

Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Metales » Aspectos relevantes » Futuros » Opciones

Cómo avanza el mundo

Revisión Mensual de Metales

ASPECTOS RELEVANTES DE LAS OPERACIONES DE METALES Agosto 2016 Aspectos relevantes: •

El volumen promedio diario de los futuros de metales de COMEX (oro, plata y cobre) en Agosto de 2016 fue de 356.659 contratos, en comparación con 318.841 contratos en Agosto de 2015, un aumento de 11,86 por ciento.

•

El volumen promedio diario de las opciones de metales de COMEX (oro, plata y cobre) en Agosto de 2016 fue de 31.857 contratos, en comparación con 36.236 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 12,08 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de oro en Agosto de 2016 fue de 190.776 contratos, en comparación con 163.408 contratos en Agosto de 2015, un aumento de 16,75 por ciento.

•

El volumen promedio diario de las opciones de oro en Agosto de 2016 fue de 26.260 contratos, en comparación con 31.243 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 15,95 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de plata en Agosto de 2016 fue de 84.319 contratos, en comparación con 71.952 contratos en Agosto de 2015, un aumento de 17,19 por ciento.

•

El volumen promedio diario de las opciones de plata en Agosto de 2016 fue de 5.451 contratos, en comparación con 4.893 contratos en Agosto de 2015, un aumento de 11,40 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de cobre en Agosto de 2016 fue de 81.563 contratos, en comparación con 83.481 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 2,30 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de platino en Agosto de 2016 fue de 12.098 contratos, en comparación con 12.781 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 5,34 por ciento.

•

El volumen promedio diario de los futuros de paladio en Agosto de 2016 fue de 7.385 contratos, en comparación con 8.814 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 16,21 por ciento.

Lanzamiento de contrato de futuros sobre Alúmina – 26 de septiembre

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Revisión Mensual de Metales

Cuadro Estadístico - Volumen Promedio Diario e Interés Abierto Agosto 2016 Volumen Promedio Diario (VPD)

Símbolos Electrónico Contratos y Piso

Oro

Futuros

GC

ClearPort Opciones

Plata

OG

31-ago-2016

$72,553

1,307.90

$42.05

10.20%

26,260

1,063,825

2,455

$32

2,439

$32

1,307.90

$42.05

10.20%

Futuros

SI

84,319

$7,860

188,835

$17,602

18.643

$0.60

20.62%

$10,168

214.096

$4,720.00

15.34%

$4,141

1,053.50

$33.87

21.39%

$1,699

668.60

$21.50

35.54%

$212

530.00

$584.34

11.20%

1,262 SO

Futuros

5,451

128,845

433 HG

ClearPort

81,563

$4,366

189,978

47

Opciones

HX

146

Futuros

PL

12,098

ClearPort

3,252 $637

78,621

317

Opciones

PO

296

Futuros

PA

7,385

ClearPort

6,042 $494

25,418

475

Opciones

PAO

213

Futuros ClearPort

HR

218 194

Aluminio MW U.S. Transaction Premium Platts Futuros

AUP

216

30,456

Mineral de hierro 62% Fe, CFR China (TSI)

Futuros

TIO

570

21,683

Mineral de hierro 62% Fe, CFR China (TSI) Average Price

Opciones

ICT

135

31,614

Acero HRC

Volatilidad Histórica 20 Días

MGC

ClearPort

Paladio

554,729

USD/Gramo Excepto Cobre y Acero = USD/TM

Futuros

Opciones

Platino

Valor Nocional Excepto Cobre = Promedio Contratos (Millones USD) 31-ago-2016

4,816

ClearPort

Cobre

$24,952

Spot USD al Cierre del Mes

5,714

ClearPort Oro E-micro

190,776

Valor Nocional (Millones USD)

Precios Spot y Conversión Sistema EUA y Métrico

Interés Abierto

3,544 $2.31

19,990

Nota: El volumen de ClearPort también se incluye en el volumen total de los futuros y/o de las opciones.

2

Revisión Mensual de Metales

Futuros - Volumen Promedio Diario Paladio

Platino

Cobre

Plata

Oro

500,000 450,000 400,000

Contratos

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

Futuros de Metales COMEX - Volumen Promedio Diario y Volumen Promedio Diario del Año Hasta la Fecha 500,000

Oro Oro VPD AHF

Plata Plata VPD AHF

Cobre Cobre VPD AHF

250,000

450,000 200,000

VPD - Contratos

350,000 300,000

150,000

250,000 200,000

100,000

VPD AHF - Contratos

400,000

150,000 100,000

50,000

50,000 0

0

3

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Metales NYMEX - Volumen Promedio Diario y Volumen Promedio Diario del Año Hasta la Fecha Paladio

Platino

Paladio VPD AHF

Paladio VPD AHF

30,000

16,000 14,000

25,000

20,000 10,000 15,000

8,000 6,000

10,000

VPD AHF - Contratos

VPD - Contratos

12,000

4,000 5,000 2,000 0

0

Opciones - Volumen Promedio Diario Platino

Paladio

Cobre

Plata

Oro

90,000 80,000 70,000

Contratos

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

4

Revisión Mensual de Metales

Opciones de Oro y Plata - Volumen Promedio Diario y Volumen Promedio Diario del Año Hasta la Fecha Plata

Oro

Oro VPD AHF

Plata VPD AHF

50,000 45,000

80,000

40,000

VPD - Contratos

70,000

35,000

60,000

30,000 50,000 25,000 40,000 20,000 30,000

VPD AHF - Contratos

90,000

15,000

20,000

10,000

10,000

5,000

0

0

Interés Abierto de los Futuros al Cierre del Mes Paladio

Platino

Cobre

Plata

Oro

1,200,000

1,000,000

Contratos

800,000

600,000

400,000

200,000

0

5

Revisión Mensual de Metales

Interés Abierto de las Opciones al Cierre del Mes Platino

Paladio

Cobre

Plata

Oro

2,500,000

Contratos

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

Futuros de Oro - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto VPD

VPD Total

Interes Abierto

Interés Abierto

350,000

700,000

300,000

600,000

250,000

500,000

200,000

400,000

150,000

300,000

100,000

200,000

50,000

100,000

0

0

6

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Plata - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto VPD

VPD Total

Interes abierto

Interés Abierto

160,000

250,000

140,000 200,000 120,000

100,000

150,000

80,000 100,000

60,000

40,000 50,000 20,000

0

0

Futuros de Cobre - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto VPD 120,000

100,000

VPD Total

Interés Abierto

Interés Abierto 250,000

200,000

80,000 150,000 60,000 100,000 40,000

20,000

0

50,000

0

7

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Platino - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto VPD

VPD Total

Interés Abierto

Interés Abierto

25,000

90,000 80,000

20,000

70,000 60,000

15,000 50,000 40,000 10,000 30,000 20,000

5,000

10,000 0

0

Futuros de Paladio - Volumen Promedio Diario (VPD) e Interés Abierto VPD 12,000

VPD Total

Interés Abierto

Interés Abierto 50,000 45,000

10,000

8,000

40,000 35,000 30,000

6,000

25,000 20,000

4,000

2,000

15,000 10,000 5,000

0

0

8

Revisión Mensual de Metales

Opciones de Oro - Volumen Promedio Diario Electrónico VPD Total

VPD Electrónico

% de Volumen Electrónico

80,000

100% 90%

70,000

80% 60,000 70%

Contratos

50,000

60%

40,000

50% 40%

30,000

30% 20,000 20% 10,000

10%

0

0%

Opciones de Plata - Volumen Promedio Diario Electrónico VPD Total 16,000 14,000

VPD Electrónico

% de Volumen Electrónico 100% 90% 80%

12,000 70%

Contratos

10,000 8,000 6,000

60% 50% 40% 30%

4,000 20% 2,000 0

10% 0%

9

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Oro - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días 60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Futuros de Plata - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

10

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Cobre - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Futuros de Platino - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

11

Revisión Mensual de Metales

Futuros de Paladio - Mes Spot - Volatilidad Histórica de 20 Días

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Promedio Volumen Total por Hora - Horario Completo de Operación - Agosto 2016 60,000

Futuros de Cobre Opciones de Plata

50,000

Futuros de Plata Opciones de Oro Futuros de Oro

Contratos

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Hora de New York

12

Revisión Mensual de Metales

Promedio Volumen Total por Hora - Horario Fuera del Mercado EE.UU. - Agosto 2016 18,000 Futuros de Cobre 16,000

Opciones de Plata Futuros de Plata

14,000

Opciones de Oro Futuros de Oro

Contratos

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

Hora de New York

Promedio Volumen Total por Hora - Horario Completo de Operación - Agosto 2016 3,500 Futuros de Paladio 3,000

Futuros de Platino

Contratos

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Hora de New York

13

Revisión Mensual de Metales

Promedio Volumen Total por Hora - Horario Fuera del Mercado EE.UU. - Agosto 2016 900 Futuros de Paladio 800

Futuros de Platino

700

Contratos

600 500 400 300 200 100 0

Hora de New York

Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Oro

400,000

Swap Dealers

Managed Money

% Swap Dealers

% Managed Money

60%

350,000

Interés Abierto- Contratos

50% 300,000 40% 250,000 200,000

30%

150,000 20% 100,000 10% 50,000 0

0%

* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.

14

Revisión Mensual de Metales

Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Plata

140,000

Swap Dealers

Managed Money

% Swap Dealers

% Managed Money

Interés Abierto- Contratos

120,000

60%

50%

100,000 40% 80,000 30% 60,000 20% 40,000 10%

20,000 0

0%

* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.

Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Cobre

140,000

Interés Abierto- Contratos

120,000

Swap Dealers

Managed Money

% Swap Dealers

% Managed Money

60%

50%

100,000 40% 80,000 30% 60,000 20% 40,000 20,000 0

10%

0%

* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.

15

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